Всем привет.
Представляю вашему вниманию мультивалютный форекс-советник VelociRaptor Grid (Velocigrid), разработанный трейдерами нашего форума. Этот советник является мощным сеточным роботом с возможностями настройки параметров торговли, убедительными тестами и отличным 5-летним независимым мониторингом.
В данном обзоре мы рассмотрим его характеристики, проанализируем тесты и результаты торговли на независимом мониторинге, а также дадим рекомендации по использованию.
Характеристики советника
Платформа: Metatrader 4
Версия советника: v3.14.761
Валютные пары: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, AUDJPY, EURJPY, EURGBP, AUDCAD, GBPCAD, NZDCAD, EURAUD, AUDNZD, EURCAD (но есть возможность ставить на другие пары)
Таймфрейм: зависит от сет-файла
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Roboforex, Forex4you, NPBFX (Центовые счета)
Кредитное плечо: 1:500 и выше
Размер риска на пару: 15-20% для консервативной торговли, 20-30% для увеличенного риска
Справка по установке
Советник устанавливаем как обычно. Если вы впервые столкнулись с роботами на Forex и у вас куча вопросов – качайте и смотрите курс Форекс на Автопилоте.
В этом советнике настройки весьма существенно влияют на результаты торговли, используйте протестированные set-файлы (см. архив в конце данной статьи).
Внимание! Так как советник является потенциально опасным, обязательно прочитайте статью об основных принципах торговли роботами, основанными на усреднении.
Стратегия советника
VelociRaptor Grid – это сеточник с элементами мартингейла. Первый ордер выставляется на основе стандартного индикатора RSI. Затем, если растёт просадка (т.е. при убытке), он выставляет новые ордера с постепенно увеличивающимся лотом. Это происходит до тех пор, пока за счёт волнообразных колебаний котировок на рынке Форекс ордера сетки не будут закрыты в прибыль или безубыток (в зависимости от настроек).
В советнике могут регулироваться расстояние между ордерами сетки (т.н. «геометрия») и номер ордера, с которого начинает увеличиваться размер последующих лотов.
Таким образом, VelociRaptor Grid сочетает в себе стратегии сеточника (когда в начале построения сетки лоты не увеличиваются, а растёт только количество открытых ордеров) и мартингейла (когда лоты ордеров уже начали расти).
Отличительная особенность VelociRaptor Grid – это то, что он открывает очередную новую позицию не просто с определенным шагом сетки, как это принято у большинства советников, а на открытии каждой новой свечи, если расстояние до предыдущего ордера не меньше заданного в настройках, таким образом, создаётся динамическая сетка ордеров – это увеличивает надёжность стратегии.
Стоп-лосса в советнике нет, то есть советник является потенциально опасным.
Дисклеймер
Советник VelociRaptor Grid использует стратегию усреднения через сетку ордеров. Необходимо строгое соблюдение мани-менеджмента!
Внимание! Так как в торговле участвует большое количество пар, рекомендуется при появлении значительной просадки вручную остановить торговлю неактивных пар (параметр StopTradeAfterTP), чтобы уменьшить риски ее увеличения при выходе важных новостей, а также избежать корреляции.
Что почитать по теме мартингейла:
Советник Илан — отец мартингейла, и его дети. Теория и практика усреднения на Форекс
Бэктесты советника
Бэктесты сделаны по каждой паре в отдельности, т.к. платформа Metatrader 4 не позволяет проводить мультивалютные тесты.
Сначала мы протестируем основной набор сетов от разработчиков.
VelociGrid AUDCAD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста хорошие
VelociGrid AUDNZD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid AUDUSD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid EURAUD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid EURCAD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid VelociGrid EURGBP 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста хорошие
VelociGrid EURUSD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые, но в конце графика мы видим краевой эффект, который получился от закрытия большого количества ордеров сначала одного, а потом другого направления, поэтому этот тест следует переделать, немного сдвинув дату окончания теста
VelociGrid EURUSD 01_01_2018 01_07_2023
Вот теперь результаты теста хорошие:)
VelociGrid GBPCAD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста хорошие
VelociGrid NZDCAD 01_01_2018 20_07_2023
В данном случае советник сливается в самом начале тестирования, поэтому имеет смысл сдвинуть дату начала тестирования
VelociGrid NZDCAD 01_01_2019 20_07_2023
Результаты теста хорошие
VelociGrid NZDUSD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid USDCAD 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста хорошие
Сейчас мы протестируем набор сетов Extra
VelociGrid EURCAD Extra 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid USDCAD Extra 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста неудовлетворительные
Сейчас мы протестируем набор сетов от valerii.badaev
VelociGrid EURCAD by valerii.badaev 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
VelociGrid GBPCAD by valerii.badaev 01_01_2018 20_07_2023
Результат теста неудовлетворительный, т.к. «слив» произошёл в середине тестируемого периода
VelociGrid USDJPY by valerii.badaev 01_01_2018 20_07_2023
Результаты теста приемлемые
Используя программу EA Analyzer, сделаем сводный стейтмент по тестам пар из основного набора сетов (EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, AUDJPY, EURJPY, EURGBP, AUDCAD, GBPCAD, NZDCAD, EURAUD, AUDNZD, EURCAD).
VelociGrid Portfolio from EA Analizer
Вывод: советник VelociRaptor Grid (Velocigrid) при работе с сетами из основного набора на 11 парах (EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, AUDJPY, EURJPY, EURGBP, AUDCAD, GBPCAD, NZDCAD, EURAUD, AUDNZD, EURCAD) показывает стабильный рост прибыли.
(!) Ссылки на все используемые в статье бэктесты (для самостоятельного анализа) можно найти в теме советника на форуме (ссылка в конце статьи).
Независимый мониторинг счёта от сайта Tlap.com
Далее мы проанализируем статистику мониторинга по годам и месяцам, чтобы определить сезонность работы советника, и затем рассмотрим графики прибыли по каждой паре, чтобы увидеть эмпирическую эффективность пар и их фактическое время запуска.
Результаты торговли по годам
VelociGrid myfxbook 2018
VelociGrid myfxbook 2019
VelociGrid myfxbook 2020
VelociGrid myfxbook 2021
VelociGrid myfxbook 2022
VelociGrid myfxbook 2023
Таким образом, можно сделать вывод, что советник максимально эффективно торгует весной и в конце года.
Результаты торговли по парам (профит)
VelociGrid myfxbook profit AUDCAD
VelociGrid myfxbook profit AUDNZD
VelociGrid myfxbook profit AUDUSD
VelociGrid myfxbook profit EURAUD
VelociGrid myfxbook profit EURCAD
VelociGrid myfxbook profit EURGBP
VelociGrid myfxbook profit EURUSD
VelociGrid myfxbook profit GBPCAD
VelociGrid myfxbook profit NZDCAD
VelociGrid myfxbook profit NZDUSD
VelociGrid myfxbook profit USDCAD
VelociGrid myfxbook profit USDJPY
Описание настроек
Настройки советника имеют следующий вид:
SetName — Имя текущего сет-файла
VisualControlStatus — Режим отображения панели
>>> SETUP Filters — секция настройки фильтров
Stop Trade After TP — Если True – советник прекратит открывать новые позиции после закрытия активной сетки.
Max Spread — Настройка максимально допустимого спреда для открытия первого ордера сетки. При MaxSpread > 0 фильтр активизируется.
Если при получении сигнала текущий спред больше значения MaxSpread, то вход откладывается и делается попытка входа на следующем тике. Если за текущую свечу вход не был произведен, то вход на следующей возможен только при сохранении сигнала.
Min Laverage — Фильтр по кредитному плечу: новые ордера сетки не откроются, если кредитное плечо по текущему символу меньше заданного в настройках.
MaxDD Stop Percent — Максимальная открытая просадка (в %), при которой разрешено открывать новую корзину.
MaxDD Release Percent — Просадка, при достижении которой снимается блок, запрещающий торговлю.
LocalDD Close Percent — Принудительное закрытие всех ордеров при достижении указанного процента просадки.
Currency Filter — Приостановление открытия сделок по валюте, если по ней уже есть сделки в этом направлении. Предназначен для сигнализации о необходимости остановки / восстановления торговли в направлении существующих сделок по валюте при открытии новой сделки.
Если CurrencyFilter > 0 — будет активирована задержка на вход после появления сигнала в секундах.
При CurrencyFilter = 0 — фильтр не работает.
Например, открылись по EURUSD на BUY, значит, замораживаем открытие сделок по EUR на BUY, а по USD на SELL. То есть USDCAD на BUY откроется, а GBPUSD на BUY не откроется (только на SELL). Но по EURUSD новая сделка на BUY откроется для продолжения построения сетки. Сделки на SELL по этой паре будут разрешены, так как имеют противоположное направление.
>>> SETUP Expert — секция общих параметров
Magic — Индивидуальный Маджик номер. Нужен, чтобы советник мог отличить свои торговые ордера от сторонних советников или ручной торговли.
Take Profit — Тейк-профит
>>> SETUP MoneyManagement — секция настройки мани-менеджмента
Lot — Лот, с которым будет открыта первая сделка сетки. Если DepositAutoMM > 0, то значение Lot не учитывается.
DepositAutoMM — Установка значения выделенного депозита на 0.01 торгового (минимального) лота. При значении 0 размер лота берется из переменной Lot.
>>> SETUP MartinGrid — секция параметров сетки
Multiplier — Значение, на которое будет умножаться лот текущего открытого ордера сетки. Нужен для расчета лота следующего колена.
Пример: Лот текущей открытой позиции равен 0.1, Multiplier= 1.6, тогда следующий ордер сетки откроется с лотом 0.16.
Distance — Минимальное расстояние от текущей цены до ближайшего открытого ордера сетки в пунктах, меньше которого колено сетки на следующем баре не откроется.
BreakEvenLevel — Номер колена, на котором TakeProfit всех открытых позиций будет переведен в безубыток.
Averaging Base Level — Параметр усреднения. Равен количеству колен, которые будут открываться последовательно с базовым лотом.
Пример: Averaging Base Level = 3, Lot = 0.1, Multiplier = 1.6. Сетка будет строиться с лотом: 0.1 — 0.1 — 0.1 — 0.16 — 0.25 …
При Averaging Base Level = 1 усреднение не учитывается.
Averaging High Level — Колено, начиная с которого производится усреднение сетки последним открытым лотом.
>>> SETUP Strategy — секция параметров стратегии
Strategy — 5 стратегий входа в рынок первым ордером на основе индикаторов RSI, WPR и свечного анализа.
Additional Trade — при выборе значения BothDirectionTrade вход в рынок осуществляется на каждом сигнале индикатора. Т.е. если уже есть сетка на Buy и появился сигнал на Sell, мы открываем дополнительную сетку.
Order Assistance — Сопровождение сетки ордеров, ручное или автоматическое.
>>> SETUP Indicator RSI — секция параметров индикатора RSI
RSI Period — Количество свечей от текущего бара для расчета значения индикатора RSI.
RSI MinMaxLevels — Настройка уровней перекупленности/перепроданности индикатора RSI.
>>> SETUP Design — секция настроек красоты и дизайна
Label Color — Цвет текста информационной панели
Label FontSize — Размер текста информационной панели
Panel Type — Три варианта выбора цвета фона информационной панели
Panel Transparency — Настройка значения прозрачности панели от 0 до 255
Expert language — Язык описаний на информационной панели, русский или английский.
Внимание! Все настройки нужно указывать в «старых» пунктах.
Т.е. если вы хотите поставить Take Frofit = 100 на пятизначном счете или Take Frofit = 10 на четырехзначном – в обоих случаях нужно указывать Take Profit = 10.
Рекомендуется использовать основной набор сетов от разработчиков.
Внимание! Ничего не меняйте в параметрах советника и используйте только рекомендованные значения, если точно не понимаете, что делаете!
Рекомендуемый мани-менеджмент
Рассчитывать риски рекомендуется в специальной таблице Excel. Для этого нам нужны тесты сетов советника, сделанные фиксированным лотом.
Расшифровка таблицы:
Баланс, $ cent — предположительный баланс вашего счёта, для примера в таблице баланс 50000
№ — номер по порядку
Status — статус пары, т.е. будете её использовать в торговле или нет
<+> — указатель статуса
Пара — протестированная пара
ТФ — таймфрейм сета
Спред — средний спред. Этот параметр ни на что не влияет, но служит для удобства ориентирования.
Средний спред по паре можно посмотреть вот тут: Спреды Форекс-брокеров
Средний спред лучше всего смотреть по максимально длительной выборке, в данной таблице вписаны средние спреды брокера Альпари за последние 160 дней.
Рекомендуемый Лот — вычисляемый таблицей рекомендуемый лот для пары
Готовность: — считает количество указателей <+> в списке
100% — та же Готовность, только в процентах
Лот Теста — параметр Lot в советнике
Баланс Теста, $ — баланс в вашем файле теста
Период Теста, мес. — количество месяцев в тесте
Take Profit, Multiplier, Distance — параметры сета, в таблице приведены для иллюстрации, в расчётах не участвуют
Количество сделок
Всего — суммарное количество сделок из результатов тестирования
В месяц — вычисляемое значение количества сделок в месяц, получается делением количества сделок на количество месяцев в тесте
BaseLot LevelCount, BreakEven, RSI Period, Прибыльность — значения из файла с результатами теста, в таблице приведены для иллюстрации, в расчётах не участвуют
просадки при 0.01 — максимальная относительная просадка из результатов теста при выставленном начальном фиксированном лоте 0.01
Auto_MM — расчётная величина просадки в зависимости от «просадки при 0.01» и «% просадки» (см.ниже)
% просадки — желаемый процент просадки на данную пару, в качестве примера везде выставлено 20%
Both Direction Trade — показывает, была ли при тестировании разрешена торговля в обе стороны (на покупку и на продажу). По умолчанию – разрешена.
Как использовать таблицу
Сначала задаём желаемый риск.
К примеру, Вы хотите установить на пару EURUSD риск 20%.
Открываем приложенную таблицу Excel. Выставляем в колонке V 20%.
Баланс для Аuto_MM изменяется на 8800. Это означает, что для торговли минимальным лотом 0.01 вам необходимо 8800 ед. баланса (88 долларов на центовом счете).
Если ваш баланс равен 50 000, то первый ордер будет открыт лотом 0.05, что видно из колонки G.
В прилагаемую таблицу уже занесены все данные тестов, рассмотренных в этой статье.
Итоги
Мультивалютный форекс-советник VelociRaptor Grid (Velocigrid) является прибыльным торговым роботом, основанным на усреднении, что подтверждается как тестами, так и многолетним мониторингом.
VelociRaptor Grid – мощный и гибкий программный продукт, и он может много лет приносить прибыль своему хозяину, естественно, при строгом соблюдении правил работы с потенциально опасными советниками.
Важно!!!
Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включен с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS сервера.
Скачать советник VelociRaptor Grid
P.S. Больше материалов по трейдингу — в нашем Telegram канале.
Подписывайтесь.
