Торговая система “Кот Шрёдингера” – что внутри коробки?

Здравствуйте, друзья! Я не раз упоминал на вебинарах о важности специализации в работе трейдера. А именно, что не нужно пытаться торговать все доступные валюты, на всех таймфреймах по всем стратегиям одновременно. Как правило, лучшие результаты получаются, когда вы сосредотачиваетесь на чем-то одном. Например, отработка одного паттерна на одной валютной паре.

В сегодняшнем видео-уроке мы рассмотрим форекс стратегию “Кот Шрёдингера“. Которая как раз и является узко-специализированной: в ее основе лежит интересное наблюдение за определенной валютной парой (GBPUSD), вокруг которого и построена вся торговая система, которая, к слову, хорошо подойдет занятым любителям Forex, т.к. требует всего 10-15 минут в день.

Характеристики ТС “Кот Шрёдингера”

Платформа: Любая
Валютные пары: GBPUSD
Таймфрейм: D1 + H1
Время торговли: 1-2 раза в сутки
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный раздел

• Как торговать отложенными ордерами
• Установка индикаторов
• Что такое локирование
• Круглые ценовые уровни
• Правильное время открытия дневной свечи

Основа стратегии

Эта торговая система появилась на свет в последние годы, основываясь на ценовом поведении «кабеля» (валютной пары GBPUSD). Наблюдения следующие:

1. Рынок открывается в 17:00 по времени Нью-Йорка, это время мы используем в качестве базового. Цена может, весьма вероятно, повышаться или падать на 75, 100 и 150 пунктов от этого уровня; данный базовый уровень, статистически говоря, выступает в качестве точки опоры, от которой цена движется и к которой возвращается обратно.
2. Оставляя такие позиции открытыми при соблюдении определенных условий управления рисками, пока цена не вернется к цене открытия дня или не пройдет 75 пунктов в соответствующем направлении от цены открытия последующего дня, можно получить хорошую прибыль и редко – потери.
3. Любая такая потеря может вполне нормально нивелироваться лишь благодаря тому, что ордера тейк-профит будут всегда устанавливаться на выгодных уровнях, с учетом среднего соотношения риска к прибыли.
4. В отдельных случаях, то есть примерно в 8% торговых дней за последние годы, цена движется очень быстро, пробивая уровни в 75, 100 и 150 пунктов, повергая, таким образом, опасности слишком многие свои позиции. Выполняя количественную оценку в дальнейшем, можно заметить следующее. В 70% торговых дней цена, как правило, достигнет 75 пунктов от точки открытия, но не более того; в 20% торговых дней цена проходит 100 пунктов от точки открытия, но не более того, а общая волатильность, в основном, демонстрирует движение в 150 пунктов, но не более. И только приблизительно в 2%, или на протяжении 4-5 дней в году, цена, в среднем, демонстрирует движение до 200 пунктов.

5. В целом, направление цены в каждый конкретный день не подтверждается, пока цена не пройдет более 50 пунктов от цены открытия. После пробития уровня в 50 пунктов существует очень большая вероятность того, что цена будет продолжать свое движение, по крайней мере, до 75 пунктов от уровня цены открытия.

6. Основываясь на этом, можно размещать ордера на продажу у крайних максимальных уровней и ордера на покупку у крайних минимальных уровней.

Система “Кот Шредингера” была специально разработана с целью воспользоваться преимуществами пунктов 1 и 2, но при этом не попасться на воздействия, описанные в пунктах 4 и 5.

Правила входа, СЛ и ТП

Правило третей

Проверяйте “правило третей”. Это позволит увеличить процент прибыльных сделок.

Для этого взгляните справа на диапазон между крайними значениями верхней и нижней полос Боллинджера на недельном графике (представленными простой скользящей средней с периодом 20 и 2 стандартными отклонениями). Верхняя треть данного диапазона резервируется преимущественно для ордеров на продажу. Нижняя треть резервируется преимущественно для ордеров на покупку. Центральная треть может быть использована в равной степени как для ордеров на покупку, так и для ордеров на продажу.

Для облегчения анализа, можно воспользоваться индикатором bb_thirds, входящим в состав стратегии. Этот инструмент, работает автоматически и обновляет области в начале каждого торгового дня. Экран выглядит примерно так:

Дополнительно

•  Сдвигайте тейки и стопы в меньшую сторону от круглых ценовых уровней (их в том числе показывает индикатор level_lines).
• Если хотите увеличить процент прибыльных сделок (но при этом уменьшится количество сделок), ставьте отложенные ордера только на уровни 100 и 150 пунктов от цены открытия.
• Также процент прибыльных сделок повышает “правило третей”. См. выше
• Можно закрывать профитные ордера в течении дня. Как вариант – проверять графики 2 раза в сутки: один раз открываем ордера, второй раз проверяем перед американской сессией.
• Если несколько дней нету тейка и при этом ордер находится в плюсе – лучше выйти с прибылью.
• Следите за датами ордеров, чтобы не запутаться.
• Только для опытных трейдеров: возможно использовать технику локирования. При этом следить, чтобы было не более 3-4 ордеров в одну сторону. Т.е. 3-4 бая и 3-4 селла максимум одновременно

Локирование

Изначально, в данной системе стоп-лоссы не используются, только локирование. Правила выставления стоп-лосса я добавил, т.к. новичкам слишком тяжело работать с локами. Но думаю, хотя локирование и рассчитано на опытных трейдеров, пару слов о применении этой техники конкретно к данной стратегии добавить не помешает.

Итак, данная методика основана на использовании равных по размерам, но противоположных по направлению позиций с целью покрытия потерь по неудачным позициям и работает следующим образом:

Если первоначальная позиция является покупкой, мы размещаем в качестве защиты позицию по продаже и наоборот. Защитная позиция должна быть эквивалентна первоначальной по объему лота (размеру). Защитные позиции могут устанавливаться с помощью отложенных ордеров.

В своей практике мы всегда расставляем отложенные защитные ордера в тех случаях, когда у нас нет возможности отслеживать движение цены на экране, особенно в случае выхода важной новости или события, после которого рынок может двигаться резко против нас в то время, когда мы вынуждены отойти.

После размещения такой пары позиций для их закрытия необходимо уметь правильно управлять ими.

Размещение и перемещение защитных позиций

Если ваша позиция становится убыточной, то, пока не слишком поздно, следует срочно принять меры в плане предотвращения роста потерь до неприемлемого уровня.

А именно, использовать методику размещения равного по размеру и противоположного по направлению ордера. Такие «замки» останавливают потери, предотвращают их рост и дают нам время, в течение которого можно управлять ситуацией и восполнить свои убытки.

Термин «равный и противоположный ордер» подразумевает то, что мы открываем равный по объему (размеру), но противоположный по направлению ордер («фиксируем» свою денежную разницу в эквиваленте за пункт ценового движения), т.е. один из ордеров является прибыльным, а другой – убыточным, при этом фиксируется разница в деньгах между ними. Таким образом, если первоначальный ордер – покупка с лотом 0.1  (то есть ценовое движение в  1 пункт эквивалентно примерно 1$), то равный и противоположный ему ордер будет являться продажей с размером позиции 0.1. Если бы первоначальный ордер являлся продажей с размером позиции 0.3, то равный и противоположный ему ордер являлся бы покупкой с тем же размером позиции 0.3. Кроме того, можно использовать равную и противоположную позицию в тех случаях, когда нужно защитить несколько позиций на покупку или несколько позиций на продажу путем размещения равных и противоположных ордером с объемом, равным сумме всех объемов позиций, подлежащих защите.

После размещения защитного равного и противоположного ордера убытки по первоначальному ордеру становятся неизменными, независимо от того, растет ли текущая цена или падает. Возможно, убытки немного изменятся вследствие другой цены по спреду при размещении защитного ордера, а также если на одну или обе позиции будут со временем начисляться разные свопы.

Разместив защитный ордер, мы преследуем цель сократить и ликвидировать потери, которые блокируются обоими ордерами. Чтобы выйти из замка, нам нужно, чтобы цена переместилась к более низким значениям для открытия позиции по покупке, или чтобы цена переместилась к более высоким значениям для открытия позиции по продаже. Данная логика хорошо согласуется с идеей купить что-либо по более низкой цене и продать что-либо по более высокой цене. Когда разрыв между первоначальной позицией и защитной позицией устранен, или когда разница между ними на самом деле становится положительной, а торговля в совокупности приносит прибыль, защитный замок можно удалить путем закрытия обеих позиций. Надеюсь, что представленные ниже примеры и графики внесут ясность в понимание данного процесса.

Пример: Локирование неудачной позиции на покупку

Несмотря на наличие нескольких методов уменьшения потерь, которые присутствуют в паре равных и противоположных позиций, «локирующих» потери, вероятно, проще всего подождать, пока цена не приблизится к одной из позиций, которая будет находиться в прибыли, и затем закрыть эту позицию. А после этого, по мере приближения цены к оставшейся позиции, разместить новую защитную равную и противоположную позицию. Повторять закрытие одной из позиций и размещение новой, более близко расположенной к противоположной, следует столько раз, сколько необходимо для предотвращения потерь, возникающих при одновременном закрытии обеих позиций.

Т.е. наша первоочередная задача – максимально уменьшить размер замка, расстояние между ордерами.

Рис 1. Цена начинает идти против вас. Открыта позиция на покупку, но цена пошла вниз, и вы терпите убытки. Ценовой тренд отображает далеко не радостную перспективу.

Рис 2. С целью остановить любую дальнейшую потерю вы принимаете решение разместить равный и противоположный ордер на продажу. Место размещения ордера на продажу вы определяете самостоятельно, согласно индивидуальному уровню риска. Он может размещаться на расстоянии от 25 до 50 пунктов ниже позиции на покупку.

Buy Trade – Ордер на покупку (размером 0.1 лот)

Разница между ордерами = 50 пунктов

Limit Sell Order – Лимитный ордер на продажу размером в 0.1 лот

Обратите внимание, что если покупка уже ушла, скажем в -60 пунктов, мы не открываем продажу по рынку, а ставим Sell Limit там, где нам требуется. В данном примере на уровень -50 пунктов.

Если текущая цена и дальше продолжит свое падение, убыток от первоначальной позиции на покупку продолжит расти, однако и прибыль по новой защитной позиции по продаже также будет увеличиваться на ту же сумму, сохраняя общую потерю на том же уровне. При изменении ценового тренда (в случае роста цены) потери по позиции на покупку будут уменьшаться, поскольку эта позиция станет прибыльной, а прибыль по защитной позиции на продажу станет уменьшаться, поскольку эта позиция станет убыточной. Поэтому потери, которые имели место на момент размещения защитного ордера на продажу, будут оставаться неизменными. В данном примере я продемонстрировал замок с убытком в 50$. Тем не менее, это значение будет зависеть от разницы в количестве пунктов между двумя размещенными позициями и от размера этих позиций.

Рисунок 3. Теперь для управления замком, для уменьшения его размера, у вас есть возможность либо продать на более высокой цене, либо купить по более низкой цене. Для управления позицией на покупку, необходимо, чтобы цена прекратила падение и начала расти. Как только позиция на покупку продолжает приносить небольшую прибыль, ее можно закрыть, а затем открыть новую позицию на покупку, разместив ее по более низкой цене. Таким образом, значение замка уменьшится, поскольку позиция на покупку принесла небольшую прибыль и была закрыта.

Buy Trade Profit = $20 – Прибыль по позиции на покупку =  20$

Buy Trade – Размер позиции на покупку 0.1 лота

Sell Trade Loss = -70$ – Потери по позиции на продажу = 70 $

Sell trade  – Размер позиции на продажу 0.1 лота

Потери остаются стабильными на уровне 50 $

В данном примере потеря по позиции на покупку составляла 50 $ и в настоящее время сократилась до 30 $, ибо мы закрыли позицию по покупке с прибылью и открыли новую позицию по покупке по более низкой цене, заблокировав наш фактический убыток уже на уровне 30 $.

Далее мы выжидаем возможность заменить позицию на продажу на продажу по более высокой цене или, используя ту же технику, переместить первоначальную позицию на покупку, которая будет еще ближе располагаться к позиции на продажу.

Мани-менеджмент

Т.к. ордеров может быть несколько, не рекомендуется рисковать в 1 сделке более чем 1-2%. Если вы используете вместе с это ТС технику локирования, то риск  – 0,5% на сделку максимум. Можете использовать для расчетов специальный калькулятор мани-менеджмента.

Заключение

Форекс стратегия “Кот Шредингера” показывает отличный пример специализации на многогранном валютном рынке. К ее преимуществам можно также отнести малое время, необходимое для работы по этой системе, а также легкость применения, ввиду отсутствия сложного анализа. С добавлением техники локирования, вполне возможно почти полностью избавиться, от убыточных сделок, однако неопытным трейдерам рекомендуется использовать стоп-лосс.

P.S. Вообще, в оригинале система без стопов, только локи.
Размер стопа я сам подобрал, исходя из средней волатильности за последние пару лет. Так что с размером стопа можно смело экспериментировать. Причем, как в большую, так и в меньшую сторону.

Скачать файлы ТС “Кот Шрёдингера”

Обсуждение на форуме

С уважением, Павел Власов
TradeLikeaPro.ru