Доброго времени суток, уважаемые коллеги трейдеры !
Скальпинг в азиатскую сессию — один из самых стабильных алгоритмов, приносящих прибыль на Forex. Однако, самый большой минус таких роботов — большие стоп-лоссы, которые могут восстанавливаться вплоть до нескольких месяцев. Как можно нивелировать этот недостаток ?
Светлыми умами нашего форума была разработана улучшенная версия советника Generic A-TLP с дополнением в виде сетки ордеров. И уже больше года этот «прокачанный» советник торгует в плюс. В этом обзоре мы разберем плюсы и минусы ночного скальпера «на стероидах» Generic V14.
В чем главное отличие Generiс V14 ?
Хотелось бы выразить отдельную благодарность нашему форумчанину Rever27 за разработку советника.
Версия Generic v14 по-прежнему отслеживает и торгует по сигналам предполагаемого разворота тренда, но алгоритм оптимизирован на более «точный вход». Сетка ордеров (grid), усредняющих убыток, динамично строится против движения котировок за пределами верхней и нижней лент Боллинджера – в зонах, где усиливается вероятность возврата цены.
Чтобы избежать лишней частоты сделок (колен) и тем самым снизить нагрузку текущего убытка на депозит, расстояние между ними выбирается с помощью индикатора ATR, помогающего учитывать размер текущей волатильности торгов.
Характеристики советника
Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 14.01.64
Валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF
Таймфрейм: M15
Время работы: азиатская сессия
Рекомендуемые брокеры: Roboforex, Forex4You, Exness
Установка советника
Подробная инструкция по установке описана в статье на сайте.
Перезагрузив Metatrader, на панели «Навигатора» находим Generic v14 и «перетягиваем» его в выбранное окно валютной пары таймфрейма М15.
Внимание !
Не забудьте загрузить пресет настроек, соответствующей торгуемой паре. Например для пары AUDCAD необходимо загрузить пресет с названием «Generic v14.01.56 — AUDCAD M15».
Для того, чтобы загрузить пресет, при установке советника на график, в окне настроек нужно нажать кнопку Загрузить и выбрать нужный сет.
Стратегия работы Советника
Сделки открываются на отбое от границ ценового канала Боллинджера, образованного тремя скользящими средними по принципу, реализованному в более ранних версиях Generic. Советник строит эти линии самостоятельно, без обозначения середины диапазона.
- Лонг автоматически открывается при условии пересечения свечой М15 нижней ленты индикатора;
- Шорт автоматически открывается после по аналогичным признакам, только в этом случае свеча выходит за верхнюю ленту Боллинджера.
В торговом алгоритме заложен принцип Гауссового распределения, основанный на высокой вероятности нахождения случайной величины в промежутке отклонения до 2 σ, который динамично очерчен верхней и нижней линией Боллинджера. Они представлены двумя скользящими средними, вход ниже и выше которых проводится в расчете на откат и движение цены к противоположной стороне.
В стратегии присутствует ряд фильтров:
- Ширина диапазона (спред между скользящими средними индикатора);
- Индикаторы: CCI, IMA, ATR, StDev;
- Ограничение по времени пребывания в прибыльной сделке;
- Запрет входа при увеличении спреда между bid/ask ценой пары;
- Запрет на вход по размеру максимального ценового диапазона свечи.
До момента просадки, размер которой определяется уровнем стоп-лосса по «старой системе» стратегия работает в «традиционном варианте». Положительный результат трейда закрывается по пользовательским настройкам, «завязанным» на ширину канала или конкретных значениях в пунктах, обозначенных в функционале тейк-профита. Чтобы не упустить «бумажную прибыль», по достижению 50% от ее предполагаемого значения в ход запускаются фильтры, отслеживающие смену тренда, чтобы закрыть профит при развороте тренда.
Первое колено сетки открывается на расстоянии текущего диапазона ATR, умноженного на коэффициент, выбранный пользователем. Он же определяет шаг между последующими ордерами – входами в рынок по мере увеличения убытка.
Мартингейл – увеличение каждого последующего ордера, запускается со второго колена. Настройками предусмотрено ограничение «глубины сетки», «завязанное» на максимальное отклонение в «пипсах» от первоначального входа и динамичный переход тейк профита в безубыток.
Значения основных настроек стратегии вынесено на информационную панель для оперативного контроля: уровень тейк-профита и количество его фильтров, выставленного времени торгов, спреда, размера лотов и открытых сделок:
Мониторинги
Как обычно, в обзоре Советника мы представляем результаты «полевых испытаний» форекс робота на счете, верифицированным сервисом myfxbook. Ниже представлены отчет об использовании Generic v14 по результатам тестов нашего сайта:
Тестирование Советника Generic v14
Тестирование – это обязательный процесс перед запуском любого Советника на демонстрационных и реальных торгах. Он призван обеспечить финансовую безопасность, так как может предварительно выявить стратегии-сливаторы, а также указать на ошибки или методы по оптимизации для улучшения торговых результатов.
Чтобы тест был максимально приближен к «полевым условиям»:
- Воспроизводите котировки с максимальной точностью (воспользуйтесь при возможности базой котировок Dukascopy);
- Обязательно учитывайте в «прогонах» величину спреда;
- Выбирайте участок исторических котировок, с наличием флэта, тренда и скачков волатильности.
Учитывая вышеописанное, проведем ряд тестов в Metatrader, используя метод генерации всех тиков и текущий спред. Все тесты проводим фиксированным лотом, упрощающим дальнейшие расчеты «запаса депозита», исходя из цифр максимальной просадки и «глубины» сетки.
Generic v14 Lot 0.01 тест пары GBPUSD:
Generic v14 Lot 0.01 тест пары USDCHF:
Generic v14 Lot 0.01 тест пары EURUSD:
Generic v14 Lot 0.01 тест пары USDCAD:
Generic v14 Lot 0.01 тест пары NZDUSD:
Generic v14 Lot 0.01 тест пары AUDUSD:
Generic v14 Lot 0.01 тест пары EURAUD:
Советник показал достаточно стабильные результаты на основных валютных парах, тогда как в связке с валютой JPY не удалось добиться приемлемых результатов. Это связано с чувствительностью к волатильности у стратегии и условию “отработки минуса” — то есть торговля будет вестись круглосуточно, пока не закроются все сделки сетки.
Поэтому стратегия Мартингейл может накапливать увеличивающийся убыток при направленном тренде, что приведет к закрытию по стоп-ауту по причине недостаточности депозита на поддержание открытой большой общей позиции.
Чтобы оценить результирующую прибыльность мультивалютной торговли, сведем полученные отчеты в один, используя EA Analyzer.
Обратите внимание, как тестер EA Analyzer более наглядно показывает визуализацию использования плеча на загруженном стейтменте AUDCAD – прогон с 2011 по 2018 год показал, что за период 7 лет проблемы с просадкой возникли только в начале 2016 года:
Наглядность диверсификации представлена в объединении в анализаторе двух отчетов, вышеописанного с парой USDCHF, чей стейтмент выявил «проблемный участок» в мае 2016 года:
Просадка нивелируется, если рассматривать две пары в рамках одного портфеля:
В 2016 году рынок Форекс «испытал» скачок волатильности на событиях 2016 года из-за Brexit, исторического разворота ставки ФРС и выборов Дональда Трампа президентом США. Поэтому непрерывный тест скальпера на паре GBPUSD будет показательным для оценки, как «держит удар» сетка ордеров в режиме значительных взлетов и падений рынка.
Соединив три инструмента вместе, получим диверсифицированный, постоянно растущий график:
Другие тесты вы найдете в архиве с советником в конце статьи.
Описание параметров и настроек Generic v14
На этапе прикрепления Generic v14 к графику трейдеру откроется доступ к окну настроек Советника. Не забудьте загрузить нужный пресет настроек !
Если собираетесь доверить роботу торговать, поставьте соответствующую отметку на вкладке «Общие» и разрешите автоторговлю в самом терминале на панели быстрого доступа:
Входные параметры разбиты на несколько блоков отдельных настроек индикаторов, входящих в торговую систему, настроек мани менеджмента, переноса позиций на следующий день и активного управления сеткой ордеров по тактике Мартингейла.
Блок основных настроек «General Settings» включает в себя:
Set Name – название пресета;
Magic Number – уникальный номер, применяющийся для идентификации алгоритма, чтобы несколько работающих на одном графике роботов не перехватывали управление ордерами друг у друга;
Time Frame – опция позволяет пользователю масштабировать стратегию на любой временной отрезок (напоминаем, что рекомендованным является период М15). По умолчанию стоит значение current – алгоритм начнет работу по текущему значению, выставленному на открытом графике;
Max Spread – параметр, имеющий размерность в пунктах («пипсах»), обозначающий размер максимального отклонения от точки входа, после которого не открываются новые «колена» — ордера сетки. По умолчанию стоит ноль, так как эмпирически доказано, что при внутридневной (ночной) торговле ограничение не имеет смысла;
Lot – размер позиции, зависит от суммы депо, по умолчанию стоит минимум – 0.01 лот;
DepoPer001Lot – автоматическая привязка размера депо к 0.01 лоту. Например, значение 300 запретит любые сделки, если размер депозита опустится ниже $300. Эта же функция начнет отрывать 0.02 лота при росте счета до $600 и так далее;
Take Profit – фиксированный размер прибыли, значение базовых настроек, исходя из эмпирических наблюдений предусматривает оптимальное значение 35 пунктов;
Dynamic_TP: Channel_Percent – динамический метод расчета прибыли сделки в процентах от общего размера между лентами. По умолчанию стоит ноль, что означает работу стратегии по ранее установленному постоянному размеру прибыли;
Dynamic_TP: Min_Size – нижний порог изменяемого, скользящего тейк-профита (уменьшается вместе с каналом);
ExitDDPercent – порог автоматического выхода со всех сделок, задается как процент от депозита;
Блок параметров индикаторов «ENTER SETTING» включает в себя настройки двух индикаторов и фильтра анализа ценового диапазона свечи по заданному пользователем периоду:
Настройка лент Боллинджера и параметров отклонения – Bollinger Bands Setting
Период индикатора – BB: Period;
Размер канала по отклонению – BB: Deviation;
«Глубина» выхода за границы лент Боллинджера необходимая для открытия сделки (измеряется в пунктах) – BB: Delta;
Пороговое расстояние между лентами, выше которого Советник открывает сделки (размерность в пунктах) – BB: Min Channel Width;
Настройки индикатора CCI Settings
Период для расчета кривой индикатора. По умолчанию стоит ноль, т.е. фильтр не используется в стратегии – CCI: Period;
Зоны перекупленности/перепроданности – CCI: Level (задаются одной цифрой, симметрично);
Фильтр ценового диапазона свечей – Candle Size Filter;
Экстремум диапазона свечи (от минимума до максимума «хвостов»), возникшей на заданном промежутке, запрещающий входить в позицию – Max Candle Size;
Период, на котором определяется экстремум диапазона свечи – Bars For Analyze (оба значения задаются в пунктах);
Настройки условий построения сетки ордеров – GRID SETTINGS
Период – ATR Period;
Множитель значения индикатора ATR для расчета шага между сделками– ATR Multiplier;
Коэффициент Мартингейла для последующих за первым ордеров сетки – Multiplier (работает, начиная со второй сделки);
Количество открытых сделок, определяющих постоянное передвижение в безубыток тейк-профита – BE_Level;
Параметры остановки Советника с принудительным закрытием всех сделок – EXIT SETTINGS
Размер «запланированного» тейк-профита, включающий 4 фильтра досрочной фиксации прибыли (описаны ниже) – Exit Profit Percent (в процентах);
Максимальное расстояние от противоположной ленты индикатора для динамичного закрытия сделки (в пунктах) – Exit BB Filter: Out Channel Distance (при нулевом значении параметра фильтр выключен);
Сигнал на закрытие по уровням перекупленности/перепроданности (указать значение периода – Exit CCI Filter: Period — фильтр выключен при нулевом значении);
Закрытие позиции при смене тренда простой скользящей средней, значение периода которого указано в строке настроек – Exit MA Filter: Period;
Количество минут, ограничивающее удержание прибыльной позиции – Exit Time Filter: Minutes;
Фильтр времени торговой стратегии – TRADE TIME FILTER
Часовая разница между GMT и текущих данных в терминале брокера – GMT Offset (в часах);
Часы старта торгов для Советника – Start Trade Hour;
Минуты начала торгов – Start Trade Minute;
Часы окончания торговой сессии – End Trade Hour;
Минуты конца торговой сессии – End Trade Minute;
Перенос позиции – ROLLOVER FILTER
Включение (true) выключение (false) фильтра для переноса позиции -– Rollover Filter;
Часы старта фильтра – Start Rollover Hour;
Минуты старта работы – Start Rollover Minute;
Время остановки работы фильтра – End Rollover Hour (в часах);
Время остановки работы фильтра – End Rollover Minute (в минутах);
Прочие настройки – OTHER SETTINGS;
Отображение/скрытие информационной панели Generic v14 на поле графика выбранного инструмента – Show Panel;
Дополнительные обозначения сигналов работы индикатора на графике – Show Signal Points
Цвет поля информационной панели – Panel Color
Режим ведения журналов логов – Logging Mode
- Полнофункциональный режим – All;
- Выборочное отображение (только ошибки) – Only Errors;
- Отключение регистрации отчетов о работе Generic v14 – Off;
- Запись отчета о работе в текстовый файл – Write Log File (путь по которому можно его найти: MQL4/Files или Tester/Files, при тестировании).
Расчет размера депозита с учетом максимально возможных потерь при торговле Generic v14 в режиме Мартингейла
В настройках Generic v14 по умолчанию второе колено сетки откроется с коэффициентом увеличения позиции 1.6, учтите, что это значение привязано к размеру фиксированного тейк-профита. Чтобы рассчитать этот множитель для других параметров, используйте формулу:
K= 1 + (Стоп-лосс/Тейк-профит)
Чтобы рассчитать количество депо на один лот, необходимо определить глубину сетки, то есть количество возможных открытых ордеров. Учитывая проведенные тесты и выбранный рабочий таймфрейм общее число сделок не превысит 10 колен. При этом выставим условие, что общий риск на серию сделок не должен превысить 20%.
Множество тестов и реальных торгов по стратегии показывают, что оптимальный вариант оставлять — $ 3000 на 0.01 лот для одной пары.
Таблица ниже поможет разобраться с размером депозита для разных типов счетов.
| Тип счета | Минимальный лот и шаг лота | Мин. стартовый депозит | Примеры Брокеров |
|---|---|---|---|
| Сent (с мини-лотами) | 0.01 | 30$ (3000 центов) | Forex4you |
| Центовый | 0.1 | $300 | Roboforex |
| Стандарт | 0.01 | $3000 | Alpari |
| Про-счета | 0.1 | $30000 | Классический тип счета у большинства брокеров |
Т.е. если вы собираетесь применять советник на, скажем, 3 парах, то вам понадобится 9000$ для торговли лотом 0.01. К счастью, есть центовые счета, которые делают возможной торговлю и с совсем маленьким депозитом.
Заключение
Принцип торговли, основанный на ожиданиях возврата цены в диапазон Боллинджера, стратегически оправдан только в период азиатской сессии и наиболее вероятен в моменты отсутствия значимых новостей. Если трейдер хочет повысить результативность торгов, ему следует избегать всплеска волатильности на новостях и строго придерживаться ночного периода торговли.
Некоторые трейдеры-практики, использующие Generic v14 в мультивалютных стратегиях, отмечают большую прибыльность Советника в кросс-парах, но как показывают тесты и практическая торговля — лучше равномерно распределять риски, включив в портфель основные валютные пары, допускаемые стратегией.
И помните, что, несмотря на тесты, советник остается потенциально опасным. Не забывайте о правилах работы с опасными советниками.
Важно !
Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS сервера.
Скачать советник Generic v14
P.S. Также, вы можете инвестировать в ПАММ-счета автора робота, на котором торгует этот советник:
https://myreg.click/ru/investor/pamm/391158/
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
