Всем привет. В погоне за успехом на форекс, трейдеры как правило сосредотачиваются на поиске стратегии, дающей наибольшую точность входов. Погоня за перфекционизмом в торговле застилает им глаза пеленой и не дает видеть «лес за деревьями». Так что же вы упускаете из виду? Какая важная деталь пропущена в вашем торговом плане?
Соотношение прибыль/риск — ваше преимущество
В этой статье мы рассмотрим, как вам следует рассчитывать соотношение риска и прибыли для своей рабочей торговой системы. Торговая система для Forex должна включать четко определенную СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, которую легко соблюдать. Управление капиталом на сегодняшний день является одним из наиболее важных аспектов любой торговой стратегии, но большинство трейдеров пренебрегают всей концепцией мани-менеджмента в своем трейдинге.
Большинство трейдеров форекс хотят сосредоточиться на точках входа, предоставляемых им своими торговыми системами. Их мечта — найти ТС, дающую сигнал на вход в покупки в самой нижней точке графика и сигнал на продажу на самой вершине!
Точка входа, без сомнения, важна. Но не стоит забывать, что в момент входа мы можем создать себе преимущество не только в точном заходе в сделку, но и в создании благоприятного статистического ожидания. А именно, заложив в сделку хорошее соотношение прибыли и риска.
Торговля является игрой вероятностей. Мы знаем, что в N% сделок мы проиграем, а в XN сделок выиграем. Но нам нужно не забывать, что мы можем легко улучшить свою статистику, просто игнорируя сделки, где потенциал прибыли не превосходит потенциальный убыток, хотя бы в два раза.
Именно присутствие в вашей торговой стратегии управления капиталом сокращает ваши проигрыши и заставляет вас удерживаться победителем. Я говорю «заставляет», потому что в свою торговую систему вы заложили определенный процент прибыльных сделок, знание которого будет отсеивать ваши эмоции в процессе торговли.
Применение этой простой системы управления денежными средствами даст вам общее представление о том, как продвигать свою торговлю экспоненциально вперед и положительным образом. В этой статье я объясню, как путем развития вашей торговой системы вы будете определять размер позиции перед ее открытием. Пожалуйста, помните, что это основы, помогающие вам правильно мыслить. Точные расчеты, конкретно для вашей стратегии, вам нужно будет произвести самостоятельно.
«Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей».
Ричард Деннис
«Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти».
Джесси Ливермор
Первый аспект, который мы должны понять о нашей торговой системе – это то, что наша система дает нам положительное ожидание. Мы можем сделать это только путем тестирования, но иногда тестирование может выдавать отрицательный результат, если вы забыли заложить в правила стратегии соотношение прибыли к риску для каждой сделки как минимум 1:1,5 .
Все новички говорят, что «торговая система на Forex без 90% прибыльных сделок – это отстой», уж они то точно разработают свой грааль на зависть другим. Они, конечно же, ошибаются.
В погоне за совершенством
Для всех торговых систем, реально работающих на рынке Форекс, важно отметить, что:
- Профессиональные трейдеры ищут производительности, начинающие же трейдеры ищут совершенства
- Начинающие трейдеры хотят быстро заработать
То, что начинающие трейдеры ищут совершенства, является основной причиной того, что так много продается «супер-мега-прибыльных» стратегий и роботов. Все они рекламируют совершенство с 90% точностью ! Поэтому продавцы «философского камня» по 100 долларов за штуку, никогда не перестанут есть свой хлеб с икрой, купленной на деньги простофиль.
Большинство начинающих трейдеров зацикливаются на количестве (проценте) удачных сделок, а не на общей прибыли. Все они покупаются на систему, которая рекламируется как выигрышная на 90%. Вопрос: «Что хорошего в системе, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, если для достижения победы необходимо терпеть риски в 60 пунктов?» Вы видите, к чему я веду? Это все равно, что ваш лучший друг после посещений 3 уроков по карате готов сразиться с 6 мордоворотами в подворотне. Он явно проиграет)
Вероятность банкротства торгового счета от процента прибыльных сделок и соотношения прибыль:риск
В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль:риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%.
Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1 (см. таблицу выше). Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 4о% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.
Что является наиболее важной информацией касательно риска разорения?
Позвольте мне вам помочь: наличие высокого процента выигрыша – это не признак того, что вы выйдете чистым победителем. Если у вас имеется 55% выигрышных сделок с соотношением риска к прибыли 1:1, то ваш риск разорения будет в районе 27%. Так что если вы торгуете схожим образом, то помимо этого лучше иметь меньше позиций с большей прибылью!
В целом, 42% выигрышных сделок с соотношением прибыли к риску 1,6:1 также было бы хорошим вариантом. Это означает, что вы возьмете с рынка 1,60 пунктов на каждый 1 пункт, которым вы рискуете. Например, рискуя 40 пунктами, вы получаете 64 пункта. Если рынок поворачивается против вас (при возникновении волатильности), вы регулируете свой стоп вверх или вниз.
Если же ваши стоп-лоссы и тейк-профиты варьируются от сделки к сделке, то попробуйте пропускать сделки, в которых соотношение прибыль:риск меньше чем 1,5:1 . И увидите как улучшатся ваша общая статистика торгов.
Заключение
Надеюсь эта статья поможет вам в формировании и оптимизации собственной торговой стратегии. Не зацикливайтесь на поиске совершенства, а ищите и прорабатывайте прибыльные торговые модели. И прибудет с вам профит.
С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru
