Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!
Любой, кто хоть раз делал бэктест советников в МТ4, замечал, что качество моделирования не поднимается выше 90%. Причина в том, что по умолчанию терминал использует минутные бары, вместо тиковых данных. И если советник скальпирует (тейк профит 3-15 пунктов) или использует небольшой трейлинг стоп, разница в качестве моделирования может очень сильно изменить результат теста. В сегодняшнем материале мы узнаем как получить Качество Моделирования 99% в тестере стратегий MetaTrader 4.
Пример:
Бэктест одного и того же эксперта с одинаковыми настройками за год
1. Качество Моделирования 90%:
2. Качество Моделирования 99%:
Разница в 2000 пунктов очевидна.
Для получения подобного результата вы можете использовать 3 способа:
- Описанный ниже, подразумевает использование программы Tick Data Suite (триал версия на неделю, затем прога просит денег)
- Воспользоваться альтернативным вариантом с помощью программы Tickstory Lite. Программа, к сожалению, тоже с недавних пор стала платной
- Либо применить еще один способ (с помощью StrategyQuant Tick Data Downloader) , где все используемые программы на текущий момент бесплатны.
Методы разные, конечная цель та же.
Установка и настройка Tick Data Suite
Для получения пробной версии программы, пройдите и зарегистрируйтесь по ссылке. Можно использовать сервис временной почты 10minutemail, дабы не получать впоследствии спам на ваш основной ящик. Вам на почту придет регистрационный ключ, который нужно будет указать в процессе установки программы.
Здесь скачиваем последнюю версию программы и устанавливаем на компьютер. Бесплатный пробный период составляет 2 недели, чего вполне достаточно для тестирования возможностей программы. В процессе установки не нужно указывать каталог конкретного терминала, программа находит установленные на компьютере терминалы автоматически.
После запуска Tick Data Manager вы увидите примерно такое окно. В самом верху расположена кнопка выбора источника котировок – Dukascopy или TrueFX (в будущих релизах список будет пополняться). Dukascopy предоставляет качественную тиковую историю с 2003 года по сегодняшний день и, к слову, является поставщиком ликвидности для ECN-счетов Alpari. У TrueFX история только с 2009 года.
Рабочая область поделена на три части:
- Список доступных инструментов и данные об уже скачанной истории;
- Лог операций;
- Менеджер закачек. При скачивании истории создается новая задача. Вы можете свободно управлять приоритетом задач, используя кнопки выше/ниже. Также, вы можете приостановить выполнение задачи, нажав на паузу, и удалить задачу, нажав на “-”.
Все, что вам нужно, чтобы загрузить данные по символу, это кликнуть на крайнюю кнопку в правой части строки. Параметры закачки вы можете отрегулировать, нажав на кнопку с тремя точками.
В основных настройках программы вы можете указать дополнительные параметры предварительной подготовки данных.
- “Manual Dukascopy import…” (Ручной импорт Дукаскопи) – импорт истории вручную. Для перезаписи существующих данных укажите галочку “Overwrite existing data” (Перезаписать существующие данные);
- “Data repository re-scan” (Пересканировать репозиторий) – повторное сканирование всей базы данных на случай повреждений или ошибок. Будет полезно в случае ручного редактирования истории;
- Кнопка “Open data folder” (Открыть каталог данных) открывает каталог, где хранятся данные истории;
- Важная функция – дополнительный уровень компрессии. Данные с сервера Дукаскопи скачиваются уже в сжатом виде, программа же позволяет уменьшить размер файла еще до 50%. Полезно в случае ограниченного свободного пространства на диске;
- В самом низу содержится функция, отвечающая за фильтрацию нерыночных котировок или ценовых пиков в процентах от цены. Вы можете снять галочку, чтобы использовать данные “как есть”.
Тестирование на истории
Программа встраивается прямо в интерфейс тестера стратегий, так что управлять ее работой крайне просто. Для активации тиковой истории укажите режим тестирования по тикам и поставьте галочку напротив “Use tick data” (Использовать тиковые данные). Если тиковая история закачана, можно начинать тестирование!
По кнопке “Tick data settings” (Настройки тиковых данных) открывается окно расширенных настроек теста. Здесь вы можете корректировать часовой пояс котировок и способ перевода на летнее время (1), новые файлы истории будут сгенерированы из уже имеющихся тиковых данных. Чуть ниже находятся галочки, отвечающие за включение плавающего спреда (“Use variable spread” – Использовать плавающий спред) и включение случайного проскальзывания (“Enable slippage” – Включить проскальзывание). Кнопка “Defaults” (Значения по-умолчанию) позволяет перенять параметры текущего аккаунта (2).
Здесь вы можете указать параметры максимального и минимального плавающего спреда.
Динамическое проскальзывание можно включить/отключить для отдельных типов ордеров, таких как лимит/стоп ордера, тейк профиты и стоп лоссы. Также, можно указать как фиксированное проскальзывание, так и динамическое, с указанием вероятностного перевеса.
На вкладке “Advanced” можно переопределить базовые настройки счета, вроде кредитного плеча, размера и шага лота, а также размера комиссии, взимаемой со сделок.
На вкладке “Expert” находятся настройки непосредственно касающиеся торговли и открытия сделок. Чтобы переопределить какой-либо из параметров — просто установите галочку и введите нужное значение в соседнее поле.
Настройки способа учета маржи. В большинстве случаев здесь ничего менять не требуется.
Базовые настройки программы. Первая галочка включает использование FXT-файлов для ускорения процесса оптимизации. В целом, можно оставить настройки по умолчанию.
После запуска тестер генерирует HST файлы, если параметры теста были изменены после предыдущего прохода. После генерации начинается непосредственно тестирование советника. В целом, процесс аналогичен тому, как тестер закачивает недостающую историю.
Качество моделирования 99%.
P.S. Хочу заметить, что даже 99% бэктест может выдавать не тот результат, который был в реальности, поэтому полагаться целиком и полностью на тестер стратегий не стоит. Ничто не заменит теста в реальном времени на реальном счету.
С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru
