Индикатор Candle Meter MA – разделяем Быков и Медведей по стойлам

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры!

Почему цены растут или падают ? Из-за дисбаланса покупок и продаж на рынке. А что, если мы сосчитаем в процентном соотношении: сколько у нас было быков, а сколько медведей на каждой отдельно взятой свече? Такой нестандартный подход реализовали разработчики индикатора Candle Meter MA, который помогает видеть силу рынка и изменения в перевесе баланса в сторону покупателей или продавцов. Сегодня мы разберем, как этот индикатор можно применять на Forex.

Характеристика индикатора

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: любое
Рекомендуемые брокеры: Alpari, InstaForex, Amarkets

Форекс можно назвать децентрализованным рынком: объемы покупки и продажи валют распределены по институциональным клиентам, сделки не проходят в единых центрах, как в случае других товарно-сырьевых или финансовых активов. Объективным минусом такого устройства торгов является отсутствие четко разделенных объемов Покупателей и Продавцов.

Стандартный набор индикаторов платформы Metatrader 4 и других аналогичных терминалов вместо цифр объемов указывает общее количество тиков (сделок), либо относит их на сторону «быков» или «медведей», субъективно руководствуясь только цветом и направлением закрытия свечи.

Это ошибочное толкование, что доказывают трейдеры, использующие в торговле теорию VSA, прогнозирующую рыночные тренды, исходя из внутридневных оборотов. Чтобы предсказать движение, им приходится совмещать итоговые цифры объемов тиков, прошедших за время формирования свечи, с ее графическим анализом – размером «тела», хвостов и т.д.

VSA – популярная теория: именно реальный спрос и предложение двигает цену. Но элемент графического анализа снижает точность прогнозов, как и относительный размер гистограммы объемов, который может в теории быть «бесконечным» на активном рынке, резко увеличиваясь при входе или выходе крупных игроков.

Candle Meter MA решает все перечисленные проблемы, разбирая свечу и разбивая тики на объемы быков и медведей в процентном соотношении. Это делает его идеальным осциллятором, гистограммой и своеобразной адаптационной скользящей средней, построенной по результатам внутридневного оборота на каждом отдельно взятом таймфрейме.

В чем фишка индикатора?

Индикатор Candle Meter MA считает количество тиков – сделок быков и медведей – внутри текущей свечи, после чего отображает их четырьмя способами одновременно:

• Процентными долями покупок и продаж, отображаемых в правом верхнем углу графика, там же находится индикатор, показывающий время до конца формирования фигуры:
• Цифрами (в процентах) на истории графика, ниже и выше возле каждого таймфрейма:

• Двумя скользящими средними (красной медвежьей и синей бычьей):

• Гистограммы, построенной по тикам только для одного вида свечи: синие столбики для бычьего закрытия, красные – при медвежьем закрытии.

Размер столбиков указывает на относительную силу объемов покупателей или продавцов, оцениваемую исходя из процентной доли их тиков.

Установка и настройка индикатора

Дистрибутив индикатора Candle Meter MA содержит один файл с расширением ex4, который следует перенести в папку Indicators, используя опцию «Каталог данных» в платформе Metatrader 4. Более подробная и универсальная инструкция по установке любого индикатора описана в статье «Как установить индикатор в Metatrader 4».

При первом запуске Candle Meter MA из окна «Навигатора» или опции меню «Пользовательские индикаторы» трейдеру откроется окно с несколькими вкладками:

Основные настройки, влияющие на непосредственную работу индикатора, находятся во вкладке «Входные параметры» (см. скрин выше):

• Fast  – определяет период быстрой скользящей средней;
• Slow – значение периода медленной скользящей средней;
• Display only Values above x – фильтр порога отображаемых объемов, по умолчанию стоит 0 (ноль). Индикатор исключит все данные с графика процентных объемов быков и медведей ниже указанного трейдером значения в этой графе;
• Max Bar – количество свечей в истории, на которых отображаются данные индикатора;
• Notification – настройка частоты обновления данных в секундах и тиках + возможность получать алерты;
• Colors – цветовые настройки индикатора.

Сигналы и способы применения индикатора Candle Meter MA

Наличие скользящих средних в составе индикатора подразумевает использование сигналов Candle Meter MA для распознавания трендов:

• Восходящий – пересечение снизу-вверх быстрой (штрихпунктирной) линией непрерывной медленной скользящей Candle Meter;
• Нисходящий – пересечение быстрой скользящей Candle Meter и уход ниже непрерывной медленной МА (синего цвета).

Стратегия, построенная на пересечении МА разных периодов, стара, как сама история трейдинга, и имеет недостатки в виде запаздывания сигнала. Разработчики индикатора советуют оценивать амплитуду расхождения кривых, предшествующую образованию их пересечения: чем она выше, тем точнее сигнал.

Косвенно подтвердить тренд помогут растущие столбики гистограммы, они же участвуют в создании контртрендовых разворотных сигналов. Чтобы их получить, трейдер должен наблюдать участки с большим количеством однотипных бычьих или медвежьих свечей.

• Падение силы медведей (уменьшение размеров красных столбиков гистограммы) на новых минимумах рынка укажет на возможный разворот тренда в сторону роста;
• Падение силы быков при установленных новых максимумах рынка – сигнал истощения растущего тренда и возможного разворота на падение курса валютной пары.

Стратегия дивергенции успешно используется на различных осцилляторах, каковыми и являются показатели гистограммы, учитывая ограниченность максимально возможной доли тиков быков или медведей 100%. Исходя из этого, трейдеру будет несложно определить уровни (например, 20 и -20) в “подвале” индикатора, которые будут работать как зоны перепроданности и перекупленности.

Сигналы могут стать дополнительным фильтром, ограничивающим сделки трейдера по другим торговым системам.

Заключение

Разработчики Candle Meter MA численно измерили количество тиков быков и медведей, благодаря чему трейдер получил мощный инструмент Price Action, основанный не на графическом анализе, а на конкретных значениях, воплощенных в четкие сигналы, пригодные для определения тренда и разворотных точек.

Несмотря на очевидность плюсов такого анализа, стратегии, построенные на пересечении MA, или торговле в зонах перекупленности/перепроданности, не избежали случаев запаздывания или образования ложных сигналов.

Чтобы полноценно использовать Candle Meter MA, трейдеру предстоит создать торговую систему с фильтрами, решающими вышеуказанные проблемы. В остальном – индикатор удобен за счет универсальности, позволяющей использовать его как в скальперских, так и в долгосрочных стратегиях торговли.

Скачать индикатор Candle Meter MA

Тема на форуме

С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com