Гармонические паттерны – это периодически возникающие геометрические фигуры, выявленные в ходе графического анализа котировок инструмента, построенные на трендовых линиях ценовых движений по размерам, взятым из соотношений Фибоначчи.
Главное достоинство этих моделей – предсказание будущего направления и глубины тренда, масштабируемость сигнала на все временные отрезки (таймфреймы). В сегодняшнем материале мы рассмотрим индикатор-помощник, который выполнит за вас всю рутину по поиску и идентификации Гармонических паттернов на графике.
Характеристики индикаторов
Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: от М1 и выше
Время торговли: любое
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, InstaForex
Что за Гармонические паттерны ?
Как известно, колебания котировок на графике (коррекции и тренды) часто укладываются в закономерность коэффициентов Фибоначчи. В рамках любого направленного движения трейдер может заранее спрогнозировать глубину отката и уровень разворота, как по цене, так и по времени. Достаточно выбрать точку отсчета (обычно начало роста или падения) и растянуть на графике линии, каналы, веер, дуги, расширения или временные зоны из стандартного набора инструментов Metatrader из подраздела «Фибоначчи»
Вне зависимости от формации, при построении везде будет соблюдена пропорция коэффициентов стандартного ряда: 0; 23,6; 38.2; 50, 61.80; 78.6; 100 и т.д. На рисунке отчетливо видно, как линии, лучи и вертикальные уровни взаимодействуют друг с другом, предсказывая и усиливая сигналы будущих разворотных (пивотных) точек:
Это свойство впервые подметил Эллиотт и применил в создании волновой теории — пропорции помогали определять вершину и основание волн.
Песавенто показал, как с помощью пропорций Фибоначчи находить и строить более сложные геометрические конструкции. За частое повторение на графике и одинаковую пропорциональность отрезков этих фигур он назвал их гармоническими паттернами, а открыты они были в 1935 году Гарольдом Гартли.
Трейдеры впоследствии заменили слово «гармонические» на имя автора, а «паттерн» на конкретное название фигуры. Первая из них, собранная из отрезков, проведенных по точкам на уровнях Фибоначчи, напоминала бабочку.
Остальные модификации получили отдаленно похожие на их изображение названия — от рыб до летучих мышей.
Гармонические паттерны высоко ценились за точность и долгосрочность сигналов разворота/продолжения тренда и представляют собой полноценную торговую систему. Ее минусом была сложность обнаружения и построения формации. На это были способны «трейдеры-следопыты», лишенные эмоций и с заглушенным ассоциативным мышлением.
Индикаторы Harmonic Panel решают эту проблему, используя код, позволяющий алгоритмизировать поиск гармонических паттернов на всех таймфреймах и инструментах, доступных в MT4.
Код решает три задачи:
- Обнаружение редких гармонических паттернов;
- Поиск по всему списку моделей Гартли, Песавенто и Карни;
- Выявление паттернов стадии формирования.
Установка и состав индикаторов Harmonic Panel
Архив с индикаторами содержит три файла в двух папках, названия которых будут подсказкой о пути их размещения. Процесс установки индикаторов в Metatrader универсален и подробно описан в соответствующей статье – «Как установить индикатор в Metatrader 4».
Найдите одноименные папки через опцию «Каталог данных» и не забудьте перезапустить программу после копирования файлов. Запустив Metatrader, откройте окно настроек входных параметров индикаторов, которые можно обнаружить:
- Через окно Навигатора;
- Используя Меню «Вставка», опция «Индикаторы» в списке «Пользовательские».
Обратите внимание, что третий индикатор Rare Harmonic Panel отстоит в стороне от Harmonic Panel и Harmonic Panel Forecast.
Индикаторы не привязаны к графику и таймфрейму, поэтому их можно перетаскивать из панели Навигатора или прикреплять через опцию «Индикаторы» в любое открытое окно инструмента MetaTrader 4. Результатом работы и корректного запуска станет появление таблицы со списком сканируемых валютных пар и найденных фигур.
Несмотря на схожесть таблиц и обнаруженных моделей, в трех индикаторах Harmonic Panel они различаются:
- Harmonic Panel Rare и Harmonic Panel – набором моделей;
- Harmonic Panel Forecast – наличием функции «incompleted», обозначающей стадию формирования паттерна.
На рисунке ниже приведены две таблицы с одинаковыми настройками поиска гармонических паттернов на промежутке от M1 до MN. Различие в количестве вариантов наблюдается визуально, также отчетливо видно, что слева в индикаторе Rare колонка Pattern содержит непохожие с аналогичной колонкой справа названия. Harmonic Panel Rare определяет только редкие виды паттернов.
Как видно из рисунка выше, каждая модель появляется в таблице только после окончания формирования, по прошествии некоторого числа баров, указанных в колонке «Age». Если сравнить две таблицы Harmonic Panel и Harmonic Panel Forecast, то в последней есть строки «incompleted». Нажав на окно с наименованием таймфрейма и инструмента, трейдер может наблюдать стадию завершения формирования фигуры, что может помочь ему сделать предварительные выводы о будущем развороте или продолжении тренда.
Настройки индикаторов Harmonic Panel
Настройки трех индикаторов затрагивают диапазон, ценовую точность, таймфрейм, выбор типов определяемых моделей, функциональные особенности работы: выбор пар, таймфреймов, цветовая гамма и т.д. Основное окно находится во вкладке «Входные параметры», разделенной на блоки:
Dasboard Setting – определяет порядок показа строк в отображаемой таблице и параметры сканирования на предмет нахождения моделей:
- Symbols – набор конкретных инструментов, по умолчанию это валютные пары, но трейдер может вписать любые другие активы (акции, фьючерсы).
Важно! Перепишите названия валютных пар, если брокер публикует их не в общепринятом формате, например, с приставками mUSD или другие обозначения.
- Is M1…MN Timeframe Enabled – набор таймфреймов, которые включены (режим true) для поиска гармонических паттернов;
- Sort By – выбор колонки, по которой будут отсортированы дынные. По числу столбцов доступно 6 видов фильтров с идентичным названием режима сортировки;
- Sort Type – определяет порядок сортировки по выбранному выше фильтру: возрастание (Ascendent) или убывание (Descendent).
Indicator Setting – непосредственные настройки индикатора для поиска моделей на графике:
- SwingSearchDepth – период индикатора, количество таймфреймов, в границах которых идет поиск моделей;
- PriceProximityPercent – процент допустимой погрешности вычислений;
- Display: Points, Ratios, Lines – опция в режиме «true» отображает сопутствующие построению модели основные точки, отрезки и коэффициенты Фибоначчи (см. правила построения в статье «Гармонические паттерны»);
- Display: Bat, Gartley, Crab, Butterfly, Cypher, Shark – название моделей, которые в режиме «true» будут отображаться на графике, а при включенной опции «false» скрыты;
- MaxHistoryBar – отрезок истории по числу баров, на котором модели будут сохранены.
Display Setting – настройки цветовой гаммы моделей, толщины линий отрезков, надписей, а также размеров шрифтов:
- BullPatternsCollor – цвет модели, сигнализирующей о будущем росте цены;
- Bear PatternsCollor – цвет модели, прогнозирующей падение котировок;
- LineStyle – стиль отрезков, из которых построена модель;
- DottedLineColor – цвет вспомогательных линий гармоничного паттерна;
- LabelFontSize – размер шрифта текстовых меток;
- LabelColor – цвет текстовых меток.
Alert Setting – система уведомлений: звуковых во время работы в терминале, отправка e-mail и push сообщений.
Настройки других двух индикаторов отличаются от вышеприведенных:
- Harmonic Panel Forecast — наличием двух функций: BullIncompletedPanelColor и BullIncompletedPanelColor, определяющих цветовую гамму формирующихся гармонических паттернов;
- Rare Harmonic Panel — наличием строк Display с перечислением редко возникающих на графике моделей: Alternative Bat, Three Drives, AB=CD, 5-0, Alternative AB=CD, Deep Crab.
Описание принципов действия индикаторов Harmonic Panel
Чтобы использовать индикаторы Harmonic Panel, трейдеру необязательно вникать в таинства геометрии построения гармонических паттернов. Достаточно простого понимания, что это сигнал на покупку, если имеет место бычья модель и на продажу, если это медвежья формация.
По окончании формирования последней точки фигуры цены могут совершить движение вверх или вниз, как минимум на 50% и максимум на 100% (и выше) ее границ. На примере ниже трейдер наблюдает Bullish Butterfly – бычью бабочку, что теоретически гарантирует восходящее движение из точки окончания формирования (1) фигуры, до ключевых X или В и вполне возможно, что и выше максимальной «вершины крыла».
Существование «границ хода» тренда определяет важный параметр «Age», определяющий время, прошедшее с момента формирования паттерна. Например, фигура Cypher («шифр»), которую трейдеры часто называют «Снайпером» за частую отработку сигнала, уже образовалась. Трейдер может попробовать занять позицию в лонг, учитывая расцветку фигуры, указание ожидаемого направления движения котировок в таблице (плюс на графике будет подпись Bullish).
Если модель отработала достаточно давно и цена взяла ключевые уровни тейк-профитов (вышла за границы) паттерна, то ее считают отработанной и не рассматривают для входа. Старайтесь ориентироваться на максимальную длительность «Age», равную периоду или глубине показателя, указанного в SwingSearchDepth.
Выбор и отображение конкретных гармонических паттернов на графике происходит передвижением ползунка, расположенного на правой стороне таблицы. Так же можно нажать на окно с названием инструмента и ТФ. Отображение модели и смена инструмента и временного формата графика произойдет автоматически.
Чтобы торговать с первых свечей после образования паттерна — трейдеры могут пользоваться индикатором Harmonic Panel Forecast. Выбрав и отобразив из таблицы строку с моделью incompleted, трейдер должен осознавать риск возможной «перерисовки».
Гарольд Гартли и последователи не выделяли конкретно «любимые или нелюбимые» паттерны, в книгах по трейдингу также нет исследований и доказательств превалирования эффективности сигнала той или иной формации. Однако некоторые трейдеры считают, что необычные и редко встречаемые их виды дают некое преимущество в торговле. Поэтому был создан отдельный индикатор Rare, где собраны только редко встречающиеся гармонические паттерны (чем и объясняется малый выбор их вариантов в таблице, несмотря на обилие инструментов и таймфреймов для поиска).
Виды гармонических паттернов, описываемые индикаторами Harmonic Panel
Наблюдательный Гарольд Гартли открыл свойство рынка вести себя предсказуемым образом (расти или падать), после возникновения определенной формации из трех волн. Он обозначил отрезками AB, ВC и CD, которым может предшествовать некая волна XA и определил фигуру, названную бабочкой. Пропорциональная укладка волн, в границы «крыльев», являлась основным требованием предсказуемости последующего тренда.
Именно поэтому паттерн Gartley является самой пропорциональной и наиболее узнаваемой фигурой, у которой AB=CD и определенные точки В и D привязаны к уровням Фибоначчи 61,8 и 78,6.
Это правило привязки отрезков и точек придумал Песавенто, более широко истолковавший варианты расположения «крыльев бабочки». Поэтому модель Butterfly более вариативно определяет размах крыльев и длину отрезков, допуская использование целого ряда различных коэффициентов Фибоначчи, не привязываясь к конкретному значению.
Паттерн «Летучая мышь» (Bat) открыт в 2001 году, он похож на «бабочку», но расстояние XD кратно или близко к коэффициенту 0.886, открытому Д. Кейном, при извлечении корня 4-1 степени из уровня Фибоначчи 0.681.
Модель Cypher («кефир», «шифр», «Снайпер») является относительно легко узнаваемой фигурой из-за особенности волны ВС. У других гармонических паттернов она редко заходит за отрезок XA, тогда как у «шифра» это является отличительной особенностью:
Еще одним таким примером выхода отрезка BC за пределы XA является гармонический паттерн «акула» (Shark), момент образования которого выдает «плавник» треугольника XAB. Формация была открыта в 2011 году.
Паттерн «Краб» получил свое название из-за особенности малого размера отрезка AB относительно пропорций CD и XA, которая делает «закрашенные» треугольники больше похожими на «клешни», а не на крылья бабочки.
Фигура AB=CD раскрывает принцип поиска этого паттерна в своем названии. По сути это геометрический параллелограмм, сторонники теории волн Эллиотта видят в нем классические коррекционные три волны.
Паттерн 5-0 считается наиболее точно отрабатываемым, где соблюдается, как и в выше рассмотренном случае, параллельность и равенство сторон и значительная протяженность волны ВС (это чем-то напоминает правило третьей волны Эллиотта).
Три движения (Three Drivers), это редкая модель паттерна, где расстояние между 1-2-3 и длина АВ и CD стремятся к тождественности. При этом цифровые точки расположены практически на одной линии.
В 2002 году Скотт Карни, разочаровавшись в торговле по паттерну «Летучая мышь», предложил свой вариант, который вошел в историю теханализа как «Alternate Bat». Шаблон отличался от остальных коэффициентом 1.13 и использованием соотношения 1.618 AB=CD
Соотношение AB=CD – краеугольный камень теории о гармонических паттернах, но примененное выше соотношение 1.618 AB=CD привело к созданию модели «Alternate AB=CD», у которой волна CD заканчивается на коэффициентах 1.27 и 1.68:
Скот Карни был основным искателем альтернативных моделей. Вычисляя новые пропорции гармонических паттернов, он обнаружил модель Deep Crab с более глубокой коррекции точки B по отношению к волне XA. Он установил ее на уровне 88.6% отката, что делало трудной задачу определения этой формации, которая отличается от других «короткой» волной AB.
Более подробно об истории создания, способах и методиках построения, а также методов использования гармонических паттернов можно прочитать в специальном тематическом обзоре.
Заключение
Графический анализ — это сложная часть теории трейдинга из-за доли субъективизма в правилах построения моделей. Гармонические паттерны — не исключение, даже несмотря на привязку к Фибоначчи, — тема закрыта для многих трейдеров именно по причине сложности определения, где начинается точка формирования модели.
Индикаторы будут интересны широкому кругу участников торгов на Форекс как учебное пособие по построению графических моделей, новый инструмент для трейдинга или дополнительный фильтр в стратегии.
Если вы решитесь применить формации, открытые Гартли, или исследовать их результативность, всегда помните, что они подчиняются общим аксиомам, открытым со времен Чарльза Доу: модели работают по тренду, часто совпадают на разных таймфреймах и коррелируют в парах с долларом США.
Скачать индикаторы Harmonic Panel
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
