Добрый день, друзья!
Далеко не все считают инструменты, основанные на последовательности Фибоначчи, применимыми к торговле на финансовых рынках. Возможно, подобная крайность вызвана действиями трейдеров противоположного лагеря, фанатеющих от Фибоначчи и бездумно использующих их в торговле. В результате образуется два мнения – либо я полностью не признаю последовательность Фибоначчи как явление, либо я ограничиваюсь одними фибо-сетками и ничем больше.
Сегодня мы рассмотрим простой и эффективный способ применения уровней Фибоначчи, не требующий двусмысленных трактовок. Благодаря своей простоте в полной мере освоить данный метод сможет даже новичок. Речь пойдет о кластерах Фибоначчи, что они собой представляют и как их применять в торговле.
Собираем кластер
Итак, перед тем как продолжить, придется принять один факт. Все же, время от времени, цена-таки отталкивается от каких-либо из уровней Фибоначчи, при этом частота подобных отбоев у некоторых уровней выше, чем у остальных.
В качестве инструмента мы будем использовать стандартную сетку (расширение) Фибоначчи. Например, в “правильном”, или лучше сказать гармоничном, трендовом движении коррекция довольно часто заканчивается на отметке в 61.8% от предыдущего движения.
Разумеется, нельзя быть уверенным, что цена отобьется именно от уровня 61.8%. Часто отбой происходит на 38.2%, 50% или 78.6%. В этом и состоит главная проблема инструментов Фибоначчи – мы не знаем от какого именно уровня произойдет отскок.
Вот тут нас и выручают кластеры Фибоначчи. По сути, кластер – это группа линий Фибоначчи, находящихся на относительно близком расстоянии друг к другу. Строя линии Фибоначчи относительно разных экстремумов рынка, мы суммируем оценку всех трейдеров. Таким образом, скопление линий в одном месте будет означать наиболее вероятное местонахождение ключевого уровня или, лучше сказать, ключевой зоны.
Для лучшего понимания кластеров Фибоначчи достаточно всего один раз построить их вручную. Итак, сперва нужно разметить все промежуточные трендовые движения. Самый простой вариант – использовать ЗигЗаг с относительно большим шагом. Подойдет ЗигЗаг со стандартными параметрами [12,5,3], главное, чтобы индикатор отмечал только самые заметные движения.
Дальше проводим расширение Фибоначчи по всем коленам ЗигЗага в пределах видимости одного графика. Можно проводить и больше, но цена, как правило, уходит слишком далеко, чтобы это имело существенное значение для прогноза.
Наша задача сводится к тому, чтобы определить зоны, где цена может образовать новый экстремум (т.е. отбиться). Как правило, это зоны с наибольшим скоплением разных уровней Фибоначчи (здесь отмеченные пунктирной линией).
Кластеры различаются по степени силы. Чем больше скопление близлежащих уровней, тем сильнее зона сопротивления или поддержки. То есть, по сути, все просто – чем жирнее линии, тем более вероятен отбой от них.
Вспомогательный индикатор
На самом деле, вручную строить ничего не нужно, эту задачу берет на себя индикатор FibCluster, работающий по похожему принципу. Для установки просто перекиньте файл индикатора в папку с индикаторами вашего терминала и перезапустите программу.
Индикатор отображает на графике горизонтальные линии разной толщины. Чем жирнее линия, тем больше скопление уровней в пределах определенной зоны.
Из настроек имеем параметры индикатора ATR и параметр Factor – множитель значений индикатора.
ATR, как известно, это показатель волатильности. Текущую волатильность нам нужно знать для того, чтобы понимать, уровни на каком расстоянии друг от друга считать кластером. То есть, ATR как раз таки отвечает за размер кластера, а параметр Factor – простой множитель. Соответственно, чем больше значение множителя, тем больше кластеров будет отображено на графике.
Применение в торговле
Торговать уровни легче всего при наличии четкого однонаправленного движения. Так мы будем знать, куда вероятнее всего направится цена, и сможем войти в “поток” по самому выгодному предложению.
Итак, сперва определяем направление основного тренда. В данном случае, очевиден восходящий тренд.
Далее устанавливаем индикатор FibCluster на график. Наша задача — найти ближайший сильный уровень поддержки и установить чуть выше него отложенный ордер на покупку. То есть мы подразумеваем, что коррекция завершится именно около этого уровня и цена затем продолжит восходящее движение.
Стоп лосс устанавливаем чуть ниже следующего кластера Фибоначчи. Так мы обезопасим себя на случай неверного прогноза. Тейк профит устанавливаем равный стопу.
Бывают такие ситуации, когда на графике образуется один суперкластер. В таком случае, если цена находится выше кластерной зоны, устанавливаем ордер на покупку чуть выше самого сильного уровня. Стоп лосс ставим за суперкластером, пробив который цена почти наверняка не будет возвращаться. Тейк профит равен стопу.
Если индикатор показывает кластеры, равные по силе (линии одинаковой толщины), просто выбираем для цели самый близкий к текущей цене уровень. В данном случае цена находится ниже уровня, поэтому устанавливаем отложенный ордер на продажу чуть ниже уровня. Стоп лосс ставим за предполагаемой зоной невозврата цены, тейк профит равен стопу.
Заключение
Кластеры – это простой и эффективный способ применения расширений Фибоначчи в торговле. Главное преимущество способа в том, что вам совсем необязательно знать, от какого конкретно из уровней Фибоначчи должна отбиться цена – кластеры говорят сами за себя. При этом кластеры могут обозначать целые зоны сопротивления и поддержки, зоны неопределенности, в пределах которых лучше воздержаться от торговли.
Скачать индикатор Кластеров Фибоначчи
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
