Индикаторы для определения Волн Вульфа – есть ли в них толк ?

В техническом анализе, волны Вульфа – это естественный торговый паттерн, характерный практически для любого типа и состояния рынка. Паттерн состоит из пяти колен, которые отражают стремление спроса и предложения к достижению равновесного состояния. Паттерн может формироваться как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде – от минутных таймфреймов, до недельных. Волны Вульфа помогают определить момент разворота текущей тенденции, в каком направлении будет двигаться цена, и через какое время она достигнет назначенного места.

В сети множество инфобизнесменов пытаются продать начинающим трейдерам индикаторы, которые помогают определять Волны Вульфа на графике. Но есть ли польза от этих индикаторов? Или лучше старый добрый “ручной” метод ? Редакция TradeLikeaPro.ru попробовала разобраться.

Правила формирования бычьей модели:

• Точка 1 – первая из трех точек определения модели;
• Волна 1-2 – это базовый фундамент модели. Вся модель является ее продолжением;
• Точка 2 – первая вершина колебательного ценового движения. Обязательно находится выше точки 1;
• Точка 3 – вторая из трех точек определения модели. Является минимумом, достигаемым после волны 1-2. Обязательно находится на графике ниже точки 1;
• Волна 3-4 – вторая волна в нашем паттерне;
• Точка 4 – максимум второй волны нашего паттерна. Обязательно находится ниже второй и выше третьей точки;
• Точка 5 – третья из точек определения модели. Является минимумом, достигаемым после волны 3-4. Находится на линии проведенной из точки 1 в точку 3. Обязательно находится ниже третьей точки. Это наша точка входа. Именно по ее достижению паттерн считается приемлемым для начала торговли;
• Точки 1-3-5 – находятся на одной линии;
• Точка 6 – это наша цель. Находится на линии, проведенной из точки 1 в точку 4. По достижении точки 6, все позиции закрываются и паттерн считается отработанным;
• Волна 5-6 самая сильная и единственно торгуемая волна вульфа;
• Точки 1-4-6 находятся на одной линии.

Правила формирования медвежей модели:

• Точка 1 – первая из трех точек определения модели;
• Волна 1-2 – это базовый фундамент модели. Вся модель является ее продолжением;
• Точка 2 – первая вершина колебательного ценового движения. Обязательно находится ниже точки 1;
• Точка 3 – вторая из трех точек определения модели. Является максимумом, достигаемым после волны 1-2. Обязательно находится на графике выше точки 1;
• Волна 3-4 – вторая волна в нашем паттерне;
• Точка 4 – минимум второй волны нашего паттерна. Обязательно находится выше второй и ниже третьей точки;
• Точка 5 – третья из точек определения модели. Является максимумом, достигаемым после волны 3-4. Находится на линии проведенной из точки 1 в точку 3. Обязательно находятся выше третьей точки. Это наша точка входа. Именно по ее достижению паттерн считается приемлемым для начала торговли;
• Точки 1-3-5 – находятся на одной линии;
• Точка 6 – это наша цель. Находится на линии проведенной из точки 1 в точку 4. По достижении точки 6 все позиции закрываются и паттерн считается отработанным;
• Волна 5-6 самая сильная и единственно торгуемая волна вульфа;
• Точки 1-4-6 находятся на одной линии.

Чтобы понять, какими автоматическими инструментами сейчас пользуются трейдеры для нахождения волн Вульфа, рассмотри три самых популярных из них.

Индикатор Wolf Wave Finder

Достаточно простой в своем принципе индикатор – волны Вульфа строятся по экстремумам Зиг-Зага. Индикатор начинает построение с первой вершины (или впадины), после отработки предыдущих волновых конструкций. Дополнительно, индикатор отмечает цифрами ключевые точки паттерна и рисует две линии: пробойную и линию цели.

С одной стороны, идея взять за основу Зиг-Заг достаточно разумна, так как это сильно упрощает процесс разработки. По сути, все что нам остается – это определить, соответствуют ли ценовые экстремумы правилам формирования волн Вульфа. К сожалению, на практике такой подход показывает себя не с лучшей стороны. Дело в том, что определяемые индикатором паттерны слишком зависимы от настроек Зиг-Зага. Придется долго перебрать параметры, чтобы заставить индикатор работать так, как требуется.

Но это не единственная проблема данного индикатора. Фигуры, которые выдает Wolf Wave Finder далеки от понятия волн Вульфа. То есть, на графике мы можем увидеть что-угодно, только не волны Вульфа. Конкретно, в индикаторе не соблюдается периодичность вершин и впадин – волны могут располагаться на произвольном расстоянии друг от друга. А также, часто не соблюдается правильное расположение точек относительно друг друга.

Индикатор годится разве что для схематичного обозначения паттерна. Хотя, найти применение ему в реальной жизни будет непросто. Несмотря на то, что внутри заложена здравая идея, положенную задачу он не выполняет. Возможно, индикатор подойдет тем, кто только начинает изучать данную тему и еще не научился определять ключевые экстремумы цены самостоятельно.

Настройки

• ExtDepth – значение глубины Зиг-Зага;
• ExtDeviation – значение отклонения Зиг-Зага;
• ExtBackstep – значение Backstep Зиг-Зага;
• ExtNumbersColor – цвет цифровых меток на графике.

Индикатор PZ Wolfe Waves

При первом же запуске индикатора становится понятна его главная проблема – индикатор создает плотную завесу из разноцветных линий и волны Вульфа заполняют все видимое пространство. Если вам повезет, време от времени вы будете видеть график цены, но большую часть времени он будет от вас скрыт.

При этом, визуализация сама по себе не так плоха. Сам паттерн рисуется начиная с первой или нулевой точки жирной линией синего цвета. Линия пробоя рисуется штрихпунктирной, а линия цели – пунктирной. Перед получением сигнала, индикатор дожидается пробоя в направлении волны и рисует на графике стрелку соответствующего направления и цвета. К слову, линии вовремя обрезаются при встрече с ценой, не превращая график в беспросветную паутину лучей.

При использовании индикатора обязательно включайте параметр StrictWaves – это уменьшит количество ложных паттернов. Но, как видно на примере, график все равно по большей части заполнен нереалистичными фигурами, не имеющими ничего общего с настоящими волнами Вульфа. Кое-где точка 4 выходит за максимум точки 2, что создает цели, достигнуть которых не представляется возможным. По-хорошему, такие результаты следовало бы игнорировать. В итоге, индикатор выдает нечто похожее на волны Вульфа, но фактически ими не являющиеся.

Настройки

• SmallWave – размер малой волны;
• MediumWave – размер средней волны;
• BigWave – размер большой волны;
• StrictWaves – учет нулевой точки построении паттерна (увеличивает качество сигналов, но уменьшает их количество);
• MaxHistoryBars – количество анализируемых баров истории;
• DonchianFilter – учет каналов Дончяна при пробое;
• DonchianPeriod – период индикатора;
• AlertCaption – заголовок алерта;
• DisplayAlerts – включение оповещений о новых сигналах;
• EmailAlerts – оповещения на почту;
• SoundAlerts – звуковые оповещения;
• SoundFile – звук оповещения.

Индикатор Wolf Waves Find

Переходим к наиболее интересному индикатору из подборки. Алгоритм работы данного индикатора позволяет достаточно гибко настраивать размер волны, сохраняя при этом пропорциональность фигуры – одну из важнейших характеристик паттерна. Когда цена заходит в “сладкую зону” (желтая зона на графике) появляется ценовая метка – сигнал к открытию позиции. Цвет метки зависит от наличия или отсутствия дивергенции по  MACD в момент появления сигнала. Красный цвет (параметр WolfBeerColor) – дивергенция есть, синий – дивергенции нет (WolfBullColor).

При этом, индикатор не учитывает предыдущую тенденцию, в результате чего вместо паттерна разворота мы можем получить паттерн продолжения:

Стоит отметить несколько наиболее интересных особенностей данного индикатора в сравнении с аналогами:

• Параметр OpenWindows_5Point, выставленный в TRUE, выводит на передний план окно графика при появлении сигнала на вход. Для работы этой функции необходимо разрешение на использование DLL;
• Индикатор анализирует дивергенцию MACD, и измеряет силу сигнала в зависимости от наличия или отсутствия расхождений по осциллятору;
• Желтым цветом индикатор отображает так называемую “сладкую зону” – место входа в позицию.

Можно сказать, что данный индикатор наиболее близок к реальным кейсам использования, и его вполне можно применять как вспомогательный инструмент для анализа графиков. Индикатор поможет отыскать скрытые от глаз паттерны, даже если вы являетесь профессиональным волновиком.

Настройки

• nPeriod – максимальный размер вершины (впадины) в барах;
• FindFor – минимальный размер вершины (впадины) в барах;
• Limit – область поиска паттерна на графике;
• LabelPoint – отступ метки в пунктах;
• LabelShow – показывать метки;
• OpenWindows_5Point – включает активацию графика при обнаружении паттерна;
• OnlyDiver – разрешать алерты только при наличии дивергенции;
• MACDFastEMA – быстрая скользящая средняя MACD;
• MACDSlowEMA – медленная скользящая средняя MACD;
• MACDSignalSMA – сигнальная скользящая индикатора MACD.

Вывод

Каждый из этих индикаторов в какой-то степени решает задачу по нахождению волн Вульфа, но ни один из них не решает ее полностью. Даже если не учитывать чистый субъективизм, все равно на вид фигуры в итоге влияет большой набор факторов. На реальном рынке редко удается получить идеальную фигуру, из-за чего цели часто оказываются слишком оптимистичными. Для решения этой проблемы трейдеры рисуют дополнительные цели, проводя линии по соседним экстремумам, или вводят трейлинг-стопы. Но, несмотря на то, что никакой из этих индикаторов не предназначен для самостоятельного использования, в каждой из разработок можно найти уникальную идею, на базе которой вы сможете научиться определять волны Вульфа самостоятельно.

Скачать индикаторы Волн Вульфа

Тема на форуме

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru