Добрый день! Часто трейдеры спорят, стоит или не стоит учитывать в торговле новости. Бытует мнение, что при работе на старших периодах можно не обращать внимание на выход даже важных новостей, их влияние сводится к минимуму. Так ли это и стоит ли учитывать новости в своей торговле, мы и постараемся сегодня разобраться.
Метод моего исследования
Для анализа влияния новостей по валюте Американский Доллар я написал специальный советник, в который вбил даты всех новостей, обозначенных важными во всех новостных календарях. При этом я выделил каждую новость, чтобы можно было проследить ее влияние на графиках всех основных валютных пар с 2012 года по сегодняшний день. Я собирал следующие данные:
— минимальное изменение цены после выхода новости – на сколько пунктов минимально уходила цена после выхода новости;
— максимальное изменение цены — на сколько пунктов максимально цена уходила после выхода новости;
— среднее изменение – на сколько пунктов цена уходила после выхода новости в среднем;
— количество возвратов – как часто цена возвращалась обратно приблизительно к тому уровню, что был до новостей (+-10% от самого изменения цены после выхода новости).
— исследования я проводил для новостей по Соединенным штатам и рассматривал их влияние на такие валютные пары, как USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD;
— время рассмотрения влияния новости на цену – 6 часов после ее выхода.
Consumer confidence — Индекс доверия потребителей
Этот обзор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Он основан на данных опроса 5000 американских семей с целью выявить реакцию на текущую ситуацию и степень потребительских надежд или сомнений в будущем. Индекс рассчитывается с 1967 года. Сначала он был равен 100. Оказывает ограниченное поведение на рынок, так как он может не отражать реальное состояние экономики. Однако он традиционно используется для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики. Рост значений индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса доллара. Его значение обычно публикуется после 20-го числа каждого месяца.
USDCHF
Минимальное изменение — 6 пунктов
Максимальное изменение — 155 пунктов
Среднее изменение — 34 пунктов
8 раз из 93 цена возвращалась обратно — 9%
GBPUSD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 140 пунктов
Среднее изменение — 35 пунктов
7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%
EURUSD
Минимальное изменение — 16 пунктов
Максимальное изменение — 125 пунктов
Среднее изменение — 37 пунктов
7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%
USDJPY
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 145 пунктов
Среднее изменение — 33 пунктов
12 раза из 93 цена возвращалась обратно — 13%
USDCAD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 140 пунктов
Среднее изменение — 36 пунктов
5 раза из 93 цена возвращалась обратно — 6%
AUDUSD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 121 пунктов
Среднее изменение — 29 пунктов
7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%
NZDUSD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 117 пунктов
Среднее изменение — 28 пунктов
7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%
Как видно из данных выше, в среднем цена довольно вяло реагирует на выход этой новости – около 30 пунктов среднее движение цены в какую-либо сторону. И все же в отдельных случаях новость способна вызвать движение в 120-150 пунктов. При этом довольно часто в течение 6 часов после выхода новости цена возвращается обратно на уровень до новостей (в среднем в 10% случаев).
Durables goods orders — Заказы на товары длительного пользования
К товарам длительного пользования относятся товары со сроком службы более трех лет. К ним относятся: автомобили, мебель и др. При этом заказом считается подтвержденное юридическими документами намерение приобрести товары сейчас или в будущем. Для того, чтобы выделить изменчивость, присущую военным и транспортным заказам, из этого индикатора выделяют показатели, которые не учитывают заказы для оборонной промышленности (Durable goods orders excluding defense) и транспортные заказы (Durable goods orders excluding transportation). Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Таким образом, рост этого показателя является положительным фактором для развития экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Его значение публикуется на четвертой неделе каждого месяца.
USDCHF
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 110 пунктов
Среднее изменение – 31 пунктов
3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%
GBPUSD
Минимальное изменение – 19 пунктов
Максимальное изменение – 161 пунктов
Среднее изменение – 47 пунктов
5 раза из 36 цена возвращалась обратно – 14%
EURUSD
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 166 пунктов
Среднее изменение – 44 пунктов
2 раз из 36 цена возвращалась обратно – 6%
USDJPY
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 74 пунктов
Среднее изменение – 30 пунктов
4 раза из 36 цена возвращалась обратно – 12%
USDCAD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 114 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
3 раза из 36 цена возвращалась обратно – 9%
AUDUSD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 92 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
2 раза из 36 цена возвращалась обратно – 6%
NZDUSD
Минимальное изменение – 8 пунктов
Максимальное изменение – 95 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%
Как видно, наибольшее влияние эта новость оказывает на EURUSD и GBPUSD, в некоторых случаях провоцируя движение до 160 пунктов. В среднем по этим двум валютным парам можно ожидать движение в 44-47 пунктов. Остальные валютные пары чаще всего реагируют на эту новость движением в районе 30 пунктов, в редких случаях доходя до 90-100.
Unemployment Rate, Initial Jobless Claims – уровень безработицы, заявки на пособие по безработице
Уровень безработицы показывает процентное соотношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Выходит одновременно с индикатором «Nonfarm payrolls». Оказывает значительное влияние на рынок. Обычно анализ уровня безработицы проводят в контексте с цифрами, отражающими величину показателя «Nonfarm payrolls». Например, рост значения показателя «Nonfarm payrolls» при росте уровня безработицы свидетельствует об увеличении безработицы в сельскохозяйственных отраслях экономики, и т.п. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок уменьшение его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца одновременно с показателем «Nonfarm payrolls».
Заявки на пособие по безработице показывают недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам. Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может давать представление о том, каким в следующий раз выйдет индикатор «Nonfarm payrolls». Например, если в течение месяца значение индикатора «Jobless claims» последовательно уменьшается, то велика вероятность того, что значение показателя «Nonfarm payrolls» будет большим. Оказывает ограниченное влияние на рынок. Уменьшение количества заявок на пособие по безработице является благоприятным фактором для роста курса доллара.
USDCHF
Минимальное изменение — 12 пунктов
Максимальное изменение — 291 пунктов
Среднее изменение — 38 пунктов
5 раз из 115 цена возвращалась обратно — 5%
GBPUSD
Минимальное изменение — 14 пунктов
Максимальное изменение — 213 пунктов
Среднее изменение — 46 пунктов
16 раза из 115 цена возвращалась обратно — 14%
EURUSD
Минимальное изменение — 12 пунктов
Максимальное изменение — 244 пунктов
Среднее изменение — 44 пунктов
8 раз из 115 цена возвращалась обратно — 7%
USDJPY
Минимальное изменение — 11 пунктов
Максимальное изменение — 276 пунктов
Среднее изменение — 37 пунктов
9 раза из 115 цена возвращалась обратно — 8%
USDCAD
Минимальное изменение — 11 пунктов
Максимальное изменение — 118 пунктов
Среднее изменение — 34 пунктов
4 раза из 115 цена возвращалась обратно — 4%
AUDUSD
Минимальное изменение — 15 пунктов
Максимальное изменение — 136 пунктов
Среднее изменение — 33 пунктов
6 раза из 115 цена возвращалась обратно — 6%
NZDUSD
Минимальное изменение — 11 пунктов
Максимальное изменение — 128 пунктов
Среднее изменение — 32 пунктов
7 раз из 115 цена возвращалась обратно — 6%
В среднем эти новости не оказывают значительного влияния на рынок, однако очень редко возможны существенные движения, превышающие 250 пунктов. Это не касается USDCAD, AUDUSD и NZDUSD – эти три валюты вообще практически не реагируют на выход этой новости.
Fed Interest Rate Decision – решение по процентной ставке
Процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт (overnight – на один день, дословно, «через ночь»). Федеральная резервная система США контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Решение по изменению процентной ставки принимается Комитетом по финансовым рынкам, входящим в состав Федеральной резервной системы США, отталкиваясь от которого другие финансовые организации (коммерческие банки) устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Процентная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. В частности, вопросы темпов экономического роста и инфляционное давление регулируются именно с помощью ставки процента. Реакция рынка на процентные ставки – одна из самых сильных. Фактически, принятие ФРС решения о том, как изменится базовая ставка – это ключевой момент определения рынками, в какую сторону идти дальше. Вся экономическая политика напрямую зависит от того, какая процентная ставка присутствует на данный момент.
USDCHF
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 319 пунктов
Среднее изменение – 48 пунктов
3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%
GBPUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 203 пунктов
Среднее изменение – 55 пунктов
2 раза из 42 цена возвращалась обратно – 5%
EURUSD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 190 пунктов
Среднее изменение – 57 пунктов
3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%
USDJPY
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 202 пунктов
Среднее изменение – 38 пунктов
5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%
USDCAD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 108 пунктов
Среднее изменение – 40 пунктов
5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%
AUDUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 264 пунктов
Среднее изменение – 52 пунктов
6 раза из 42 цена возвращалась обратно – 15%
NZDUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 198 пунктов
Среднее изменение – 58 пунктов
3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%
Как видно из статистики, предложенной выше, процентная ставка действительно имеет большое значение для движения валюты – среднее изменение цены после выхода этой новости можно ожидать минимум на уровне 50 пунктов, а в некоторых случаях оно доходит до 200-300 пунктов. Единственное исключение – пара USDCAD. Уж не знаю с чем это связано, но это факт – среднее изменение 40 пунктов при максимальном всего 108.
FOMC Meeting Minutes — Заседание комитета по денежно-кредитной политике
Детальный отчет заседания комитета по денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы относительно решения по изменению процентных ставок, опубликованного двумя неделями ранее. Публикация отчета может дать представление о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Оказывает сильное влияние на рынок.
USDCHF
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 285 пунктов
Среднее изменение – 35 пунктов
9 раз из 99 цена возвращалась обратно – 9%
GBPUSD
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 220 пунктов
Среднее изменение – 42 пунктов
11 раза из 99 цена возвращалась обратно – 11%
EURUSD
Минимальное изменение – 14 пунктов
Максимальное изменение – 209 пунктов
Среднее изменение – 39 пунктов
5 раз из 99 цена возвращалась обратно – 5%
USDJPY
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 298 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%
USDCAD
Минимальное изменение – 8 пунктов
Максимальное изменение – 122 пунктов
Среднее изменение – 32 пунктов
6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%
AUDUSD
Минимальное изменение – 15 пунктов
Максимальное изменение – 264 пунктов
Среднее изменение – 35 пунктов
6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%
NZDUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 193 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
3 раз из 99 цена возвращалась обратно – 3%
И действительно, влияние на рынок выход этой новости оказывает не менее сильный, чем решение о процентной ставке. И снова USDCAD по таинственным причинам остается в стороне.
Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП)
Это сумма всех товаров и услуг, произведенных местными и иностранными компаниями. Является главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты. После выхода предварительных данных этот показатель еще дважды пересчитывается.
USDCHF
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 172 пунктов
Среднее изменение – 42 пунктов
4 раз из 55 цена возвращалась обратно – 8%
GBPUSD
Минимальное изменение – 14 пунктов
Максимальное изменение – 222 пунктов
Среднее изменение – 60 пунктов
2 раза из 55 цена возвращалась обратно – 4%
EURUSD
Минимальное изменение – 13 пунктов
Максимальное изменение – 218 пунктов
Среднее изменение – 59 пунктов
1 раз из 55 цена возвращалась обратно – 2%
USDJPY
Минимальное изменение – 8 пунктов
Максимальное изменение – 173 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%
USDCAD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 155 пунктов
Среднее изменение – 37 пунктов
5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%
AUDUSD
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 142 пунктов
Среднее изменение – 46 пунктов
5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%
NZDUSD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 144 пунктов
Среднее изменение – 46 пунктов
2 раз из 55 цена возвращалась обратно – 4%
Выход этой новости оказывает довольно сильное влияние на такие валютные пары, как EURUSD и GBPUSD, вызывая движения в среднем на 60 пунктов. Средней силы влияние оказывается на NZDUSD, AUDUSD и USDCHF – 40-50 пунктов. USDCAD и USDJPY в среднем реагируют вяло – 36-37 пунктов. При этом максимально возможная реакция рынка на выход этой новости находится в пределах от 150 до 220 пунктов для всех валютных пар.
Nonfarm Payrolls — количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц
В трейдерском лексиконе звучащая, как «нонки», эта платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам — очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости и приводит к росту курса доллара. Его называют «индикатором, который двигает рынки». Существует эмпирическое правило, что увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3,0%. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца. Большое изменение (100-200 тыс.) может вызвать очень сильные движения на рынке.
USDCHF
Минимальное изменение – 16 пунктов
Максимальное изменение – 154 пунктов
Среднее изменение – 58 пунктов
11 раз из 63 цена возвращалась обратно – 18%
GBPUSD
Минимальное изменение – 17 пунктов
Максимальное изменение – 180 пунктов
Среднее изменение – 66 пунктов
12 раза из 63 цена возвращалась обратно – 19%
EURUSD
Минимальное изменение – 16 пунктов
Максимальное изменение – 203 пунктов
Среднее изменение – 70 пунктов
9 раз из 63 цена возвращалась обратно – 15%
USDJPY
Минимальное изменение – 13 пунктов
Максимальное изменение – 173 пунктов
Среднее изменение – 56 пунктов
5 раза из 63 цена возвращалась обратно – 8%
USDCAD
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 151 пунктов
Среднее изменение – 54 пунктов
7 раза из 63 цена возвращалась обратно – 11%
AUDUSD
Минимальное изменение – 13 пунктов
Максимальное изменение – 203 пунктов
Среднее изменение – 52 пунктов
2 раза из 63 цена возвращалась обратно – 4%
NZDUSD
Минимальное изменение – 18 пунктов
Максимальное изменение – 159 пунктов
Среднее изменение – 48 пунктов
6 раз из 63 цена возвращалась обратно – 10%
Выход этой новости стоит учитывать даже при работе на дневных графиках. При этом в среднем движение цены после выхода этой новости находится в пределах 50-60 пунктов, причем на всех валютных парах. Максимально возможное движение находится в пределах 150-200 пунктов. Интересны две особенности реакции рынка на эту новость. Во-первых, все мажоры дружно довольно сильно реагируют на выход новости, о чем говорит высокое значение среднего изменения цены. Во-вторых, довольно часто спустя 6 часов цену можно видеть на том же уровне, на котором она была до новостей.
ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI
ISM Manufacturing PMI — индекс делового оптимизма, включает в себя данные о: заказах, продукции, занятости, материально-производственные запасах, времени поставок, ценах экспорта и импорта. Определяется на основе опроса менеджеров 4 000 компаний. Общий индекс вычисляется взвешиванием пяти индексов: заказы — 30%, продукция — 25%, занятость — 20%, поставки — 15%, материально-производственные запасы — 10%. Значение индекса выше 50% рассматривается как показатель роста производственной активности, менее 50% свидетельствует о замедлении темпов роста. Как правило, при приближении значения индекса к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и повышения ставки ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.
Значение индикатора публикуется в первый рабочий день месяца и может предвосхитить сообщение об объеме промышленного производства, публикуемое в середине месяца.
ISM Non-Manufacturing PMI – индикатор, который рассчитывается ежемесячно на основе опроса нескольких сотен представителей непроизводственного сектора. Ответы даются исходя из сравнения текущего месяца с прошлым. Используя вопросы без каких-либо цифр, их просят ответить, стал ли уровень деятельности «лучше», «хуже», чем в прошлом месяце, или «остался без изменений». Составленные на основании ответов о результатах непроизводственной деятельности, индексы показывают темпы и направление изменений, если таковые имеются, для каждого анализируемого вида деятельности.
Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения непроизводственного сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. В том случае, если индикатор оказывается ниже отметки 50, можно говорить о том, что в секторе услуг наблюдается замедление темпов.
Часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел. Его значение публикуется в первых числах каждого месяца. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост значения этого индекса является благоприятным фактором для роста курса доллара.
USDCHF
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 198 пунктов
Среднее изменение – 41 пунктов
6 раз из 58 цена возвращалась обратно – 11%
GBPUSD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 183 пунктов
Среднее изменение – 47 пунктов
2 раза из 58 цена возвращалась обратно – 4%
EURUSD
Минимальное изменение – 8 пунктов
Максимальное изменение – 222 пунктов
Среднее изменение – 46 пунктов
7 раз из 58 цена возвращалась обратно – 12%
USDJPY
Минимальное изменение – 7 пунктов
Максимальное изменение – 189 пунктов
Среднее изменение – 39 пунктов
5 раза из 58 цена возвращалась обратно – 9%
USDCAD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 135 пунктов
Среднее изменение – 34 пунктов
4 раза из 58 цена возвращалась обратно – 7%
AUDUSD
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 116 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
5 раза из 58 цена возвращалась обратно – 9%
NZDUSD
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 110 пунктов
Среднее изменение – 32 пунктов
6 раз из 58 цена возвращалась обратно – 11%
Как видно из статистики, более менее активно на выход этих индексов реагируют USDCHF, GBPUSD, EURUSD и USDJPY, цена при этом двигается в среднем на 40 и более пунктов, вплоть до 180-220 максимум. Пары USDCAD, AUDUSD и NZDUSD реагируют слабо, в среднем едва переваливая отметку в 30 пунктов, в редких случаях показывая движение до 110-130 пунктов.
Consumer Price Index, Consumer Price Index Ex Food & Energy, Producer Price Index, Producer Price Index ex Food & Energy и т.д.
