Трендовые торговые системы – что нужно знать

Торговля на сильном тренде уже более двух веков считается наиболее прибыльным методом работы на финансовых рынках, а трендовые торговые системы должны быть в арсенале любого профессионального трейдера. Трендовая торговля обычно не получает должного внимания при подготовке новичков в большинстве учебных центров. Именно потому, что умение поймать тренд – залог прибыльной торговли, а не метод быстрого слива, и, в конечном итоге, каждый из нас это чувствует на своем депозите.

Если сравнивать множество различных торговых систем между собой, то легко обнаружить, что за всеми ними стоит не так уж и много основных идей, принципов. В одной из прошлых статей мы с вами разбирали пробойные торговые системы. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о трендовых стратегиях. Мы разберем применяемые техники входов и выходов, индикаторы, на основе которых чаше всего строят такие ТС, а также рассмотрим примеры для каждой группы методик.

Рыночные неэффективности в основе стратегий

Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах.

Входы и выходы для трендовых систем

Трендовые и пробойные системы во многом похожи. Например, как и для пробойных систем, для трендовых правильным будет отсутствие ордера тейк профит и наличие продуманной системы трейлинг стопа. Это может быть трейлинг по фракталам, теням свечей или экстремумам при торговле на высоких периодах, трейлинг при помощи Parabolic SAR или скользящих средних для работы внутри дня, например, на Н1, или даже трейлинг по ATR при скальпинге на периодах от М15 и ниже. Стоп лоссы также рекомендую устанавливать в зависимости от выбранного для работы таймфрейма.

Как правило, чем ниже период, тем больше шума. А значит, вы должны этот шум как-то учитывать – либо уменьшать время в сделке посредством уменьшения уровня желаемой прибыли, что для трендовых систем крайне нежелательно, либо увеличивать размер стоп лосса. Для дневных графиков в большинстве случаев оптимальным будет стоп лосс в пределах 2 ATR, тогда как для H1 это уже 4-6 ATR. То есть общее правило тут такое – чем более однонаправленно двигается инструмент, тем меньший нужен стоп. Поэтому высокие периоды для трендовых систем более предпочтительны.

Типичные индикаторы, применяемые для трендовых ТС – это, конечно же, скользящие средние, конверты скользящих средних, индикатор MACD, ленты Боллинджера, индикатор Аллигатор Вильямса, каналы Кельтнера, Ишимоку. Кроме того, на данный момент трейдерам доступно немало неплохих современных индикаторов вроде Ozymandias или Ultra Filter, но, как правило, все они – модификации классических индикаторов.

Кроме того, в плане техники входа можно также различить несколько различных вариантов. Во-первых, это чисто трендовый, классический вход, как на рисунке ниже:

То есть мы получили сигнал пересечения двух скользящих средних, например, и сразу входим в позицию. На рынках, где сильные и продолжительные тренды, такой подход вполне себя оправдывает. Но рынок Форекс очень насыщен различными событиями и влияющими на валюты факторами, которые вполне могут бросать рынок то в одну, то в другую сторону. Как следствие – устоявшиеся тренды на Форекс происходят не так часто, как хотелось бы, и они не так продолжительны, чтобы подобные системы входа достаточно хорошо работали.

Именно поэтому довольно резонно совмещать различные элементы из других типов стратегий. И один из таких – вход на пробое. Вместо того, чтобы входить в рынок сразу по сигналу, вы можете установить отложенный ордер и ждать момент, когда цена сама подтвердит желание продолжить тренд.

Такая тактика избавит, по крайней мере, от некоторых из ложных сигналов, не позволив пропустить действительно стоящие. Кроме того, часто также рекомендуют отслеживать показания индикатора ADX, чтобы не совершать входов на флетовых участках.

И еще один, наиболее широко используемый трейдерами вариант – вход на откате:

Вместо того, чтобы входить сразу, как только появляется трендовый сигнал, иногда полезно подождать, когда цена откатит к более выгодному уровню. Это позволит вам уменьшить просадки и размеры стоп лоссов. В этом случае довольно удобно было бы устанавливать лимитные ордера на ожидаемых уровнях откатов или же заходить с рынка.

Но ведь откат всегда может перерасти в противоположный тренд. Если вы хотите также лишний раз убедиться в истинности полученного сигнала, вы также можете дождаться отката, а затем входить отложенным ордером на пробой диапазона, который обычно образуется на завершении отката.

Для таких классов стратегий, как правило, чтобы отследить окончание отката, применяют осцилляторы, такие как WPR, CCI, Stochastic, RSI и другие.

Трендовые линии

Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты – когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии – не находилось ни одной одинаковой разметки.

Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.

В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.

Скользящие средние

Это, пожалуй, самый распространенный класс трендовых торговых систем. На рисунке ниже изображена простая скользящая средняя по ценам закрытия с периодом 48:

Принцип работы тут такой же, как и в предыдущем примере – цена отскакивает от скользящей средней и в этот момент происходит вход. При такой торговле также удобно использовать различные канальные индикаторы, вроде конвертов скользящих средних, лент Боллинджера или каналов Кельтнера. Они позволяют устанавливать ордера стоп лосс и тейк профит по границам. Узкие каналы также используют как некий фильтр для сигнала, также, как и в пробойных системах, только в сторону предполагаемого отскока. Пока цена не пробьет границу такого узкого канала в сторону отскока, вход запрещен. Простой пример – Bollinger Bands с отклонением 1 или даже 0,5.

Кроме того, часто трейдеры ожидают свечные паттерны, подтверждающие наметившийся разворот. Это позволяет лучше фильтровать ложные сигналы. Как и использование отложенных стоповых ордеров, пользуясь которыми вы, конечно, потеряете часть прибыли, зато не войдете в случае пробоя скользящей средней вместо разворота.

Вход на основе скользящих средних, следующих за трендом, в принципе подобен пробою. Такие входы интуитивно понятны и, несомненно, обеспечат вход в любой крупный тренд, а также просты в исполнении даже в excel. Но, как и большинство следующих за трендом методов, такие входы отстают от рынка, и вход в любое движение начинается поздно. Быстрые скользящие средние могут снизить запаздывание, но при этом сделают торговлю более «пилообразной».

В сети существует очень большое количество стратегий на машках, однако большинство из них, как правило, довольно прямолинейные и не смотрят на рынок более глубоко, нежели это требуют современные условия трейдинга.

Тем не менее, подобный класс ТС вполне может приносить неплохую прибыль. Примеры подобной стратегии, использующей вход на откатах по одной скользящей средней – HA30  или Lindencourt. Еще один пример, хоть и не совсем корректный – стратегия Golden Boy. Не совсем – потому что не использует ни одного классического индикатора – и скользящая средняя, и MACD там модифицированные.

В свою очередь, входы на откатах и один из канальных индикаторов используется в стратегии Гамбит. Стратегия вполне может приносить неплохую прибыль, о чем свидетельствуют результаты почти четырехлетней торговли советника MilkyWay, написанного по правилам этой ТС.

Еще один вариант – использование пересечения двух скользящих средних, который мы рассмотрели выше. Типичные примеры подобных торговых стратегий – Surfing и Спокойная река.

Конечно, две скользящие средние – не предел. Совершенно не редкость и использование трех скользящих средних, как, например, в индикаторе Аллигатор Билла Вильямса. На основе этого индикатора он построил целую торговую систему, «Торговый Хаос», вполне прибыльную на биржах и способную также получать прибыль и на рынке форекс после некоторых доработок.

Возможно, некоторые авторы стратегий считают, что чем больше скользящих средних, тем веселее. Поэтому иногда в ТС’ках встречаются и четыре машки. Но, как правило, они разбиты на группы. Например, две средние – для определения тренда, другие две, более быстрые, для определения конкретных точек входа. Возможно, авторы подобных стратегий не слышали об индикаторе MACD, а может им просто нравится вид, который создает много скользящих средних на графике. Ведь в конце концов, бывают и такие случаи:

Красиво, правда? Индикатор называется Радуга или что-то вроде этого. Там даже для каждого цвета свое название есть, и это не «Каждый охотник желает знать», ну вы поняли. На самом деле, я совсем не против, хоть сто скользящих средних, лишь бы это приносило прибыль.

Стратегии Ichimoku

Об этом индикаторе была недавно написана целая статья. Поэтому не будем углубляться в описание.

Скажем лишь, что этот индикатор довольно многофункционален и кроме пробоя облака ценой пересечение линий также дает отличные результаты. Там используется целая система, и, если применять Ишимоку правильно – входов будет немного, но они будут просто «по-снайперски» точными.

Индикатор MACD

Индикатор MACD также часто используют в трендовых торговых системах. Несмотря на то, что многие считают его осциллятором, индикатор все же носит трендовый характер.

Как использовать индикатор MACD уже не раз писалось на страницах блога. Если пример стратегии с Ichimoku привести довольно затруднительно, то трендовых стратегий, использующих MACD – чуть ли не каждая третья. Взять хотя бы тот же упомянутый выше Golden Boy.

Использование осцилляторов в трендовых стратегиях

Как вы понимаете, тренд никогда не имеет прямолинейную траекторию – всегда есть откаты, стагнации, замедления и ускорения. Задача любого трейдера во все времена сводилась к простому совету – покупать дешево и продавать дорого. И в рамках трендовых стратегий этот совет можно переформулировать следующим образом: покупай на откатах, продавай на излете тренда.

Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда. Но существует класс индикаторов, при помощи которого можно как раз определять незначительные рыночные колебания. И это, конечно же, осцилляторы.

Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката.

Вот простой пример подобной системы – тренд определяется нахождением двух простых скользящих средних с периодами 100 и 48 друг относительно друга. Вход осуществляется, когда цена подходит к скользящей средней с правильной стороны (снизу для продаж и сверху для покупок) и индикатор CCI находится за уровнями 100 или -100.

Зелеными кружками я выделил смену тренда (пересечение средних), синими прямоугольниками потенциальные точки входа, оранжевыми – точки выхода, а красным квадратом – ложный сигнал, который был отфильтрован осциллятором CCI. Как видите – на трендовых валютных парах даже такая простая ТС может быть вполне прибыльной.

Для определения завершения отката не обязательно использовать индикаторы. Для этих целей часто применяют различные уровни, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и прочие. Также для подтверждения сигнала часто используют паттерны Price Action.

Помимо уже упомянутой выше системы «Гамбит», идею входа по тренду на откате использует такая известная торговая система, как «Три экрана Элдера» или же легендарная система «База 150», вход по которой происходит после пробоя скользящей средней, но все же крайне рекомендуется дожидаться отката после этого пробоя. Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire.

Заключение

Трендовые торговые системы – самый старейший тип стратегий. Тренды всегда существовали на рынках, существуют и сейчас, и вряд ли когда-либо исчезнут. Так что тренд – одна из самых устойчивых и надежных рыночных неэффективностей, которую стоит использовать в своих целях.

В настоящее время существует очень большое количество трендовых торговых систем, но в большинстве случаев все они сводятся к тем нескольким классам, которые я постарался описать в этой статье. И что бы не случилось с рынками, какие изменения они бы не претерпели, тренды будут всегда. А значит – трендовые торговые системы еще долгое время будут надежным инструментом заработка для трейдеров.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru