Уровни спроса и предложения на графике

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Наверняка, все вы не раз видели как цена едва коснувшись уровня поддержки/сопротивления тут же отскакивала с огромной скоростью и уносилась вдаль. Что это было? Скорее всего вы увидели работу области спроса/предложения. Сегодня мы затронем этот аспект Price Action трейдинга. Разберем что такое уровни спроса и предложения, как их находить на графике, как они работают и, конечно же, как нам извлечь из этих знаний пользу.

Что такое уровни спроса и предложения?

Если передать основную идею работы с уровнями спроса и предложения в виде одного предложения, то тогда получится: «покупай внизу, а продавай наверху».

Перед тем как мы перейдём на график, давайте вначале разберёмся в теоретической части для лучшего понимания субъекта.

Давайте представим, что вы торгуете на базаре помидорами. Цена помидоров на данный момент составляет 30 рублей за килограмм. Примерно такую же стоимость ставят и другие продавцы. По этой цене помидоры активно покупают и ни у кого ничего не остаётся. Представим, что часть продавцов решает повысить цену и выставляет помидоры по цене 35 рублей. На них смотрят остальные и точно так же начинают продавать по 35 рублей. Покупатели продолжают покупать их, но чуть менее активнее.  Но всё равно, в итоге, все помидоры раскупают.

На следующий день, посмотрев на это, некоторые продавцы решают, что можно продавать и по 40 рублей. Почему бы и нет? Народ всё равно купит. Все остальные повторяют за ними и ставят по 40 рублей. Покупатели начинают быть менее активными, раскупается половина помидоров. Но в целом цена остаётся прибыльной для продавцов.

На следующий день очень жадный продавец решает поставить цену ещё выше и начинает продавать помидоры по 45 рублей. Остальные смотрят на него и думают: “а чем мы хуже?” И все ставят цену в 45 рублей. Но люди перестают покупать. Доходит до того, что они начинают возмущаться. “Вы там совсем офонарели помидоры по 45 рублей продавать! Мы вам устраиваем бойкот и вообще помидоры покупать не будем!”

Продавцы тогда решают снизить цену до 40. Народ всё равно продолжает бойкот и не покупает их. Цена стремительно падает до 35 рублей, но народ всё равно отказывается идти покупать. И в итоге цена возвращается к 30 рублям. Народ доволен, говорит, что это приемлемо, все как раньше. Они снова готовы покупать.

В данном примере у нас есть уровень, от которого у нас хорошо идут покупки. Это 30 рублей. Цена от него стартовала наверх, сходила до 45 рублей и быстро опустилась обратно до 30.

Уровень в 30 рублей – это уровень спроса, на котором активен спрос, то есть идут хорошие продажи. А цена в 45 рублей выступает уровнем предложения, на котором скопилось огромное число желающих продать помидоры. Но при этом покупателей там нет и поэтому цена очень быстро снижается.

Хочу сразу уточнить, что пример, который я вам сейчас рассказал, был утрирован. И на уровне 45 рублей всё равно кто-то да будет покупать помидоры.

В итоге получается, что цена в 30 рублей была уровнем спроса, а цена в 45 рублей была уровнем предложения.

Глядя на данный пример, мы можем обратить внимание на дисбаланс, который возникает, когда цены растут и получают наиболее сильный толчок.

Это произошло на уровне в 30 рублей, когда у нас есть огромный спрос, а предложения не хватает, потому что все помидоры раскупаются. Поэтому цена очень быстро растёт наверх.

И точно также происходит на уровне цены в 45 рублей, когда у нас есть множество предложения, но спрос практически отсутствует. Поэтому цена двигается вниз.

Таким образом, можно сделать вывод: «Когда цена двигается вниз, у нас наблюдается больше предложения, чем спроса. А когда она идёт наверх, наблюдается больше спроса, чем предложения».

Из-за дисбаланса спроса и предложения, цена либо растёт, либо падает. На этом и основана работа с уровнями спроса и предложения.

Теперь давайте перейдем на график и рассмотрим данный процесс на примере.

 

Как нам определить уровни спроса и предложения на графике?

Для того чтобы найти предложение, мы будем смотреть на пики движения цены, а для того чтобы найти спрос, мы будем смотреть на впадины.

Нам необходимо отметить пики и впадины с быстрыми и сильными движениями цены. Быстрый рост для спроса и спад для предложения. Чем меньше цена пробыла на уровне, тем для нас лучше.

Первым делом нужно, как и при разметке уровней поддержки и сопротивления, взглянуть на максимумы и минимумы на текущем графике:

Обратите внимание, что ближайшая область к текущей цене тестировалась несколько раз. А нижняя ещё не тестировалась. Она была затронута ценой только один раз, и поэтому данная область сильнее, чем та, которая уже тестировалась.

На отмеченных уровнях мы наблюдаем, что цена на них находилась незначительное время. Она почти сразу же развернулась и с большими свечами ушла вниз. Здесь важным фактором является время, которое цена «не провела» на уровне. Чем меньше времени цена находилась на уровне, тем значительнее этот уровень. И стоит помнить про размер свечей. Чем больше эти свечи, тем сильнее реакция.

Кроме того, уровни спроса и предложения становятся зеркальными. Точно также как поддержка и сопротивление.

Если мы обратим внимание на последнюю выделенную область, то можно увидеть, что на ней было вначале предложение, а затем сильный пробой:

Цена переплюнула предложение, забрала его остатки и выросла выше.

И теперь данная область стала областью спроса:

Как можно заметить, здесь был быстрый отскок от неё.

Для данной ситуации на графике я бы больше уровней не стал отмечать. Так как они должны быть видны и понятны каждому невооружённым взглядом.

Наша задача определить спрос на впадинах, а предложения на пиках.

Находим на графике сильные и быстрые движения цены. Рост для спроса и спад для предложения. Это должны быть большие свечи и цена не должна очень долго толпиться на одном месте. Не должно быть долгой проторговки. Чем меньше цена проведёт на уровне, тем лучше.

Кроме того, обращаем внимание на круглые уровни. Такие, как 1,100; 1,500; 1,300 и так далее…

Не отматывайте график далеко, потому что то, что происходило на нём ранее, не так важно для методологии уровней спроса и предложения. Это всё-таки не уровни поддержки и сопротивления, а несколько другая тема.

И ещё раз хочу вам повторить, что самое главное, данные уровни должны быть заметны не только вам, но и другим игрокам. Для того чтобы они отрабатывали их.

Что происходит на данных уровнях и почему они работают?

На данных уровнях спроса крупные игроки выставляют лимитные ордера на покупку, а на уровнях предложения располагают приказы на продажу. Почему это происходит? Потому что на этих уровнях крупным игрокам легче исполнить приказ, собрав позиции более мелких игроков.

Каждый раз, когда цена достигает области предложения, у нас исполняются ордера на продажу крупных игроков. Они забирают ордера на покупку, которые открывают другие игроки, и с помощью них исполняют свои ордера на продажу.

Когда заканчиваются ордера на покупку, цена снова падает. Когда она снова поднимается до этого же уровня, то вновь исполняется множество ордеров на продажу крупных игроков с помощью стопов и ордеров на покупку более мелких трейдеров.

Когда противоположные ордера заканчиваются, цена вновь падает.

Дело в том, что крупную позицию не открыть просто так без существенного изменения цены. Поэтому крупным игрокам, банкам, маркет-мейкерам приходиться изгаляться и ставить своеобразные ловушки для других трейдеров, чтобы за их счёт открывать более крупные позиции.

Более подробно мы об этом говорим в курсе по методологии VSA.

Теперь давайте посмотрим на вот эту область предложения:

Она была уровнем предложения, но на ней два раза исполнилось множество ордеров на продажу крупных игроков. На третий раз, как вы можете видеть, крупных игроков не осталось, и поэтому цена приняла решение пробить данный уровень и  ушла выше.

Отсюда мы делаем вывод, что предложение имеет свойство заканчиваться, точно так же как и спрос. Как только оно закончилось, цене ничего не мешает пробить данный уровень и пойти дальше.

Поэтому считается, что для прибыльной торговли уровни спроса и предложения годятся только на первый раз, когда цена только коснулась уровня. Далее мы можем продать или купить на ретесте уровня. Но когда цена вновь к нему возвращается (в третий раз), то лезть туда уже не стоит, так как весьма вероятен пробой.

Замечу, что более высокий максимум свечи, не всегда означает, что создана новая область предложения. И более низкий минимум не обозначает, что создана новая область спроса. Это может быть просто всплеск, след от исполнения большого количества ордеров.

В данной торговле стоит обратить своё внимание на более высокие тайм фреймы. Если вы торгуете на Н4, то поглядывайте на дневные и недельные графики. Что бы ваша покупка на Н4 не упиралась в область предложения на недельных графиках.

Используйте несколько таймфреймов в своей торговле и не забывайте смотреть на уровень выше. На этом у меня всё. Более подробно о том, как осуществлять входы и выходы при торговле с использованием уровней спроса и предложения, мы поговорим на следующих уроках.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru