В последнее время в сети весьма популярна стратегия ICT (Inner Circle Trader), использующая весьма необычные концепции Price Action, часть которых ранее нигде не упоминалась.
Торговая система может показаться сложной, но она очень проста и абсолютно логична. В видео ниже я постарался передать ее максимально понятно и лаконично, насколько это возможно)
Характеристики ТС
Платформа: любая
Инструменты: любые (Forex, Indexes, Crypto)
Таймфрейм: M1 – D1
Время торговли: Европейская и Американская сессии
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets
Основная идея стратегии ICT
Идея, лежащая в основе стратегии ICT (Inner Circle Trader), принадлежит Майклу Хаддлстону (Michael J. Huddleston). Оригинальные видео можно найти на его YouTube-канале. Я попытался собрать множество видео в единую понятную систему с четкими правилами.
Торговые сигналы ICT определяются путем отслеживания движения цены, а в качестве вспомогательного индикатора используется сетка Фибоначчи, доступная в Metatrader и других торговых терминалах.
Хаддлстон предлагает отслеживать тактику крупных игроков – банков и финансовых учреждений, которые опираются на большие скопления отложенных ордеров трейдеров, чтобы получить достаточный объем ликвидности для своих сделок.
Если крупные игроки попытаются, допустим, продать аномальный объем валюты по рыночной цене, то получат следующее исполнение сделок на графике:
Часть объема лотов уйдет по цене 1,3150, остальные будут проданы по курсу 1,3140, возможно, 1, 3130, 1 3120 и даже ниже. Снижение цены исполнения ордера происходит из-за отсутствия нужного крупному игроку количества валюты на текущем ценовом уровне, поэтому он «добирает» объем по ценам ниже.
Этот пример проще проиллюстрировать на помидорах. При попытке купить на местном небольшом рынке 100 кг томатов по 100 рублей такой объем придется набирать у нескольких продавцов. Представим, что каждый из них привез на рынок не более 10 кг.
Как только они увидят, что один покупатель забрал 10 кг одной сделкой, цена томатов начнет расти, и следующую партию придется покупать не по 100, а по 105 рублей, затем по 107 и т. д.
Задача крупного игрока сводится к выбору такого уровня сделки, где находится наибольшее количество отложенных ордеров на покупку/продажу, чтобы не ухудшить цену входа. Внутри дня ликвидность на покупку находится выше максимума, ликвидность на продажу – ниже минимума. В этих зонах располагается большинство стоп-лоссов и отложенных ордеров Buy Stop/Sell Stop.
Что делает крупный игрок, допустим, при желании купить (Buy) пару EURUSD?
Он сдвигает текущие котировки валюты вниз для «выноса стопов». Множество stop-ордеров обеспечат объем ликвидности, нужный для того, чтобы цена при входе в рынок не сильно изменилась.
Перед тем как цене пойти вниз, удобно вынести стопы продавцов;
Перед тем как пойти вверх, удобно вынести стопы покупателей.
Идея стратегии ICT заключается во входе после выноса стопов и после слома структуры, на возврате к уровню изнутри.
Термины и паттерны торговой системы ICT
Автор стратегии начинает анализ рынка с матрицы ликвидности. Используя сетку Фибоначчи, натянутую от минимумов до максимумов текущей торговой сессии, ценовое движение делится пополам.
Выше уровня 50% – зона премиума, ниже – зона дискаунта. Алгоритм крупного клиента – покупать дешево (с дисконтом), продавать дорого (по премиальным ценам).
Согласно матрице ликвидности, трейдер должен:
- Выше уровня 50% Фибоначчи – только продавать;
- Ниже уровня Фибоначчи – только покупать;
- Уровень 50% используется для установки тейк-профита.
50% матрицы ликвидности не обязательно рисовать с помощью индикатора – можно просто разделить текущее дневное движение от максимума к минимуму пополам в уме.
Паттерн Fair Value Gap
Свечной паттерн Fair Value Gap (FVG) определяет и подтверждает работу алгоритма крупного игрока – без этого паттерна мы входить в сделку не будем.
Искать паттерн нужно после выноса стопов, возврата цены за уровень и слома структуры – пробоя ближайшего противоположного локального минимума/максимума. Подробнее – ниже в правилах входа.
В системе ICT различают два вида FVG:
- Бычий Fair Value Gap,
- Медвежий Fair Value Gap.
На картинке ниже представлен оригинальный вид медвежьего FVG, опубликованный в материалах автора стратегии.
Медвежий FVG
High 3 свечи не доходит до Low 1 свечи.
Это расстояние и есть ГЭП.
В нем недостаточно предложений на покупку, рынок вернётся к этому месту, чтобы заполнить дисбаланс, после этого продаём.
Важную роль в паттерне играют первая, вторая и третья свеча. Зона между минимумом первой свечи (с учетом хвоста) и максимумом третьей свечи (тоже с учетом хвоста) и есть Fair Value Gap.
Выделенная зона FVG – место, где недостаточно предложений на покупку в случае медвежьего тренда. Поэтому цена перескакивает вниз свечой 3, тем самым подтверждая работу алгоритма крупного игрока, чей поток сделок вызывает дисбаланс ордеров на покупку и продажу.
В случае медвежьего FVG большое количество продаж сметает все предложения на покупку.
Можно заранее поставить отложенный ордер Sell Limit в зоне FVG чуть выше максимума третьей свечи паттерна или дождаться возврата цены и войти в продажи ордером Sell «по рынку». Стоп-лосс устанавливается чуть выше максимума свечи 1 или 2.
Если вынос стопов произошел без образования паттерна Fair Value Gap, входить в продажи не стоит.
Бычий Fair Value Gap зеркален медвежьему паттерну. Искать фигуру нужно после обновления внутридневных минимумов.
Бычий FVG
Low 3 свечи не доходит до High 1 свечи.
Это расстояние и есть ГЭП.
В нем недостаточно предложений на продажу, рынок вернётся к этому месту, чтобы заполнить дисбаланс, после этого покупаем.
Buy Limit нужно ставить ниже минимума третьей свечи, а stop loss – немного ниже минимума первой или второй свечи.
Понятие дисбаланса
Автор стратегии ICT вводит определение дисбаланса – «Imbalance». Это зона неравного распределения ордеров, когда на рынке преобладают покупатели или продавцы. Момент их сделок отражается на графике в виде большой бычьей или медвежьей свечи. Процесс ее формирования прямолинеен, рынок стремительно падает или растет без проторговки цен внутри такой свечи: это мы можем понять по тому, что тени окружающих Imbalance свечей не пересекаются.
Зоны дисбаланса – неэффективного ценового движения – могут быть использованы для торговли вне зависимости от того, входят они в состав паттерна FVG или нет. Рынок в стремлении к равновесию «закрывает» ранее образованные гэпы Imbalance.
Временные промежутки для торговли по стратегии ICT
Алгоритмы крупных финансовых учреждений торгуют на Форекс и других рынках ограниченное время. Поэтому время для торговли стратегией у нас следующее:
- Лондонская сессия с 2-00 до 5-00 часов по времени Нью-Йорка;
- Вечерняя сессия с 7-00 до 10-00 часов по времени Нью-Йорка;
- Азиатская сессия с 20-00 по 00-00 по времени Нью-Йорка.
Специфика работы фондовых бирж предполагает торговлю индексом S&P500 с 8-30 до 11-00 по времени Нью-Йорка.
Также нужно учитывать особенности перехода на зимнее и летнее время в США и ряде стран Европы. Сервис «Торговые сессии» на нашем сайте tlap.com позволит узнать точное начало торговых сессий и соответствие времени в конкретном часовом поясе.
