Ichimoku Kinko Hyo: индикатор и торговая стратегия

Многие игроки на рынке Форекс пытались и пытаются найти беспроигрышную систему торговли. Но для тех, кто знаком с теорией игр, очевидно, что абсолютно беспроигрышных вариантов работы на финансовых рынках не существует. Можно только с одной стороны пытаться уменьшить риски, а с другой увеличить величину выигрыша или процент прибыльных сделок. Из постулатов той же теории игр следует, что задачи эти находятся в обратной пропорции друг с другом. Если вы не входите в рынок, то цена вашей торговли равна нулю, но и риск является нулевым. Если вы входите в рынок очень часто, то ваш выигрыш может оказаться очень большим, но и вероятность проигрыша также возрастает.

Где же та золотая середина, которая может позволить вам достичь гармонии между разумным риском и достаточной величиной выигрыша? На этот счет предложено немало решений. И одно из них – торговля с использованием индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo).

Многие из вас, наверняка, знают о существовании Ишимоку, но пользуются им в своих торговых системах единицы. Между тем он включен во множество различных программ для анализа финансовых рынков и MetaTrader 4 / Metatrader 5 тут не исключение. Но несмотря на это, и на русском, и на английском языках информации по его применению довольно немного. Поэтому сегодня мы познакомимся с этим замечательным индикатором ближе.

Ichimoku был разработан японским аналитиком Хосодой, более известным под псевдонимом Санждин Ишимоку, для анализа фондовых рынков в 30-х годах прошлого века. Позже он начал использоваться и на рынке Форекс. Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего он работает на недельных и дневных графиках.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD, EURCAD, GBPCAD, EURNZD, GBPNZD, USDCHF, GBPCHF
Таймфрейм: H1 – W1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Exness

История создания

Термин “Ишимоку” может быть переведен с японского как “мгновенное представление” или “один взгляд”, “Кинко” является эквивалентом “равновесия” или “баланса”, а “Хайо” означает “график”. Поэтому полное название индикатора “Ишимоку Кинко Хайо” фактически означает “один взгляд на облако графика”. Или более соответствующее название – “мгновенное представление баланса графика”. Гоичи Хосода разработал индикатор Ишимоку в начале эры Сева (1926-1989гг.). Однако, Хосода, являющийся японским газетным автором, опубликовал свои результаты только в 1969 году, и с этого момента индикатор Ишимоку стал постоянным инструментом японских трейдеров.

Япония – древняя цивилизация со своим укладом и подходом к жизни, размеренным и неторопливым течением времени. Традиции и обычаи самураев формировались веками. Именно ей мы обязаны появлением одной из первых теорий торговли на рынке, а именно свечному анализу. Еще в середине 18 века происходивший из древнего cамурайского рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.

Естественно, что свои исследования он проводил для торговли на достаточно “медленном” (по современным понятиям) рынке. Однако, дожив и до настоящего времени, эта теория достаточно успешно применяется современными трейдерами — вспомните хотя бы тот же Price Action.

Японский аналитик Хосода решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему торговли, дающую ответ на вопросы: когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты. Оказалось, что основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать работать по тренду.

Описание и настройки Ишимоку

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка. Можно еще сказать – консенсус масс по поводу стоимости за определенный период.

При определении размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор:

• Tenkan-sen (Конверсионная линия) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени (обычно период 9), определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;
• Kijun-sen (Основная линия) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени (считается по 26 периодам);
• Senkou Span A (Лидирующий размах 1) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала (26 периодов);
• Senkou Span B (Лидирующий размах 2) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала (52 периода);
• Chinkou Span (Запаздывающий размах) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

Классические настройки Ишимоку (9-26-52), в принципе, при торговле на Н1 охватывают примерно половину недельного цикла и, судя по всему, их вполне можно применять. Но все же при резких ценовых движениях внутри дня Ишимоку прилично теряет в точности прогнозов.

Поэтому нередко для работы внутри дня используют другие настройки:

• Настройки (12-24-120) считаются хорошими при трендовом характере рынков. При нахождении цены в длительных каналах Ишимоку с этими настройками будут давать много ложных сигналов, но при работе в тренде прибыль будет максимальной;
• Еще один вариант настроек (120-240-480) позволяет получать только значительные сигналы на часовых графиках и успешно фильтровать периоды флета. Сигналов станет прилично меньше, но они будут более точными.

Расчет

Теперь, когда мы ознакомились с общим видом индикатора, можно перейти к формулам вычисления на примере стандартных настроек:

• Разворотная линия Tenkan-sen = (Самый высокий максимум + Самый низкий минимум) / 2 за последние 9 периодов;
• Основная линия Kijun-sen = (Самый высокий максимум + Самый низкий минимум) / 2 за последние 26 периодов;
• Лидирующий размах 1 Senkou Span A = (Стандартная линия + Разворотная линия) / 2, построенный на 26 периодов вперед от текущего момента;
• Лидирующий размах 2 Senkou Span B = (Самый высокий максимум + Самый низкий минимум) / 2 за прошлые 52 периода, построенный на 26 периодов вперед от текущего момента;
• Запаздывающий размах Chinkou Span = цена закрытия текущей свечи, сдвинутая на 26 периодов назад.

Правила торговли

Давайте подробнее разберем назначение каждой линии. Серии линий очень похожи на скользящие средние и основываются на максимальных и минимальных ценах. Расстояние между линиями Senkou Span A и B штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком». Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым. Края облака образуют уровни поддержки и сопротивления.

• Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки;
• Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй;
• Если цена пробивает нижнюю линию облака вниз, это является сигналом к продаже, если верхнюю линию вверх — сигналом к покупкам.

Пересечение графиком линии Senkou Span B является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности – если цены вышли из облака). Это первый элемент системы – пробойный.

Kijun-sen используется как показатель движения рынка. Если цена выше этой линии, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменение тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является подача сигналов. В широком смысле – пересечение Tenkan-sen выше Kijun-sen является бычьим признаком, а пересечение Tenkan-sen ниже Kijun-sen является медвежьим признаком.

Tenkan-sen используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет – существует тренд вверх. Если падает — тренд вниз. Когда она идет горизонтально – рынок вошел в канал.

Сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Сверху вниз — сигнал к продаже. При этом для этого типа сигнала даже есть свое название – “золотой крест” для покупок и для продаж – “мертвый крест”. Но вообще – это самый слабый сигнал, подаваемый индикатором. Особенно аккуратно надо относится к нему, если цены находятся в облаке и подобных сделок стоит избегать совсем, если у вас мало опыта. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся ниже нижней границы облака и вниз – если выше верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль. Это – второй элемент системы, трендовый долгосрочный.

К положениям цены по отношению к облаку и пересечению Tenkan-sen и Kijun-sen добавляется относительное положение сегодняшней цены против цены 26 периодов назад, что определяет силу сигналов – Chinkou Span. Эта линия (запаздывающий размах) является сегодняшней ценой, перемещенной назад на 26 периодов. Если Chinkou Span находится ниже цен 26 периодов назад и возникает сигнал продажи, то это является более сильным сигналом, чем это было бы при положении цены выше закрытия 26 периодов назад. Противоположное утверждение будет верным для сигнала покупки. То есть по сути  Chinkou Span является трендовым фильтром. Также линия генерирует сигналы на вход – если она пересекает график снизу вверх – встаем в покупку, если сверху вниз – в продажу. Этот сигнал считается вторым по силе сигналом от индикатора Ишимоку. Это еще один, третий элемент системы – трендовый среднесрочный.

Если все линии индикатора выстраиваются в иерархической последовательности, то сигналы на отбой объединяются понятием «сигнал трех линий». Такой сигнал позволяет использовать тренд, когда его начало пропущено. Автор рекомендует не просто открывать позицию при откате цены от линий Ишимоку или при пересечении линий Tenkan с Kijun, а только при наличии разворотного свечного паттерна.

Использование Ишимоку на рынке Форекс различными трейдерами показало, что при несомненных достоинствах индикатора, он, обладает одним недостатком для торговли интрадей: выставление стоп-лосса за облаком цен зачастую смещает цену торговли не в нашу сторону. В то же время и выход при изменении тенденции не позволяет зафиксировать достаточную прибыль. Поэтому стоит работать с ним только на графиках D1 и W1.

Стоп-лосс обычно выставляется за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы работаем на пробой облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз – то за верхней. При этом рекомендуют выдерживать некоторый запас примерно в 5-10 пунктов для исключения возможности ложного срабатывания на волатильном движении. Вслед за изменением границ облака рекомендуется двигать и стоп-лосс вашего ордера. Выход из сделки, как правило, осуществляется при получении любого обратного сигнала – разворот Tenkan-sen, обратное пересечение графика линией Chinkou Span, обратное пересечение графиком какой-либо линии облака цен и так далее.

Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат.

Основные правила торговли по индикатору Ишимоку приносят примерно 60-70% прибыльных сделок при соотношении риска к прибыли примерно 1:3. Поэтому многие трейдеры при торговле по Ишимоку подстраховывают свои решения еще и анализом по индикатору ADX.

Также Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории. Поэтому автор не рекомендует открывать позицию, если имеются свечные паттерны, противоречащие основному сигналу. Также очень хорошо, если сигнал дополнительно подтверждается свечным паттерном. Более того, при торговле отскоков от линий Ишимоку наличие свечного паттерна – обязательное условие. Учет в анализе ситуации свечных паттернов позволит поднять количество прибыльных сделок к 70%. Частота сделок на дневных графиках будет составлять приблизительно одну позицию в две недели по инструменту.

Процент прибыльных сделок можно увеличить еще больше, если дополнительно анализировать так называемые графики Каги и если показания всех инструментов совпадают. По словам некоторых опытных фанатов Ichimoku Kinko Hyo, можно достичь прибыльности в 80-85% сделок при соотношении прибыли к убытку до 3 к 1, делая при этом в среднем 200-300 пунктов прибыли в месяц по одной валютной паре.

Заключение

Индикатор Ишимоку — один из самых сложных классических индикаторов. При этом он и один из самых эффективных инструментов, представляющих из себя целую готовую многоэлементную торговую систему. В одном индикаторе есть и пробойные, и трендовые, и контр-трендовые сигналы, четко определенные выходы, места установки стоп-лосса и даже трейлинг стоп.

Даже несмотря на то, что индикатор показывает очень хорошие торговые показатели, он не слишком популярен среди трейдеров. Скорее всего это связано со сложностью анализа его сигналов и периодом работы не ниже дневных графиков, который не пользуется популярностью у большинства валютных спекулянтов.

Тем не менее, любителям более размеренной торговли и приверженцам свечного анализа я однозначно порекомендовал бы Ишимоку для ознакомления. Также в теме на форуме (ссылка ниже) вы найдете огромное количество модификаций и различных версий Ichimoku Kinko Hyo.

Тема на форуме

Тесты индикатора Ишимоку

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
Tlap.com