Стратегия Инсайдер или как стать “своим” на заседаниях ЕЦБ

Форекс трейдеры всегда ищут волатильность – у них даже вырабатывается некоторая зависимость от нее, ведь без движений на рынке невозможно получить прибыль. А волатильность зачастую приходится на выход каких-либо данных. Примерно во время публикации важных экономических новостей валютные рынки часто демонстрируют противоречивые движения на многих финансовых инструментах.

Очень многие любители острых ощущений стремятся словить пункт-другой на резких скачках. Заканчивается это не очень хорошо, в силу раздвижения спреда во время выхода новости, ухудшающегося исполнения и т.п. технических моментов. Мы же в стратегии “Инсайдер” сосредоточимся только на одном событии – заседаниях и пресс-конференциях ЕЦБ ( ECB – Европейского Центрального Банка), подключим старую добрую статистику и нивелируем технические проблемы с помощью “взгляда сверху”.

Характеристики стратегии Insider

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: М15
Время торговли: по расписанию
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный раздел

• Где смотреть экономические новости
• Как торговать отложенными ордерами
• Мани-менеджмент для чайников

Торговая идея

Бывают дни с очень слабым движением цен – присутствуют только боковые движения и множество ложных пробоев. Но есть и дни, когда все меняется: цены прыгают вверх или вниз, иногда даже в обе стороны в течение нескольких минут. Эти события могут происходить совершенно незапланированно (например, вследствие разрушений, беспорядков, стихийных бедствий) или предсказуемо (при публикации важных новостных событий, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе или пресс-конференции ФРС). Происходят динамические ценовые движения, но вы заранее знаете дату и время выхода этих новостей. Я хочу предложить торговую идею, основанную на ежемесячном заседании ЕЦБ и показать, что для получения реальной прибыли мы можем воспользоваться преимуществом, основанным на математической вероятности и наблюдениях за рынком.

Старая поговорка гласит: «Закройте свои позиции перед выходом важных новостей или, по крайней мере, установите защитный стоп-лосс».

Это абсолютно верно. На рынке могут присутствовать некоторые инсайдеры, которые заранее знают, что будет опубликовано, но реакцию рынка трудно предсказать.  Ретроспективно мы всегда можем объяснить, «почему» (если у вас с этим проблемы, почитайте комментарии журналистов-аналитиков на финансовых сайтах).

Залог успеха кроется не в попытках оценить новость, насколько она хороша или плоха для валюты, а в умении извлечь прибыль при любом раскладе.

Рисунок 1. Пример движения валютной пары EURUSD в день выхода решения ЕЦБ о процентной ставке

Предположение и логические выводы

Есть ли смысл торговать на пробое определенного ценового диапазона перед выходом новостей? Или, иначе говоря: если цена выбрала одно из направлений, будете ли вы придерживаться его в течение следующего часа? В большинстве случаев ответ «да», по крайней мере в случае с заседаниями ЕЦБ.
На рисунке ниже вы можете видеть выборку ценового движения валютной пары EURUSD по отношению к ее цене за 15 минут до выхода новости. Движения взяты за 13 и 14 годы дабы убрать чрезмерную подгонку под текущую волатильность, но в то же время сохранить репрезентативность выборки и не уходить слишком далеко в историю.

Рисунок 2. Относительное изменение цены валютной пары EURUSD

В момент выхода новости в отношении решения ЕЦБ можно ясно увидеть высокую волатильность. Ось X показывает разницу во времени в часах. Поэтому мы смотрим на динамику цен за 12 часов до и в течение 36 часов после принятия решения.

Рисунок 3. Более подробное относительное изменение цены валютной пары EURUSD

На этом рисунке увеличен масштаб времени  после выхода новости о решении ЕЦБ.

Внимательно отслеживайте закономерности

До выхода новостей рынок обычно очень тихий. Но после публикации решения движение возвращается на рынок, и часто можно видеть, что цена впоследствии придерживается первого выбранного направления.

Как понять что цена выбрала направление? Очевидно, что она должна пройти какое-то значимое, но в то же время не слишком большое расстояние, чтобы нам оставалась возможность взять часть движения. И анализ показывает, что в последние годы движение, после которого можно делать выводы о направлении тренда составляет примерно 0,3% цены. Пройдя такое расстояние, цена утверждается в направлении и двигается дальше.

Спустя приблизительно шесть часов все заканчивается, и цена стабилизируется.

Ложные сигналы, когда цена делает “обманное” движение в одну сторону, а затем разворачивается, случаются, но это бывает не так часто. На такие случаи у трейдера всегда есть стоп-лосс. Не обошлось без него и в данной ТС.

Открытие позиции

Основываясь на этих данных, нетрудно создать прибыльную торговую стратегию. Подробная оценка показала, что имеет смысл размещать ордера sell stop и buy stop соответственно на 0,3 процента ниже и выше цены закрытия свечи за 15 минут до новости. Это означает, что мы открываем длинную позицию, если цена вырастет на 0,3 процента после принятия решения о процентной ставке или короткую позицию, если цена упадет на 0,3 процента. 0.3% цены – это некая точка, после прохождения которой, можно с большей уверенностью говорить о направлении движения.

Как высчитать эти самые 0,3% от цены в пунктах? Очень просто: допустим цена закрытия свечи 1,1560 . Умножаем 1,1560 на 0.003 и получаем 0,003468 . Округляем до четырех знаков после запятой и получаем 0,0035 . Или же 35 старых пунктов. Таким образом, в данном примере мы бы поставили ордера buy stop и sell stop на 35 пунктов выше и на 35 пунктов ниже 1,1560.

Как только один из отложенных ордеров активировался, второй удаляем.

Стоп-Лосс и Тейк-профит

Стоп-лосс в каждой сделке у нас будет все те же 0,3% от цены. Т.е. стоп будет на уровне закрытия свечи за 15 минут до новости.

Что касается тейк-профита, тут есть два варианта: 1) 3% от цены, 2) закрывать сделку через 6-7 часов, когда активность уже спадает.
Мне больше нравится второй вариант. Можно также выходить на закрытии текущей дневной свечи – бывает что по инерции цена проходит дополнительные пункты даже на малых объемах.

Мани-менеджмент

Управление рисками в стратегии “Инсайдер” вполне стандартно – 1-3% от депозита на сделку.

Итоги

Форекс стратегия “Инсайдер” не понравится любителям открывать сделки каждые 5 минут – в силу фундаментальных причин, возможности для входа будут 1-2 раза в месяц. Тем не менее, стратегией пренебрегать не стоит, т.к. результативность высока. Как вариант, ее можно совмещать с вашей основной торговой системой, по которой вы торгуете каждый день. В дни заседаний ЕЦБ применяем Insider, в другие дни – вашу привычную ТС.

Обсуждение на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru