[Price Action] Сигнал несостоятельности тренда

[!!NIKA!!]

Сигнал несостоятельности тренда

Уважаемые форекс трейдеры!

Сегодня мы поговорим о сигнале несостоятельности тренда, который является одним из моих любимых способов контр-трендовой торговли или сценариев разворота.

Я отношусь к категории инвесторов, которые в большинстве случаев любят простоту, и основная моя стратегия заключается в следовании за трендом.

Тем не менее, бывают ситуации, когда высока вероятность возможного разворота и, безусловно, имеется хорошее соотношение риска к прибыли...

И, когда представляются собой такие возможности, я не задираю с гордостью нос, заявляя, что: «Я трейдер, работающий строго по стратегии следования за трендом» – нет, я говорю, что я просто ТРЕЙДЕР.

Это означает, что я принимаю риски, когда прибыль и вероятность достаточно существенны, и ИНОГДА возможности для разворота тренда отвечают этим критериям.

Я предлагаю вам погрузиться в мою любимую возможность контр-трендовой торговли: сигналы несостоятельности тренда.

Как вы уже догадались, эта возможность вступает в действие, когда тренд очевиден, но он НЕ В СОСТОЯНИИ продолжать достигать более высоких максимумов. (Как я уже сказал, я люблю простоту и иду прямо вперед).

Как вы наверное знаете, всё движение рынка состоит из взлетов и падений цены:
• В восходящем тренде ценовые колебания осуществляются больше вверх, нежели вниз.
• В нисходящем тренде ценовые колебания осуществляются больше вниз, нежели вверх.
• Когда рынок находится во флэте, ценовые колебания примерно равны.
В большинстве случаев, когда речь идет о развороте тренда, люди выжидают разворота:

Конечно, проблема состоит в том, что разворот, вполне возможно, к этому моменту времени уже произошел, а даже если и нет, в 65% случаев вы, вероятно, увидите сильное повторное тестирование от точки разворота, которое выкинет вас из рынка.

Для определения несостоятельности тренда выжидайте сумасшедшего ценового движения.

Трейдеров, как правило, выкидывает из рынка, как, например, отображено здесь:

(Я называю такие свечи «пин-барами, ударяющими по стопам», но зачастую они не являются столь быстрыми и резкими, как эти.)
Открытие позиций на продажу при повторном тестировании уровня, как показано выше, само по себе является ценной, но намного более сложной стратегией, чем кажется во время повторных тестов, и есть еще достаточно высокая вероятность того, что это не повторное тестирование, а, скорее, продолжение предшествующего тренда.

Это может выглядеть, например, так:

Обе эти стратегии, которые некоторые трейдеры довольно успешно используют в своей торговле, являются отсроченной методикой для торговли на разворотах.

Итак, тем, кто не верит в продажи от максимумов и покупки от минимумов, скажу, что я традиционно применяю свою отсроченную стратегию. Причина в том, что я могу получить очень хорошую прибыль, просто захватив 20 или 30% данного движения, даже если я и «опоздал на вечеринку».

Тем не менее, когда речь идет о торговле на разворотах, я ненавижу отсроченные методы: чем больше задержка, тем более экспоненциально вы понижаете свое соотношение риска к прибыли.

Давайте я покажу вам, как это работает, переходя от раннего входа к более позднему:

Итак, можно увидеть, что даже средний размер движущейся вниз свечи резко влияет на соотношение риска к прибыли. В задержке вашего входа в рынок и сокращении вашего соотношения R:R имеется экспоненциальная зависимость.

На мой взгляд, торговля на разворотах, по своей природе, не является высоковероятностной торговлей, поэтому в торговле на возможных разворотах я ставлю упор на соотношение риска к прибыли.

Именно тут начинает действовать стратегия несостоятельности тренда.

ОГОВОРКА: эта стратегия по своей природе НЕ является высоковероятностной прибыльной стратегией.

Стратегия несостоятельности тренда дает ранний сигнал того, что МОЖЕТ иметь место возможность разворота ценового движения.

• Преимущества: ранний сигнал предлагает хорошее соотношение риска к прибыли (опять же, мой ключевой показатель для возможной торговли на разворотах)
• Недостатки: ранние сигналы часто могут быть ложными

Теперь, когда я тщательно распланировал разумные ожидания в отношении данного сетапа, давайте углубимся в сам сигнал.

Когда цена на рынке колеблется в систематическом направлении, мы имеем тренд (иногда медвежий, а иногда бычий).

Сигнал несостоятельности тренда определяет одно из этих колебаний, происходящих в тренде, которое не в состоянии привести к более высокому максимуму в бычьем тренде или более низкому минимуму в медвежьем тренде.

Как правило, свечи являются лучшим способом определения этих «несостоятельностей тренда»; линии же или баровый график также, безусловно, могут использоваться для их идентификации.

Моими любимыми таймфреймами, на которых я определяю эти сигналы, являются 15M, 1H и 4H графики. Они часто дают достаточно ранний сигнал для взятия прибыли и не являются столь краткосрочными, как 1M или 5M графики, а потому генерируют достаточно существенные сигналы, дающие возможность получения хорошей отдачи.

Давайте рассмотрим и разложим на свои места все моменты ДО ТОГО, как может произойти несостоятельность тренда

Сбалансированный тренд: тренд должна быть последовательным и стабильным, а не представлять собой хаотические взлеты и падения цены.

Должно быть не менее 3-х более высоких максимумов или более низких минимумов.

Последние 3 максимума или минимума тренда должны охватывать значительную зону (это не должна быть слегка бычья или медвежья консолидация).

Как только вы увидите, что данные описания соответствуют вашему тренду, вы можете начать поиск сигнала его несостоятельности.

Это происходит, когда ценовое движение начинает продолжать данный тренд, но не может его продолжить. Другими словами, движение становится вялым на фоне того, как предыдущие колебания были сильными и стабильными – можно полагать, что данное ценовое движение, вероятно, является сигналом его дальнейшей несостоятельности.

Это выглядит следующим образом:

Реальный пример на графике:

Когда вы видите подобное затухающее ценовое движение, вы должны начинать искать точку входа.

Как и в любой стратегии, существуют различные способы определения ваших точек входа, но моим любимым является повторное тестирование уровня несостоявшегося максимума.
Итак, вот несостоявшийся максимум:

Мы знаем, что это несостоявшийся максимум, поскольку по достижению этой точки цена отобразила другие, более низкие максимумы и минимумы. Другими словами, это куда больше обычной неспособности свечи отобразить более высокий максимум.

Но это еще НЕ несостоятельность тренда:

Последнее, что следует делать, это видеть в этом сигнал для входа и думать, что любое замедление ценового движения – это его несостоятельность, и начинать открывать позиции.

Можно заметить, что данная стратегия требует некоторого терпения, но как только вы привыкнете к этим затухающим движениям, вы с легкостью будете обнаруживать их.

Как только вы определили затухающее движение, ищите повторное тестирование его максимума.

Иногда ценовое движение будет казаться затухающим, но на втором повторном тестировании (где вы будете выжидать сигнал для входа) цена делает резкий скачок, пробивает данную зону и продолжает предыдущий тренд.

Выглядит это следующим образом:

Это явно не несостоятельность тренда, и именно поэтому мы выжидаем закрытия свечи, прежде чем войти в рынок.

Имеется два строгих правила, касающихся цены закрытия, прежде чем мы можем нажать на кнопку «купить» или «продать».
1. Свеча не должна закрыться значительно выше максимума/минимума затухающего ценового движения.
2. Свеча не должна совершить резкий разворот и посадить нас в ловушку, как я уже упоминал ранее, мы торгуем на развороте ПОСЛЕ повторного тестирования уровня ценой.

Другими словами, до тех пор пока свеча не идет значительно вверх или вниз, мы можем идти вперед и заключать сделку, предсказывающую разворот из-за несостоятельности тренда.

Познавательный материал: как настроить свою торговлю

Поскольку мы рискуем утверждать, что прогнозируем разворот, мы будем использовать кредитное плечо, чтобы увеличить наше соотношение риска к прибыли.

Я рекомендую устанавливать величину стоп-ордера, приблизительно равную 1 ATR (среднему истинному диапазону) выше максимума затухающего движения или ниже минимума затухающего движения на вашем торгуемом таймфрейме.

Для определения ATR просто добавьте этот индикатор к графику, и вы получите его значение.

Если у вас нет индикатора ATR или вы не хотите его использовать, просто определите область, которая находится выше максимума (ниже минимума) затухающего движения и разместите в ней свой стоп-ордер.

Целью по прибыли является уровень возникновения затухающего движения – ваша первая точка выхода (где рекомендуется закрывать половину вашей позиции), для оставшейся же части позиции рекомендуется использовать трейлинг-стоп с конечной целью на уровне зарождения тренда:

Надеюсь, что данная статья об использовании сигнала несостоятельности тренда принесла вам очень ценную информацию!

Благодарю вас за прочтение этой статьи и до скорых встреч!

Д. Кроуфорд
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 31 мая, 2017 пользователем Pavel888

[ekvizitor]

Как можно вообще доверять свечному анализу ? :-o Из опыта, это безумие.

[Hawkwind]

Как можно вообще доверять свечному анализу ? :-o Из опыта, это безумие.

рассмешил, :)) не правильный опыт. >:d

[XPTUSD]

Вчера этот паттерн отлично себя показал на М30 по самураю и луни.По луни он еще и на D1,можно прям сейчас это наблюдать.Отличный РА сигнал.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Изменено 7 августа, 2016 пользователем XPTUSD

[NightTraider]

Как можно вообще доверять свечному анализу ? :-o Из опыта, это безумие.

Кстати самый работающий метод по факту. главное визуальное восприятие выработать и движение рынка становится предсказуемым. b-)

[velikoros]

вот так мы плавно подошли к самому главному. l-) не свечные формации или паттерны определяют дальнейшее движение, а само движение цены. другими словами волны, будь то волны Эллиота, Вульфа или свинги Ганна, правят балом. Нет я не занимаюсь пропагандой волновых теорий, >:dPS. Автору спасибо, тема на самом деле очень интересная ....

[Kesson]

волны Эллиота, Вульфа или свинги Ганна

Чарльз Доу смотрит на эти фамилии как на кофе сорта Kopi Luwak. Не, ну серьезно, автор по классике Доу торгует. Если еще набросить коэффициенты 0.33, 0.66, то будет видно, что там, где он пишет, что "тренд зело плохой" - явно перелоу 0,66, что по Доу сигнал убрать руки под "главный инструмент трейдера" и не торговать, так как не тренд это вовсе, а провокация.
Ну а входы на пробое коррекции после тренда, хоть и опасны но все ж таки хороши. А так красиво все расписал, главное интересно цели обозначил, надо потестить ради интереса.

[LaTeR]

Если посмотреть картинки то видно что торгуется графическая модель "клин", только не дожидаясь пробития, а сразу на затухающей волатильности.

[XPTUSD]

Пример к рис 1 и 2 в статье:
Действует на любой паре и ТФ.То о чём тут речь,вы можете видеть от точки 2с к 3с.СЛ ставим немного за 2с.

Спойлер

Главное фильтровать экстримумы.Чаще всего это выглядит менее чётко:

Спойлер

Изменено 7 августа, 2016 пользователем XPTUSD

[Джет]

_без подтверждения объёмом и движением капитала,эта техника не работает.

Изменено 5 июня, 2016 пользователем Джет

[XPTUSD]

Достаточно трендовых линий,причём очень часто.

[fmillion]

_без подтверждения объёмом и движением капитала,эта техника не работает.

Обьемы на Форекс не работают. Делать ММ нефиг )) объемы Вам показывать. ИМХО.

[XPTUSD]

Работают если человек с помощью них может понять ситуацию на рынке.Просто на форекс всё происходит настолько быстро,что объёмный анализ не успервает за ценой и торговать по VSA придётся по другому.

Изменено 31 июля, 2016 пользователем XPTUSD

[sanandur]

Спасибо за статью! Очень интересная информация!