[Статья] Смешной парадокс в неадекватном мышлении многих трейдеров

[Silentspec]

Когда новичок приходит на форекс форум, например, на этот и начинает задавать вопросы о том, как добиться успеха, что он слышит в ответ от бывалых трейдеров? Правильно, что то вроде - найди тс, которая тебе подходит (или попробуй все типы систем, что найдешь и реши, какая больше нравится, а затем подгони под себя), досконально изучи правила работы по этой тс и торгуй четко по ней не нарушая эти правила сначала на демо, потом, когда выйдешь в плюс, переходи на реал. По пути изучай психологию трейдинга и будет тебе успех. Логично же? Да, все логично, все верно. Я тоже так считаю, да все так считают.

То есть вот есть у тебя система, ты ее заточил под свой стиль жизни (например раз в день смотришь на графики), ты справился со своей психологией (в основную часть времени справляешься по крайней мере) - и ты все четко пункт в пункт делаешь по своим же правилам, которые на стенку повесил.

А теперь внимание, вопрос. Многие люди считают, что боты - сливатори. Верно? Верно. Те же самые люди считают, что успеха не добиться, если нарушаешь свои правила. Верно? Ну верно же. А вот мы записываем эти правила точно в виде кода и получается советник. Он еще более четко будет следовать правилам - не будет отвлекаться, бояться или жадничать. Ну логично? Логично. Тогда как получается, что четкие правила, торгуемые руками не сливают, а те же абсолютно правила, торгуемые ботом - вдруг будут сливать?

То есть значит совами торговать прибыльно не получится, а руками вдруг магическим образом получится?

Почему, когда человек выкладывает новую ручную стратегию, которая у него приносила профит, пока он ей торговал, а потом приходит бородатый программист, пишет бота и говорит, что тс - говно? Старая так любимая трейдерами байка >:d
Спросите в чате, работают ли боты, можно ли ими зарабатывать и я уверен, что больше половины ответят - "нет".
Так что получается довольно забавно - система с четкими правилами работает, пока эти правила не автоматизируют :))

Это очень явное противоречие в логике мышления среднестатистического трейдера. А по статистике среднестатистический трейдер, как всем известно, в долгосрочной перспективе - сливатор. Но он также считает, что боты не зарабатывают, а его четкие правила зарабатывают. Чувствуете это противоречие?

Если привести это противоречие в разговоре с таким человеком, он отмажется, сказав что-то типа у трейдера есть голова, мозги, и он их применяет, гибко адаптируясь к рынку.

Хмм, тогда о каких четких правилах идет речь? Если мы эти самые четкие строгие правила вертим как хотим, они как бы уже не очень четкими становятся, не находите, господа? И тогда это получается просто гэмблинг на тему "скользяшки, осцилляторы, ПА" и так далее (вставьте ваш вариант). Значит и правил то никаких особо нет.
Ок, определились, все таки четкие правила есть и отклоняться от них нельзя (соответственно, аргумент не проканал). Тогда почему же все таки бородатый программист портит постоянно всю малину?

Все очень просто. Большинство трейдеров разрабатывая свои тс руководствуются малым количеством исторических данных - в лучшем случае пару лет погонял, вроде хорошо работает - буду использовать. Бородатый программист, написав бота по этой тс, испытывает ее на периоде 5, 10, 15 лет. Он хочет быть уверенным, что тс стабильна и не рассыпется при очередном громком пуке ФРСа. Ан нет, оказывается тс работает только последний год. Он начинает ее оптимизировать и в лучшем случае получается извлечь незначительную прибыль в долгосрочном периоде. Все, мечта разбита, программист казел, криво написал, оптимизация - это зло, ведь я прибыльно торгую систему руками то!

И как всегда наш враг один и тот же - н е в е ж е с т в о!

Проблема в том, что среднестатистический трейдер разрабатывает правила для своей тс без каких-либо знаний о том, как эти правила оценить или о том, как должна выглядеть прибыльная торговая система в торговле. Они множество раз разрабатывают "прибыльные" торговые системы на ограниченном отрезке данных, которые через полгода перестают работать и начинают сливать. Они сами себя обманывают, обижаясь на бородатого программиста, который полгода назад обозвал его тс говном. Они начинают придумывать различные бредовые истории о том, что нельзя выкладывать тс в сеть, потому что все сразу станут ей пользоваться и из-за этого тс перестанет работать, как случилось с его прошлой тс ну и прочие теории заговора. Они никогда не смогут признать того факта, что та их тс, как и все последующие впрочем - на самом деле говно, а то, что тс работала полгода объясняется простой подгонкой под данные за прошлый год-парочку.

В общем именно эта причина (невежество) и толкает трейдеров атаковать поприще автоторговли и оптимизации, выдумывать различные страшные теории относительно рынка и торговли при помощи АТС в частности.

Так что ребята, если четкие правила работают, то и АТС тоже работает - это абсолютно логично. Другое дело, что подавляющее большинство тс - говно. Короче говоря проблема тут не автоматизация и не оптимизация, а люди, их незнание. Хотите разработать действительно прибыльную тс? Лезьте в дебри истории, делайте более глубокий анализ! Для дневок вы должны всю историю перелопатить с 2000 года, чтобы более менее уверенно сказать, что тс прибыльная. Хватить плодить говно тс, делайте нормальную работу и тогда вы не будете сливать периодически. Уважайте уже наконец статистику, мать нашу, трейдерскую! Все, профит.

И еще одно. Когда я говорил про четкие правила, я наверное не совсем точно сформулировал мысль. Например, когда мы отложки по хаям/лоям выставляем, мы берем расстояние для отступа определенное. Оно чаще всего зависит от текущей волатильности. Тоесть это расстояние плавающее, но это не значит, что оно не может быть четким правилом. Такое расстояние можно спокойно привязать к тому же АТР, как собственно и стопы с тейками например. И автоматизировать такой вариант тоже никаких проблем.

