Как совмещать несколько советников на одном счету ?

Добрый день, дамы и господа трейдеры!

Гладкая красивая растущая кривая доходности без существенных перепадов не только доставляет трейдеру эстетическое удовольствие, но и отлично привлекает инвестиции. Это – мечта любого серьезного трейдера на рынке Форекс. И в сегодняшней статье мы разберемся, как можно воплотить ее в жизнь. Я расскажу, с помощью каких приемов можно получить от нескольких советников, торгующих на одном счете, красивую кривую доходности.

Правильная и неправильная кривая доходности

Как многие из вас наверняка уже знают, красивую кривую доходности можно получить торгуя советниками, применяющими в своих алгоритмах опасные методы управления позициями, такими как мартингейл или доливки в убытках. В этих случаях она получается очень красивой, например такой:

Или вот такой:

И все же, если включить отображение линии эквити (средств на счету), нашему взору откроется гораздо менее приятная картина так называемых «соплей», которые ясно дают понять, что перед нами сетка:

Мы не будем сейчас рассуждать о достоинствах и недостатках торговли опасными советниками, скажу лишь, что инвесторы таким роботам не торопятся доверять свои кровные, ровно как и вам не стоит. Да, при должном умении, навыке и сопутствующей удаче с их помощью можно зарабатывать, и неплохо, но все же это опасно и доверять таким роботам хорошие деньги, а тем более чужие, инвесторские деньги – не лучшее решение. Такая кривая доходности, несмотря на ее красивость, неправильная.

А вот пример правильной кривой доходности:

Или вот еще:

Да, они не идеально ровные, но тем не менее тоже красивы. Так как же добиться такого результата? В чем же секрет? Почему у большинства советников кривые доходности действительно какие-то “кривые”, и только у единиц действительно притягивают взгляд? Постараемся в этом разобраться.

Количество торгуемых инструментов

Один из трех факторов, позволяющих получить красивую кривую доходности – количество торгуемых инструментов. Допустим, вы написали советник, оптимизировали его на максимально возможном количестве валютных пар и провели форвард тесты на маленьком реальном счете в течение месяцев 3-6. Следующим этапом будет отсев валютных пар, показавших отрицательные результаты.

Разберем на примере советника Asia. В мониторинге myfxbook есть возможность пользовательского анализа, например, анализа торговли по каждой паре в отдельности. Она нам и нужна. Я выявил валютные пары, по которым результаты работы советника смотрятся не очень хорошо:

Это пары GBPUSD, USDCAD, GBPCHF, EURCHF. Их при дальнейшей торговле советником я бы выкинул из корзины. Остались соответственно USDCHF, USDJPY, GBPCAD, EURGBP:

Обратите внимание, что кривая доходности стала более плавной, упала доходность с 70% до 60%, но зато просадка сократилась в два раза.

Огромный плюс работы советника на максимальном количестве торговых инструментов в том, что убыточные сделки по одним инструментам возмещаются прибылями по другим, что хорошо видно в данном примере – посмотрите на безобразную работу пар, которые мы выкинули и на работу советника на всех парах. В данном случае удачные пары замечательно вытягивали неудачные. При этом чем больше удачных пар, тем, естественно, лучше, тем плавне будет итоговая кривая доходности.

Еще один положительный момент в применении максимально возможного количества инструментов в том, что даже прибыльный сет (набор настроек) может временами работать не очень эффективно, но при этом остальные пары будут его вытягивать. Например, выкинутые нами пары возможно и не так уж плохи, просто на конкретном отрезке времени они торговали неважно, а через неделю или месяц они могут внезапно показать себя во всей красе. Отсюда логичный вывод – нужно разделять реальную корзину и демо корзину. На реальный счет идут только проверенные, хорошо показавшие себя сеты, на демо продолжается торговля всей нашей солянки с периодическим анализом в надежде найти сеты, которые просто не успели себя показать. Кстати, кто сказал, что в корзине должен быть один советник на одной паре с одним сетом? Что делать, если после оптимизации вам приглянулось несколько сетов? Забудьте о муках выбора, поставьте оба сета в работу и пусть время выберет достойный сет за нас. Небольшой лайф-хак: не забудьте выставить в настройках разные мэджики и разные комментарии для двух разных сетов на одной паре; лучше всего писать в комментарии название сета.

Время работы и типы стратегии

Итак, вы меня все же послушали и протестировали с десяток ваших советников на небольших счетах в течение достаточно длительного времени, отобрали сеты и готовы ставить все это на основной реальный счет. Настало время выяснить, какие советники стоит ставить вместе, а какие лучше приберечь для другого счета. Идеальная корзина та, в которой сделки не открываются одновременно, а если и открываются, то не по коррелирующим валютам, а если и по коррелирующим, то в разные стороны. Иными словами, ваша задача выбрать советников таким образом, чтобы их сделки не пересекались, иначе вы просто будете ненароком увеличивать риски – представьте себе, что ваши советники открыли одновременно покупки по фунту, еврее и йене и впридачу продажу по франку и еврофранку например, при этом риск на сделку в вашем советнике стоит 2%. Что случится, если все эти сделки получат стоп-лосс, ведь логика советника одна а пары ходят очень похоже? Правильно, получится совокупный убыток в 10% от депозита.

Чтобы этого избежать, можно пользоваться несколькими приемами. Один из них мы уже обсудили – выбор лучших по результатам тестов на небольшом реале сетов. Это позволит получить сеты с максимально хорошей статистикой, в том числе с минимальной вероятностью повторной проигрышной сделки например.

Также стоит избегать установки советников с цикличными просадками, накладывающимися друг на друга. Если особенностью стратегии является, например, неэффективная торговля в летнее время на всех валютных парах, что хорошо видно на тестах, не стоит применять ее в этот период с большими рисками и на большом количестве инструментов во избежание глубоких просадок.

Второй прием – установка в корзину советников с различными принципами работы, в идеале с различным временем торговли. Например, установка ночного скальпера, торгующего в азиатскую сессию, среднесрочного интрадей робота, торгующего европейскую и американскую сессию и пару дневных скальперов с редкими точными входами пару раз в месяц по одному инструменту. Тогда вероятность того, что будет открыто сразу 5 сделок заметно снизится.

Ограничения в работе

И третий прием, доступный только тем, кто сам писал своих советников – программирование ограничения в открытии ордеров для своих алгоритмов. Например, я пользуюсь следующим ограничением: если открытый текущий риск по позициям в корзине (открытый – значит ордера все еще имеют риск потери, не защищены безубытком) превышает некий заданный порог (по количеству сделок (3 сделки за раз например) или же по суммарному риску (не более 6%)), то новая сделка пропускается. В этом случае описанная выше гипотетическая ситуация с огромным лосем исключается в принципе. Более сложный вариант описанного выше алгоритма – включение в расчеты учета корреляции валютных пар. То есть можно учитывать и не принимать в расчет не только сделки, потери по которым уже исключены (ввиду защиты прибыли позиции стоплоссом), но также и пары, направленные в разные стороны. Например, почему бы не позволить случиться сделке по покупке GBPUSD, если EURUSD у нас висит в продажах? Уж одна то из этих сделок скорее всего окажется верной и перекроет убыток второй.

Небольшое резюме:

– оптимизируйте ваши советники на максимально большом количестве инструментов;

– если не можете определиться, какой сет предпочесть, ставьте оба с разными мэджиками;

– начинайте тестирование нового бота на небольшом реальном счете;

– по истечении 3-6 месяцев ставьте лучшие сеты на ваш основной реал;

– не останавливайте работу советников на маленьком реальном счете – некоторые сеты могут еще показать себя;

– старайтесь подбирать в корзину советники с разными принципами и временем работы, чтобы избежать дублирования сделок;

– если вы программировали ваших советников сами, продумайте функции, ограничивающие возможность торговли советниками на коррелирующих инструментах.

Заключение

Уже только собрать хотя бы пяток прибыльных хороших советников и провести форвард тесты на них длительностью хотя бы по три месяца – это уже очень немалый труд. Но с другой стороны, а что в трейдинге дается легко? У алготрейдеров есть масса преимуществ по отношению к трейдерам, торгующим руками и среди них возможность получить гладкую кривую доходности, ведь руками следить за 20-30 парами интрадей совсем нелегкая задача для человека. Тем не менее, именно ее решение чаще всего и дает такие привлекательные кривые доходности.

Теперь вы в курсе основных особенностей работы нескольких советников на одном счете. Остается только кропотливо собирать свою собственную идеальную корзину советников, что со знаниями, полученными в данной статье, становится более посильной задачей. Ну а я могу лишь надеяться, что данная статья поможет вам в сборке вашей «машины для делания денег».

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru