Здравствуйте, уважаемые коллеги трейдеры!
Представляем вашему вниманию советник Spring, торгующий по одноименной торговой системе, которая основана на стратегии Ва-Банк: если за неделю валютная пара «нарисовала» слишком большую свечу, то есть движение было больше типичного для неё, то весьма вероятен откат в обратную сторону. Если вместо фиксации убытков мы усредняемся сеткой ордеров, то тихий и спокойный Ва-Банк становится агрессивным мачо Spring!
Итак, рассмотрим описание и настройки советника Spring, оценим результаты форвард-тестов сетов, разработанных на нашем форуме, и выберем наиболее безопасные варианты из имеющихся сетов для прибыльной торговли.
Команда разработчиков
Old Oleg — автор торговой системы;
usver73 — разработка советника;
NickolaG — оптимизация и создание сетов.
Характеристики советника
Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 8.26
Валютные пары: AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURSGD, GBPJPY, USDSGD
Таймфрейм: не имеет значения
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4You, InstaForex
Установка советника в MetaTrader 4
Советник устанавливаем как обычно. Если вы впервые столкнулись с роботами на Forex и у вас куча вопросов – качайте и смотрите бесплатный курс Форекс на Автопилоте.
Внимание! Так как советник является потенциально опасным, обязательно прочитайте статью об основных принципах торговли роботами, основанными на усреднении.
Краткая справка по установке.
Перезагрузив Metatrader, на панели «Навигатора» появится Spring, далее мы перетаскиваем его в выбранное окно валютной пары необходимого таймфрейма (в данном случае любого).
Вместо перезагрузки терминала вы также можете на панели «Навигатора» нажать кнопку «Обновить», и советник появится в списке:
(!) Для торговли необходимо использовать только проверенные и протестированные (в том числе в данной статье) пресеты.
Для того, чтобы загрузить пресет при установке советника на график, в окне настроек нужно нажать кнопку Загрузить и выбрать нужный сет.
Стратегия советника
Стратегия, положенная в основу советника Spring, имеет общую основу с торговой системой Ва-Банк: если недельное движение какой-либо валютной пары слишком большое, то в начале следующей недели ожидается откат, что связано с разными причинами: интервенциями центробанков, фиксацией прибыли крупными участниками, коррекциями после импульсов, влиянием новостей в рабочие и выходные дни, прочими причинами, которые приводят к волнообразным движениям цен на биржах (в том числе и на валютных).
Основная идея работы советника Spring очень простая. Величина пройденного за неделю расстояния (т.е. размер недельной свечи) сравнивается с заранее заданным (в сете), и если это расстояние достаточно большое, то входим в сторону, противоположную направлению недельной свечи. Так, если недельная свеча была бычьей, мы будем продавать, если медвежьей – покупать. Выставляется тейк-профит, при его срабатывании получаем прибыль и ждём следующую недельную свечу для сравнения. Если же цена пошла не туда, куда надо, то строится сетка из ордеров, которая позволяет вытянуть всю серию сделок в плюс. Советник имеет многочисленные параметры для выставления ордеров, трала, перевода в безубыток и так далее.
(!) В отличие от стратегии Ва-Банк, где применяется фиксирование прибыли (или принятие убытков) через некоторое время, в стратегии Spring, если цена идёт против открытого ордера, строится сетка ордеров, которая закрывается на откате с прибылью. Использование сетки ордеров может привести к значительным просадкам, поэтому советник Spring мы будем считать потенциально опасным роботом, и в связи с этим выбору сетов для торговли мы уделим основное внимание.
Пример работы советника
Советник использует сетку ордеров при просадке
Бэктесты советника
Перед установкой на счет любой советник (особенно потенциально опасный, как Spring) необходимо протестировать, чтобы выявить подходящие настройки и проанализировать полученные результаты. Это поможет вам выявить устаревшие или неприемлемые для вас сеты, убедиться в правильном выборе брокера, рассчитать подходящий мани менеджмент. Лучше всего проводить тесты на максимально полном периоде исторических данных, предварительно проверив качество ваших котировок и подкачав недостающие данные. Кроме того, не забывайте выставлять реалистичный уровень спреда, учитывая также и проскальзывания, которые обязательно будут.
Бэктесты в данной статье сделаны по каждой паре в отдельности, так как платформа MetaTrader 4 не позволяет проводить мультивалютные тесты.
⇒Тесты сделаны с помощью программы Tick Data Suite на котировках от Dukascopy, спред реальный, переменный.
Серия тестов сделана фиксированным лотом. Это позволяет оценивать результаты тестирования по каждому сету без учёта мани менеджмента.
Критерии оценки полученных результатов следующие:
- график должен быть без резких, визуально очевидных провалов баланса и эквити;
- отношение прибыли к просадке – чем оно больше, тем лучше.
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDCAD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDCHF
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDJPY
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDNZD
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDUSD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 CADCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 CADJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 CHFJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURAUD
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURCAD set2.32
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURCAD set2.75
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURCHF
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURGBP
Результаты теста приемлемые (особенность: мало сделок)
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURJPY
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURNZD
Результаты теста очень плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURSGD set 1.8
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURSGD set 2.05
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURUSD
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPAUD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPCAD set 1.62
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPCAD set 1.69
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-14.10.2018 GBPCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPJPY
Результат теста приемлемый
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPNZD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPUSD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDCAD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDUSD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDCAD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDSGD set 3.67
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDSGD set 3.95
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 XAUUSD set 18.79Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 XAUUSD set 24.02
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 XAUUSD gold set
Результаты теста плохие
Итак, по результатам тестов определились подходящие для торговли пары: AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURSGD (set 1.8), EURUSD, GBPJPY и USDSGD (set 3.67).
Для визуального сведения полученных стейтментов в один график и оценки суммарной просадки полученного портфолио используем программу EA Analyzer.
Вывод: Советник Spring показывает стабильный рост, но требуется тщательный подбор подходящих сетов и валютных пар.
⇒Ссылки на все используемые в статье бэктесты (для самостоятельного анализа) можно найти в теме советника на форуме (ссылка в конце статьи).
Мониторинг советника Spring
Внимание! На мониторинге стоят все отобранные в данной статье сеты.
Описание настроек
Внимание! Все пункты в настройках указаны для 4-х знака (в 10 раз меньше 5-значных).
- TF для сигнальной свечи — Дана возможность выбора для желающих экспериментировать с таймфреймами. Оставлено для совместимости сетов. В коде не учитывается;
- Magic — номер мэджика;
- Макс. допустимый гэп в пп по ходу сделки — Размер гэпа. Если =0, то гэп не учитывается;
- Проскальзывание — величина проскальзывания;
- Макс. спред — величина максимального спреда;
- Пауза при проверке спреда — пауза перед проверкой спреда, в секундах.
ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛЬНОЙ СВЕЧИ
- Мин размер тела свечи пп — фиксированный минимальный размер тела контрольной свечи.
Динамический расчет сигнальной свечи
- Способ расчета контрольной свечи — Варианты: простой (среднее арифметическое) или взвешенный («вес» ближайших свечей больше). По аналогии с расчетом МА (скользящей средней);
- Глубина истории в барах — Если = 0, то применяем фиксированный размер контрольной свечи (Мин. размер тела свечи в пп). Если >0, то размер контрольной свечи считается как среднее арифметическое N последних свечей;
- Коэф. от среднего размера свеч — Коэффициент, применяемый к среднему размеру Контрольной свечи, т.е. если К=0,8, то вход будет при размере Сигнальной свечи больше, чем 0,8 * (Свеча контрольная).
ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА ЛОТА
- Начальный размер лота — Фиксированный размер первого лота;
- Множитель лота для очередного шага сетки — Учитывается только с № колена (включительно) из следующего параметра;
- Колено, с которого применяется Множитель — Колено (включительно), с которого применяется Множитель;
- Максимальный лот — Если за счет применения Множителя лот увеличивается до величины Максимального лота, то дальше ордера выставляются исключительно с максимальным лотом.
ПАРАМЕТРЫ ШАГОВ СЕТКИ
- Р-р нач. шага — 0 — фикс; 1 — по контрольной свече; 2 — по сигнальной;
- Фиксированный шаг сетки — Способ определения начального шага сетки: 0 — фиксированный; 1 — по контрольной свече; 2 — по Сигнальной свече. 1 и 2 способ: Шаг сетки= Размер свечи * Коэфф;
- Шаг=Коф * р-р свечи — Начальный шаг сетки в пипсах (расстояние между ордерами);
- № колена, с которого начинается изменение шага сетки — при 0 — откл;
- Р-р изменения шага — Начиная с колена («№ Колена…») (включительно), шаг увеличивается на « Р-р изменения шага..». Увеличение происходит до достижения «Максимальный шаг сетки»;
- Максимальный шаг сетки — Максимальный шаг сетки в пипсах;
- Максимально количество ордеров в сетке — Максимальное количество ордеров в сетке.
ПАРАМЕТРЫ ТЕЙК ПРОФИТ
- Р-р нач. ТП: 0 — фикс; 1 — по контрольной свече; 2- по сигнальной свече;
- Фиксированный Тейкпрофит сетки — размер фиксированного тейк профита в пипсах;
- ТП=Коэф.* р-р свечи — коэффициент, применяемый для расчёта динамического тейк-профита;
- № колена, с которого начинает изменяться ТП — Начиная с этого № колена (включительно), размер тейк-профита изменяется на «Размер корректировки ТП в пп.». Может принимать как положительные, так и отрицательные значения;
- Размер корректировки ТП в пп. — Количество пунктов, на которое изменяется размер тейк-профита;
- № колена, с которого прекращается изменение ТП — колено, с которого прекращается изменение ТП. Начиная с этого колена, ТП = «Конечный размер ТП пп.»;
- Конечный размер ТП пп. — Вступает в действие с «№ колена, с которого прекращается изменение ТП». Данный параметр также является ограничителем изменения тейк-профита.
Т.е. если в предыдущих параметрах уменьшался тейк-профит в зависимости от шага, то он (тейк-профит) не может быть меньше указанного значения; - Максимальный ТП — максимальный размер тейк-профита, имеет значение при его динамическом расчете.
ПАРАМЕТРЫ STOP-ОРДЕРОВ
- № колена, с которого выставляются отложенные ордера — Начиная с № колена (включительно) выставляются СТОП-ордера вместо рыночных;
- Коэфф отступа от цены. Смещение = K * Step — Если рыночный ордер выставляется по текущей цене на расстояние ШАГ СЕТКИ от предыдущего ордера, то СТОП-ордер выставляется после достижения ценой расстояния от предыдущего ордера = ШАГ * (1+К), при этом ордер отступает от текущей цены на расстояние ШАГ * К.
Пример: шаг для рыночных ордеров = 100 пп.
СТОП-ордер выставляется при отходе цены от предыдущего ордера на расстояние 100 * (1+0,5) = 150 пп, а отступ от цены выставляемого ордера составит 100 * 0,5 = 50 пп.
ПАРАМЕТРЫ БЕЗУБЫТКА
- Перевод в БУ — Включение/выключение применения БУ;
- Через сколько часов пытаться перевести в БУ — Количество часов после открытия первого ордера, после которого будет перевод в БУ;
- № колена, на котором переводим в БУ — Количество ордеров, при котором будет перевод в БУ. С предыдущим параметром работает по принципу «ЛОГИЧЕСКОЕ ИЛИ», т.е. в БУ переводится после выполнения любого условия;
- Цена включения БУ = К от размера ТП (К*ТП) — После выполнения условия на перевод в БУ ждем, когда цена достигнет величины К*ТП. Допустим, ТП= 50 пп., К=0,7. БУ включится при достижении ценой 50 * 0,7 = 35 пп;
- Цена СЛ = К от размера ТП — Цена, на которую будет установлен стоп-лосс ордеров сетки. Считается как Коэффициент от ТП (тейк-профита).
ПАРАМЕТРЫ ТРАЛА
Тип трала — 0 — выкл, 1 — по теням, 2 — ступенчатый.
ПАРАМЕТРЫ ТРАЛА ПО ТЕНЯМ
- К от ТП для включения ТС — коэффициент для уровня тейк-профита, от которого начинает работать данный вид трала;
- Период, по барам которого надо тралить — Период анализируемых баров;
- Кол-во баров, по которым следует тралить — Количество анализируемых баров;
- Отступ от тени бара пп. — отступ от тени бара, на котором размещается стоп лосс.
Логика работы: проверяя каждую свечу на заданном ТФ («Период, по барам которого надо тралить»), функция находит экстремум по заданному количеству свечей. Если цена найденного экстремума лучше цены существующего СЛ, то СЛ переносится на цену экстремума с корректировкой на «Отступ от тени бара пп» (обычно Отступ… = спрэд + 1-2 пп).
ПАРАМЕТРЫ ТРАЛА ПО СТУПЕНЯМ
- К от ТП для включения ТС — коэффициент для уровня тейк-профита, от которого начинает работать данный вид трала;
- Шаг перемещения СЛ — шаг перемещения стоп-лосса.
Логика работы: задаётся расстояние от цены БУ, на котором трейлинг запускается (в пунктах) и «шаг», с которым он переносится (в пунктах). Пример: при +30 стоп на +10, при +40 — стоп на +20 и т.д.
ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА ПЯТНИЦЫ
- При открытии ордера учитывать направление открытия свечи младшего ТФ — Если true, то анализируется направление и размер пятничной свечи;
- Макс размер в пп младшего TFmain в сторону сиг — Максимальный размер пятничной свечи, при превышении которого вход отменяется. Если рабочий ТФ отличается от W1, то для контроля анализируется последняя свеча на младшем ТФ.
ФИЛЬТР ТОРГОВ НА НОВЫЙ ГОД
- Use NY — Использовать/не использовать фильтр;
- DataStart — Начало периода исключения торгов;
- Data End — Конец периода исключения торгов.
СЛУЖЕБНЫЕ НАСТРОЙКИ
- Рассчитывать просадку — Вести журнал просадки по эквити. Если Вкл., то с настроенной периодичностью в файл csv записывается значение текущей просадки (полезно для дальнейшего анализа в Excel результатов прохождения теста разными парами);
- Период записи эквити в файл — таймфрейм, с периодом которого фиксируется эквити в файле;
- Тип файла (индивидуальный/общий) — Если записываем просадку в файл, то можно выбрать — записывать каждую пару в свой файл, либо писать в общий. Во втором случае проще экспортировать в Excel;
- Запрет открывать первый ордер после даты — Рекомендуется устанавливать дату на 1-2 месяца меньше, чем дата окончания тестирования. Необходимо для исключения просадки из-за незакрывшихся сеток в конце тестирования.
—Optimization—
Эти параметры имеют значение при оптимизации сетов в тестере MT4.
- Учитывать просадку при оптимизации — для ускорения оптимизации за счет принудительного прерывания прогона (при оптимизации), после превышения просадкой величины начального (стартового) депозита прогон прервется;
- MaxAmountLoss — служебный параметр. Должен быть больше потенциального количества убыточных ордеров подряд. Механизм работы: если просадка превысила стартовый депозит, то запускается функция, которая открывает и тут же закрывает заданное количество ордеров. При оптимизации необходимо на закладке «Оптимизация» установить «Количество убыточных ордеров подряд» = 50. В результате прогон прервется;
- Периодичность расчета просадки — периодичность расчета просадки;
- Цвет текста надписей — цвет текста надписей в окне терминала.
Внимание! Настоятельно рекомендуется использовать только те сеты, которые были отобраны по результатам тестирования!
Рекомендуемый мани менеджмент
Мани менеджмент рассчитывается из анализа суммарной просадки в портфолио из нескольких пар. В нашем случае эта просадка составляет 139$ при фиксированных лотах по 0.01. Соответственно, безопасный размер депозита при лоте 0.01 составляет от 1000$. Для наглядности соответствие лотов и депозитов при разных типах брокерских торговых счетов сведём в таблицу:
| Тип счета | Минимальный лот и шаг лота | Мин. стартовый депозит | Брокеры |
|---|---|---|---|
| Сent (с мини-лотами) | 0.01 | 10$ (1000 центов) | Forex4you |
| Центовый | 0.1 | $10000 | Roboforex |
| Стандарт | 0.01 | $1000 | Alpari |
| Про-счета | 0.1 | $10000 | Классический тип счета у большинства брокеров |
⇒ Опытным трейдерам рекомендуется периодически оптимизировать рабочие сеты и тщательно рассчитывать комбинации пар и просадки.
Итоги
Советник Spring является перспективным и прибыльным роботом, использующим множество настроек, но он применяет усреднение при убытках, что относит его к категории потенциально опасных. Для торговли следует использовать только предварительно протестированные сеты.
Важно!
Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включен с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS сервера.
Скачать советник Spring
С уважением, Алексей aka Мерлин
Tlap.com
