Все форекс трейдеры в какой-либо этап своей торговой деятельности задумывались о существовании торгового грааля. Конечно, ведь с его помощью жизнь трейдера могла бы значительно изменится в лучшую сторону. Но трейдерские круги настойчиво твердят отовсюду, что грааля не существует. Как же быть? Выход есть. На самом деле, достаточно найти систему, генерирующую сигналы с высоким коэффициентом прибыльных сделок, и строго соблюдать ее правила. Это и будет тот ключик к прибыльному и стабильному трейдингу. Сегодня мы рассмотрим индикатор Traders Dynamic Index (TDI) и популярную стратегию на его основе, дающие простые и высоковероятностные сигналы на вход.
TDI основан на стандартном индикаторе RSI, определяющем силу текущего тренда или, если хотите, скорость изменения цены. Для сглаживания линий применяется алгоритм скользящих средних, а для оценки амплитуды колебаний используются полосы Боллинджера. Благодаря комплексному подходу, один только индикатор TDI можно использовать в качестве полноценной торговой системы. Собственно, благодаря системе Trading Made Simple (см. ниже) он и обрел свою известность, в качестве инструмента для определения текущего состояния рынка.
Характеристики индикатора
Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, AUDJPY, EURGBP
Таймфрейм: H1-H4
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex
Настройки
- Период для расчета индикатора RSI. Рекомендуется значение между 8 и 25. Оптимальный период 13.
- Выбор исходной цены для Relative Strength Index. По умолчанию используется цена закрытия.
- Период стандартного отклонения. Используется для расчета границ волатильности (линий Боллинджера). Чем меньше значение, тем линии более чувствительны к изменениям.
- Сглаживание быстрой линии RSI.
- Способ сглаживания. По-умолчанию, простое среднее.
- Период сглаживания медленной линии RSI.
- Способ сглаживания линии.
Принцип работы
Зеленая линия является сглаженной линией RSI с небольшим периодом. Красная имеет больший период сглаживания и называется сигнальной. RSI в чистом виде не используется, его значения применяются только для расчетов быстрой и сигнальной линий.
Линии Боллинджера также строятся по показаниям RSI, но не по сглаженным значениям. Оранжевая линия – среднее между верхней и нижней линиями канала. Собственно, 3 этих линии отображают силу рынка и текущую волатильность.
Сигналы
Индикатор TDI одновременно показывает направление и скорость (силу) текущей тенденции, по которым мы уже определяем подходящий момент для входа в сделку. Несмотря на комплексную сущность, разобраться в работе индикатора достаточно просто – нужно всего лишь уметь определять сигналы и понимать, что они означают.
- Направление тренда
В первую очередь, индикатор можно использовать для определения текущего тренда. Зеленая линия выше красной сигнализирует об изменении краткосрочного тренда на восходящий. Когда зеленая опускается ниже красной, краткосрочный тренд сменяется на нисходящий.
Желтая линия указывает на долгосрочный тренд. Большую часть времени она не выходит за границы 68 и 32. Когда линия отталкивается от этих границ, это сигнализирует о возможной смене тенденции.
- Сила рынка и волатильность
Индикатор также сигнализирует о текущей силе рынка. Обычно, чем больший уклон имеет зеленая линии, тем сильнее рыночные игроки. Если линия движется скорее горизонтально, чем вертикально, мы имеем дело с крайне инертным рынком.
Расширение линий Боллинджера сигнализирует об увеличении волатильности. Сужение линий, наоборот, говорит об уменьшении волатильности и ослаблении рынка. При сильном сужении линий, стоит ожидать выхода каких-либо важных отчетов, либо других новостей, способных резко двинуть рынок. В таких случаях лучше временно воздержаться от торговли.
- Торговые сигналы
Сперва рассмотрим тактику для скальперов. Если вы торгуете с короткими целями, открывать сделку на Buy нужно, когда линия зеленого цвета пересекает красную в направлении восходящего тренда.
Аналогично, сделку на продажу открываем, когда зеленая линия оказывается ниже красной.
Для более консервативных трейдеров в позицию на покупку стоит входить, только когда обе линии находятся выше желтой. Соответственно, в случае с продажей зеленая и красная линии должны быть ниже желтой линии.
Также есть вариация стратегии для среднесрочных позиций с временем удержания сделки от нескольких суток до нескольких недель. Правила те же, что и для консервативной стратегии, за тем исключением, что все три линии должны находится выше уровня 50 в случае покупки и ниже — в случае продажи. В идеале, Боллинджер должен свидетельствовать о повышении волатильности, то есть линии должны расходиться.
Trading Made Simple
Теперь переходим непосредственно к нашумевшей торговой стратегии. К сожалению, ее автор ушел из жизни ввиду преклонного возраста, но ТС продолжает развиваться, насчитывая уже почти 4000 страниц в оригинальной ветке.
Кроме самого индикатора TDI мы будем использовать Heiken Ashi и стохастик.
Входить в позицию на покупку стоит, когда зеленая линия пересекает красную снизу вверх в течении первых двух свечей Heiken Ashi. То же самое, только наоборот — для продажи. То есть, оба индикатора должны показать смену тенденции примерно в одно и то же время.
Для подтверждения используем показания стохастика с параметрами 8/3/3. В случае покупки, стохастик должен находиться в зоне перепроданности, в случае продажи — в зоне перекупленности. Если стохастик находится в пространстве между уровнями 80 и 20, смотрим на наклон линии. Наклон стохастика должен составлять больше 30 градусов в направлении основного сигнала.
Выходить из сделки стоит тогда, когда зеленая линия начинает перегибаться или показывает признаки разворота, становясь горизонтальной.
Стоп-лосс ставим на минимуме или хае две свечи назад, но не меньше 20 пунктов. Тейк-профит ставим в два раза большим от стоп-лосса. Как правило, это около 40 пунктов. Тут можно комбинировать два подхода, разбивая позицию на две части. Одну часть закрываем по сигналу зеленой линии, на вторую устанавливаем тейк-профит.
Рассмотрим несколько примеров на графике H4, EURUSD.
- Здесь мы получили сигнал в первых двух свечах Heiken Ashi. Стохастик при этом показывает уклон больше 30 градусов. Устанавливаем стоп-лосс на уровне максимума две свечи назад – 30 пунктов, тейк-профит ставим на расстоянии 60 пунктов. Выходим из сделки когда зеленая линия меняет направление. Результат +24 пункта.
- Пересечение зеленой и красной линий произошло на первой свече Heiken Ashi. Стохастик находится в зоне перепроданности. Открываем позицию на покупку, стоп-лосс ставим на расстоянии 20 пунктов, тейк-профит на расстоянии 40. Выходим из позиции при изменении направления зеленой линии TDI. Результат +10 пунктов.
- Пересечение произошло в первых двух свечах. Стоп-лосс выставляем на локальном экстремуме, тейк-профит на расстоянии 80 пунктов. Сделку мы закрыли по сигналу индикатора, но, как мы обсуждали ранее, в некоторых случаях можно разбивать позицию на две части – первую закрываем по тейк профиту, вторую — по сигналу. В данном случае, сделка закрылась почти без прибыли, результат +4 пункта.
Если стохастик находится между уровнями 20 и 80 и при этом не имеет четко выраженного направления, сигналы TDI мы игнорируем. Если же стохастик заходит в зону перекупленности или перепроданности, на угол наклона мы не смотрим.
Оригинальную торговую стратегию вы можете обсудить у нас на форуме.
Заключение
Автор утверждает, что по прошествии времени любой сможет достигнуть показателей в 85% успешных сделок, торгуя по описанной методике. Некоторым удается получать даже лучший результат, торгуя по одному только индикатору TDI. Для получения более качественных сигналов можно дополнительно использовать более старший таймфрейм. То есть, сначала получаем сигнал на H1-H4, потом переходим на M5-M15 и ждем сигнала в том же направлении. Закрываем сделку по тем же правилам, но на мелком ТФ.
Индикатор TDI работает сам по себе, но с помощью дополнительных фильтров или другого ТФ мы можем получить более качественные сигналы, чтобы торговля была максимально эффективной. Вы можете придумать собственный фильтр или использовать один из предложенных – у каждого из нас имеется некоторый особенный индикатор, работать с которым комфортнее всего.
Скачать индикатор Trader’s Dynamic Index
Тема индикатора на форуме
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
