Stochastic RSI – плод запретной любви классических индикаторов

Добрый день, дамы и господа! Многие из вас используют в своей торговле такой индикатор, как RSI. Но известных трейдеров Стэнли Кролла и Тушарда Чанда, авторов книги «Новый технический трейдер» и нескольких других книг, напрягал тот факт, что RSI очень часто находится между уровнями 20 и 80 в течение длительного времени, не пересекая их, и поэтому они изобрели индикатор Stochastic RSI, который по их задумке должен быть лишен этого недостатка. Может быть уважаемые трейдеры перестарались, а может так и было задумано, но получившийся индикатор находится в зонах перекупленности/перепроданности очень часто. Что же на самом деле получилось у этих двух успешных людей? Сегодня мы постараемся в этом разобраться.

Характеристики индикатора StochasticRSI

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно

Установка

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции, так что проблем возникнуть не должно.

Описание настроек

Индикатор имеет всего 4 настройки:

RSI_Periods – период осциллятора RSI;

Percent_K – параметр %К осциллятора стохастик;

Percent_D – параметр %D осциллятора стохастик;

NumOfBars – количество баров истории, которые будут включены в расчеты индикатора.

Как вы наверное заметили, параметр «замедление», свойственный для индикатора Stochastic oscillator, тут отсутствует. То есть индикатор, в отличие от классического стохастика не имеет дополнительного замедления.

Работа с индикатором

Stochastic RSI – это обыкновенный стохастик, который рассчитывается не по значениям цены, а по значениям индикатора RSI. Тут стоит немного напомнить, каким образом рассчитывается Stochastic и RSI для более полного понимания сути самого индикатора.

RSI сравнивает среднюю величину повышений цены с величиной понижений за определенный период времени. Stochastic же сравнивает уровень закрытия свечи с диапазоном цен максимум/минимум за определенный период времени. Соответственно StochasticRSI сравнивает уровень RSI относительно его диапазона за определенный период времени. Иными словами, он берет за основу RSI и применяет к его показаниям формулу стохастика.

Сразу напрашивается вывод: получившийся индикатор лучше адаптируется к текущему состоянию рынка, к текущей волатильности, в отличие от RSI.

Естественно, так как индикатор создан из двух осцилляторов, то и использовать его нужно в качестве осциллятора.

Как можно заметить, индикатор внешне напоминает классический стохастик, но в отличие от него тут нет зон перекупленности/перепроданности. Вместо них выступают четкие уровни – ноль и сто.  Когда RSI достигает нового минимума, StochasticRSI будет равен нулю. Когда индикатором RSI будет достигнут новый максимум, мы увидим наш индикатор на отметке 100.

Сравним индикатор StochasticRSI с базовыми индикаторами. Как видите, он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовые индикаторы. Кроме того, он действительно более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше.

Правила Входа и Выхода

Итак, как же нам использовать данный индикатор в торговле?

Используется он так же, как и любой другой осциллятор.

1. Первый и самый очевидный способ использования – уровни перекупленности и перепроданности. Для этого можно нанести дополнительные уровни 20 и 80 – те же, что применяются для стохастика. В этом случае мы будем рассматривать только жирную основную линию, игнорирую сигнальную. Как и для всех остальных осцилляторов, не стоит предпринимать никаких действий при заходе осциллятора в эти зоны: индикатор очень чувствителен и может находиться в них очень длительное время. Сигнал к действию – выход индикатора из этих зон. Но будьте внимательны: из-за особой чувствительности индикатор дает много ложных сигналов!
2. Очень неплохо показывает себя уровень 50, помогая уберечь депозит от преждевременного входа. Сигнал, генерируемый пересечением уровня 50 дает неплохие сигналы для входа в позицию, не сильно запаздывающие и при этом довольно надежные. Кроме того, нахождение индикатора выше/ниже уровня 50 можно использовать в вашей системе для фильтрации входа: выше 50 – только покупки, ниже 50 – продажи.
3. Также можно использовать пересечения основной линии индикатора с сигнальной. Гораздо надежней рассматривать такие пересечения в зонах перекупленности и перепроданности.

Какие сигналы, характерные для осцилляторов, не стоит использовать для этого индикатора:

1. Общеизвестный и самый надежный тип сигнала от осцилляторов, который многие трейдеры используют в своих системах, как сигнал для входа в позицию – дивергенция, к сожалению, с этим индикатором работает слабо. Поэтому лучше не использовать его.
2. Многие рисуют уровни, трендовые линии и ищут технические фигуры, такие как «Голова и плечи» на графике RSI. Несмотря на то, что Stochastic RSI был создан на основе одноименных индикаторов, эти способы получения сигналов тут также работают слабо.

Заключение

Что ж, похоже, что Чанд и Кролл выполнили поставленную перед ними задачу.

Однако, важно помнить, что Stochastic RSI является “индикатором от индикатора”. Он хорошо предсказывает экстремальные значения RSI, опережая базовые индикаторы, и все же он более далек от самой цены. В любом случае, не забывайте, что любой индикатор ни в коем случае должен использоваться в одиночку, только в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа.

Скачать индикатор Stochastic RSI

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru