Графики крестики-нолики в стратегиях Price Action

Здравствуйте, коллеги трейдеры!

Среди множества теорий рыночного анализа трейдеры часто отдают предпочтение Price Action. Стратегии, основанные на визуальном наблюдении за ценовым движением, позволяют избежать запаздывания сигнала, чем часто грешат технические индикаторы.

Однако в нашем мире ничто не идеально, и у этого метода есть свои слабые стороны. Решить эту проблему можно с помощью графиков «Крестики-Нолики». Наверняка многие из вас о них слышали и даже видели, но никогда не применяли эти графики на практике. Что ж, давайте восполним этот пробел.

Распространенные проблемы Price Action известны и новичкам, и профессионалам:

• Субъективность или сложность распознавания паттернов – свечных фигур или целых формаций;
• Проблема правильного построения линий (уровней) сопротивления и поддержки, особенно ценовых каналов;
• Правильное определение ложных пробоев, отбоя от уровня, выхода из треугольника.

Наверняка каждый из нас может продолжить этот список, добавив проблемы из личных наблюдений и опыта. На рынке Форекс существует простой способ решить их с помощью отказа от свечей и перехода на отображение графика в виде «крестиков-ноликов».

X0 – Price Action из глубины веков

Крестики–нолики получили распространение в западном трейдинге гораздо раньше свечей. В 1901 году этот метод анализа получил название «книжный» с подачи Чарльза Доу, первопроходца-теоретика технического и фундаментального анализа. Трейдеры рисовали эти фигуры на миллиметровой бумаге еще в конце XIX века.

Вполне логично сделать заключение, что Price Action была единственной теорией полтора века назад – особенность отображения цены с помощью бинарного кода не позволяла применять технические индикаторы, это были одномерные графики, не содержащие показателя времени.

Как возникает крестик, откуда берется нолик?

В XIX веке отслеживали стоимость ценных бумаг по принципу карточного счета, ставя крестик при повышении цены на заданное число пунктов, при падении – нолик. Инвесторов не интересовала ситуация на рынке, пока курс акций не превышал определенный порог.

Разметка проводилась на миллиметровой бумаге, каждая клетка которой была равна количеству пунктов крестика (в случае роста) или нолика (при падении). Если по валютной паре взять шаг 10 пунктов, то картина ценовых колебаний выглядела примерно так:

Обратите внимание на следующие особенности:

• На графике нет дат – пока цена растет или падает, крестики или нолики рисуются до момента разворота;
• Одна колонка содержит только однотипные фигуры – кресты или нули;
• Рост сменяет падение (или наоборот) при определенных условиях.

На рисунке выше видно, что колонка ноликов или крестиков начинается с пустой ячейки. Это означает, что для появления противоположного движения цене необходимо пройти 20 пунктов (10 пп – пустая ячейка + 10 пп – порог возникновения фигуры).

Описанные два условия размера клетки и правила разворота котировок освобождали трейдеров XIX века от необходимости вписывать цены в даты, обычно они подписывались внизу по окончании формирования очередного столбика.

Если приложить к такому графику время, то получится следующая картина: промежутки между годами будут неравномерно распределены, это зависит от долгосрочности тренда, который показан длиной столбика.

Очевидные выгоды теории крестики-нолики

Крестики-нолики – идеальная модель для знакомства с теорией Price Action, понятная каждому новичку из-за минимального количества настроек. Достаточно задать размер клетки, правила разворота (две или три ячейки) – и трейдер получит простую систему сигналов контртрендовой торговли:

• Продаем после появления первого нолика;
• Покупаем на первом крестике.

Другая очевидная выгода – однозначность правил построения и пробоя линий. Так как ячейки квадратные, то наклонные ценовые каналы всегда будут иметь один и тот же угол. Горизонтальные уровни сопротивления проводятся по тем же правилам, что и для свечей, добиваясь включения максимального количества крестиков и ноликов и игнорируя отклонения.

Форекс X0 – принципы построения графика

Стратегия «крестики-нолики» (XО) должна быть адаптирована для работы на рынке Форекс. Проблема анализа валютных пар заключается в чувствительности к волатильности при построении XО и относительной точности входа, учитывая принцип формирования клетки (цена должна пройти определенное количество пунктов).

Разработчики TradingView решили перечисленные проблемы с помощью следующих правил:

• Фигура крестик или нолик формируется после закрытия дня без учета экстремумов;
• Размер клетки (box size) определяется индикатором ATR со стандартными параметрами настроек;
• Правила разворота – классические (две клетки).

Шкала дней внизу графика – это отметки начала формирования нового столбика. На рисунке ниже видно, что «крестовый тренд» роста начался 7 июня, а закончился только через месяц 8 июля, когда появился первый ноль, сигнализирующий о падении. За это время EURUSD успела вырасти с 1,1204 до 1,1344 – неплохая прибыль за один месяц.

X0-котировки в сервисе TradingView

Разработчики платформы TradingView, транслирующей онлайн рыночные котировки множества инструментов, реализовали возможность их отображения в виде крестиков-ноликов.

Настроить соответствующий вид графика можно, вписав в поле поиска на сайте название валютной пары и выбрав из выпадающего списка:

В появившемся окне выберите опцию “Интерактивный график”.

Трейдеру станет доступна платформа с полноценным набором инструментов для технического анализа. По умолчанию курс валюты отображается в дневном формате, обозначенном буквой “Д”, расположенной слева от названия инструмента.

Еще левей находится окно со списком видов котировок, нажмите и выберите из выпадающего списка опцию “крестики-нолики”.

По умолчанию размер коробки задан по ATR со значением периода 14, но трейдер может самостоятельно поменять настройки, проделав шаги 1, 2 и 3, как показано на рисунке ниже:

Адаптация паттернов Price Action

Торговля по паттернам Price Action проходит по классическим правилам, изложенным во множестве статей на нашем сайте. Нужно уточнить лишь принципы построения фигур.

·         Уровни поддержки и сопротивления

Линии проводятся так, чтобы ниже не оказалось больше одного нолика, а выше – более одного крестика. При нарушении условия уровень перерисовывается.

Следуя таким правилам построения, трейдер без труда определит пробой и отбой.

Как только выше линии появляются два креста – это сигнал выхода котировок из флэта в направлении роста. Два нуля внизу – это сигнал к падению котировок. Первый крест выше поддержки – отбой от уровня вверх, ноль ниже сопротивления – отскок вниз.

·         Ценовые каналы и наклонные уровни

Построение ценовых каналов и наклонных уровней происходит только по максимальным значениям крестов для верхней границы и минимальным значениям нулей для нижней границы. Правила пробоя треугольников и трендовых зон аналогичны приведенным выше – два креста или два нуля над линиями сопротивления/поддержки.

Обратите особое внимание, как идеально формируются и отрабатываются самые сложные фигуры теханализа – треугольники.

На рисунке ниже видно, как происходит затухание колебаний – количество крестов и нулей падает с каждым разворотным столбиком ровно на единицу. Это частый паттерн XО: когда в конце треугольника образуются три креста/нуля, ожидаем импульсного пробоя.

·         Три креста/три нуля

Если после длинного столбика с количеством крестов больше десяти появляются только три нуля коррекции, можно ожидать продолжения тренда.

Аналогичные правила для падающего «нулевого» нисходящего движения: три креста отскока вверх после длинного столбика нулей – частый признак последующего затяжного падения.

На ХО работают распространенные фигуры свечного анализа – разворотные свечи, двойные и тройные вершины, фигуры голова/плечи и т. д.

Мани-менеджмент стратегии

Задача крестиков-ноликов – упростить нахождение и использование фигур Price Action, поэтому правила мани-менеджмента не будут чем-то новым, стоп-лоссы и тейк-профиты уже описаны на страницах статей по соответствующим паттернам.

 Среди особенностей ограничения убытка можно выделить:

• Принцип трех клеток – при торговле отбоя от сопротивления и поддержки устанавливайте стоп, равный трем текущим размерам креста или нолика;
• Тейк-профит – по ширине треугольника.

Посчитайте количество нулей и крестов по горизонтали и умножьте на три. В нашем случае получилось 4, умножим это количество на три и будем ждать появления 12 крестов после пробоя треугольника вверх. Зафиксируем прибыль, как только закроется последняя по счету фигура.

• При следовании за трендом ставьте безубыток всякий раз при появлении нового столбца.

Особенностью крестов и нулей является факт рисования новой колонки только после отката котировок на пороговое значение двух клеток.

Вершины столбиков нулей при падающем тренде и каждое основание рядов крестиков растущих котировок могут стать точками для трейлинг-стопов. При следовании всем вышеуказанным советам следует помнить, что фигуры рисуются по пошаговой стратегии. Они возникают в конце дня, не учитывая хвостов – максимальных и минимальных внутридневных изменений, которые могут сбить стопы.

Заключение

На картинке ниже представлены 8 лет колебаний курса EURUSD в виде дневных свечей и крестиков-ноликов. Они идентичны, что наглядно показывает отсутствие проблемы искажения трендов при упрощенном подходе анализа с помощью XО.

Благодаря фильтру волатильности крестики-нолики лучше идентифицируют микротренды на участке затяжного широкого флэта, где многие трейдеры, особенно новички, терпят убытки. Чтобы окончательно убедиться в эффективности стратегии, попробуйте переформатировать знакомые паттерны со свечей на XО. Возможно, многие участки, которые ранее вызывали сомнения, станут более понятными, а сигналы однозначными.

Тема на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com