[D1] База 05 Ларри Вильямса

[arbuz771]

Спойлер

Одно время я торговал на дневных графиках по системе черепах. Это строго трендовая система которая дает прибыль и очень хорошую только при устойчивом длительном тренде, однако по ней бывают длительные периоды неудач в чем я убедился, написав советник и прогнав его на отдельных парах. Поэтому я стал искать какую-нибудь систему, которая давала бы прибыль и в период тренда и в период флета. Читал ветку на ff от James 16, которая меня очаровала и попытался торговать пинбарами на дневных и недельных графиках, но сигналы в этом случае будут редкие и нужно долго ломать голову взвешивая все за и против, чтобы открыть сделку, другой минус нет четкого описания выходов что в конечном итоге меня не устроило. Потом пытался приспособить MACD к дневным графикам, но он запаздывает как и все индикаторы. Короче есть прайс экшн, который дает самые ранние сигналы на вход, есть индикаторы, которые дают поздние сигналы, но более частые и ломать особо голову используя индикаторный подход не нужно, как все это совместить? Как сделать так чтобы вход был ранний, чтобы стоп был маленький в несколько раз меньше возможного убытка и чтобы сигнал на сонове которого нужно принимать решение был однозначный. Потом мне вспомнилась система base 150 от james 16, это прайс акшн с индикаторами, недостаток этого подхода в том, что периодов скользей средней можно предложить много в одних случаях цена коснется скользящей средней прежде чем возобновит тренд в других нет, все зависит от периода и тут мне вспомнилась простая система, которую описывал Ларри Вильямс в своей книге "долгосрочные секреты краткосрочной торговли" или наоборот точно уже не помню. Суть системы проста - покупайте в восходящем тренде тогда когда цена коснется пятибарной скользящей средней минимумов и продавайте в нисходящем тренде, когда цена коснется пятибарной скользящей средней макимумов.. Отсюда родилась система, которую я назвал
База 05 Ларри Вильямса . Далее ее описание.

Название системы База05ЛарриВильямса
Год выпуска 2015
Валютные пары Любые
Таймфрейм D1
Время торговли Два раза в сутки - в конце дня и с утра.
Описание+примеры со скриншотами

Итак наносим на дневной график валютной пары две скользящие средние EMA с периодом 5, применить к максимумам и к минимумам со сдвигом 1.
Получаем следующий график

Спойлер

Далее последовательность действий такова.
1. Смотрим куда у нас развернуты MA если вверх, то рассматриваем сигналы на покупку, если вниз то на продажу, если горизонтально, то можно туда или сюда.
2. Смотрим где у нас находится цена. Допустим МА направлены вверх, цена находится над МА.
3 В этом случае в конце дня устанавливаем отложенный ордер на покупку по цене открытия пятибарной МА построенной по максимумам

Спойлер

Стоп лосс устанавливаем приблизительно на середину диапазона между двумя МА (хотя с ним в этом случае не все однозначно) Размер лота такой, чтобы возможная потеря не превышала 0.5% от депозита. Тейк профит не ставим.
4. На следующий день утром корректируем положение ордера вследствие того что положение мувингов меняется.
5. Ждем окончания дня. Если в конце дня ордер в плюсе - переводим его в безубыток. Если нет - ничего не делаем.
6. После того как цена прошла удвоенный стоплосс в прибыль - закрываем половину позиции.
7. Стполосс оставшейся позиции двигаем по МА, построенной но минимумам.

В том случае если цена находится между скользящими средними лимитный ордер устанавливаем на МА по минимумам в восходящем тренде или на МА по максимумам в нисходящем тренде и закрываем первую половину позиции после того как цена достигает противоположной МА.
Ниже точками показаны
1- вход
2 - закрытие первой половины ордера
3 - закрытие второй половины ордера
В этом случае стоп может быть весьма маленьким для дневных графиков даже около 30 пунктов.

Спойлер

В случае когда линии расположены горизонтально сами выбираем куда устанавливать отложенник, но как и в предыдущем случае тейк первого ордера на противоположную МА и в конце дня переводим в безубыток вторую половину.
Линиями показаны точки возможные точки входа

Спойлер

Изменено 11 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[kinokuroman]

Следующая тема будет " Одно время я торговал на дневках по системе База 05 Ларри Вильямса......" и в теме будет описание ПА. :))

[arbuz771]

Ну почему же, до этого я торговал чужими системами, здесь правила мои, так что это шаг вперед.

И кстати PA это не система - это подход или инструмент к торговле. Системы на PA, это например, база 150 или forexGambit или The7 (кстати на которую похожа шаблоном, но и только, моя система) или Три свечи. Можно сказать и в основе этой системы PA, а именно - покупай от поддержки, продавай от сопротивления, только здесь используются не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а динамические.

Изменено 26 января, 2015 пользователем arbuz771

[Anton Zimin]

Цитата

но сигналы в этом случае будут редкие и нужно долго ломать голову взвешивая все за и против, чтобы открыть сделку, другой минус нет четкого описания выходов что в конечном итоге меня не устроило.

В этом то вся прелесть дискреционного подхода, анализируем общие условия, смотрим силу и слабость рынка, размеры баров :-b
Входы редкие потому что они высоковероятные. И правил четких нет, потому что каждый их создает для себя исходя из опыта, толерантности к риску и др. факторов. На это конечно же нужно потратить много времени.

Цитата

Можно сказать и в основе этой системы PA, а именно - покупай от поддержки, продавай от сопротивления, только здесь используются не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а динамические.

Вы уж извините, но то что вы предлагаете, это не система основанная на ПА. Как я уже сказал, ПА это не только поддержка и сопротивление.
P.S. Не хотел никого обидеть, но когда разговор за ПА меня иногда "заносит". :)

[geugene]

Ну почему же, до этого я торговал чужими системами, здесь правила мои, так что это шаг вперед.

И кстати PA это не система - это подход или инструмент к торговле. Системы на PA, это например, база 150 или forexGambit или The7 (кстати на которую похожа шаблоном, но и только, моя система) или Три свечи. Можно сказать и в основе этой системы PA, а именно - покупай от поддержки, продавай от сопротивления, только здесь используются не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а динамические.

К сведению. В PA вообще не используются никакие индикаторы. Если они используются, то это не PA, а графический (уровни, тренд линии) или свечной (свечи + индюки).

[kinokuroman]

Ну почему же, до этого я торговал чужими системами, здесь правила мои, так что это шаг вперед.

И кстати PA это не система - это подход или инструмент к торговле. Системы на PA, это например, база 150 или forexGambit или The7 (кстати на которую похожа шаблоном, но и только, моя система) или Три свечи. Можно сказать и в основе этой системы PA, а именно - покупай от поддержки, продавай от сопротивления, только здесь используются не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а динамические.

К сведению. В PA вообще не используются никакие индикаторы. Если они используются, то это не PA, а графический (уровни, тренд линии) или свечной (свечи + индюки).

мувинги можно считать динамическими уровнями.

[arbuz771]

В этом то вся прелесть дискреционного подхода, анализируем общие условия, смотрим силу и слабость рынка, размеры баров :-b
Входы редкие потому что они высоковероятные. И правил четких нет, потому что каждый их создает для себя исходя из опыта, толерантности к риску и др. факторов. На это конечно же нужно потратить много времени.

Цитата

Можно сказать и в основе этой системы PA, а именно - покупай от поддержки, продавай от сопротивления, только здесь используются не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а динамические.

Вы уж извините, но то что вы предлагаете, это не система основанная на ПА. Как я уже сказал, ПА это не только поддержка и сопротивление.
P.S. Не хотел никого обидеть, но когда разговор за ПА меня иногда "заносит". :)

Все нормально, кому-то нравится такой подход, кому-то нет. И в тоже время есть такая методичка - Трейдинг без головной боли (если перевести с английского), где используются только поддержка и сопротивление и никаких индикаторов (оттуда кстати выросли ПИУ системы снайпер ;)) Есть даже такой подход - торговля от PPZ, хотя он также дискреционный и просто покупать от поддержки и сопротивления смысла нет.

---

Добавлено: 26-01-2015 13:44:03

---

К сведению. В PA вообще не используются никакие индикаторы. Если они используются, то это не PA, а графический (уровни, тренд линии) или свечной (свечи + индюки).

James 16 использует мувинги в качестве динамических уровней поддержки-сопротивления у него была еще система с каналами Кельтнера в самом начале

[shRED]

К сведению. В PA вообще не используются никакие индикаторы. Если они используются, то это не PA, а графический (уровни, тренд линии) или свечной (свечи + индюки).

Ну прям утопия какая-то... только цена и все... :-b к сведению, всеми любимый "пинбар", по определению, является индикатором ;) быть может не такой сложный как "средняя цена".

[kinokuroman]

К сведению. В PA вообще не используются никакие индикаторы. Если они используются, то это не PA, а графический (уровни, тренд линии) или свечной (свечи + индюки).

Ну прям утопия какая-то... только цена и все... :-b к сведению, всеми любимый "пинбар", по определению, является индикатором ;) быть может не такой сложный как "средняя цена".

а то же поглощение является пинбаром растянутым на две свечки :))

[arbuz771]

Сегодняшний день.

EURGBP.png
NZDJPY.png
CADYPY.png
AUDNZD.png
EURJPY.png

[shRED]

а то же поглощение является пинбаром растянутым на две свечки :))

:)) хмм... интересная гипотеза... нужно протестировать.

Сегодняшний день.

Поясните, из каких побуждений был выставлен ордер на AUDNZD? Изменено 27 января, 2015 пользователем shRED

[arbuz771]

Поясните, из каких побуждений был выставлен ордер на AUDNZD?

До этого была протяженная коррекция вверх (полоса развернута вверх).
Игра против пин-баров, за день до этого был прорван пин-бар, вполне был возможен возврат обратно.

[arbuz771]

После некоторой практики предлагаю следующие изменения в правила, которые касаются только сопровождения сделок.
1. Для любой сделки которая была активирована, в конце дня если сделка не закрыта по стоп лоссу, не зависимо от того в прибыли ли она или в убытке половина позиции закрывается. Если сделка в плюсе она переводится в безубыток при этом лимитные ордера по этой паре в конце дня все равно выставляются даже если они попадают на цену открытия предыдущей сделке (по которой там уже стоит стоп лосс).
2. Если полосы МА расположены горизонтально и цена не находится вблизи одной из МА, то отложки выставляются по обеим границам. Если в течение дня один из ордеров будет активирован и цена устремится к противоположной гшранице, пройдя более половины расстояния до нее, то второй ордер удаляется.

[Anton Zimin]

После некоторой практики предлагаю следующие изменения в правила, которые касаются только сопровождения сделок.
1. Для любой сделки которая была активирована, в конце дня если сделка не закрыта по стоп лоссу, не зависимо от того в прибыли ли она или в убытке половина позиции закрывается. Если сделка в плюсе она переводится в безубыток при этом лимитные ордера по этой паре в конце дня все равно выставляются даже если они попадают на цену открытия предыдущей сделке (по которой там уже стоит стоп лосс).

Имхо конечно, не подумайте что я имею зуб на вашу систему #:-s
В этих поправках есть некоторые недочеты. Просто так закрывать часть позы глупо, я это проверял ~x(
Прибыль или убыток должны фиксироваться в логичных местах. :-b
Если мы имеем некую прибыль, зачем закрывать половину позы? Только потому что конец дня? А если на следующий день цена уйдет на 100-150 пп? ~x(
Половина позиции закрывается если на это есть некая причина, локальный уровень например и то, если он в пределах хотя бы 1/2 стопа. Ну, а случае если на пути хода цены нет никаких уровней или же ближайший уровень на расстоянии стопа, то можно в принципе работать полной позицией. Мы же не можем просто так, без разбору закрывать, открывать, переводить в б/у. Это просто не логично.
Теперь по б/у, это вообще больная история. 8-}
Просто так выставлять б/у не логично, ибо будет выносить на раз-два. Это я тоже проверял ~x( Самый оптимальный вариант, это использовать АТР, так как зная волатильность пары, можно прикинуть вынесет тебя или нет. Следующий вариант это дождаться коррекции на меньшем тайме, которая скажет нам что цена на уровень открытия не вернется. Еще один способ, не ругайтесь, но это сейф из ТС Снайпер, хорошая штука, позволяет и убытка избежать и прибыль накопить. Повторюсь, просто так в переводить в б/у бессмысленно.
Это все имхо. o:-)

[arbuz771]

Постараюсь объяснить почему именно так.

Прежде всего в системе используются лимитные ордера и цена открытия по тренду выбирается как можно лучше, благодаря чему стопы используются для дневных графиков небольшие (на порядок меньше чем если бы работали на прорыв стоповыми ордерами). Та ситуация о которой вы упомянули про выбивание БУ - типична как раз для стоповых ордеров (очень часто цена прежде чем возобновить движение возвращается к цене прорыва). Лучше один раз показать чем много слов

1.png

[Anton Zimin]

Постараюсь объяснить почему именно так.

Прежде всего в системе используются лимитные ордера и цена открытия по тренду выбирается как можно лучше, благодаря чему стопы используются для дневных графиков небольшие (на порядок меньше чем если бы работали на прорыв стоповыми ордерами). Та ситуация о которой вы упомянули про выбивание БУ - типична как раз для стоповых ордеров (очень часто цена прежде чем возобновить движение возвращается к цене прорыва). Лучше один раз показать чем много слов

Теперь понял, риск 0,5% на сделку, очень много ордеров и можно нахватать очень много стопов. Теперь сообразил. Спасибо за разъяснение.

[ErnestKiktev]

Интересно будет посмотреть вебинар, потому что метод Ларри очень похож на Профиль рынка.

[litra]

Система простая и легко формализуемая, соответственно вопрос- были ли попытки написать по ней бота?

[shRED]

Автор жив :) как продвижения по стратегии?