Трейдерам из Европы удобней искать описанные выше сетапы стратегии за час до открытия биржи Лондона и первые три часа торговой сессии. Затем перерыв и начало торгов за час до открытия фондовой биржи Нью-Йорка. Торговый промежуток для поиска сетапов тот же – три часа.
Торговля в Азиатскую сессию – на любителя. Этот период на Форекс больше подходит для торговли на региональных валютах и не очень удобен европейским трейдерам.
Правила входа
1) Если возможно, пытаемся определить направление дня по W1, D1.
Автор стратегии предлагает определять трендовое направление дня по недельным или дневным свечам. Безусловно, торговля по тренду имеет свои преимущества, но внутри дня настроения способны измениться в любую сторону, поэтому можно работать в любом направлении. Но если вы можете определить, каким будет день – это, безусловно, плюс.
2) Отмечаем High и Low на М15/H1.
Второй шаг торговой тактики – определение максимумов и минимумов внутри дня с помощью свечей H1 или M15.
3) Ждем выноса стопов.
В рассматриваемом примере отражен случай выноса стоп-лоссов и сбора ликвидности крупным игроком, чтобы открыть шорт на паре EURUSD.
Обновление минимумов произошло в ночную сессию, максимумы обновлены на европейском отрезке сессии и попадают во временные рамки стратегии.
4) Ждём возврат цены за уровень и пробой хай/лоу предыдущего тренда.
Для этого шага нужно дождаться слома структуры. В рассматриваемом примере это будет пробой локальных минимумов текущего внутридневного бычьего тренда, который и завершит формирование паттерна FVG.
5) Ищем FVG на М15/М5/М1.
Поиск медвежьего паттерна Fair Value Gap проходит путем перебора таймфреймов от M15 до М1.
На графике четко определяется разворот и три падающих свечи M15, где между минимумами и максимумами первой и второй фигуры возник дисбаланс FVG.
Теперь можно поставить отложенный Sell limit выше третьей свечи в зону дисбаланса (Imbalance), ожидая возврата котировок.
Пример показывает, насколько важно прибавлять к устанавливаемому stop loss хотя бы 5 пунктов. Хвост возвратной растущей свечи оказался выше локального максимума на 3 пункта.
Сработавший Sell limit требует тейк-профита. Уровень фиксации прибыли определяем с помощью матрицы ликвидности, растянув сетку Фибоначчи. Сделка закрывается в плюс после падения EURUSD к линии 50%.
Как видно из рисунка, в ходе отработки FVG пара EURUSD обновила максимум дня. Теперь нужно ждать пробоя «свежего» максимума в американскую сессию для поиска медвежьего паттерна. Минимум дня не был обновлен, поэтому для бычьего FVG нужен пробой уровня начала дня.
Более подробно правила входа и выхода разобраны в видео в начале статьи, начиная с 18:50.
Мани-менеджмент стратегии
В стратегии Inner Circle Trader применяются классические параметры мани-менеджмента. Не стоит допускать риска потерь более 3% депозита на сделку. Рассчитать требуемый размер лота можно в специальном сервисе сайта tlap.com.
Введите в калькуляторе лота размер депозита, риск 3%, выберите валюту и уровень стоп-лосса. Сервис самостоятельно рассчитает размер торгового лота.
Примеры
Примеры работы по стратегии разобраны в видео в начале обзора, начиная с 25:30.
Заключение
Описанная стратегия не требует создания сложных торговых систем и может работать на любых таймфреймах. Эти факторы делают ее открытой для большинства трейдеров с любым опытом и стилем работы.
Зоны дисбаланса могут эффективно использоваться на Форекс, где обычно нет ценовых разрывов – гэпов, в отличие от фондового рынка. Этот элемент стратегии, как и паттерн FVG, без проблем встраивается в другие торговые системы в качестве дополнительного фильтра торговых сделок.
С уважением, Власов Павел
Tlap.com
