Советник Илан – отец мартингейла, и его дети. Теория и практика усреднения на Форекс

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы часто спрашиваете о форекс советнике Илан (Ilan) 1.6 Dynamic. C тех пор в далеком 2007 году этот робот выиграл чемпионат советников, он не сходит с обсуждения на форумах. Святой грааль прибыли? Или разводка для лохов? Настало время расставить все точки над i .

Сегодня мы разберём принципы торговли с помощью усреднения (мартингейла): основные понятия и малоизвестные факты, исторические корни и современные способы, а также почему можно теоретически  и как выгодно практически торговать с помощью метода усреднения при проигрыше. В качестве образца рассмотрим широко известный в трейдерском сообществе торговый робот  (советник) Илан (Ilan), который явился “примером для подражания” для более поздних советников на мартингейле.

Историческая справка

Мартингейл  (в современном названии) как система управления ставками в азартных играх известна с средины XVIII века.  Есть версия,  что система названа в честь удачливого картёжника XIX века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры.  Возможно, название восходит к жаргону окситанских картёжников, где a la martengalo означало «[играть] абсурдным образом». В свою очередь, слово martengalo означало жителей города Мартиг, служивших в анекдотах образами наивных простаков.

---

Суть системы

Суть системы в общем заключается в отыгрыше убыточных сделок путём увеличения размера ставки или серии ставок.

В самом простом случае (в азартных играх) способ мартингейла состоит в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.

• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.

• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

В рулетке мартингейл используют в основном при ставках на «равные шансы»: красное/чёрное, чётное/нечётное. При этом в случае проигрыша каждая последующая ставка равна удвоенной предыдущей. Кстати в сети полным-полно сайтов с этой “секретной” методикой выигрыша на рулетке. Не ведитесь)

---

Как выиграть при классическом мартингейле?

При длительной игре – выиграть нельзя никак. Серьёзно, никак. Теоретически, выигрыш возможен только при бесконечном количестве денег и отсутствии ограничений на максимальный размер ставок. На практике размер ставок всегда ограничивается, не говоря уже про бездонный кошелёк.

---

Использование мартингейла в современных системах

• В современных интерпретациях  часто применяется  серия из ставок, увеличивающихся не в 2 раза, а более плавно.  Это даёт возможность выдерживать длинную серию убыточных ставок, и,  чтобы выйти из такой серии с прибылью, нет необходимости выигрывать также часто, как и проигрывать: выигрышных сделок требуется меньше, чем проигрышных. При использовании серии из плавно растущих ставок нет жёсткой зависимости от единственной положительной ставки во всей серии, и часто бывает так, что  большая серия убыточных сделок увеличивает шансы на “откат” и закрытие в прибыль (частые “откаты” от тренда – известная особенность валютных рынков);
• Движения цен на форекс не имеют уровней, соответствующих нормальному распределению вероятности, что может увеличивать шансы на успех;
• В отличие от классического мартингейла, используются технические индикаторы и статистические расчёты, учитывается выход новостей и используются прочие приёмы,  увеличивающие вероятность правильного выбора;
• Используется периодический вывод заработанных средств, это позволяет получать прибыль на длительном периоде работы системы.

---

Пример советника с мартингейлом:

Илан 1.6 (Ilan 1.6 Dynamic)

---

Характеристики советника Ilan 1.6 Dynamic

Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 1.6
Валютные пары: GBPUSD
Таймфрейм: М5
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемый брокер: Roboforex, Forex4You

---

Справка по установке

Советник устанавливаем как обычно. Если вы впервые столкнулись с роботами на Forex и у вас куча вопросов, – качайте и смотрите курс Форекс на Автопилоте.

Внимание! Так как советник является потенциально опасным, обязательно прочитайте статью об основных принципах торговли роботами, основанными на усреднении.

---

 Стратегия советника

Советник Ilan 1.6  использует стратегию мартингейла. Используется серия ордеров с пропорционально увеличивающимся лотом. При бесконечном времени использования стратегии теоретический выигрыш невозможен, однако, при периодическом выводе инвестиций, теория вероятности работает в нашу пользу. После вывода первоначальных инвестиций, опасная стратегия мартингейла сразу становится безубыточной и высокоприбыльной.

---

 Бэктест советника Ilan 1.6

Типичный бэктест советника Ilan 1.6 всегда имеет примерно такой вид:

Получившаяся “кочерга” типична для советников класса Ilan и для мартингейла вообще. Чтобы не бояться подобного исхода, обязателен периодический вывод прибыли.

---

Описание настроек

•  FirstOrder – опция открытия первого ордера. При false первый ордер не открывается
• LotExponent – коэффициент умножения лота при выставлении следующего колена. Пример: первый лот 0.1, серия: 0.16, 0.26, 0.43 …
• DynamicPips – опция включения динамического режима
• DefaultPips – величина шага сетки в пипсах
• Glubina – количство последних баров для расчёта волатильности
• DEL – параметр для расчёта сетки ордеров. Используется при расчётах вместе с DynamicPips и DynamicPips.

Пример расчёта.

DefaultPips = 30

Сначала включается режим  (если FirstOrder=true) в котором 1е колено ставится 1/3 от DefaultPips то-есть 10 пипсов.
2е колено ставится 2/3 от DefaultPips то есть 20 пипсов.
3е колено равняется DefaultPips.

С 4го колена включается режим “Dynamic” в котором “DefaultPips” работает совместно с параметром “DEL” (обычно имеет значение 3 ) и расчитывает расстояние между коленями так:
в зависимости от волатильности рынка за последние например 30 (параметр “Glubina”) баров пипстеп может устанавливаться в диапазоне:
от DefaultPips/DEL – это минимальный пипстеп (в данном случае 10),
и до DefaultPips*DEL – это максимальный пипстеп (в данном случае 90).

То есть,  во флете пипстеп меньше, а на волатильном рынке больше.

•  slip – величина допустимого проскальзывания цены в пунктах
• Lots – размер лота для начала торгов
• lotdecimal – сколько знаков после запятой в лоте рассчитывать 0 – нормальные лоты (1), 1 – минилоты (0.1), 2 – микро (0.01)
• TakeProfit – по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сделку
• Drop – определяет значение вшитого в Ilan 1.6 dynamic индикатора CCI с периодом 55. Когда индикатор «CCI» превышает числовое значения параметра, все открытые ордера робот закрывает во избежание больших потерь.
• RsiMinimum – нижняя граница RSI.Relative Strength Index — технический индикатор, показания которого учитываются при открытии ордеров Ilan 1.6 dynamic. Подробней о RSI можно прочесть в справке терминала Meta Trader. Робот открывает ордера в пределах указанных числовых значений.
• RsiMaximum – верхняя граница RSI
• MagicNumber – волшебное число (помогает советнику отличить свои ставки от чужих)
• MaxTrades -максимальное количество колен открытых ордеров в серии
• UseEquityStop – эта опция включает функцию ограничения убытка при значении true
• TotalEquityRisk – процент средств счета для ограничения убытка. При достижении указанного значения, все сделки закрываются.
• UseTrailingStop – использоваybt  трейлинг стопа. При значении = true устанавливает плавающий стоп-лос по ордерам, находящимся в зоне безубытка.
• UseTimeOut – использовать таймаут (закрывать сделки если они “висят” слишком долго)
• MaxTradeOpenHours – через сколько часов закрыть зависшую серию сделок

---

Рекомендуемый мани-менеджмент

Не менее 1000 единиц валюты на лот 0.01 для каждой используемой пары.

---

Скачать советник Ilan 1.6 Dynamic

Важно! Нюансы установки в новые билды Metatrader 4

Тема на форуме

---

Советники с мартингейлом на нашем форуме

На форуме сайта TradeLikeaPro.ru представлены несколько зарекомендовавших себя практикой советников на базе мартингейла и их перспективных модификаций:

• Forex Setka Trader (улучшенный  Ilan 1.4) с обзором, а также его мод ForexSetka Trader Mod, разработанные форумчанином ApMSoft
• Форекс взломщик с  обзором и его “старший брат”  Форекс взломщик Про с обзором
• Zerg с обзором, а также его мод Zerg EA MOD, разработанные  форумчанином Shmuma
• FE_MOD и его “старший брат” ApMGriD, разработанные форумчанином ApMSoft

Эти советники превосходят большинство распространяемых за деньги советников-“мартышек”, не говоря уже о бесплатных.

Внимание! Так как советники являются потенциально опасными, обязательно прочитайте статью об основных принципах торговли роботами, основанными на усреднении.

Также  будет полезна схема безрисковой стратегии работы с опасными  финансовыми инструментами, которую успешно применяют серьёзные трейдеры и инвесторы. Выглядит она следующим образом:

Итак, Вы – инвестор. У Вас для вложений есть значимая для Вас сумма, и Вы хотите разумно ей распорядиться. Ваше внимание привлекают инвестиции со стабильно высоким профитом и маленькими суммами издержек.

Какова цель  инвестирования? Их две: 1) сохранение капитала; 2) приумножение капитала. Причём, первая задача более приоритетна (иначе капитал будет потерян). Следовательно, нужно соблюдать баланс между надёжностью и прибыльностью.

Что это значит в контексте высоко-рискованного инвестирования? Повышенная доходность почти всегда также имеет оборотную  сторону – повышенный риск, а риск – это вероятность получить убытки. Чтобы нейтрализовать вероятность убытков, нужно их по возможности уменьшить или убрать вообще,  и такая возможность есть. Так как доходность высока, то следует придерживаться безрисковой стратегии, которая заключается в том, что нужно вернуть вложенное в актив, оставив “крутиться” в нём сумму накопленной прибыли. Это можно сделать разными способами:

1) Вы вкладываете деньги, и после того, как вклад вырастет на 100% (удвоится), выводите  начальную сумму вложения. Таким образом, убытков от любых катаклизмов у Вас не будет вообще. Преимущество такого способа – психологически спокойный   перевод в безубыток, недостаток – необходимость ждать удвоения.

2) Вы вкладываете деньги, заведомо больше, чем планируете оставить на счету, например, Вы планируете оставить в активе 500$, поэтому вводите туда 1000$, и когда баланс будет 1500$, выводите свою 1000$, оставляя 500$. Преимущество такого способа – более быстрый перевод в безубыток, недостаток – повышенный риск.

3) Вы вкладываете деньги и регулярно (например, раз в неделю или в две недели) выводите накопившийся профит. Преимущество такого способа – у Вас всегда будет какая-то сумма свободных от торговли средств, недостаток – это более медленный способ достижения безрискового состояния.

Заключение

Советники на основе мартингейла  являются прибыльными роботами, основанными на усреднении, которые успешно работает на реальных счетах трейдеров. Однако, исключительное значение имеет соблюдение правил работы с опасными советниками.

---

Важно !!!

Для корректной работы советников торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS сервера.

---

Тема на форуме

С уважением, Алексей aka Мерлин
TradeLikeaPro.ru