Калькулятор Risk of Ruin

_________________________________________________________

Калькулятор Risk of Ruin

Калькулятор Risk of Ruin дает трейдеру возможность объективно оценить вероятность будущей потери депозита при текущих параметрах риск-менеджмента, с помощью методов и формул математической статистики.

Инструмент предназначен для дополнительного контроля и анализа данных стейтмента, полученных по итогам реальных торгов и демо-тестов. Необходимость использования и статистическая зависимость уровня риска от вероятности слива, расписаны более подробно на вебинаре «Фишки Мани-менеджмента для разгона депозита».

Идея методики расчетов «Risk of Ruin»

Статистическая модель калькулятора взята из азартных игр, где задача «умного игрока» состоит в том, чтобы правильно рассчитать вероятность проиграть все деньги, исходя из объективных результатов своей игры в карты, примерно предполагая размер собственных  ставок.

Определив статистическое количество выигрышных партий, как преимущество (edge) и зная долю каждой ставки от общей суммы в кармане (Capital Units), вероятность уйти с пустыми карманами вычисляется по формуле:

Идея адаптации расчета  Risk of Ruin к трейдингу предложена трейдером Крисом Капре. За 20 лет торгов бывший нейробиолог  доказал собственными прибыльными результатами торгов, что на рынке Форекс можно выжить даже с относительно плохой стратегией если постоянно контролировать параметры риск-менеджмента. 

Калькулятор Risk of Ruin сводит его к трем цифрам: полученному при торговле соотношению прибыли/риска, проценту выигрышных сделок и доле депозита, выделенную на каждую сделку.

Как пользоваться калькулятором Risk of Ruin

Выберите отрезок истории торгов в терминале Metatrader 4,  сформируйте отчет результатов торгов Datastatement.

Скачайте и откройте полученный файл, обратив внимание на статистику прибыльных и убыточных сделок, опубликованную в конце отчета.

Откройте сайт Tradelikeapro со страницей калькулятора Risk of Ruin, подставив в его последовательно значения:

• Прибыль/риск – это соотношение реального профита и убытка на каждую сделку, следует брать среднее значение прибыльных сделок и делить их на величину зафиксированных стопов (1)

В нашем примере, на вышеприведенной картинке стейтмента это будут значения 98,75/82,79. Полученный результат деления 1,19 округляем до целочисленного значения, т.е., 1 и подставляем в формулу

• Доля прибыльных сделок в процентах(2), в приведенном примере она равна 88,46%, также округляем до целого значения 88%
• Риск от депозита на сделку это размер закладываемого трейдером убытка на каждую сделку (размер стопа), рассчитанный в процентах к общему депозиту

Трейдерам, использующим переменный вид стопа (по свечному или техническому анализу), рекомендуем брать самый большой полученный убыток (1) в процентном соотношении на общую цифру капитала. 

В нашем случае это 222,31 на 21323,24, т.е., 1,04% риска, который надо округлить до целочисленных значений 1%.

Как видно из полученных вычислений калькулятора, риск разориться при дальнейшем соблюдении таких параметров стейтмента составляет 0%.

Обратите внимание – калькулятор рассчитывает Risk of Ruin только для стратегий с фиксированным стоп-лоссом. Инструмент не рассчитает риски «сетки» или торговых систем, где трейдер не ставит ограничения убытков после входа в сделку.

Как интерпретировать полученные результаты ?

Если трейдер получил вероятность разорения 100%, логично предположить, что  следует пересмотреть один из трех параметров, участвующих в вычислениях.

Соотношение профита и стоп-лосса в теории сильно влияет на риск разорения, но его сложно подкорректировать из-за относительной стабильности  среднестатистического диапазона торгов на рынке Форекс.

Особенно это касается основных валют, например, выбрав дневные свечи, трейдер не сможет рассчитывать на срабатывание тейка в 150 пипсов, такие движения случаются крайне редко. Реально поставить 50 пунктов, которые можно фиксировать почти в любой день.

То же самое можно сказать о стопах, хрестоматийное соотношение прибыли 2 к 1 фактически редко достижимо, например, для той же дневной свечи 30 пунктов – это «белый шум», сбивающий стопы и увеличивающий количество убыточных позиций.

Как видно из калькулятора – это второй важный  параметр расчетов, который легко поддается корректировке. Тактические уловки, о которых вы узнаете в рамках нашего вебинара  могут увеличить производительность на 5% без оптимизации торговой системы.

Это наиболее реальный способ уйти от слива не снижая размера стопа. Обратите внимание на таблицу и то, как при фиксированном, заложенном проценте потерь 10% от депозита меняется вероятность разорения при регулировании двух перечисленных параметров:

• Соотношение профита и стоп-лосса (PR) по горизонтали
• Увеличение прибыльных сделок (винрейта WR) по вертикали