Перейти к содержанию

Торговля ложных срабатываний паттернов (часть 1: «голова и плечи»)


88

Рекомендуемые сообщения

Торговля ложных срабатываний паттернов (часть 1: «голов… Опубликовано (изменено)

Торговля ложных срабатываний паттернов

Часть 1: «голова и плечи»

 

          В данном вебинаре Том расскажет о том, как торговать ложные срабатывания паттернов – проще говоря, как можно извлечь выгоду из ситуаций, когда паттерн не отрабатывает. Первая часть посвящена «голове и плечам». Интересного чтения! 

 

          Ссылка на вторую часть

          Том Данте: видео, семинары, интервью

 

***

 

          Окей, наша сегодняшняя тема – концепт ложного срабатывания паттерна! Посмотрим, как это выглядит на примере двух популярных инструментов технического анализа: паттерна «голова и плечи» и трендовых линий, и изучим, как это можно торговать. Если вы посещали мои прошлые вебинары, то, должно быть, хорошо представляете, как торговать эти паттерны, когда они работают! Но вот когда срабатывание оказывается ложным и трейдеры попадают в ловушку… В этом случае я тоже стараюсь извлечь прибыль! А не просто сижу и смотрю, думая «ну, раз паттерн не отработал, то нет смысла его торговать». Для начала проясним, в какой момент происходит ложное срабатывание. Начнем с «головы и плеч»... К графикам перейдем через минуту!

 

spacer.png

 

          У паттерна «голова и плечи» есть много вариаций, но в целом он выглядит так. Это – разворотный паттерн… В данном случае – медвежий. Рынок делает максимум, потом минимум, потом новый более высокий максимум… То есть цена идет вверх, по-бычьи! Наблюдается тренд… Вообще, наличие тренда – предварительное условие «головы и плеч». Раз это разворотный паттерн, значит, нам нужно, чтобы у нас было, чему разворачиваться! После нового максимума рынок откатывает вниз, формируя минимум. Иногда он оказывается на том же уровне, что и предыдущий, иногда чуть выше или чуть ниже… По ним мы проводим трендовую линию.

 

spacer.png

 

          В данном случае она получилась восходящей, но, как я и сказал, она может быть и нисходящей, и горизонтальной. Потом рынок предпринимает попытку сформировать новый максимум… В этот момент мы и получаем «голову и плечи»! Рынок разворачивается, новый максимум оказывается ниже предыдущего. Ситуация выглядит так, как будто тренд действительно сменился. Мы получили максимум, минимум, более высокий максимум, более высокий минимум, а потом – более низкий максимум… По крайней мере, он выглядит таковым, когда цена начинает идти вниз! Мы не знаем, действительно ли тренд развернулся, пока цена не пробьет уровень последнего минимума. В классическом техническом анализе принято считать, что срабатывание «головы и плеч» происходит тогда, когда цена пробивает трендовую линию. В этом случае предписывается входить, поставив тейк-профит на расстояние, которое равняется отрезку от «головы» до трендовой линии.

 

spacer.png

 

          Я же торгую этот паттерн так… Если я замечаю, что на графике сформировались чистые «голова и плечи», то жду, пока цена не пробьет трендовую линию и не произведет ретест с нижней стороны. Вот тогда я вхожу! Ожидая продолжения нисходящего движения.

 

          В чем преимущество этого подхода? В том, что мы уже точно знаем, что паттерн сработал, цена пробила трендовую линию, уровень последнего минимума и закрепилась ниже. У руля продавцы! Я присоединяюсь к ним на откате, удостоверившись, что рынок действительно слаб.

 

          Иногда происходит ложное срабатывание. После формирования правого «плеча» цена падает, пробивает линию «шеи»… Но движение вниз не продолжается! Рынок выстреливает вверх. В этом случае можно подумать: «Так, мы не получили чистого пробоя со скругленным ретестом, значит, нам здесь делать нечего, возможность для сделки отсутствует». И это разумно, ведь рынок не повел себя так, как мы ожидали. Но можно попробовать извлечь выгоду и из этой ситуации! Если паттерн «голова и плечи» чистый, мы можем быть уверены, что его увидело большинство участников рынка… И некоторые из них продали буквально на пробое линии «шеи»! А некоторые – на пробое зоны последнего минимума. Одни сразу, другие – после закрытия свечи того таймфрейма, который они торгуют… Так или иначе, точка срабатывания паттерна играет для нас решающую роль, потому что там в рынок начинают поступать ордера на продажу.

 

          Расскажу о том, как я вообще задумался о возможности торговать ложные срабатывания. Я торгую в плюс уже достаточно давно! С середины 2007 года. В том числе и по паттернам… Но я даже не думал о том, что можно торговать их ложные срабатывания! Пока своими глазами не увидел, как трейдеры моей проп-фирмы угодили в эту ловушку.

 

spacer.png

 

          Давайте обратимся к одному старому примеру с дневного графика S&P. На рынке появились прекрасные «голова и плечи»! Кстати, не совсем по теме вебинара, но во время формирования этого паттерна иногда получается войти с отличным соотношением риска к прибыли, открыв сделку на пике правого «плеча». Многие профессионалы, с которыми я работал, пытались входить именно там.

 

          В данном случае рынок сформировал максимум, потом другой, более высокий, потом пошел на третий заход… И тут вы, возможно, начали бы гадать, не «голова и плечи» ли это! Цена подошла к уровню, который в прошлом являлся структурной поддержкой свечных минимумов (розовый отрезок). Можно было бы продать на нем! Не потому, что это «голова и плечи», ведь на тот момент правое «плечо» еще не сформировалось! А потому, что цена подошла к уровню предыдущей структуры. Рынок начинает от нее отталкиваться – вы получаете сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, если взять в качестве цели линию «шеи»… Мы обсудим это подробнее через минуту, но многие трейдеры совершают ошибку, когда решают удерживать подобную сделку. Цена заходит за трендовую линию, и они думают: «Ну, погнали! Вход у меня просто великолепный, я вошел от прекрасной зоны, уже в неплохом плюсе, сейчас цена упадет еще ниже, и я сделаю хорошие деньги». Размечтались…

 

          Но давайте вернемся к паттерну. Мы получили «голову и плечи»! Провели линию «шеи» по минимумам «плеч»... Когда этот паттерн сформировался, о нем столько говорили!.. И в моей проп-фирме, и в блогах, посвященных Price Action… Дело в том, что тогда как раз недавно произошел крах Lehman и финансовый кризис 2008 года. Воспоминания о них были еще свежи! Хотя паттерн сформировался летом 2009… Рынок долго падал вниз, но вдруг подскочил. Забавно сейчас вспоминать об этом! Теперь-то мы знаем, что это была нижняя точка кризиса, и после этого рынок шел только вверх. Но тогда мы об этом не знали! Все думали, что это так называемый «прыжок дохлой кошки». И вот сразу после него сформировались крупные «голова и плечи»… Медвежьи настроения росли! Все думали, что сейчас начнется вторая волна кризиса и нисходящий тренд возобновится. Давайте увеличим график и посмотрим, как повел себя рынок…

 

spacer.png

 

          Линия шеи была пробита вот здесь (розовая стрелка). Эта свеча – первый знак, что у продавцов, похоже, проблемы… Цена активировала ордера Sell Stop, уверен, входы по рынку тоже были… Она сдвинулась вниз достаточно сильно, чтобы заманить продавцов в ловушку, но в итоге свеча закрылась выше линии «шеи» и предыдущего минимума! Правда, на следующий день, как мы видим, рынок все-таки смог закрыться за трендовой линией.

 

          Кстати говоря, на пин-баре мы вполне могли бы войти в покупки. Да, как мы видим, мы получили бы убыток, но это неважно! В масштабах долгосрочной торговли одна сделка роли не играет. Так что да, действительно, если вы торгуете дневные графики, это был бы неплохой вход, и неважно, что он не отработал. Это была хорошая возможность для того, чтобы попробовать заработать на продавцах, угодивших в ловушку.

 

          Но цена все же опустилась ниже и закрылась за зоной. Если бы вы вошли на пин-баре в покупки… Сам я дневные графики не торгую! Я использую их только для определения перевеса. Но если бы вы вошли на пин-баре в покупки, то последовавшая за ним крупная медвежья свеча, вероятно, дала бы вам понять, что ваш стоп в опасности! И что стоит ожидать движения вниз… Возможно, с ретестом уровня.

 

          События начали развиваться весьма интересным образом… К сожалению, мы не сможем посмотреть, как это выглядело на низких таймфреймах, потому что это – график D1… Не думаю, что терминал позволит нам отмотать короткий таймфрейм так далеко назад, в 2009 год… Но нам и не нужно, потому что я прекрасно все помню.

 

          Случилось вот что! После того, как свеча закрылась за зоной, все подумали, что рынок пойдет вниз, причем пойдет достаточно резко, ведь множество трейдеров вошли в продажи, заметив срабатывание паттерна. Но вместо этого мы получили очередной пин-бар! Продавцы, которые вошли на нем в рынок, угодили в ловушку, цена подскочила вверх… Закрытие свечи, правда, получилось медвежьим! Но все же было видно, что рынок собирается устроить разворот, хотя бы небольшой… Впрочем, учитывая ситуацию, серьезного разворота от него никто не ожидал! Все думали, что дело ограничится ретестом линии «шеи», а потом мы снова пойдем вниз.

 

          Следующий день – ничего… Цена попыталась пойти вверх, продавцы ее оттолкнули, в итоге она никуда не сдвинулась… Следующий день тоже оказался спокойным, цена немного опустилась… По сути, началась стагнация, движение рынка в боковике. Со стороны Price Action не поступало ни одного сигнала, который мог бы намекнуть на то, что может произойти дальше.

 

spacer.png

 

          Наконец, произошло кое-что интересное (бар 4)! Сначала рынок пошел вниз, опустился до предыдущего минимума, но не смог пробить его! Хотя подошел вплотную. А после этого он улетел вверх, как снаряд!

 

          Возможно, вы задумались о том, что можно было бы продать на трендовой линии, рассчитывая на отскок и возобновление нисходящего движения. Да, действительно, на часовом таймфрейме можно было бы попробовать войти в продажи. Но многие забывают одну важную вещь… Когда торгуешь часовой график, очень важно поглядывать на дневной!

 

          Возьмем к примеру такую ситуацию… Вы торгуете S&P. В восемь вечера вы замечаете, что цена подошла к хорошему уровню для продаж. Но переключившись на D1, вы видите, что когда дневная свеча закроется, она окажется бычьим внешним баром! В этом случае вы, вероятно, не станете открывать сделку, ведь это означает вход против перевеса на дневном графике. Исключение можно сделать только в том случае, если ваша цель находится очень близко ко входу… На момент подхода цены к нашей трендовой линии было уже очевидно, что дневная свеча окажется внешним баром, если только не случится огромного отката прямо перед закрытием рынка.

 

          Итак, когда дневная свеча закрылась, стало ясно, что рынок собирается совершить рывок вверх. У него была возможность опуститься ниже, он попробовал, не смог… И сформировал очевидный разворотный бар, который закрылся над трендовой линией. В этот момент нам нужно снова переключиться на покупки! Как и тогда, когда появился пин-бар (1)! Нужно было постараться купить на трендовой линии, чтобы извлечь выгоду из трейдеров, угодивших в ловушку.

 

          Торгуя ложное срабатывание паттерна, важно учитывать, где находится «уязвимая точка». Если трейдеры действительно вошли в продажи и действительно угодили в ловушку… Недостаточно просто подумать «ну, по мере роста рынка они начнут выходить, и движение будет ускоряться». Нам нужно знать, где именно продавцы будут ждать со своими стопами!

 

          Большинство ритейл-трейдеров, торгуя «голову и плечи», ставят стопы над последним максимумом. Обычно он совпадает с максимумом правого «плеча»! Некоторые, конечно, ставят стоп за «голову», но когда я торгую ложное срабатывание «головы и плеч», я рассчитываю, что большинство стопов будет располагаться именно за правым «плечом»... Примеры покажу чуть позже! Именно «плечо» я использую в качестве цели. И именно это я называю «уязвимой точкой»! Потому что именно там большинство продавцов почувствуют свою уязвимость и выйдут из рынка.

 

          Итак, мы ознакомились с первым примером того, как может выглядеть ложное срабатывание паттерна. Как я и сказал, я решил показать вам его потому, что знаю, что многие профессионалы пытались здесь продавать… Долгосрочные трейдеры, с которыми я работал, были уверены, что это – максимум, и выстраивали свою позицию соответственно… Все они в итоге попались в ловушку! Я в реальном времени наблюдал за тем, как по мере роста цены они все больше и больше нервничали и выходили из рынка… Неудивительно, что благодаря этому опыту я начал лучше понимать то, как ведут себя трейдеры, попавшие в ловушку, куда они ставят свои стопы и так далее…

 

          Давайте взглянем на другой пример с часового графика S&P… Пример более актуальный! Хотя, пожалуй, будет лучше начать с четырехчасового, чтобы вы смогли лучше оценить паттерн…

 

spacer.png

 

          Пример не вполне очевидный, потому что левое «плечо» получилось достаточно длинным! А правое – коротким, так как цена быстро подскочила и быстро упала обратно. Некоторые, возможно, даже не заметили бы тут паттерна… Есть такое популярное высказывание: «Технический анализ – скорее искусство, чем наука». Но я считаю так… Если вам приходится щуриться, пытаясь понять, «голова и плечи» это или нет… Такой паттерн я бы торговать не стал! Потому что именно чистые примеры паттернов привлекают внимание практически всех участников рынка. Так что лучше торговать именно их!

 

          Любопытно, но я в свое время обратил внимание на данный паттерн потому, что его широко освещали в блогах, на которые я подписан. О нем даже рассказали на каком-то финансовом телеканале! На одном из тех, куда приглашают технических аналитиков, чтобы те с умным видом рассказали о появлении какого-нибудь паттерна. Уже не помню, как назывался этот канал! В общем, было ясно, что толпа этот паттерн заметит. Конечно, если тебе говорят, что где-то есть паттерн, твое зрение подстраивается и ты действительно его замечаешь, но…

 

spacer.png

 

          Паттерн ведь действительно есть! Слева максимум, потом более высокий максимум, потом более низкий… Если провести по минимумам линию «шеи», можно увидеть кое-что интересное! Рынок пробил ее, произошло срабатывание паттерна. Как вы знаете, мой подход таков: дождаться пробоя с закрытием под уровнем, а потом – продолжения нисходящего движения, чтобы слева от цены было свободное пространство, когда она вернется к уровню для ретеста. А на ретесте можно входить в продажи! Ведь это не только линия «шеи», но еще и уровень предыдущих минимумов! Так что весьма вероятно, что цена оттолкнется и уйдет вниз.

 

          Но в данном случае всего этого не произошло! Цена мгновенно вернулась наверх за линию «шеи». На тему «торговля ложных срабатываний паттернов» не так-то просто найти чистые примеры, подобные тем, которые я использовал на прошлых вебинарах… Здесь нужно уметь «чувствовать» Price Action. Но если вы хотите торговать это явление системно, как я учил в прошлых вебинарах… Могу посоветовать такой подход! Если вы видите, что у цены не получается опуститься ниже линии шеи, дождитесь пробоя какого-нибудь уровня сопротивления над ней, например, вот этого…

 

spacer.png

 

          А потом войдите в покупки на откате к нему. Пример так себе! Уровень слабый, да еще и мгновенный откат после пробоя… Тем не менее, это – один из способов торговать ложное срабатывание «головы и плеч»! Если вы видите, что паттерн сформировался, но после пробоя линии «шеи» цена сразу же начала расти, а потом еще и пробила какой-нибудь уровень сопротивления и вернулась к нему скругленным ретестом… Это – достойная возможность для того, чтобы войти в покупки! При этом, опять же, нужно учитывать, где находятся стопы продавцов. Вероятно, они будут стоять примерно на уровне последнего локального максимума до пробоя, в данном случае вот здесь (верхний уровень):

 

spacer.png

 

          Таков системный подход. Но иногда ты действительно чувствуешь цену! Правда, для этого нужно хорошо понимать Price Action. Я обнаружил интересный момент: когда рынок формирует ложный пробой зоны… Так, давайте помечу свечи цифрами!

 

spacer.png

 

          Свеча номер 1 – пробойная, закрылась за уровнем. После нее мы переключаемся на продажи! Свеча номер 2 – мы понимаем, что что-то не так… Цена вернулась обратно за зону. Свеча номер 3… Очень интересная! По ней видно, что рынок попытался снова пробиться под линию «шеи», но не смог! Мы опять закрылись над ней. Это – первый знак! Мы начинаем думать «так, а здесь вполне можно войти в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли». Представьте: стоп под минимум, тейк-профит – на уровень правого «плеча»… Весьма неплохо!

 

          Но даже если бы мы пропустили этот вход… Ничего страшного! Потому что потом рынок снова посетил этот уровень – взгляните на свечу номер 4! Он снова отскочил от линии «шеи». Мы видим, что она важна для рынка, но ему никак не удается пробиться под нее. Заметив это бессилие, можно попробовать найти сделку с хорошим соотношением риска к прибыли… В нашу пользу играет еще и то, что в рынке сейчас, вероятно, находится немало продавцов – но не на той стороне, в ловушке! И мы знаем, где находится их уязвимая точка. Так что можно попытаться извлечь из этого выгоду! Но все это, конечно, уже торговля чистого Price Action… Ведь в данном сценарии отсутствует классический уровень.

 

          А теперь я хотел бы показать вам пример с EURUSD. В свое время меня очень расстроило то, как его торговали некоторые трейдеры

 

spacer.png

 

          Перед вами, очевидно, график EURUSD, часовой таймфрейм. Еще один хороший пример паттерна «голова и плечи». Длинное левое «плечо», «голова», достаточно длинное правое «плечо»… Линия «шеи» нисходящая! Отличная поддержка: четыре чистых отскока, очевидная диагональная линия…

 

          Кстати, когда вы в следующий раз заметите паттерн на H1, попробуйте переключиться на H4 и на D1 – часто бывает, что на этих таймфреймах паттерн выглядит даже более очевидно! Ведь на них он будет состоять из меньшего числа баров. В данном случае «плечи» получились бы там не такими длинными. Но данный паттерн я заметил на H1. И… Если мы ненадолго забудем про «голову и плечи», то увидим, что тут есть сетап, которому я учу.

 

spacer.png

 

          Уровень поддержки с тремя касаниями! Цена его пробивает, возвращается скругленным ретестом – надо продавать! Можете представить, что произошло дальше… Народ вошел в продажи, многие написали мне об этом на электронную почту. А потом рынок вошел в боковик… Но трейдеры хотя бы находились при этом в прибыли! Если не считать одного короткого сквиза. А потом рынок упал, как камень (голубая стрелка). Я обсуждал эту ситуацию с двумя трейдерами, и оба решили не закрывать свои сделки! Они решили подождать, перенеся свой стоп в безубыток.

 

          При этом они отталкивались от двух предпосылок… Первая: они продали, цена вышла в прибыль на 60 пунктов… И закончила формирование огромных «головы и плеч». Если паттерн отработает (упор на слово «если»), они получат огромную прибыль. Это была их первая причина для удержания сделки… Вторая – они не боялись разворота цены, потому что перенесли свой стоп в безубыток и обеспечили себе «бесплатную сделку». Ну и что, что они в прибыли на 60 пунктов, не страшно, откатит – значит, откатит!

 

          Как вы видите, цена пробила линию «шеи»… Просто идеально! А потом развернулась и сформировала бычью модель поглощения… Остальное – уже история.

 

spacer.png

 

          Рынок совершил небольшой сквиз, а потом пошел прямиком к уязвимой точке – последнему локальному максимуму перед пробоем. И даже выше! Все, ловушка для продавцов захлопнулась… Price Action в лице бычьей модели поглощения ясно дал понять, что «голова и плечи» не отработают, так что нужно искать вход в покупки.

 

          Хочу сказать пару слов на тему всей этой ситуации… На мой взгляд, удерживать продажи в данном случае было ошибкой. Во-первых, не стоит забывать о концепте «горячей картошки», который я, ребята, пытаюсь вам привить. Если вы знаете, что это такое – заранее извиняюсь! Но если нет… Стоит рассказать об этом, потому что это очень важно.

 

          «Горячая картошка» – игра, в которую раньше играли на детских вечеринках. Современные дети, наверное, на вечеринках слушают айподы и танцуют брейк-данс или что там сейчас модно... Но я в детстве играл в «горячую картошку». Обычно для этой игры используют мешочек с бобами или типа того. Ведущий включает музыку, дети садятся в круг и начинают передавать друг другу этот мешочек – настолько быстро, насколько это возможно! В какой-то момент музыка резко останавливается. Кто в этот момент держит мешочек, выбывает из игры. А потом по новой! И так до тех пор, пока не останется один игрок, который и получает приз. Суть игры – получить мешочек, а потом как можно быстрее избавиться от него, передав другому! Чтобы не проиграть, если музыка остановится именно на вас.

 

          Такой же принцип я использую и в трейдинге! И это, по-моему, лучший подход к торговле… Если, конечно, у вас нет перевеса на D1! Мы выхватываем у других трейдеров «горячую картошку»… В данном примере на бывшем уровне поддержки с тремя касаниями. При возврате цены на нем наверняка кто-то закупится! Но мы знаем, что тут лучше не покупать… Так продайте! А потом… Цена доходит до линии «шеи» и пересекает ее. Вы знаете, что в рынок сейчас ввалится огромная толпа ритейл-трейдеров, которые будут продавать. Так купите у них! Купите у кого-то, кто находится в уязвимой позиции, отдайте ему «горячую картошку».

 

          Вы можете подумать: а если цена продолжит падение? Если я выйду из сделки, то могу упустить прибыль! На это у меня есть два ответа. Во-первых, вы уже получили прибыль. Вы продали на ретесте уровня и довели сделку до линии «шеи» – вы получили прибыль! А во-вторых, если пробой действительно окажется истинным… В подавляющем большинстве случаев цена после него все равно возвращается к уровню для ретеста, так что вы сможете снова войти в продажи – практически там же, где вышли! Зато теперь вы будете обладать дополнительным аргументом в пользу отработки сделки, ведь вы убедились, что пробой истинный, а потом получили скругленный ретест со свободным пространством слева от цены.

 

          Угадайте, что произойдет, если вы войдете в продажи на ретесте?.. Те, кто продал на пробое вслепую, не дождавшись подтверждения, перетащили туда свои стопы – на уровень безубытка! Цена их выбьет, и вы заберете у них «горячую картошку»! Получается, вы обчистите их целых два раза. Так что не стоит удерживать сделку на пробое…

 

          И еще кое-что… Позвольте мне сказать пару слов о втором аргументе в пользу удержания сделки, который использовали те два трейдера. «Я в прибыли на 60 пунктов, если откатит – не страшно, я не получу убытка». Не буду тратить на это много времени, потому что я и так постоянно это повторяю, словно испорченная пластинка… Но очень важно понять, что бесплатных сделок не бывает. Сделайте себе напоминание! Может, на компьютере, может, на бумажке над монитором… И постоянно повторяйте про себя: «Бесплатных сделок не бывает».

 

          Да, если цена выбьет вас по безубытку, развернувшись после движения в 60 пунктов… Ваш первоначальный капитал останется нетронутым, он не пострадает. В этом смысле сделка бесплатна, согласен. Но! Вы потеряете 60 пунктов. Мне обычно отвечают: «Да нет, эти 60 пунктов – это деньги рынка». Это не деньги рынка! Потому что вас от них отделяет всего один клик мыши. Если вы торгуете с рисками в 20 фунтов за пункт, это целых 1200 фунтов! 1200 фунтов за один клик! Это – ваши деньги! Вы можете выходить, когда захотите, не обязательно дожидаться выноса безубытка!

 

          Так что, на мой взгляд, бесплатных сделок не бывает. Если цена прошла в вашу сторону 60 пунктов, а потом развернулась и выбила вас по безубытку, значит, вы только что потеряли 60 пунктов. Я смотрю на это именно так!

 

          Стоит задуматься и о том, что когда цена дошла до линии «шеи», шансы были уже не в вашу пользу! Они были на вашей стороне, когда вы вошли в продажи на хорошей зоне, которая до этого трижды послужила для цены поддержкой. Отличное место для продаж! Но линия «шеи»… Мы знаем, что толпы ритейл-трейдеров будут входить там изо всех сил в продажи! А торговать в том же направлении, что и толпы ритейл-трейдеров, выучивших паттерн «голова и плечи» из книжки «Технический анализ для чайников»… Не лучшая идея! Так отдайте им «горячую картошку»! Таков мой подход.

 

          Позвольте показать вам еще один пример с EURUSD… Ему всего пара дней! На самом деле, ложное срабатывание произошло как раз в пятницу. Давайте покажу, что именно произошло… Я не рассматривал этот пример на прошлом вебинаре, потому что паттерн тогда еще не закончил свое формирование. Это – просто прекрасный пример…

 

spacer.png

 

          Левое «плечо», «голова»… Рынок опускается вниз, потом начинает расти, и мы понимаем, что впереди нас, возможно, ждут «голова и плечи». По-моему, это очевидно! Конечно, паттерн далек от идеала, но потенциал для «головы и плеч» в нем точно есть. Что можно ожидать на пробое линии «шеи»? Что продавцы попадут в ловушку! Хотя, конечно, может случиться и истинный пробой с закрытием под уровнем. Вариант с ловушкой не оказался бы для нас особенно прибыльным, потому что… Где в данном случае находилась бы уязвимая точка? Давайте увеличим график!

 

spacer.png

 

          Произошло вот что… Рынок обрушился вниз, произошло срабатывание паттерна «голова и плечи» (кружок справа). Но давайте на секунду забудем об этом и взглянем на левую часть графика. Что там находится? Предыдущие максимумы (крестики слева)! Получается, трейдеры продавали на движении цены к уровню предыдущих максимумов… Плохая идея! Но срабатывание «головы и плеч» все-таки действительно произошло… Правда, оно оказалось ложным, так как завершилось формированием бычьего внешнего бара!

 

          Возможно, вы подумали: «Ага! Бычий внешний бар, ложное срабатывание! Может, стоит войти в покупки?». На самом деле не стоит! Потому что рынок уже достиг своей цели и вынес уязвимую точку, которая располагалась на уровне свечных максимумов до пробоя (красный отрезок над уровнем). Так что лично я не стал бы здесь закупаться, надеясь на продолжение роста… Может, рынок действительно пошел бы вверх! Но меня в первую очередь всегда интересует именно уязвимая точка. Быстро войти и быстро выйти, забрав деньги участников рынка – вот это по мне! Так что… На часовом таймфрейме делать здесь было просто нечего. Мы не получили возможности для входа. Продавцы открыли свои сделки – рынок вынес их стопы. Бинго. Однако! Посмотрите, что произошло дальше…

 

spacer.png

 

          Точка А – истинный пробой линии «шеи». Точка B… Возврат рынка к ней для ретеста. Со свободным пространством слева. После чего цена упала! Упала до уровня прошлого минимума. Причем, если бы вы вошли на этом ретесте в продажи… Вам нужно было бы быстро избавиться от своей сделки, потому что в противном случае вы получили бы вынос по безубытку или даже убыток. Снова концепт «горячей картошки»! Пусть на минимумах продает кто-то другой, нам нет смысла удерживать там свои продажи! «Бесплатная сделка» – не аргумент. Вы же понимаете, что это далеко не лучшее место для продаж… А если это далеко не лучшее место для продаж, зачем же удерживать там свою сделку на продажу? Понимаете, о чем я? Когда цена упала до минимума, у нас не осталось ни единой причины удерживать свою сделку! Потому что цена сформировала SFP! Если вы к этому моменту еще не закрылись по тейк-профиту, вам стоило бы зафиксировать прибыль, выйдя на закрытии свечи.

 

          Это – хороший пример! Сначала ложное срабатывание, на котором мы не смогли бы заработать... А потом – корректная отработка паттерна! Цена вернулась к линии «шеи» для ретеста – и упала… Кстати, забавно, но данный паттерн «голова и плечи» – это «голова» более крупного паттерна!

 

spacer.png

 

          Так что на следующей неделе следите за уровнем «шеи»! Что там произойдет? Истинный пробой? Или ложное срабатывание? Если второе, то где будет уязвимая точка? Как правило, обычно она располагается на последнем максимуме до прорыва. В данном случае она будет здесь!

 

spacer.png

 

          Но это, конечно, может измениться! Она останется на этом же месте только в том случае, если рынок упадет вниз по прямой. Если хотите заработать на ложном срабатывании, советую отслеживать бары-перевесы (пин-бары и модели поглощения), рассмотренные нами на прошлых вебинарах. Бычья модель поглощения была и в нашем первом примере по S&P, и в предыдущем примере по EURUSD. В другом примере по S&P ее не было, там нам пришлось отталкиваться от характера движения цены… Цена там вошла в консолидацию в виде трех последовательных внутренних баров! Но даже после того, как она перевела дыхание, она не пошла вниз.

 

          Торговля ложных срабатываний принципиально ничем не отличается от любого другого торгового подхода… Иногда вы будете получать просто прекрасные примеры, как было на S&P

 

spacer.png

 

          Конечно, ничто не работает в 100% случаев! Но тут мы получили возможность для входа с отличным соотношением риска к прибыли. Еще один плюс этой сделки – у нас была ясная цель! Место, где продавцы ждали со своими стопами…

 

          Вот так я и торгую ложные срабатывания паттерна «голова и плечи»! Очевидно, для перевернутых «голов и плеч» все зеркально.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

 

         Ссылка на вторую часть

Изменено пользователем ju.vskv
  • Лайк 11
  • Спасибо 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 years later...
Торговля ложных срабатываний паттернов (часть 1: «голов… Опубликовано
В 01.11.2020 в 13:30, 88 сказал:

...

spacer.png

 ...

spacer.png

spacer.png

1. Чем этот мульти-ТФ теханализ хуже чем у Брайна Шенона?! Том не подозревал, что кроме ЛП, преподает еще и тему мульти-ТФ теханализа. У Тома D1-Н4-H1, у Брайна W1-D1-M30. Те же самые 3 экрана.
2. словосочетание "ложные срабатывания" в 95% встречающихся в тексте больше подойджут как "ложные пробои" (ЛП).

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...