Consumer Price Index (CPI) — Индекс потребительских цен. Определяет изменение уровня различных цен на «фиксированную корзину» товаров и услуг. При расчете индекса учитываются цены на импортные товары и услуги. Индекс потребительских цен является главным индикатором уровня инфляции в стране. Этот индекс анализируют вместе с показателем «PPI» (Индекс промышленных цен). Если экономика развивается в нормальных условиях, то рост показателей CPI и PPI может привести к повышению основных процентных ставок в стране. Это, в свою очередь, приводит к росту курса доллара, так как увеличивается привлекательность вложения средств в валюту с большей процентной ставкой. Его значение публикуется в середине каждого месяца (вскоре после выхода показателя PPI).
Producer price Index (PPI) — Индекс цен производителей. Определяет изменение уровня цен на «корзину» товаров, произведенных в промышленности. До 1978 года он назывался «Wholesale price Index» (Индекс оптовых цен). Это индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Индекс промышленных цен считается более достоверным, если в нем не учитываются пищевая и энергетическая отрасли промышленности. При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Оказывает значительное влияние на рынок. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется каждый месяц, как правило, на следующей неделе после выхода «Nonfarm payrolls».
USDCHF
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 339 пунктов
Среднее изменение – 48 пунктов
5 раз из 60 цена возвращалась обратно – 9%
GBPUSD
Минимальное изменение – 17 пунктов
Максимальное изменение – 217 пунктов
Среднее изменение – 50 пунктов
5 раза из 60 цена возвращалась обратно – 9%
EURUSD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 247 пунктов
Среднее изменение – 59 пунктов
7 раз из 60 цена возвращалась обратно – 12%
USDJPY
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 95 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
8 раза из 60 цена возвращалась обратно – 14%
USDCAD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 151 пунктов
Среднее изменение – 37 пунктов
2 раза из 60 цена возвращалась обратно – 4%
AUDUSD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 148 пунктов
Среднее изменение – 42 пунктов
5 раза из 60 цена возвращалась обратно – 9%
NZDUSD
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 106 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
3 раз из 60 цена возвращалась обратно – 5%
Действительно серьезное влияние эти индексы оказывают на пары USDCHF, GBPUSD, EURUSD. Среднее движение цены по этим парам от 50 пунктов, максимальное 220-340. USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD реагируют гораздо слабее – среднее движение до 40 пунктов и максимальное 100-150.
Retail Sales — Розничные продажи
Индекс показывает изменение объемы продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Этот индикатор разделяют на «продажи автомобилей» и «продажи всего остального». Так как количество проданных автомобилей является очень изменчивой величиной, то наиболее верную информацию несет в себе та часть индикатора, в которой не учитываются «продажи автомобилей». Рост объема розничных продаж является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Имеет сезонную зависимость (рождество, начало учебного года). Публикуется в середине каждого месяца.
USDCHF
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 188 пунктов
Среднее изменение – 44 пунктов
3 раз из 41 цена возвращалась обратно – 8%
GBPUSD
Минимальное изменение – 19 пунктов
Максимальное изменение – 132 пунктов
Среднее изменение – 42 пунктов
6 раза из 41 цена возвращалась обратно – 15%
EURUSD
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 235 пунктов
Среднее изменение – 54 пунктов
3 раз из 41 цена возвращалась обратно – 8%
USDJPY
Минимальное изменение – 13 пунктов
Максимальное изменение – 206 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
5 раза из 41 цена возвращалась обратно – 12%
USDCAD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 132 пунктов
Среднее изменение – 34 пунктов
9 раза из 41 цена возвращалась обратно – 22%
AUDUSD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 128 пунктов
Среднее изменение – 35 пунктов
1 раза из 41 цена возвращалась обратно – 3%
NZDUSD
Минимальное изменение – 14 пунктов
Максимальное изменение – 157 пунктов
Среднее изменение – 32 пунктов
4 раз из 41 цена возвращалась обратно – 10%
Выход этой новости не так уж существенно влияет на цену, в редких случаях приводя к движению более 200 пунктов. Чаще всего это движение находится в диапазоне 40-50 пунктов для USDCHF, GBPUSD и EURUSD и ниже для остальных пар, причем цена в большинстве случаев откатывает хотя бы на половину движения. Учитывать эту новость при торговле на дневных таймфреймах тоже не обязательно, но желательно – изредка движение может превысить 100 пунктов, что даже для дневных графиков не самое приятное событие.
Trade Balance — торговый баланс
Trade Balance (торговый баланс) представляет собой соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы данного государства, и суммой цен товаров, ввезенных на территорию этого государства. Т.е. разница между экспортом и импортом. Если сумма цен вывезенных товаров превышает сумму цен ввезенных, то торговый баланс является активным (положительное сальдо), если ввоз превышает вывоз — пассивным (отрицательное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты. Оказывает значительное влияние на рынок. Его значение публикуется на третьей неделе каждого месяца (обычно в четверг).
USDCHF
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 151 пунктов
Среднее изменение – 37 пунктов
6 раз из 32 цена возвращалась обратно – 19%
GBPUSD
Минимальное изменение – 16 пунктов
Максимальное изменение – 112 пунктов
Среднее изменение – 51 пунктов
3 раза из 32 цена возвращалась обратно – 10%
EURUSD
Минимальное изменение – 15 пунктов
Максимальное изменение – 229 пунктов
Среднее изменение – 51 пунктов
4 раз из 32 цена возвращалась обратно – 13%
USDJPY
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 111 пунктов
Среднее изменение – 37 пунктов
2 раза из 32 цена возвращалась обратно – 7%
USDCAD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 129 пунктов
Среднее изменение – 41 пунктов
5 раза из 32 цена возвращалась обратно – 16%
AUDUSD
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 117 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
4 раза из 32 цена возвращалась обратно – 13%
NZDUSD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 105 пунктов
Среднее изменение – 31 пунктов
3 раз из 32 цена возвращалась обратно – 10%
Судя по статистике, выход этой новости существенно влияет только на пару EURUSD и GBPUSD – среднее движение более 50 пунктов. При этом только по EURUSD это движение может превысить 200 пунктов. Для всех остальных валютных пар среднее движение не превышает 40 пунктов, а максимальное 120.
Fed’s Bernanke testifies, Fed’s Yellen testifies, разные речи («speech»), встречи («meeting»), Fed’s Monetary Policy Statement and press conference
Конечно, то, как отреагирует цена в данном случае сильно зависит от того, что будет сказано тем или иным политиком. И все же думаю, некую статистику принимать во внимание можно.
USDCHF
Минимальное изменение — 10 пунктов
Максимальное изменение — 135 пунктов
Среднее изменение — 39 пунктов
6 раз из 65 цена возвращалась обратно — 9%
GBPUSD
Минимальное изменение — 10 пунктов
Максимальное изменение — 216 пунктов
Среднее изменение — 49 пунктов
4 раза из 65 цена возвращалась обратно — 6%
EURUSD
Минимальное изменение — 12 пунктов
Максимальное изменение — 160 пунктов
Среднее изменение — 49 пунктов
4 раз из 65 цена возвращалась обратно — 6%
USDJPY
Минимальное изменение — 7 пунктов
Максимальное изменение — 197 пунктов
Среднее изменение — 39 пунктов
6 раза из 65 цена возвращалась обратно — 10%
USDCAD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 130 пунктов
Среднее изменение — 30 пунктов
7 раза из 65 цена возвращалась обратно — 11%
AUDUSD
Минимальное изменение — 13 пунктов
Максимальное изменение — 169 пунктов
Среднее изменение — 39 пунктов
4 раза из 65 цена возвращалась обратно — 7%
NZDUSD
Минимальное изменение — 13 пунктов
Максимальное изменение — 144 пунктов
Среднее изменение — 39 пунктов
5 раз из 65 цена возвращалась обратно — 8%
В среднем на речи, встречи и конференции цена реагирует не слишком сильно – от 30 до 40 пунктов в среднем. При этом, никогда не знаешь, какая реакция будет на то или иное заявление, которое может привести и к ценовому движению в 150-200 пунктов в одну сторону.
Заключение
Как мы видим из моего небольшого исследования, не все важные новости действительно важны. Например, индекс доверия потребителей в среднем не вызывает движения больше 40 пунктов. Некоторые новости, такие как торговый баланс, розничные продажи, различные ценовые индексы и данные по безработице действительно стоит учитывать, но только при работе с определенными валютными парами. Но есть новости, такие как Fed Interest Rate Decision, Gross Domestic Product и Nonfarm Payrolls, учитывать которые просто необходимо при работе с любой валютной парой. Надеюсь, представленные выше данные помогут вам решить, стоит ли заглядывать в календарь новостей а также какие пары и новости лучше выбрать, если вы решили заняться новостным трейдингом.
Скачать все статистические данные из этой статьи в виде таблицы
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru
