Стратегия «Ванильный Мартингейл»

Здравствуйте, коллеги трейдеры!

Любой трейдер в глубине души мечтает о «безубыточной» стратегии, которая будет давать только позитивные эмоции, без боли от убыточных сделок.

В этом посте мы попробуем создать такую торговую систему, совместив фундаментальную стратегию с тактикой усреднения. Встречайте – «Ванильный Мартингейл».

Тема Мартингейла не теряет популярности на рынке Форекс. Стратегия усреднения убыточных позиций привлекает трейдеров:

• Отсутствием стоп-лоссов – фиксация убытков тяжело отражается на эмоциональном состоянии;
• Удачным пересиживанием убытка – отработка потерь приносит трейдеру больше радости, чем прибыль;
• Плавностью роста общего профита.

Последний тезис ­­– бесспорный факт, позволяющий легко вычислить Мартингейл по линии эквити. Если в статистике Myfxbook или ПАММ-отчетах вы видите плавный рост кривой доходности, это 100%-ый признак работы по тактике усреднения и увеличения убыточных позиций.

На рисунке выше визуально видна причина основной критики Мартингейла. Усреднение убыточных позиций с целью ускорения отработки убытка может приблизить слив счета, если трейдер:

• Открыл ордера против долгосрочного безоткатного тренда;
• Ошибся с мани-менеджментом, не рассчитал размер ордеров и слил счет на первой глубокой коррекции.

Кроме названных двух проблем, существуют и другие. Мартингейл правильней назвать тактикой, а не стратегией, это всего лишь правило усреднения убытка и увеличения позиций. Трейдеру предстоит дополнительно разработать или выбрать из готовых стратегий методы:

• Определения тренда
• Точки входа
• Правила закрытия позиций и реверсной торговли
•  Мани-менеджмента и т. д.

Получается настолько сложная торговая система со множеством настроек и правил, что Мартингейл редко торгуют «руками», используя вместо этого советников, которые есть в достаточном количестве на сайте Tlap и форуме.

Что такое ванильный Мартингейл?

Мартингейл привлекает новичков на рынке Форекс, но начинающим трейдерам больше подходят так называемые «ванильные» стратегии. Они представляют собой торговлю по простым и понятным правилам – пересечение скользящих, сигналы осцилляторов.

Два-три набора фильтров – не более, чтобы избежать ошибок. Невысокая точность сигналов компенсируется отсутствием ошибок, которые выступают основной причиной потери депозита. Идеальный вариант для новичка – стрелочные индикаторы.

Мартингейл на Форекс нельзя отнести к ванильным стратегиям, но это только на первый взгляд. Правильный подбор инструментов, визуализация на графике уровней входа и компенсаторный механизм убытков упрощают торговлю с усреднением и увеличением позиции.

Более того, ванильный Мартингейл позволяет строить пирамиду, превращаясь в стратегию разгона депозита.

Выбор валютных пар для ванильного Мартингейла

Выбор валютных пар с однонаправленным трендом – самый легкий способ упростить мартингейл-трейдинг. В этом случае трейдер будет торговать только в одну сторону, а долгосрочность тенденции гарантирует закрытие всех зависших сделок со временем.

Обратите внимание: пара EURCHF имеет однозначный падающий тренд на протяжении 50 лет. Часть этого исторического графика представляет собой для наглядности аппроксимацию кривой в прошлое, евро появился только в 2002 году.

Теперь надо подобрать инструмент с растущим долгосрочным трендом, чтобы компенсировать убытки в моменты позитивных отскоков пары EURCHF. Эта задача оказалась сложной: на отрезке 50 лет более-менее однозначная тенденция подъема наблюдалась у курса пары SGDUSD.

Выбор уровней входа и тактики усреднения/увеличения позиций

Точки входа на пивотах – уровнях, рассчитанных с помощью цен открытия, закрытия и максимума дня – значительно упростят стратегию Мартингейл.

Линии наносятся на график автоматически с помощью индикатора. Трейдер может заранее в начале сессии поставить три отложенных ордера на R1, R2 и R3 для шорта, S1, S2 и S3 для лонга.

По статистике, касание цены первых линий R1 и S1 приводит к коррекции в 60% случаев, R2 и S2 в 80% случаев, и почти всегда цена откатывается от R3 и S3. Логично предположить, что на каждом уровне, кроме R1 и S1, трейдер может увеличивать лотность с коэффициентом, подобранным с помощью мани-менеджмента.

EURUSD – бенчмарк ванильного Мартингейла

Валютная пара EURUSD, имеющая доминирующий объем торгов на Форекс, значительно упростит ванильный Мартингейл, выступив в качестве бенчмарка.

• Рост EURUSD вызовет ослабление USD, что даст сигнал для шорта на паре USDSGD.
• Падение EURUSD ослабит EUR, что даст сигнал для шорта на паре EURCHF.

Торговля проводится только на одном из этих инструментов, пока развивается локальный тренд EURUSD.

Как прогнозировать направление тренда EURUSD?

Курс валютного рынка Форекс во многом зависит от монетарной политики финансовых регуляторов ЕЦБ и ФРС. Ставки США имеют большое значение, прогноз их роста и фактические повышения напрямую отражаются на доходности трежерис – гособлигаций Казначейства.

График десятилетних облигаций идеально подходит для роли индикатора тренда рынка Форекс. Только надо брать их цену – price, а не кривую доходности.

Пока трежерис US10Y на 10-дневном периоде ниже нуля, доллар будет укрепляться, а значит, торговля идет только на EURCHF. Рост цены выше относительного нуля на 10-дневном периоде заставит переключиться на шорт USDSGD.

Трехчасовые свечи снизят количество ложных сигналов. При смене направления тренда надо ждать момента, когда цена закрепится выше/ниже ноля на протяжении дневной сессии.

Характеристики торговой системы

Платформа: Metatrader 4, 5

Валютные пары: EURCHF и USDSGD, или AUDCAD и EURGBP, или AUDCHF и EURSEK

Таймфрейм: любой внутридневной

Индикаторы: Pivot Points, график US10Y

Время торговли: круглосуточно

Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill

Правила входа

1. Определяем направление тренда по графику трехчасовых свечей US10Y. Если трежерис на десятидневном периоде находится выше нуля больше суток, открываем для сделок пару USDSGD, если ниже нуля – готовимся к открытию позиций по EURCHF.

2. Все позиции на парах открываются только в одном направлении, совпадающем с глобальным трендом. В этом смысле торговля на EURCHF и USDSGD ведется только от шорта (SELL).

3. На подходящей по условиям тренда облигации US10Y паре выставляем отложенные ордера в начале сессии. Для этого на график наносим индикатор Pivot Points, рисующий внутри дня линии сопротивления R1, R2, R3 и поддержки S1, S2, S3.

4. Нас интересуют R-уровни из-за условий торговли только от шорта. Последовательно выставляем на соответствующих линиях три ордера Sell Limit. Первый – размером один торговый лот, второй с коэффициентом 1,2, третий 1,5.

Стоп-лоссов у стратегии нет.

Мани-менеджмент и расчет торгового лота ванильного Мартингейла

Исторический график выбранных валютных пар показывает максимальный уровень коррекции 30%. Трейдеру придется оставлять запас и на потери второй пары, курс которой может разойтись и не покрыть убыток первой позиции.

В идеале получаем 0,01 лота на $500 депозита. Допускаем открытие 6 колен, и сумма увеличивается до $ 3000. Ясно, что для стратегии ванильного Мартингейла больше подойдет центовый счет.

Как строить пирамиду?

Долгосрочность трендов выбранных инструментов гарантирует выход сделок в зону профита. В этом случае трейдеру целесообразно открывать новые позиции, увеличивая общее плечо и прибыльность стратегии.

Пирамида требует обязательного наличия стоп-лосса в безубытке по всем уже действующим ордерам, чтобы неожиданный «прострел» не «убил» депозит.

Заключение

Несмотря на название «ванильный Мартингейл», представленная стратегия требует от трейдера достаточного опыта при работе с сетками ордеров. 

Тактика усреднения и наращивания убытка опасна при неправильном мани-менеджменте. Достаточно одной негативной новости, чтобы слить депозит за день или за несколько часов очень сильных колебаний.

Тема на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com