Добрый день, мои любознательные друзья начинающие (и не очень) программисты !
Как вы помните из предыдущих уроков, мы с вами создаем комплект инструментов для полноценной работы с тиковыми котировками. У нас уже есть следующие инструменты:
- Сборщик тиковых данных в виде индикатора;
- Конвертер тиковых файлов в формат csv;
- Склеиватель нескольких файлов с тиковыми данными в один файл.
И в сегодняшнем видеоуроке я приготовил еще один мощный инструмент для работы с тиками, который поможет проверить их качество и отсутствие разрывов.
Дело в том, что при записи данных при помощи нашего индикатора может возникнуть ряд различных форс-мажорных обстоятельств, который выльется в ошибки при тестировании советников. И, как итог, в потерю реальных денег из-за неудовлетворительного качества тестирования. При разрыве соединения, зависании сервера, его перезагрузке и любых других обстоятельств в наших создаваемых файлах могут образоваться критично большие разрывы между котировками. Важно как минимум вовремя выявить их и быть в курсе критичных мест, а в идеале залатать разрывы из других источников. Например, вы можете запустить индикатор для сбора тиков на двух различных VPS от разных поставщиков для надежности.
В любом случае, для выявления таких критичных разрывов мы сегодня напишем специальный скрипт.
Он будет отлавливать отсутствие тиков определенное время, и, если период отсутствия новых тиков превышает заданную в настройках величину, писать об этом в специальный файл в виде таблицы. Скрипт рассматривает отсутствие тиков во время праздников (Рождество, Новый Год), как разрывы. Так сделано по той причине, что остановка торговли у разных брокеров на подобные даты производится в разное время. Поэтому достаточно тяжело универсально определить, где же настоящий разрыв, а где реальная остановка торгов и их последующее возобновление.
Другая ситуация с выходными, так как у большинства брокеров выходные приходятся на одни и те же дни недели (субботу и воскресенье) и примерно на одно и то же время. По этой причине в списке разрывов не будет стандартных выходных.
Ну а теперь давайте приступим к написанию.
Скачать скрипт Анализа тиковых данных
Следующие уроки из цикла «Работа с Котировками»:
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru
