Крюки Джо Росса – разбираемся с необычной стратегией

Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!

Сегодня мы познакомимся с оригинальной и необычной стратегией, разработанной более полувека назад известным трейдером Джо Россом. Как вы уже наверняка догадались, речь в статье пойдет о крюках Росса.

Скажем прямо, эта ТС уже подзабыта многими трейдерами и не так часто используется ими. Однако торгуя по ней, можно получать прибыль на финансовых рынках. Как это сделать в XXI веке – сейчас расскажем.

В профессиональной среде форекс-трейдинга присутствуют два подхода к прогнозированию курсов валютных пар: анализ ценового потока с помощью технических индикаторов или использование Price Action (PA). 

PA – это прогноз трендов в движениях котировок, метод популярен из-за отсутствия запаздывания и более информативного широкого представления о будущем движении. Паттерны и графический анализ дают возможность заранее определить зоны тейк-профита, точки разворота или коррекции.

Если индикаторы работают по неким скрытым от глаз формулам для сложного вычисления сигнала, получая данные из прошлых исторических периодов, то фигуры свечного анализа формируются «здесь и сейчас», редко используя «глубинное погружение».

Популярность Price Action породила множество стратегий, которыми завален Интернет, но одна из них незаслуженно забыта. Это крюк Джо Росса – авторская стратегия, разработанная 60 лет назад.

Самое интересное, что ее автор до сих пор преподает искусство трейдинга на учебном портале Tradingeducators, и уже никто не помнит, как он выглядел в молодости. Джо Росс попал на биржу в 1957 году, стратегия торговли крюками стала одной из первых, принесших ему реальный профит в далеком 1959 году.

Она тестировалась и совершенствовалась более 20 лет, раскрыв свой потенциал с появлением рынка фьючерсов в 1982 году. Позже Джо Росс посвятил этой стратегии отдельную книгу – «Trading The Ross Hook».

Паттерн 1-2-3 – основа стратегии Джо Росса

Паттерн 1-2-3 стал первой фигурой Price action, которую заметил молодой студент Джо Росс в 1957 году. Он уже тогда начал торговать по нему, повторив точь-в-точь стратегию торговли, описанную в статье на нашем сайте.

Продолжая обучение, Росс овладел множеством торговых систем, однако начинающий трейдер продолжал совершенствовать собственное открытие. Он достаточно быстро понял, что обнаруженный паттерн крюков работает только в условиях:

• Разворота старого и начала нового устойчивого тренда;
• Ликвидности и повышенной волатильности инструмента.

Подобрав ликвидный актив, трейдер может масштабировать стратегию крюков на любой таймфрейм. Например, некоторые его ученики, по утверждению Джо Росса (он их называет «хукерами», hook – это крюк), торгуют крюки на пятиминутках.

Именно поиск и подтверждение тренда заставили трейдера «пойти дальше» движения цены в рамках фигуры 1-2-3. Крюк, обозначаемый автором буквами Rh на графике (Ross Hook), позволял достоверно подтвердить паттерн, а его пробой – наличие и силу тренда.

Еще одним преимуществом крюка, открытого Джо Россом, была его повторяемость: паттерн 1-2-3 часто создавал  устойчивый и длительный новый тренд. Каждая вершина или впадина становилась очередным крюком, который Росс использовал для входа, набирая «пирамиду ордеров».

Чтобы определить окончание направленного движения, Джо Росс использовал обратный крюк RRh, опираясь на противоположный Rh минимум или максимум графика. Пробой ближайшего RRh становился сигналом к закрытию всех позиций и поиску новой формации 1-2-3 в противоположном направлении.

Характеристики стратегии “Крюки Росса”

Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M5 — D1
Время торговли: внутри дня, на таймфреймах ниже H1 – только европейская и американская сессии
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill

Правила стратегии

Основное правило стратегии – образование паттерна 1-2-3, которому предшествовал явный тренд. Таковым принято считать нисходящую или восходящую формацию с тремя крюками Джо Росса.

Rh определяется как каждый новый локальный максимум, образованный после паттерна 1-2-3 восходящего тренда, или первый и последующие локальные минимумы после паттерна на нисходящем тренде.

Дополнительное правило – наличие тренда при образовании паттерна 1-2-3, установленные максимумы и минимумы в этих точках должны «пробиваться» за время формирования 4 свечей.

Если после этого четвертая свеча не вышла за пределы точки 2 – формация отменяется, т.е. ждем новую минимальную точку 3, пробой 2 и образование очередного крюка.

Правила входа в покупки

• Котировки должны пробить вершину 2 формации 1-2-3 и установить новый максимум;
• Крюк Джо Росса образуется после появления свечи коррекции при условии цены ее закрытия ниже цены открытия и «наличия» тела, также допускается коррекция в виде одной или нескольких свечей.

То есть доджи, «огарки» и тому подобные свечи с минимальным или отсутствующим диапазоном изменения цен между открытием и закрытием не принимаются во внимание.

Если условия выполнены – трейдер устанавливает отложенный ордер Buy Stop на уровень локального максимума.

Правила входа в продажи

• Котировки должны пробить дно формации 1-2-3 в точке 2 и установить новый максимум (за 4 свечи);
• Крюк Джо Росса образуется после свечи отката или нескольких растущих свечей при условии цены закрытия выше цены открытия и «наличия» тела.

Для входа в шорт устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на уровень минимума Rh.

Важные нюансы стратегии

В книге, описывающей стратегию торговли хуком, Джо Росс показал множество способов следования за трендом с ограничением убытка и ростом прибыли. В классическом варианте торговой системы стоп устанавливается на уровень обратного крюка RRh: для лонга – это будет первый минимум, подтвердивший крюк; для шорта – подтверждающий Rh минимум.

Тейк-профита нет в классике теории, трейдер руководствуется правилом наличия тренда, пока не пробит RRh.

В случае возникновения ситуации «большого стопа», например, если коррекция прошла на новостной свече с очень большим диапазоном, можно воспользоваться индикатором ATR. Он показывает волатильность в пунктах валюты, что поможет в определении размера стопа.

Уровни тейк-профита может дать индикатор Фибоначчи, если провести линию тренда от Rh до точки 1 паттерна 1-2-3.

Примеры торговли по крюкам Росса

На 4-часовом графике NZDUSD образовался разворотный паттерн 1-2-3, возникший на дне нисходящего движения. Условие предшествующего тренда с тремя крюками выполнено, на картинке их четыре.

После первого крюка начинаем отсчитывать свечи коррекции, минимум установлен уже на первой свече, для образования обратного крюка понадобилось ровно 4 свечи – условие тренда выполнено.

Точка RRh становится уровнем стоп-лосс после срабатывания ордера Buy Stop. Стоп передвигается выше, как только появляется второй крюк. На втором Rh открываем еще одну сделку, устанавливая оба стопа на обратный крюк, при этом первый стоп оказывается в положительной зоне.

Как видно из рисунка, затяжного тренда не получилось – сформировав очередной крюк, быкам не хватает сил, чтобы его пробить. Ранее открытые сделки закрываются по стопам: один становится тейком, второй приносит убыток.

Фильтры для крюков Росса

Джо Росс описал достаточно большое количество условий и нюансов работы по крюкам, которые могут больше запутать, чем помочь начинающему трейдеру, однако опытные валютные спекулянты не откроют для себя что-либо новое в наблюдениях автора.

Примером может выступать фильтрация по осцилляторам – индикаторам, указывающим на зоны перекупленности и перепроданности. Логически понятно, что в таких точках велика вероятность ложного пробоя Rh, и сделка потерпит неудачу.

Риск получения убытка увеличивается в разы, когда в момент образования крюка Джо Росса трейдер наблюдает дивергенцию – расхождение направлений движения индикатора и котировок валютной пары. В эти моменты вход однозначно запрещен.

Совпадение уровней установки ордеров Buy/Sell Stop с сильными линиями сопротивления и поддержки или с экстремумами недели, месяца, года тоже является причиной отмены сделки, равно как и гэп, но на рынке Форекс ценовые разрывы – нечастое явление.

Заключение

Стратегия «Крюки Джо Росса» была забыта из-за популярности паттерна 1-2-3. При сравнении обеих тактик очевидно явное запаздывание сигнала Rh – именно в этом месте трейдеры фиксируют прибыль. Сам по себе крюк – отличный способ подтвердить и увидеть формацию 1-2-3, поэтому стратегия подойдет начинающим спекулянтам.

Трейдер может научиться безошибочно определять паттерн после достаточно длительных тренировок и работы по «хукам» Росса, что позволит ему перейти на более ранние входы. Профессиональным участникам валютного рынка можно взять крюки Росса на вооружение для дополнительных сигналов на вход пирамидой сделок или «положительного Мартингейла».

Тема на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com