Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.
Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы — это хорошо, но и забывать математику не стоит)
Итак, начнем с самых основ
1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.
Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.
| Депозит | Риск на сделку (3%) |
| $100 | $3 |
| $1500 | $45 |
| $7000 | $210 |
2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.
3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:
| Лот | Стоимость 1 пункта |
| 0,01 | $0,1 |
| 0,5 | $5 |
| 0,1 | $1 |
Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.
Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$
Формула для расчета риска
И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:
Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.
- Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
- Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
- Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
- Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
- Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1… Получается $3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
- Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
- Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот
| Депозит | $1500 |
| Допустимый риск | $45 |
| Стоп лосс | 30 пунктов |
| Макс. лот | 0,15 |
Примеры расчета риска
Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.
- Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
- Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
- Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.
Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.
| Депозит | $300 |
| Допустимый риск | $9 |
| Стоп лосс | 50 пунктов |
| Макс. лот | 0,02 |
Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.
- Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
- Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
- Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
- Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.
| Депозит | $8500 |
| Допустимый риск | $229,5 |
| Стоп лосс | 25 пунктов |
| Макс. лот | 0,91 |
Рекомендации:
Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:
- Для того чтобы не увеличивать риски, советуем округлять рассчитанный размер лота в меньшую сторону. То есть, возвращаясь к последнему примеру, вспоминаем, что размер лота у нас получился 0,918, а значит мы округляем его до 0,91;
- Также советуем Вам протестировать вашу стратегию на истории и определить среднюю величину стоп-лосса, что избавит вас от необходимости всякий раз подставлять новые и новые значения. Вычислив ваш средний стоп лосс, вам останется лишь подставлять размер депозита и значение допустимого риска в формулу, в то время как стоп лосс, минимальная стоимость одного пункта и минимальный лот будут уже заведомо известны;
- Кроме того, весьма важно учитывать спред при определении размера стоп лосса. Например, если ваш стоп лосс равняется 30 пунктам, а спред = 2, то расчетное значение стоп лосса будет равняться 32 пунктам;
- Ну и напоследок, не рискуйте сверх установленной вами лично нормы в рамках вашей торговой стратегии. Никогда, даже при стопроцентной уверенности в контроле над ситуацией. Ограничивая свою невоздержанность в краткосрочной перспективе, вы пожимаете плоды в долгосрочной!
- Также, если не хотите высчитывать риски вручную, рекомендуем вам использовать удобный калькулятор для расчета торгового лота.
Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
