Доброго времени суток, товарищи трейдеры. Новички на форекс частенько спрашивают о, более чем известной, стратегии трех экранов Александра Элдера, о которой упоминается в книге «Как играть и выигрывать на бирже». По просьбам читателей, был записан видео-урок, где эта торговая система разобрана и рассмотрена в самом классическом ее варианте.
Автором стратегии трех экранов является Александр Элдер. Стратегия стала известной широкому кругу трейдеров в 1986 году и с тех пор не перестает пользоваться популярностью и, в той или иной вариации она применяется многими торговцами и по сей день.
Суть системы трех экранов в том, чтобы проводить для сделок тройную проверку: на одном из этапов множество возможных позиций будут отсеиваться. Мы выявляем долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды и входим в рынок только в направлении большого “течения”.
Индикаторы
В стратегии трех экранов используется сочетание трендовых индикаторов и осцилляторов.
Нет каких-то жестких ограничений по используемым индикаторам. Смысл в том, чтобы определить с помощью индикатора тенденции тренд на большом таймфрейме и найти точку входа с помощью осциллятора на основном масштабе. Поэтому вы можете применять индикаторы тенденций и осцилляторы те, которые нравятся и подходят именно вам.
Таймфреймы
Нам нужно определить: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.
Наш главный таймфрейм – это второй экран.
На порядок больший таймфрейм – первый экран (по нему мы определяем долгосрочный тренд)
На порядок меньший (относительно основного) таймфрейм будет третьим экраном
Для масштабирования используется коэффициент 5. Можно приблизительно.
Примеры:
- Если основной таймфрейм Н1, то долгосрочным трендом будет Н4, а краткосрочным М15.
- Если основной таймфрейм М5, то долгосрочным трендом будет М30, а краткосрочным М1.
Первый Экран
Определяем долгосрочный тренд с помощью индикатора тенденции, например EMA с периодом 26.
Второй Экран
- Открываем сделки только по долгосрочному тренду!
- Используем осциллятор для входа в рынок, например стохастик.
Третий экран
Возможны 2 варианта:
- Вход при моментуме движения в нашу сторону. Третий график мы фактически даже не открываем. Вариант более подходящий для новичков, дабы не запутаться.
- Использовать третий экран для более точного входа в рынок по техническому анализу. Из плюсов – зачастую можно выставлять меньший стоп-лосс. Более сложный вариант для опытных трейдеров.
Правила Входа
- Если на первом экране тренд вверх, а на втором осциллятор находится в зоне перепроданности, размещаем приказ BUY STOP на пару пунктов выше точки High последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть выше хая следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на медвежий.
- Если на первом экране тренд вниз, а на втором осциллятор находится в зоне перекупленности, размещаем приказ SELL STOP на пару пунктов ниже точки Low последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть ниже лоу следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на бычий.
Справочный материал:
Как торговать отложенными ордерами
Стоп-Лосс
Стоп-Лосс ордера выставляем чуть ниже/выше ближайшего локального минимума/максимума.
Тейк-Профит
- Выходим из позиции, когда осциллятор на втором экране зайдет в область перекупленности (выход из покупок), либо в область перепроданности (выход из продаж).
- Возможно применять любые другие критерии для выхода.
Перенос Стопа
Переводим ордер в безубыток (переносим стоп-лосс на цену открытия позиции), после достижения примерно половины намеченной прибыли.
Заключение
Система «Три экрана» Александра Элдера может послужить очень хорошей основой для построения вашей собственной торговой стратегии на форекс. Главное, что стоит из нее взять — это проверка сделок в несколько этапов, со следованием только за долгосрочным трендом. Применять три экрана в «голом» виде, всего с одним индикатором на каждом графике, будет малоприбыльным занятием, все-таки форекс — это сложный рынок, где требуется вдумчивый подход. Поэтому данной стратегии в ее классическом виде (как она и представлена в нашем форекс блоге) требуется дополнительная фильтрация.
Очень хорошей фильтрацией может послужить применение стратегии трех экранов в сочетании с методами торговли Price Action. На выходе вы получите очень мощную торговую систему.
