Продвинутые ценовые модели: точки притяжения цены

[88]

Точки притяжения цены

 

          Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о довольно необычном концепте торговли в направлении точек, которых цена обязательно должна достигнуть. Интересного чтения! 

 

          Окей, с возвращением, друзья! Сегодня мы начинаем изучать концепт точек притяжения цены. Прежде чем мы перейдем к структурам и графикам, я хотел бы сделать краткое вступление, чтобы познакомить вас с данным типом методологии.

 

          Начнем с того, что если мы попробуем взглянуть на стандартное применение торговых техник, то обнаружим, что практически во всех системах и методологиях упор делается на то, чтобы найти повод для входа в рынок. Уровни поддержки-сопротивления, их перевороты, трендовые «стены», скользящие средние, индикаторы импульса, гармонические паттерны, Фибоначчи и их кластеры… Все это используется в первую очередь для входов! Некоторые даже изучают астрологию, спорят насчет траекторий планет и положения Меркурия по отношению к Марсу… Не шучу, сам видел! И все – ради входов. Традиционный подход заключается в том, что любая обычная торговая система или методология должна отвечать на вопрос «Как мне войти в рынок?». И вот вы «спускаете курок», входите, выставив стоп-лосс, и… Задерживаете дыхание! Начинаете ждать, надеясь, что цена дойдет до вашей цели.

 

          Концепт точек притяжения цены нетипичен! Он отличается от традиционного подхода к торговле. Его смысл – находить на графике то, что можно использовать в качестве цели, и только потом открывать сделку в этом направлении. Кажется, что такая торговля возможна только при наличии огромного капитала... Но давайте пока закроем на это глаза! И обсудим сам концепт… Концепт торговли в конкретном направлении в расчете на то, что цена достигнет какой-то точки притяжения. Ограничение рисков, определение стоп-лосса и размера позиции – отбросим пока все эти темы! И поговорим о том, о чем обычные нормальные люди, как правило, даже не задумываются.

 

 

          Дам пример того, что я имею в виду. Давайте посмотрим на график EURAUD и представим, будто нам известно, что цена дойдет до 1.40... Сейчас она на 1.2727, получается, цель располагается на расстоянии примерно в 1300 пунктов. Но мы знаем, что цена дойдет до нее! Может, у нас есть какой-то осведомитель, который сообщил нам, что он только что поговорил со всеми центробанками мира, и они заверили его, что совершат совместное усилие и доведут EURAUD до этой отметки. Вы действительно верите в то, что цена дойдет до цели, неважно, по какой причине… Возможные причины мы рассмотрим чуть позже!

 

          Какую сделку можно считать наилучшей в данных условиях? Очевидно, сделку на покупку с тейк-профитом на 1.40! Я могу войти прямо на 1.2727, но проблема в том, что я не знаю, когда цена дойдет до цели! Сегодня? Завтра? Или, может, через полгода или даже год? Но если я знаю, что цена дойдет до 1.40, то уже не так важно, где именно я совершу свой вход – на 1.27, 1.20 или 1.15… Если я знаю, что цена дойдет до определенной отметки, я должен сделать эту отметку своей целью.

 

          У этого метода несколько минусов, один из них – тайминг. Когда нужно открыть эту сделку? Проблема тайминга в большинстве случаев делает данный подход непрактичным. Далеко не все могут позволить себе связать свой капитал сделкой, которая может продлиться год, два или даже пять… И неважно, насколько мы уверены в том, что цена дойдет до какой-то отметки. Эквити – другая проблема, которая лишает этот подход практичности. Ведь мы торгуем, используя кредитное плечо – 1:50, 1:100… Фанаты экстремальных видов спорта даже пускают в ход 1:500. Использование обычных рисков делает данный подход непрактичным.

 

          Но он становится практичным, если вы видите, что цена начинает идти в направлении вашей цели. Если она идет, куда нужно, вход начинает выглядеть вполне разумно! Другой нюанс – поскольку цена идет в вашем направлении, вы можете попробовать найти место для стопа, то есть выставить предел убытков, по достижении которого вам станет ясно, что вы совершили ошибку, выбрав эту цель. Если вы можете ограничить риск, значит, вы можете воспользоваться подходом, который в обычных условиях является непрактичным.

 

          Это – базовая идея, лежащая в основе метода торговли в направлении точек притяжения цены. Проблемы тайминга и рисков делают его практически неэффективным... Мало приятного в том, чтобы раз за разом вслепую лезть против рынка! Со временем у вас просто не останется торгового депозита. Но если у вас есть точка притяжения, то есть какое-то место, которого, как вы считаете, цена должна достигнуть, и вы замечаете, что она начинает идти в его направлении... Это компенсирует минусы, делающие данный подход непрактичным.

 

          Итак, с основной идеей мы разобрались! На графике есть места, до которых цена наверняка дойдет, и их вполне можно «расшифровать». Определив такую точку и дождавшись начала движения в ее направлении, вы можете приступить к поиску входа. Как я и сказал, тема нестандартная! Многие не верят в эффективность такого подхода. Вам стоит подумать об этом самостоятельно! Все, что я сейчас делаю – знакомлю вас с концепцией! С идеей о том, что иногда вполне реально взглянуть на график и понять, куда пойдет цена. Просто хотел поделиться ей с вами!

 

          Я изучаю эту тему на протяжении уже нескольких лет. Убиваю таким образом время! Но из-за своей любви к конспирологии и бесконечной охоты на паттерны… Я ведь уже несколько лет занимаюсь только тем, что пялюсь в экраны, разглядывая графики! Думаю, мне удалось выделить несколько структур, появление которых позволяет понять, что произойдет дальше… Причем иногда – не только в следующей волне! Бывает, прогноз охватывает две, три, четыре волны… Временами это позволяет проводить весьма неплохие сделки. А все потому, что если цена повела себя каким-то определенным образом в прошлом, это вполне может повториться и в будущем.

 

          Над этим я сейчас и работаю! Мне удалось выделить несколько паттернов – шесть подтвержденных и два потенциальных. Со временем я познакомлю вас с ними. Сегодня я представлю вам первую структуру, она встречается достаточно часто! И каждый раз я испытываю приятное удивление, когда обнаруживаю, что она отработала и цена к ней вернулась. Я привык распознавать ее в медвежьей волне, так что не могу сказать, работает ли она в бычьей! Но когда я замечаю ее в медвежьей… Это всегда повод для радости! Потому что я понимаю, как цена будет вести себя дальше. Она улетит от этой точки, но в будущем обязательно к ней вернется. Я потратил немало времени, играя с проекциями «коробок», в попытках определить, можно ли спрогнозировать разворот цены с последующим движением к точке притяжения, но так и не нашел надежного варианта...

 

          Но структуру я вам покажу! И дополню ее примерами с графиков, так что вы сами увидите, что это действительно повторяющийся паттерн. Он появляется достаточно часто! И каждый раз цена к нему возвращается. Вы сами все поймете, когда начнете замечать этот паттерн на графиках. Причем его появление можно зафиксировать задолго до того, как цена развернется и начнет идти к нему! Но вы будете знать, что это обязательно произойдет. Иногда благодаря этому можно провести просто фантастический трейд, ведь вы сможете удерживать свою сделку до тех пор, пока цена не достигнет этой цели.

 

          Так что… Как я и сказал, это – тема достаточно нестандартная! Это вам не обычные техники входа… Мой вам совет: постарайтесь просто получить удовольствие от просмотра. Данный вебинар носит в первую очередь развлекательный характер! Но не забывайте о том, что вы сегодня увидите. Возможно, со временем, сталкиваясь с примерами паттерна, вы начнете понимать, что наша сегодняшняя дискуссия была не лишена смысла. И, может, возьмете эту технику на вооружение, дополнив свой подход. Не стоит начинать торговать этот паттерн сразу же после окончания вебинара! Вам нужно какое-то время последить за ним, понаблюдать, позволить ему стать частью вашего собственного опыта – как торгового, так и опыта в целом... Вот тогда вы сможете начать применять его себе на пользу! Как я сказал, с другими паттернами я познакомлю вас позже. И не забывайте: каждую технику нужно рассматривать изолированно, в отрыве от всех прочих. Учитывайте это и при разметке графика.

 

 

          Окей, это – наша первая структура! Думаю, она вам знакома. Нас интересует медвежья волна! Цена падает, формирует «двойное дно», совершает ложный пробой на север… А потом снова падает. Иногда она формирует при этом небольшую консолидацию, иногда нет, а затем обрушивается вниз!

 

          Я заметил, что этот вид «двойного дна» играет для цены важную роль. Когда мы изучали уровни, я рассказывал, что сопротивление после пробоя переворачивается на поддержку, а поддержка – на сопротивление. Все зависит от направления тренда! Так что обычно мы бы сказали: когда цена вернется обратно к уровню «двойного дна», нужно продавать! Потому что поддержка должна перевернуться на сопротивление.

 

          Так я и заметил этот паттерн! Я просто отслеживал уровень «двойного дна» после пробоя, чтобы воспользоваться им для входа в продажи! И обнаружил, что цена всегда к нему возвращается! Не иногда, не часто – всегда. Каждый раз, когда я замечал этот паттерн, цена к нему возвращалась. О чем нам это говорит? О том, что эта структура является точкой притяжения цены. Цена, конечно, будет идти вниз! Но рано или поздно она развернется и достигнет этой зоны. Как бы далеко она ни упала… Когда я вижу эту структуру, я думаю «когда-нибудь в будущем цена к ней вернется». И, как я и сказал, исключений я пока не встречал! Возможно, цена вернется не по прямой, возможно, ей потребуется на это время… Но она все-таки вернется. Меня это просто поражает! Это действительно происходит раз за разом. Это – наша первая структура!

 

          Я потратил немало времени, пытаясь разобраться, когда происходит разворот. Я пытался использовать проекции ABCD. Думал, может, дистанция второго падения равняется дистанции первого… В этом что-то есть! Но это – не точная наука, так что нельзя рассчитывать на то, что цена на каком-то уровне обязательно развернется. Иногда ABCD-проекции срабатывали… Если цена падала до «двойного дна» 200 пунктов, то после его формирования она проходила вниз эти же 200 пунктов, а потом разворачивалась и возвращалась. Иногда это происходило всего через 100 пунктов! Так что размер пробоя удается предсказать далеко не всегда... Но в качестве точки притяжения данный паттерн пока меня не подводил. Когда я встречаю чистый пример данной структуры, я уверен в том, что цена к нему вернется.

 

          Я придумал для этого типа паттернов свое название, правда, далеко не самое креативное… Я называю это «структура середины волны» (mid wave structure), потому что этот паттерн обычно появляется примерно посередине волны. То есть ABCD-проекция чаще отрабатывает, чем нет! Это не единственная структура середины волны, но, опять же, другие мы рассмотрим позже. Эта – первая! Цена всегда возвращается к ней, рано или поздно. Давайте изучим несколько примеров.

 

 

          Первый – по EURCAD! На этой паре данная структура встречается достаточно часто. Сильный медвежий рывок, потом формирование двойного дна… Цена пробивает этот уровень вниз, но позже возвращается к нему для ретеста. Как вы видите, рынок отреагировал на уровень, но все-таки пробился выше. Это нормально! Сейчас нас интересует не это, а факт возврата цены.

 

 

          Как видите, в данном случае ABCD-проекция отработала достаточно хорошо. Конечно, провести ее можно по-разному, но в целом вышло неплохо! Хотя, как я и сказал, проекции нужно использовать с осторожностью. Я не раз видел, как цена проходила гораздо дальше… И мы получали в итоге не ABCD, а что-то вроде ABCDEFGHIJK! Так что нет такого правила, что после ABCD цена обязательно развернется. Но когда цена проходит эту дистанцию, я начинаю искать какой-нибудь признак разворота! Не забывайте – мы ищем вход в рынок, потому что у нас есть цель! Точка, которая должна притянуть цену.

 

 

          Давайте вернемся к нашему графику EURCAD. Вот еще один пример! Очень чистый. Мы получили нашу структуру, и цена начала падать… А потом вернулась обратно! Произвела ретест структуры, бывшая поддержка перевернулась на сопротивление... Если бы мы сразу заметили появление паттерна, то могли бы выстраивать свою торговлю, рассчитывая, что цена вернется к этой отметке.

 

 

          Если попробовать применить ABCD-проекции… Видите, о чем я говорил? Цена упала гораздо ниже. Первое падение составило примерно 150 пунктов, но после формирования «двойного дна» цена упала еще на 300… В два раза дальше! Если бы вы начали покупать на отметке в 150 пунктов, у вас возникли бы проблемы! И тем не менее… Если бы вы знали, что цена вернется к этой структуре, то нашли бы способ управиться со своими позициями.

 

          Цена дошла до уровня – и откатила… Кстати, ей до сих пор не удалось пробить его. Давайте отмотаем график назад, уверен, там были другие примеры! Давайте посмотрим…

 

 

          Вот еще один! Сильное падение… Небольшой откат, «двойное дно». Потом цена обрушилась… Когда она вернулась к зоне, мы получили сильную реакцию.

 

 

          Если мы применим ABCD-проекции, то увидим, что после пробоя цена прошла меньше нормы… Но она вернулась обратно! Этого не отнять. Когда вы приноровитесь определять эту структуру, сами увидите, что цена все время к ней возвращается. Посмотрим, кажется, на этом графике был еще один пример…

 

 

          Да, вот он! И снова сильное падение, формирование «двойного дна» – и обвал! А потом цена вернулась обратно. Размер пробоя почти в два раза больше нормы…

 

          Кстати, этот паттерн позволяет торговать свинги в обе стороны! Если вам удастся определить структуру в процессе ее формирования, можете попробовать торговать пробой этой зоны. Но учитывайте, что цена в любой момент может развернуться обратно! Возможно, на полпути, возможно, там, где надо, а возможно, что в два или три раза дальше… Но рано или поздно структура середины волны притянет к себе цену! Цена всегда к ней возвращается. Давайте взглянем на другой пример.

 

 

          На этот раз пример с Кабеля, с дневного графика! Здесь мы получили сразу две структуры подряд. Как видите, цена комфортно вернулась сначала ко второй, а потом и к первой. Как я и сказал, эти структуры чрезвычайно важны для цены! Так что если вы заметите ее на графике – запомните это… Потому что рано или поздно этот паттерн станет целью для цены. В данном случае цена преодолела почти 2000 пунктов, чтобы вернуться к первой структуре. Вот насколько она важна для нее!

 

 

          Последний пример, наиболее актуальный, с графика EURAUD. Вот наша структура… Сильное падение, «двойное дно», ложный пробой вверх, потом истинный пробой вниз, переворот поддержки на сопротивление… И возврат цены к этой области!

 

          Для полной ясности хочу сделать одну небольшую ремарку… Мы говорили о структурах середины волны. Что означает это определение? Мы наблюдаем падение, потом появление этой структуры, а потом еще одно движение вниз… В этот момент мы и определяем формирование паттерна! Мы видим, что данная структура оказалась прямо посередине волны. Вот почему я ее так называю… Не ищите ее в консолидации! Когда эта структура формируется во флете, она уже не играет для цены такой важной роли. Нам нужны чистые медвежьи волны, это стоит учитывать.

 

          Это – первый паттерн, которым я хотел с вами поделиться. С другими мы познакомимся позже. Если увидите его появление, учитывайте это! Это – очень, очень интересная структура. И цена действительно к ней возвращается, что делает ее просто прекрасной целью. На этом все!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 16 ноября, 2020 пользователем ju.vskv

[88]

Парочка более актуальных примеров. Пресловутый EURCAD:

 

 

S&P 500:

 

 

И зеркальный паттерн с USDNOK:

 

[Vladislav.k]

Спасибо за перевод. Познавательно. Интересно было бы почитать продолжение этой темы.

[Супернова]

Добрый день. 

Подскажите пожалуйста, а есть ли перевод других статей автора, где он пишет про другие паттерны возврата цены?

Либо можете дать ссылку на форуме от куда эта статья оригинал. Так как старая ссылка выдает ошибку.

[88]

13 минут назад, Супернова сказал:

Подскажите пожалуйста, а есть ли перевод других статей автора, где он пишет про другие паттерны возврата цены?

Либо можете дать ссылку на форуме от куда эта статья оригинал. Так как старая ссылка выдает ошибку.

Здравствуйте! Это перевод не статьи, а видеоурока из курса. К сожалению, в том курсе, который был у меня в распоряжении, на тему точек притяжения цены других уроков не было.