[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[fortran]

какой ваш комментар по этому поводу?

А комментарий довольно простой, в своем посте я рассмотрел все варианты, в том числе и этот. Он рассмотрен под номером 3 - пробой свечи.
Начну со второго пункта:

2) остается незакрытая зона C-B и зона А-C стерается полностью

В этом случае образуется фрактальная зона, которая в будущем опять же может быть стерта. При условии, что зона АС стирается полностью, как вы сказали, то если мы входим в бай в любой точке отрезка АВ с тейкой на уровне А, то мы в профите и СВ на не интересует вообще.

1) остается незакрытая зона C-B и уменьшается зона А-C

Здесь тоже все довольно просто. В этом случае цена оказывается между двумя зонами АД и СВ и логично, что цена одну из этих зон сотрет уйдя либо вверх (получается случай рассмотренный чуть выше, когда верхняя зона стирается полностью) либо вниз (стирается нижняя зона, и получается пробой зоны - единственный случай при котором мы получаем лося, напомню, это вариант номер 3 из 4-х мною описанных)

[charly]

какой ваш комментар по этому поводу?

А комментарий довольно простой, в своем посте я рассмотрел все варианты, в том числе и этот. Он рассмотрен под номером 3 - пробой свечи.
Начну со второго пункта:

2) остается незакрытая зона C-B и зона А-C стерается полностью

В этом случае образуется фрактальная зона, которая в будущем опять же может быть стерта. При условии, что зона АС стирается полностью, как вы сказали, то если мы входим в бай в любой точке отрезка АВ с тейкой на уровне А, то мы в профите и СВ на не интересует вообще.

1) остается незакрытая зона C-B и уменьшается зона А-C

Здесь тоже все довольно просто. В этом случае цена оказывается между двумя зонами АД и СВ и логично, что цена одну из этих зон сотрет уйдя либо вверх (получается случай рассмотренный чуть выше, когда верхняя зона стирается полностью) либо вниз (стирается нижняя зона, и получается пробой зоны - единственный случай при котором мы получаем лося, напомню, это вариант номер 3 из 4-х мною описанных)

Хорошо но обясните логику где предлагайте входить при незакрытой сигнальной свечи...это я не понимаю

[rva7171]

Приветствую всех.
Представляю второе поколение советника. Внесено много изменений. Самое главное - это убран индикатор, заменён упрощенным расчетом зоны. Теперь считается только последняя зона на фокус баре, после её формирования зона не меняется до момента возникновения новой зоны. За счет выше сказанного советник тестируется во много раз быстрее, у меня на тиках за 1 год, 10500 комбинаций просчитывает за 11 часов. Для расчёта сигнала этого вполне достаточно, т.к. скорость соответствующая думаю не нужно заморачиваться с большим.
Ордера теперь только рыночные, в наличии торговля в сторону зоны и против зоны. Добавлено сопровождение позиций при помощи усреднения, добавлено ограничение открытия ордеров по времени, если включено усреднение то ограничение по времени открытия действует только на открытие первого ордера, собственно само усреднение работает круглосуточно. Можно включать контроль открытого ордера зоны, тогда пока он не закроется в течении "Ширина зоны справа" другой ордер от новых возникающих зон открываться не будет. Кто то хотел задать ограничение по времени до открытия следующего ордера, собственно это теперь можно делать заданием ширины зоны справа.
Пробуем, тестируем отписываемся о возможных ошибках (может быть чего то не заметил) по возможности буду исправлять.
Всем профитов.

Transient_zk_2.ex4

[Mamotaro]

rva7171 можно добавить еще вот это:

1) Задать минимальное разрешенное расстояние между открытыми ордерами в N пунктов. Т.е. перед открытием ордера проверять есть ли на расстоянии N пунктов от него уже открытые ордера, если есть то ордер не открываем.

[rva7171]

rva7171 можно добавить еще вот это:

1) Задать минимальное разрешенное расстояние между открытыми ордерами в N пунктов. Т.е. перед открытием ордера проверять есть ли на расстоянии N пунктов от него уже открытые ордера, если есть то ордер не открываем.

Сделано.

Transient_zk_2_1.ex4

[narksu]

Добрый вечер. Фильтр по времени не работает, если время старта больше времени окончания, т.е. если например временной диапазон с 22-00 до 2-00 то сделки не открываются.

[rva7171]

Добрый вечер. Фильтр по времени не работает, если время старта больше времени окончания, т.е. если например временной диапазон с 22-00 до 2-00 то сделки не открываются.

Так и есть временной фильтр только в пределах одних суток, начальный час должен быть меньше конечного. Если как то по другому нужно сформулируйте я подумаю.

[narksu]

Тестирую ночной флет методом fortran. Интервал тестирования с 22-00 до 3-00 (в это время меньше вероятность попасть на проходную зону), т.к. в текущей версии за одну итерацию этот диапазон прогнать невозможно, провел отдельно тесты за да последних года на EU с 22-00 до 0-00 и с 1-00 до 3-00. Всего 5 раз открывается усредняющий ордер с коэффициентом 1.2. Хотелось бы в советнике получить: 1) возможность указания времени старта и закрытия с точностью до минут (исключить из теста 30 мин до 0 и 30 минут после из-за гэпов и расширения спреда в это время) 2) Получить фильтр по времени с проходом через 0-00, либо указанием двух диапазонов разрешения открытия сделок либо добавлением к существующему диапазону разрешенной торговли еще и диапазон запрета торговли(включается либо разрешение либо запрещение).

eu22-00.png
eu1-3.png

[chinchi19]

Добрый день!
rva7171 По поводу планировщика времени. Очень хорошим вариантом будет в течении суток иметь 5 интервалов разрешения открытия 1-го ордера. По количеству сессий работы основных бирж.

Интервал1 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал2 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал3 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал4 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал5 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Планирование на день будет решено, окончательно и беповоротно. Устроит всех.

С уважением,

[rva7171]

Приветствую всех.
Во вложении советник с расширенным фильтром по времени для каждого часа. В начале каждого часа происходит проверка разрешения открытия новых ордеров в текущем часе, усреднение и трал работают без ограничений. Думаю такой вариант почти всех устроит. Минутный фильтр не вижу смысла делать.
Всем профитов.

Transient_zk_2_2.ex4

[Currency228]

rva7171, пробовали тестировать этого советника? он со временем уводит маржу в минус и сам себя загоняет в яму, баланс растет, но при этом эквити уменьшается


Предлагаю тем, кто может написать советника, который может решить эту проблему
Правила системы:
Тф - Н1
Пары: USDJPY, EURUSD, AUDUSD
Вход: Фокус бар менее 50пп в длину, вход на закрытие зоны (н=30), торговля ТОЛЬКО В СТОРОНУ ТЕЛА СВЕЧИ, НЕ ХВОСТА( не надо закупаться на самом хаю тренда)
ТП немного не достает до противоположного края зоны (такое бывает)
Если цена двинулась на 40пп против ордера, открывается такой же, в ту же сторону, таким же лотом (можно попробовать мартин), тп сдвигается в сторону ордера на 20пп (создается сетка, через каждые 40пп движения не в нашу сторону открывается новый ордер и тп сдвигается на 20пп)

по моим расчетам за 2016 год все должно быть идеально (при условии, что лот умеренный, 0.01 на 1000 юсд депозита)

Спойлер

Изменено 16 января, 2017 пользователем Currency228

[fortran]

Новая версия советника.
1. Устранена критическая ошибка, которая не позволяла советнику открывать сделки на счетах с плавающим спредом.
2. При получении сигнала на открытие ордера советник делает проверку на наличие уже открытых ордеров и выставляет новый ордер увеличенным лотом. Величина лотов рассчитывается автоматически и пропорциональна просадке по уже открытым ордерам. Получившаяся сетка ордеров закрывается по тейкпрофиту последнего ордера в ноль. Экспериментальная функция, очень опасная. Пока что не отключается, в дальнейшем будет опциональной.
3. Добавлен своеобразный планировщик: можно выбрать день недели и часы торговли.

EAfortran_-_OtherSide_v3.1.ex4

[олег13]

может кто подскажет, есть ли индикатор с алертом?? ветку читал всю, но месяца 2 назад. fortran, Вам огромное спасибо. наконец то всё стало понятно

[chinchi19]

fortran Добрый день!

Скажите, при создании сетки и расчете увеличенного лота учитывается сумма просадки по ВСЕМ открытым ордерам БЕЗ учета направления ордера БАЙ или СЕЛЛ?

Или раздельно строятся сетки для Селл и Бай?

Почему то у меня сетки кроются в минус. Я задал депозит 10 000 с целью посмотреть сколько колен максимально открывает советник на истории в 3 года. Депозита хватает, а сетка кроется в минус..

[fortran]

Спойлер

fortran Добрый день!

Скажите, при создании сетки и расчете увеличенного лота учитывается сумма просадки по ВСЕМ открытым ордерам БЕЗ учета направления ордера БАЙ или СЕЛЛ?

Или раздельно строятся сетки для Селл и Бай?

Почему то у меня сетки кроются в минус. Я задал депозит 10 000 с целью посмотреть сколько колен максимально открывает советник на истории в 3 года. Депозита хватает, а сетка кроется в минус..

Просадка считается по всем ордерам без учета направления, валюты и прочих факторов. Это конечно косяк, но проверить гипотезу вполне можно. Сетка строится одна для всех ордеров. Сетка в большинстве случаев кроется в небольшой минус, это связано с округлением при вычислении лота нового ордера. В следующих версиях попробую поработать над этим.

[chinchi19]

Добрый день!

Пример расчета лота ботом, когда есть не закрытые позиции.

Примем для примера, что в настройках бота мы ввели значения

1. Профит в пипсах (PP) - 100 пипсов.
2. Минимальный лот первого ордера (MinLot) - 0.1
3. Профит в долларах, (P$), при закрытии сделки в плюс составит 10 долларов.
4. Перед открытием бот отслеживает количество незакрытых ордеров (N), их оказалось 4.
5. 1-й ордер в просадке (D1) – 43 дол
6. 2-й ордер в просадке (D2) – 27 дол
7. 2-й ордер в просадке (D3) – 45 дол
8. 2-й ордер в просадке (D4) +5 дол

Имея эту информацию бот должен открыть ордер с лотом рассчитанным (LotRas) по следующей формуле.


Первая часть флрмулы.
LotRas = (D1+D2+D3+D4) / P$ * MinLot (-43 -27-45+5) / 10 * 0.1 = 1.1 Лота. Это мы отбили просадку. Это первая часть формулы.


Вторая часть флрмулы.

MinLot * (N+1) = 0.1 * (4+1) = 0.5 Лота. Это мы должны заработать за каждую сделку которая в рынке. Так сказать за себя и того парня.

Итоговый расчетный лот, которым должен открыться советник составит 1.1 + 0.5 =1.6 ЛОТА

Все эти рассуждения и вычисления основаны на том, что количество прибыльных сделок составляет 90%. Если эта посылка для данной ТС верна, мы получим Максимальное количество колен увеличения лота равным 5-6. Это надо исследовать в тестере. В науке отрицательный результат тоже результат. Мы пока исследуем систему. Не получится с этим вариантом, будем смотреть другие. Только прогоны, и только они нам дадут возможность что-либо понимать.

С уважением,

Изменено 19 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

chinch19, если быть откровенным, мне не совсем ясна логика расчета лота в вашем примере. Когда я делал расчет лота, главным для меня было не получение прибыли от зависших ордеров, а наиболее быстрое их закрытие с наименьшей загрузкой депозита, поэтому было решено сетку закрывать в НОЛЬ, но за счет округления лотов сетка зачастую закрывается в небольшой минус, что я тоже в общем то допускаю (например, вместо 0,0186 сейчас открывается 0,01)
Логика расчета лота нового колена предельно проста. Допустим, имеем открытый по сигналу ордер объемом 0,01. Нам не повезло и цена, не дойдя до нашего короткого тейка в 2 пункта, ушла против нас на, предположим, 10 пунктов. В этом месте у нас пришел еще один сигнал. Имеем: одрер с просадкой 10 пунктов лотом 0,01 и ордер открытый лотом X с таким же тейком в 2 пункта. Получается простейшая пропорция: 0,01 лот * 8 пунктов = X лот * 2 пункта. Отсюда X = 0.04 лот. При таком расчете при срабатывании тейка второго ордера обе наши сделки закроются в ноль. При трех и более ордерах ситуация аналогичная, только рассчитывается каждый ордер отдельно и суммируется.

Сегодняшние сделки

Спойлер

Идеальные входы для ловли свингов, вот только знать бы что это начало свинга )) Изменено 18 января, 2017 пользователем fortran

[chinchi19]

fortran!

Коль для вас уже не вопрос внедрить в код ваш вариант расчета лота в 0 И у вас в вашем варианте остались мелкие недочеты, то вы скоро получите возможность качественного прогона стратегии в тестере.

Я в свое время писал диплом, в котором вся идеология была построена на вероятностном характере события.

Поверьте, что вам не составит труда в советнике реализовать и предлагаемый вариант сопровождения не закрытых ордеров. Математика говорит, а не я. Если высокая вероятность положительных сделок есть, то самая верная методология расчета лота именно в этих предложениях. Вы хозяин и барин в этом проекте. Вы можете сказать, что мне это не нравится и делать не буду, потому, что это просадки, большие лоты и еще много и вообще ...

На данном этапе проектирования советника я бы вас просил, сделать в советнике 2 варианта расчета лота. Один уже реализованный, второй предлагаемый. А потом отдать трейдерам на тестирование. Пусть повыбирают, пусть погоняют, и у вас будет возможность выбора.

Очень мудро поступил rva7171 когда дал возможность иметь в советнике оба варианта входа первым ордером. Прогоны - критерий истины, показали, что нет однозначного перевеса одного варианта над другим. И в том и другом варианте нужно решать проблему сопровождения ордеров уходящих в просадку.

Просто я хочу до вас довести, что ЕСЛИ верен посыл о высоком проценте торговой системы в закрытии сделок в плюс, ТО не я, а теория вероятности подсказывает, с каким лотом нужно входить, чтобы система была устойчиво прибыльной. Вероятность того, что будет 7 и больше колен есть, но она очень маленькая и может случиться в другой жизни. Если это посыл не соответствует реальности, то прогоны все покажут. Я очень буду рад, если бот будет хорошо торговать, с любым расчетом лота. Лишь бы деньги были.

Давайте попробуем проверить. Правильный был посыл, или мы обманывались. Устраните баги по закрытию сделок в минус, в уже реализованном варианте, это первое. И затем реализуйте в коде и второй вариант.

С уважением,

Изменено 18 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Очередная версия советника.
Основные изменения:
1. В настройки вынесена опция выбора обычной торговли или с применением пирамидинга.
2. Если выбран параметр "пирамидинг", то сетки ордеров теперь закрываются в плюс.

Сделал пару тестов на скорую руку. Дневной график. Последние 7 лет. Условия на вход, а именно параметр k = 100 пунктов и TP = 95 пунктов взяты совершенно произвольно "с потолка". Судя по всему параметры довольно "суровые", поэтому сделок получилось очень мало. Первый тест без "пирамидинга", второй с "пирамидингом" остальные параметры не менялись.
Тест №1:

Спойлер

Тест №2:

Спойлер

P.S. Я бы не против реализации всех задумок, но еще раз акцентирую ваше внимание, что я не умею программировать, я даже синтаксиса mql4 не знаю толком, тем не менее у меня имеется талант к программированию, мой ник не даст соврать. ;)

EAfortran_-_OtherSide_v3.2.ex4

[chinchi19]

fortran!

1. Прогнал в тестере по варианту без сопровождения убыточных сделок. Приговор -слив.

2. Прогнал в тестере вариант пирамидинг. Уже лучше. Нов в коде есть баг. Я специально ставлю депо большое. Пуст советник порезвится и все покажет, как торгует. В коде есть ошибки, потому что закрывает небольшую цепочку ордеров в минус, хотя этого быть не должно. А может я не прав.

Посылаю отчет, скрин, сет. Там все эти моменты можно посмотреть. На форуме есть раздел посвященный программированию. Попробуйте выйти туда со своими бедами, наверно помогут. Хотя не факт.
Если от вас есть согласие, я могу пригласить программиста. Он сможет все раскрутит быстро.

А самый лучший и простой вариант, создавать этот советник в команде rva7171, Mamotaro, fortran

Пока не устраните баг с непонятным закрытием, тестировать нет смысла

Фортран-Пирамидинг_баг.png
Фортран_-_Пирамидинг.gif
Фортран_-_Пирамидинг.htm
EAfortran_-_OtherSide_v3.2_Пирамидинг.set

[Mamotaro]

rva7171 добавьте пожалуйста в советник контроль величины спреда при тестах на плавающем спреде советника который написал fortran , заметил такой момент что ограничение величины спреда приводит к росту числа положительных сделок..... :-b

Пока самый лучший результат удалось получить вот такой http://joxi.ru/n2Yn0ZEuoG9dQA, просадка конская но 12 лет теста проходим (для реальной торговли сет не подойдет, так как макс просадка превысила стартовое депо), правда пока не пробовал другие пары и таймфремы.

[chinchi19]

fortran!

На визуале прогнал прогнал один проблемный участок с закрытием в минус четырех ордеров 10, 11, 12, 13.

Это цепочка селл ордеров была закрыта по модифицированному ТП, который советник разместил выше последнего ордера 13. Бот влепил ТП для ордера селл ВЫШЕ самого ордера.

Что-то у меня глюкает РОНТ и я не мог рисовать на скрине. Потому я посылаю три скрина и на графике и в результатах можно видеть все ордера и отметку (маленькая красная черточка выше ордера 13) , на которой цепочка закрыта.

Посылаю отчет в котором можно посмотреть по какой цене был открыт ордер 13 и по какой закрыт

Посмотри пожалуйста, может поможет, раскрыть этот баг.

Цепочка не должна была закрываться, а строиться дальше. Я смотрел ка после закрытия двигалась цена и цепочка должна была закрыться на шестом ордере.

И одно еще наблюдение - на новостях лучше не торговать. Меньше будет длинных цепочек. Потому надо делать хороший планировщик времени, с минутами и обязательно несколько интервалов в день.

А со входами по тренду НАДО ТОРГОВАТЬ на новостях. Так, что советника нужно делать гибким к рынку. Выхлоп будет болше.

---

Добавлено: 19-01-2017 13:25:15

---

fortran!

Еще раз, на медленной визуализации, прогнал проблемный участок, когда без основательно была закрыта цепочка из 5 ордеров БАЙ.

Похоже все таки это ошибка в коде. Я грешил на себя, что с формулой рассчета лота, что-то не учел, пропустил, ошибся... Решил еще посмотреть и на минутках на визуале увидел, что бот переместил ТП БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ОРДЕРА. Около3-5 минут цена колебалась, потом открылся ордер СЕЛЛ начальным лотом, НЕ УВЕЛИЧЕННЫМ с ТП на 100 пипсов. И образовалось 2 (два) ТП. По одному закрылись 5 бай. в минус 2000 баксов, а следом в плюс закрылся СЕЛЛ с лотм 0.1 и прибылью 10 баксов. Искать нужно в коде в хвостах от сеток, Когда ты делал усреднение отдельно для СЕЛЛ и БАЙ. А потом это осталось.

Мне так думается. Скачай мой сет. и на минутках последи как все происходит. Может поможет.

С уважением,

Поиск_бага.png
Поиск_бага_2.png
Поиск_бага_3.png
ПОИСК_БАГА.htm

Изменено 19 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Я почти на 100% уверен, что если вы откроете журнал, то обнаружите там ошибку открытия ордера. Я уже много раз сталкивался с этой проблемой. У вас просто не хватает маржи для открытия ордера нужным лотом, поэтому ордер не открывается, в лог пишется ошибка открытия ордера, но тем не менее советник модифицирует остальные ордера, как будто ордер открылся. Вот и все. Ошибки нет. Приду домой, и проверю свое предположение.

Отчет за почти 2 недели торговли на еще одном демо-счете.

Спойлер

DetailedStatement.htm
DetailedStatement.gif

Изменено 19 января, 2017 пользователем fortran

[rva7171]

rva7171 добавьте пожалуйста в советник контроль величины спреда при тестах на плавающем спреде советника который написал fortran , заметил такой момент что ограничение величины спреда приводит к росту числа положительных сделок.....

Последние версии fortran выкладывает ex4 (компилированный) файл я с ним не могу работать.
fortran- проблема с недостатком средств на открытии позиции решается проверкой маржи такая функция например

bool MarginCheck()
  {
   if(lastlot*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)   else return (False);
  }

Ну и соответственно вызов при открытии ордера

if(MarginCheck()==True)
              {
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lastlot,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0,Red);
               if(ticket>0)
                  ModifyOrders(OP_SELL);
              }

Надеюсь эта информация Вам поможет.
Всем профитов.

[fortran]

Спасибо за код, только у меня вопрос, как он поможет? Что с ним ордера открываться не будут, что сейчас они не открываются, на ход поршня это совершенное не влияет. Робот работает именно так как я задумывал и ошибки в этом не вижу. Нет смысла оставлять зависшие ордера открытыми в надежде что цена вернется, зачем тогда вообще открывать новые колена, ведь можно ждать пока цена вернется без усреднений. Механизм работает и позволяет проверить работу на практике. На практике мы видим, что на низких таймфреймах сильные движения цены генерируют несколько подряд идущих ложных сигналов. Вывод:
1. Не входить в эти сигналы.
2. Не использовать низкие таймфреймы.
3. Избегать сильных движений цены.

И кстати, сегодняшние результаты:

Спойлер