Price Action: Модель Поглощения

Здравствуйте, друзья!

Продолжаем изучать методы и паттерны форекс торговли по Price Action. В этот раз речь пойдет о Модели Поглощения (другое название Внешний Бар / Outside Bar), которая очень похожа на Внутренний Бар , но сигнальная и предшествующая свечи в Модели Поглощения как бы поменяны местами. Смотрите видео и все сами поймете.

В этой статье мы разберем фигуру поглощения Price Action – одну из основных свечных моделей, которую трейдеры ценят за надежность и высокий процент отработки сигналов. Подтвержденный другими факторами (ключевыми уровнями, сигналами индикаторов, фундаментальными предпосылками), паттерн поглощения может стать эффективным инструментом для получения прибыли.

Что означает этот паттерн?

Модель поглощения (внешний бар) – это, преимущественно, разворотный паттерн (хотя в редких случаях он может указывать и на продолжение тренда). Выглядит как две свечи, первая из которых небольшого размера, а вторая – крупная, с телом большим, чем вся предыдущая свеча, и направленная в противоположную сторону.

С точки зрения движения толпы такой паттерн означает, что сила текущего тренда иссякает (об этом свидетельствует малый размер первой, поглощаемой, свечи). Толпа не знает, в каком направлении ей двигаться и, фигурально выражаясь, топчется на месте. Появление же мощной свечи, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении знаменует начало нового, сильного тренда.

На примере выше видно, что медведи, не найдя поддержки, остановили движение вниз, после чего быки, организовав импульс в рост цены, собрали стоп лоссы трейдеров, открывших позиции на понижении, когда цена по инерции еще двигалась вниз в начале формирования разворотной свечи. После разворота и выбивания этих трейдеров из рынка быки окончательно укрепляются и образуется мощный восходящий тренд.

Есть несколько обязательных условий, которым должен соответствовать паттерн, чтобы его сигнал обеспечивал максимальную вероятность отработки:

1. Перед самим паттерном на рынке должен присутствовать нисходящий либо восходящий тренд. Движение может быть небольшим, но его наличие обязательно;
2. Тело второй свечи должно быть другого цвета и направленности (медвежье после бычьего и бычье после медвежьего). Тени могут и не поглощаться, но тогда сигнал считается более слабым;
3. Тело второй свечи должно иметь контрастный цвет по отношению к телу первой. Исключение составляют случаи, когда тело первой свечи очень маленькое (доджи или близко к нему).

Важные нюансы торговли по модели поглощения

Помимо основных правил определения паттерна внешнего бара существуют другие важные нюансы, учитывая которые трейдеры с большей вероятностью повысят эффективность своей торговли.

Уровень закрытия сигнальной свечи расположен в крайней четверти (25%) от всего диапазона.

Для бычьей свечи это означает, что уровень закрытия должен быть расположен как можно выше и ближе к максимуму, а для медвежьей – к минимуму. С точки зрения психологии рынка это означает, что толпа не просто развернула цену, но и продолжает придерживаться этого направления. Если же цена откатилась назад и свеча закрылась с большой тенью в направлении движения — это может означать, что началась обратная коррекция, и такой сигнал лучше пропустить.

Стоит воздержаться от торговли во флете

В боковом движении паттерны поглощения – явление довольно частое, и если торговать каждым из них — можно получить множество убыточных сделок. Разворотный паттерн предполагает наличие тренда. Если открывать позицию по сигналу внешнего бара только после явного движения, количество ложных входов в рынок существенно уменьшится, соответственно — повысится общий процент прибыльности торговли.

Нужно учитывать контекст (общую ситуацию на рынке)

Перед открытием сделки необходимо оценить, что происходило с ценой актива ранее. Выше описан пример с флетом и следствия торговли в боковике для трейдера. Если же перед формированием фигуры разворота был сильный тренд, который постепенно ослабевал, а затем резко развернулся – такой сигнал будет наиболее силен, так как подтверждается вполне понятным контекстом.

Полнотелая свеча дает более верный сигнал

Размер тела внешнего бара должен быть больше, чем у предыдущих десяти свечей. Этот размер определяется визуально и служит подкреплением силы сигнала. Если сигнальный бар маленький, это может означать, что он сформировался случайно и не имеет веса в общем рыночном контексте.

С другой стороны, слишком большая свеча, к тому же не имеющая тени в направлении движения — может повлечь за собой скорую коррекцию. В этом случае также лучше воздержаться от торговли по такому сигналу, либо выставить более жесткий стоп лосс.

Торговля по модели поглощения Price Action

Если все условия соблюдены, и сигнал достаточно сильный — можно входить в рынок. Рассмотрим, как именно ведется торговля по внешнему бару.

Вход в рынок

Входить в сделку по модели поглощения лучше всего по отложенному стоп-ордеру. Он выставляется на несколько пунктов выше максимума сигнальной бычьей свечи, либо на несколько пунктов ниже минимума медвежьей. Пробой сигнальной свечи будет подтверждением разворота рынка и правильности открытой позиции.

Выставление стоп лосса

Существует два способа выставления стоп лоссов при торговле по модели поглощения:

1. На экстремум сигнальной свечи (на несколько пунктов выше максимума медвежьей свечи или ниже минимума бычьей);
2. По индикатору ATR (значение индикатора умножается на 2 и стоп лосс выставляется на полученное количество пунктов от отложенного ордера);

Выставление стопа по ATR считается оптимальным, хотя зачастую оно совпадает с экстремумом сигнальной свечи.
Выставление тейк профита

Вариантов выставления тейк профита также существует несколько:

1. По соотношению 3:1 и более к стоп лоссу;
2. По ключевым уровням.

Соотношение 3:1 обеспечивает положительное математическое ожидание, однако такой способ не имеет никакой привязки к реальной рыночной ситуации, а потому менее эффективен. Выставление тейка по уровням оптимально, так как в этом случае повышается вероятность достижения ценой заданной отметки и фиксация прибыли. При выставлении ТП на ключевой уровень допустимо соотношение тейка к стопу менее, чем 3:1, но не менее 1:1.

Статистика торговли по паттерну

Для того, чтобы проверить прибыльность торговли по модели поглощения на практике, были проведены тесты на демо-счете в различных условиях и с применением нескольких тестов.

Изначально вход в рынок осуществлялся по любому паттерну внешнего бара, вне зависимости от наличия тренда и ключевых уровней. В таких условиях стабильную доходность показала только торговля на дневных графиках: на Н4 прибыль оказалась незначительной, а на Н1 и вовсе по итогу зафиксирован убыток.

Однако при соблюдении условия входа только при наличии тренда и выхода из рынка по уровням ситуация изменилась в лучшую сторону.

И на Н1, и на Н4 динамика торговли положительна. Самый большой доход на Н1 был зафиксирован при выставлении стоп лосса с помощью ATR.

А вот выход из позиции по противоположному сигналу стал наименее выгодным, хотя торговля и осталась прибыльной.

На Н4 торговля со стоп лоссом, вынесенным за экстремум сигнальной свечи и установленным по ATR — дала примерно одинаковый результат.

А вот установка трейлинг стопа и выход по противоположному сигналу оказались менее прибыльным решением.

Так что и здесь выход по заранее установленному тейк профиту, либо стопу по ATR — наиболее оптимальны.

Примеры торговли по модели поглощения

Для примера рассмотрим сделку на часовом графике USDCHF.

После продолжительного медвежьего тренда сформировался разворотный паттерн: бычья свеча поглотила последнюю медвежью, причем закрытие произошло в верхней четверти, а сам сигнальный бар оказался больше, чем десять предыдущих. По этому сигналу был выставлен стоп-ордер на покупку выше максимума свечи поглощения. Стоп лосс установлен по индикатору ATR (параметр 0.0010) на 20 пунктов от ордера, f тейк профит установлен вблизи ключевого уровня на 30 пунктов от ордера (соотношение 1,5:1 в пользу тейка — вполне приемлемо).

Отложенный ордер был активирован следующей же свечой, и цена пошла вверх. Через несколько часов сделка была закрыта по тейк профиту.

Следующая сделка была открыта на продажу по EURUSD, также на Н1.

Все условия были соблюдены: небольшой восходящий тренд, мощная полнотелая медвежья свеча, закрывшаяся в нижней четверти. На ее минимуме был установлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс выставлен по ATR на 20 пунктов вверх, тейк профит – на ближайший уровень. Соотношение получилось 1:1, что хоть и не идеально, но приемлемо.

На следующей же свече ордер был активирован, а еще через час закрылся по TP. В данном случае с тренда можно было получить в 5 раз больше прибыли, но ближайший уровень был расположен слишком низко.

Индикатор Внешнего бара для MT4

На первых порах новичкам может пригодиться вспомогательный индикатор для терминала MetaTrader 4, который за вас определяет сетап на графике (без учета уровней и прочих нюансов), а также дает уровни взятия прибыли и установки стоп-лосса.

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции.

Описание настроек индикатора

• Size Ratio — если указать здесь коэффициент для ATR, то активизируется фильтр сигналов, при котором индикатор показывает только те внешние бары у которых сигнальная свеча больше или равна полученному значению в пунктах. Например если укажем 1, все сигнальные свечи размером менее текущего значения ATR показываться не будут;
• ATR Period for Size Ratio Comparizon — период ATR при использовании фильтра из параметра Size Ratio;
• Wicks Ratio — коэффициент для отфильтровки свечей со слишком большими хвостами (тенями). Во сколько раз общая длина свечи должна быть больше теней;
• Buy Signal Arrow Color — цвет стрелочки для сигнала на покупку;
• Sell Signal Arrow Color — цвет стрелочки для сигнала на продажу;
• Arrow size — размер стрелочки;
• Maximum history bars to search back — сколько свечей на истории назад анализировать;
• Entry break plus points — сколько пунктов добавить к точке входа;
• StopLoss Calculation method — метод расчета стоп-лосса — в пунктах (указывается в настройке StopLoss plus points), по ATR, либо через High/Low сигнальной свечи;
• StopLoss plus points — сколько пунктов прибавить к стоп-лоссу;
• StopLoss ATR Multiplier — множитель для стоп-лосса при расчете по ATR;
• StopLoss ATR Period — Период ATR для расчета стоп-лосса;
• TakeProfit Calculation method — метод расчета тейк-профита — в пунктах (указывается в настройках TakeProfit 1/2 plus points), по ATR, либо через умножение Стоп-лосса на коэффициент указанный в настройках TP1 Reward и TP2 Reward;
• TakeProfit 1 plus points — сколько пунктов прибавить к первому тейк-профиту;
• TakeProfit 2 plus points — сколько пунктов прибавить ко второму тейк-профиту;
• TakeProfit ATR Period — Период ATR для расчета тейк-профита
• TakeProfit 1 ATR Multiplier — множитель для первого тейк-профита при расчете по ATR;
• TakeProfit 2 ATR Multiplier — множитель для второго тейк-профита при расчете по ATR;
• TP1 Reward — соотношение первого тейк-профита к размеру стоп-лосса;
• TP2 Reward — соотношение второго тейк-профита к размеру стоп-лосса;
• Настройки цветов элементов индикатора в ассортименте);
• Настройки оповещений (Alerts) .

Скачать индикатор Модели поглощения

Выводы

При торговле Price Action нужно учитывать сразу несколько факторов. Свечные модели дают ориентировку к действию, но при этом нельзя упускать из виду основной тренд и ценовые уровни. Сам паттерн всегда должен иметь точку опоры. Подобная комплексная оценка поможет избежать заведомо ложных входов, а привычка к расчетливому подходу – только к лучшему.

Топик по Price Action на нашем форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com