Начинающих трейдеров часто сбивает с толку то, что на Форекс размер позиции измеряется в Лотах.
Что это за лоты такие, сколько они стоят, как рассчитать размер торгового лота на калькуляторе, влияет ли кредитное плечо на торговый лот? Все это мы разберем в сегодняшнем уроке.
А также я поделюсь с вами простой техникой, которая позволит вам, при должном опыте, рассчитывать размер лота в уме, без сложных формул и калькуляторов.
Стоимость лота на Forex
В отличие от рынка акций, где трейдер всегда покупает и продает конкретное количество ценных бумаг, сделки на Форекс проводятся в стандартных лотах.
Торговый терминал предлагает трейдеру выбрать размер ордера в целых лотах или их дробных значениях:
Один лот на Форекс равен 100 000 единиц валюты. Следовательно, 0,1 лота равна 10 000 валютных единиц, а самый минимальный размер ордера в 0,01 лота обойдется трейдеру в 1000 единиц. Этот размер – всегда постоянная величина, не зависящая от курса валют.
Очевидно, что простая информация о размере лота никак не помогает ответить на два самых главных вопроса любого трейдера:
- Сколько можно потерять (в долларах) на конкретной сделке Форекс?
- Сколько можно заработать при закрытии позиции по тейк-профиту?
Очень часто новички заблуждаются или путаются, полагая, что в расчетах прибыли надо учитывать влияние кредитного плеча. Кредитное плечо никак не влияет на расчет лота, а только снижает маржинальное обеспечение, которое блокируется брокером в каждой открытой позиции.
Высокое кредитное плечо лишь даст возможность открыть большее количество лотов. Более конкретно эта тема рассмотрена в предыдущей статье на сайте.
Как рассчитать лот на калькуляторе?
Стоимость лота и размеры потерь/прибыли можно легко рассчитать на специальном калькуляторе лота.
На нашем сайте этот сервис находится в разделе «Инструменты» в выпадающем подменю «Калькуляторы».
На сайтах форекс-брокеров более распространено название «Калькулятор трейдера». Принцип всех сервисов одинаков, различия только в некоторых вариациях дополнительных функций.
Калькулятор лота на нашем сайте вместе с выбором валюты требует заполнения полей:
- Размер счета – общая сумма депозита;
- Коэффициент риска – задается в процентах просадки на одну позицию, для валютных пар примерно 3%;
- Стоп-лосс – в «старых» четырехзначных пунктах.
При выборе валютной пары текущий курс подставляется автоматически. Трейдер может задать брокера и учесть спред.
Допустим, мы хотим выставить стоп-лосс ниже локальных минимумов для лонга или максимумов при шорте валютной пары. Измеряем размер от текущей позиции до нижнего хвоста свечи, получаем 310 новых пунктов или 31 старый пункт.
Прибавляем небольшой запас 5 пп, чтобы прорыв вниз случайно не зацепил стоп-лосс, и вводим в калькулятор 36 пп. Работать лучше только в четырехзначной системе – так удобней и не надо путаться в дробных значениях пунктов.
В итоговом нижнем окне трейдер получит значение, сколько лотов ему нужно купить, в данном случае 0,08 лота, чтобы убыток на одну сделку не выходил за рамки риска в % от общего депозита.
Как рассчитать лот в уме без всяких формул
Расчет размера лота на калькуляторе не дает осознанного понимания возможных потерь, которое необходимо трейдеру для общей оценки результатов тестирования стратегии или риска конкретного ордера. Такая постановка задачи сводится к тому, что нам нужно знать стоимость пункта при том или ином лоте. Тогда трейдер сможет легко рассчитать примерный уровень убытка или профита, и ему будет без разницы размер плеча и совсем не нужны знания о количестве единиц валюты в составе лота.
Разберем расчет лота в уме на реальном примере. Допустим, на графике валютной пары EURUSD цена входа в лонг 1,02511. Пятый знак выкидываем и получаем котировку 1,0251.
Трейдеру надо выставить стоп-лосс, но он должен знать размер будущих возможных потерь в этой сделке, если сработает защитный ордер. Как известно из теории, ограничивающий потери отложенный ордер выставляют:
- Ниже минимумов/максимумов;
- Рассчитывают по индикатору ATR;
- Выбирают некое фиксированное, подобранное в тестере стратегий значение.
Ранее нами был определен для стоп-лосса уровень 36 пунктов, которые надо отнять от текущей цены. Умножаем для удобства котировку на 1000 и получаем 10247 – 36 = 10211 и выставляем наш стоп-лосс на уровень 1,0211.
Сколько такой стоп-лосс принесет убытка при срабатывании?
Для простоты расчета в уме стоит всегда брать размер лота 0,1.
При лоте 0.1 один пункт движения цены (четыре знака после запятой) примерно стоит 1 $.
Легко посчитать, что для микролота 0,01 стоимость пункта будет равна 10 центам, для целого лота 1,0 пункт обойдется трейдеру в $10. Речь идет о старых (четырехзначных) пунктах.
Почему проще отталкиваться от 0,1 лота? Трейдеру очень легко в этом случае посчитать, что 36 пунктов стоп-лосса в нашем примере обойдутся ему в $36 убытка. Это вполне приемлемо для депозита в $1000, но при наличии на счете $100 одна сделка заберет 36% средств. Трейдеру тогда лучше открыться в 10 раз меньшим лотом, то есть 0,01 лота.
Легко прикинуть в уме, сколько будет стоить потенциальный убыток, например, при лоте 0.05.
36 пунктов при лоте 0.1 стоят 36 $, при лоте 0.01 в десять раз меньше – 3.6 $. При лоте 0.05 – 3.6 х 5 = 18 $.
Несложно, не правда ли?
Расчет лота на основе знания просадки стратегии
Знание стоимости пункта помогает определить размер лота по итогам тестирования стратегии. Размер единичных убытков не даст трейдеру полного понимания параметров риск-менеджмента, особенно при определении размера стоп-лосса, как в примере выше.
Перед тем, как применить такой подход, трейдер должен вручную на графике или в тестере стратегий вычислить длину серии убыточных ордеров подряд или величину общей просадки по итогам торгов на достаточно большом промежутке времени.
Как правило, общие потери не должны превышать 30% от депозита. Большая величина просадки заставляет трейдеров-новичков совершать эмоциональные ошибки и нарушать правила стратегии.
Все тесты стоит проводить лотом 0,1, не увеличивая и не уменьшая этот размер, и неважно, тестируется стратегия вручную или с помощью различных удобных симуляторов Форекс, выложенных на нашем сайте. Полученную итоговую просадку в пунктах сразу можно перевести 1 к 1 в доллары и оперативно в уме определить размер торгового лота.
Допустим, по итогам тестирования 0,1 лота торговая система показала общую просадку в 500 (старых) пунктов на длительном участке истории. Как трейдеру ее учесть при запуске реальных торгов?
Если начать торговать 0,1 лота, то общая просадка составит $500; при открытии позиции размером 0,01 лота максимальный уровень потерь достигнет $50. Сделки полным лотом принесут убыток $5000.
Когда известен примерный уровень потерь, трейдер должен перевести их в процент от депозита. Выше было указано правило, что просадка не должна превышать 30%.
При наличии на счете $500 трейдер должен остаться в пределах потери $150. Сразу ясно, что размер позиций в 0,1 торгового лота не подходит. При торговле 0,01 лота просадка составит $50 – это значит, что трейдер может торговать ордерами размером 0,03 лота.
Вот так просто в уме любой может примерно рассчитать размер торгового лота, отталкиваясь от итогов тестирования и суммы депозита на своем счете.
Заключение
Приведенные примеры развеивают заблуждение о влиянии кредитного плеча на размер торгового лота так же, как и делают бесполезными знания, сколько тысяч единиц валюты в одном лоте. Все расчеты потерь на одну сделку или общей просадки стратегии были сделаны на знании стоимости пункта, равного (приближенно) одному доллару для ордера размером 0,1 лота для всех основных валютных пар.
Пользуясь этим соотношением (0,1 лота = $1 = 1 пп), трейдер может в уме оперативно рассчитать размер торгового лота для своего депозита без торгового калькулятора. Расчеты в этом сервисе лишь уточнят параметры стратегии, но для быстрой оценки уровня потерь пригодятся навыки, показанные в статье.
С уважением, Власов Павел
Tlap.com
