Исследуем закономерности паттернов Price Action

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры !

Недавно в чате трейдеры поделились наблюдением, что свечные паттерны Price Action отрабатываются с разной вероятностью в зависимости от дня недели, на которой они были образованы. И в сегодняшнем уроке мы с вами будем проверять эту идею средствами mql4. В ходе нашего исследования я познакомлю вас с работой со свечами и свечными паттернами, а также научу выводить информацию в отдельный файл .csv. Этот файл легко открывается в Excel, поэтому анализ мы будем проводить именно в нем. Мы построим различные графики и всячески визуализируем полученную информацию, такую как: лучшее соотношение прибыль/убыток, распределение сделок по дням/месяцам и множество других закономерностей.

Те, кого не интересует техническая сторона решения задачи, могут сразу перейти к результатам выявленных закономерностей – они точно заслуживают внимания.

Цели анализа

Итак, цель анализа – изучить эффективность свечных паттернов на истории, а также выявить корреляцию между их прибыльностью и днем недели или месяца, в котором эти паттерны возникли. Нам нужна статистика по каждому паттерну по каждой валютной паре по таймфреймам Н1-D1 согласно следующим параметрам:

– оптимальное отношение стоп-лосс к тейк профиту;

– распределение сделок по дням недели;

– распределение сделок по дням месяца;

– распределение сделок по месяцам года.

Исследовать мы будем следующие паттерны Price Action:

доджи, поглощение, внутренний бар, пин-бар

Программируем советник

Инструменты анализа

Естественно, наши основные инструменты для получения статистики – терминал MetaTrader4 и редактор кода. Также мы будем использовать excel для анализа результатов.

При этом просто так использовать свечные паттерны мы не будем, их нужно рассматривать в контексте текущей ситуации, а именно: паттерн должен опираться на уровень и вход должен быть в направлении текущего тренда. Для определения тренда везде и всюду мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом 50. Если цена находится над ней, – тренд восходящий, и наоборот для нисходящего тренда.

Автоматическое построение адекватных уровней на графике – задача не из легких и сама по себе предполагает целое исследование эффективности различных подходов, так же как и для определения тренда. Наша задача сейчас – не написать качественного советника для заработка, а просто получить подходящую статистику. Для определения уровней мы будем использовать самый простой из вариантов – фракталы. Мы будем искать пары фракталов примерно на одинаковом уровне с погрешностью 10 пунктов на истории 100 свечей. При этом нам не важно, был это фрактал вверх или вниз – главное, что цена разворачивалась. Также, мы предусмотрим возможность отключения определения тренда и уровней и соберем статистику без них.

Результаты

Всего было проанализировано около 90 тысяч сделок по 23 валютным парам на трех периодах по четырем свечным паттернам на периоде с 2000 года по сегодняшний день. Я даже не могу себе представить, сколько времени бы занял подобный сбор информации, если бы мы не автоматизировали его.

Период Н1

Графики доходностей:

Как видно из графиков, применение паттернов Price Action на периоде Н1 без дополнительного подтверждения в виде уровней и работы по тренду приведет к потере депозита.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Как видно, оптимальное соотношение прибыли к убытку составляет в среднем 3 к 1 – 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Для входа по паттерну доджи на периоде Н1 наиболее оптимальна середина недели, при работе по пин-бару – оптимальным является время с середины и до конца недели, при входе по остальным паттернам – начало недели.

Доходность по числам месяца

По числам месяца я не вижу никакой зависимости.

Доходность по месяцам года:

Какой то определенной корреляции по месяцам года я не наблюдаю, разве что в летние месяцы паттерны отрабатывают хуже. Возможно это из-за традиционной вялости рынков в эти месяцы.

На периоде Н1 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения не работают. Исключение составляет только пин-бар, но его доходность слишком низкая.

Период Н4

Графики доходностей:

Довольно странно, но картина на периоде Н4 противоположная той, что мы видели на Н1. Теперь основная часть паттернов приносят прибыль, кроме пин-бара. Тем не менее, такую торговлю успешной все еще не назовешь – по прежнему требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Оптимальное соотношение прибыли к убытку по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Для входа по паттерну доджи и поглощение на периоде Н4 наиболее оптимальны понедельник и вторник, при работе по пин-бару и внутреннему бару – середина недели. Также паттерн доджи приносит хорошую прибыль при входе в пятницу.

Доходность по числам месяца:

И снова явной корреляции не прослеживается.

Доходность по месяцам года:

В случае Н4 нет совершенно никакой зависимости в эффективности паттернов от месяца года.

На периоде Н4 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения приносят мало прибыли. Работа по пин-бару вообще идет неудачно.

Период D1

Графики доходностей:

Торговля любым из паттернов даже без дополнительной фильтрации, без учета уровней и тренда, на периоде D1 способна приносить стабильную прибыль.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Оптимальное соотношение прибыли к убытку не изменилось и по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Внутренний бар на периоде D1 плохо работает при сигнале в пятницу, а доджи – в среду и четверг. Пин-бар лучше всего берется именно в среду. Поглощение отрабатывает как следует в понедельник, среду и четверг.

Доходность по числам месяца:

И снова я не вижу никакой явной корреляции.

Доходность по месяцам года:

Единственная закономерность. которую с натяжкой можно отследить при работе на Д1 относительно месяцев года – это то, что большинство паттернов действительно лучше работает в зимнее время года.

На периоде D1 все паттерны Price Action даже без дополнительного подтверждения вполне могут приносить прибыль. Но, конечно, лучших результатов можно добиться, учитывая направление тренда и основные уровни на графике.

Домашнее задание

1. Создайте советник, описанный в уроке.
2. Получите статистику по паттернам Price Action с учетом одного из двух фильтров, придуманных нами в начале урока – фильтр по уровням или трендовый фильтр.
3. Попробуйте применить подход, описанный в уроке к другому рыночному явлению, которое вас в данный момент интересует.

Вывод

Сегодня мы провели исследование рынка при помощи наших знаний о программировании mql4. У меня сбор и анализ данных, представленных в статье, занял два с половиной дня. Подобное исследование без вспомогательных инструментов, вроде советника, которого мы сегодня написали, заняло бы не один месяц, а большой объем данных предоставляет широкое поле для ошибок. Мы узнали, что корреляция в зависимости от дня недели действительно существует, научились писать простейший уровневый фильтр, а также использовать mql4 для исследования рынка и excel для обработки полученных результатов. И самое главное, мы убедились в эффективности использования свечного анализа на старших таймфреймах.

Ветка на форуме по Mql4

Ветка по Price Action

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru