Moving Average of Oscillator – в чем плюсы индикатора ?

Moving Average of Oscillator более известен под названием OsMA в пакете инструментов технического анализа как осциллятор скользящих средних линий. Разработчики использовали для его расчета данные MACD, графически отобразив разницу между гистограммой и сигнальной линией популярного индикатора. Что из этого получилось – узнаете из нашего материала.

Характеристики индикатора

Платформа: Любая
Валютные пары: все инструменты
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Forex4You, Instaforex

На рисунке, где совмещены оба осциллятора, видно, что гистограмма OsMA растет по мере увеличения расстояния между сигнальной линией и столбиком MACD. В точке пересечения MACD и сигнальной линии она будет равна нулю.

Смысл подобных вычислений становится виден на графике: OsMA разворачивается несколько быстрее MACD, не говоря уже о происходящем гораздо раньше пересечении нулевой линии – классическом сигнале для сделок на всех типах осцилляторов.

Технические аналитики оценили по достоинству мысль усреднения разниц MACD, включив Moving Average of Oscillator в стандартный пакет индикаторов большинства стандартных торговых платформ. Однако трейдеры редко пользуются этой производной, предпочитая включать в стратегии «классический макди». Статья поможет читателю вникнуть в идею расчета инструмента и разобраться в достоинствах и недостатках OsMA.

Описание работы индикатора

Одной из самых распространенных до настоящего времени стратегий работы по тренду считается техника входа на пересечениях (кроссоверах) «быстрой» и «медленной» скользящих средних линий. Это был всего лишь один торговый сигнал, пока Джеральд Аппель не создал MACD, дополнив сигналы кривых гистограммой, длина столбиков которой показывала меру расхождения между скользящими средними разных периодов:

Максимальное расхождение между кривыми можно было трактовать как состояние перекупленности или перепроданности анализируемого с помощью двух EMA актива. Джеральд Аппель предлагал определять эти зоны, нанеся на индикатор MACD кривую средних значений столбиков EMA (MACD) с периодом 9, так называемую сигнальную линию.

Зоны перепроданности и перекупленности определяли положительные или отрицательные значения столбиков, пересекающих сигнальную линию. Как только они становились меньше – трейдер получал сигнал на вход значительно раньше точки кроссовера, которая также отображалась на индикаторе Аппеля. 

 OsMA ускоряет эти сигналы методом поиска разницы:

На картинке видно, что гистограмма OsMA, полученная из второй производной разницы, более точно отображает минимумы и максимумы рынка с опережением на одну свечу, при этом сохраняя сигнал на вход в зоне перекупленности/перепроданности.

Опережение дает преимущество в сигналах дивергенции и показывает точки дополнительных сделок по тренду для построения пирамиды.

Применение индикатора в торговле

OsMA рекомендуется к применению на дневном таймфрейме в составе торговых систем с другими индикаторами. В классической одиночной интерпретации осциллятор дает сигналы:

• BUY – ордер открывается по рынку после закрытия свечи, которая привела к переходу гистограммы из отрицательной области к положительным значениям;
• SELL – ордер открывается по рынку после появления первого столбика гистограммы ниже ноля.

Фильтром точности сигналов перехода гистограммы через нулевую отметку считаются возникающие дивергенции – расхождения показаний OsMA и котировок на графике:

• Бычье расхождение – цена устанавливает очередной максимум выше предыдущего значения. В подвале графика максимум гистограммы оказывается ниже по сравнению с показаниями, совпадающими с предыдущим максимумом котировок графика;
• Медвежье расхождение – очередной минимум падения, оказавшийся ниже предшествующих значений, не подтверждается ростом минимумов на гистограмме OsMA.

Обнаруженные дивергенции не меняют тактики входа в сделку – он совершается при переходе нулевой отметки на первой смене значения гистограммы с плюса на минус или с минуса на плюс.

Еще один распространенный вариант дополнительного входа дает ситуация возобновления тренда. Ей предшествует последовательное приближение столбиков гистограммы к нулевому значению, когда каждый последующий столбик становится короче, но не пересекает горизонтальную линию. Вместо этого после достижения минимума начинается такое же последовательное увеличение гистограммы.

Сигнал на вход дает второе значение от минимума при обязательном условии, что показатели гистограммы не меняли знак. Это свидетельствует об окончании коррекции и сохранении текущего направления тренда.

Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, расположенным за экстремумом предыдущей свечи:

• Максимумом хвоста для SELL-ордера;
• Ниже минимума хвоста при открытии позиции BUY.

Фиксация профита происходит при переходе гистограммы в область, противоположную сигналу открытия позиции. Раннее закрытие ордера возможно при обнаруженной дивергенции, при долгосрочных стратегиях расхождения можно использовать для переноса стоп-лосса в область безубытка.

Установка и описание настроек

OsMA расположен в торговой платформе Metatrader в разделе «Осцилляторы», опция «Индикаторы», меню «Вставка». В программе отображено полное название инструмента – Moving Average of Oscillator.

Первая установка на график откроет окно настроек, точь-в-точь совпадающее с вкладкой MACD «Параметры». Этим объясняются значения по умолчанию – две скользящие EMA с периодом  12 и 26 и усредненная разница этих значений с периодом 9.

Джеральд Аппель подобрал вышеприведенные значения для диапазона дневных свечей, настройки для меньшего таймфрейма можно найти по торговым рекомендациям для MACD.

Заключение

Moving Average of Oscillator дает опережающий показания MACD сигнал, но тестирование не выявило объективного преимущества, которое заключается в росте количества профитных сделок. Видоизменение формулы сказалось положительно на выявлении дивергенций и сигналах о продолжении тренда.

Учитывая частоту возникающих пересечений, индикатор подходит для краткосрочных стратегий или фильтров, защищающих от входов на вершине и дне рынка в трендовых стратегиях. 

Тема на форуме

С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com