Другое дело, когда это расстояние определяется как-то на глаз (типа сегодня рынок дерганый, поставлю на 10 пунктов выше отложку или сегодня тихо, поставлю на 2 пункта) - это действительно отсутствие правил.

Нормально, когда так: Мы всегда берем 25% от АТР на отступ, АТР(60) сегодня показывает 20 пунктов, мы отступаем на 5 пунктов сегодня. АТР(60) вчера была 40 пунктов, мы отступали 10 пунктов. Изменено 31 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Oldpacker]

Здравствуйте SilentSpec.
Скажите пожалуйста, где Вы берете исторические данные, да еще такие глубокие, о которых Вы пишете, для тестирования Адвизоров.
Благодарю.

[Silentspec]

Да хотя бы в тех же котирах от Альпарей уже 17 лет истории по очень многим парам (по всем мажорам и основным кроссам). Причем вполне неплохой истории. С косяками, конечно, но я без косяков еще котиров не видел.

[gravisapa]

Достаточно зло, но и как все темы в подборке, справедливо. Полагаю согласных будет не много))) Терпения Вам с Вашим мнением!

[Silentspec]

Вообще я от всего моего большого теплого любящего доброго сердца всегда пишу :d

[ironwolf]

Я абсолютно согласен с Сайлентом, сам эту мысль уже давно обдумал.

Хочу от себя немного дополнить. Мы также знаем, что большинство советников в сети - ражно, подогнанное под историю. Даже на этом форуме можно встретить только парочку нормальных советников, которые хорошо показали себя в тестах по истории, и уже давно хорошо работают в роботесте. Но даже эти совы не будут вечно зарабатывать - рано или поздно рынок изменится так, как не было еще на доступной истории котировок. Так что не стоит строить себе иллюзий, что когда-нибудь вы найдете какую-то ТС или советника, который будет всегда зарабатывать. Это утопия. Рано или поздно приходит понимание того, что ничто не вечно. Работа по поиску рабочей ТС никогда не закончится.

А теперь выскажу свое ИМХО: для того, чтобы более-менее стабильно зарабатывать на рынке, нужно постоянно искать новые ручные подходы, совы, тестировать их, и использовать ровно столько, сколько они будут работать. То есть сегодня у меня работает сова или ручная ТС, а через месяц я вижу, что оно потихоньку загибается - в топку, или на полку, или на тестовый счет - куда хотите. Не нужно завышать там риски мартином, и ждать что этот плохой период пройдет. Переключайтесь на то, что СЕЙЧАС работает.
Трейдер должен быть таким же гибким, как и рынок. Это очень сложно реализовать на практике, но, на мой взгляд, это единственный способ оставаться в рынке.

Изменено 15 марта, 2016 пользователем ironwolf

[Blohastik]

Здравствуйте

Почему, когда человек выкладывает новую ручную стратегию, которая у него приносила профит, пока он ей торговал, а потом приходит бородатый программист, пишет бота и говорит, что тс - говно? Старая так любимая трейдерами байка >:dСпросите в чате, работают ли боты, можно ли ими зарабатывать и я уверен, что больше половины ответят - "нет".
Так что получается довольно забавно - система с четкими правилами работает, пока эти правила не автоматизируют :))

Я обратил внимание, что большинство ручных ТС, выложенных на форуме напоминают переоптимизированных сов. То есть на момент публикации, автор тс публикует условия тс которые сам никогда не соблюдал (идеально-граальные).
А сам в процессе торговли часто отступает от собственных правил. На самом деле так оно и получается ибо средних (универсальных) правил просто нет. Большинство ТС имеют множество подсистем (например в зависимости от волатильности (сильная/слабая) и от того в каком состоянии рынок в данный момент (тренд/флет)) которые автор ТС применяет уже машинально, не обращая внимания, что часто нарушает собственные "декларированные" правила. И получает при этом великолепные результаты. А те кто пытаются научиться торговать по "декларированным" правилам начинают получать профит когда опытным путем адаптируют эти правила под свою психологию. (по сути создавая теже подсистемы).

Программист же приходя в ветку ТС берет эти декларированные правила как есть (мы же не телепаты чтобы сходу догадаться о куче нюансов). Итог закономерен - очередной сливатор.

Проблема в том, что среднестатистический трейдер разрабатывает правила для своей тс без каких-либо знаний о том, как эти правила оценить или о том, как должна выглядеть прибыльная торговая система в торговле. Они множество раз разрабатывают "прибыльные" торговые системы на ограниченном отрезке данных, которые через полгода перестают работать и начинают сливать. Они сами себя обманывают, обижаясь на бородатого программиста, который полгода назад обозвал его тс говном. Они начинают придумывать различные бредовые истории о том, что нельзя выкладывать тс в сеть, потому что все сразу станут ей пользоваться и из-за этого тс перестанет работать, как случилось с его прошлой тс ну и прочие теории заговора. Они никогда не смогут признать того факта, что та их тс, как и все последующие впрочем - на самом деле говно, а то, что тс работала полгода объясняется простой подгонкой под данные за прошлый год-парочку.

а вот с этим я не соглашусь ИМХО... так как большинство ТС форума по сути являются частными случаями других закономерностей, эти случаи коллеги-форумчане выявили и формализировали самостоятельно. (например ТС Вабанк и гуд дей очень напоминают одну из тс линды рашке... а она в свою очередь копирует ТС американского трейдера 30-х годов (автора к сожалению не помню >:dтакая вот странная "приемственность поколений"...
Спасибо

Изменено 22 марта, 2016 пользователем Blohastik