[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[chinchi19]

Добрый день! Прочитал все 42 странички. Интересная тема спасена благодаря трем людям - Mamotaro, fortran и кончно же rva7171 Вы все думающие и творческие люди. Спасибо вам огромное.

Просьба к вам. Когда выкладываете советник или изменения к нему в этом же посте выложить и сборку из индикаторов и сета. Новичкам в тестировании будет большое облегчение, и в результате больше людей к этому тестированию подключатся и больше пользы для развития темы будет.

Старик в соседнем посте, прямо об этом заявил, что много вопросов в разработку попало именно от форумчан, и профи и новичков.

Когда название советника создаете, было бы очень хорошо ник разработчика в названии иметь, чтобы люди знали кто к этому руку и голову приложил. Например: OtherSide2-fortran, Transient_z&k_1- rva7171

Еще раз спасибо за ваше творчество!

С уважением,

Изменено 10 января, 2017 пользователем chinch19

[Aleks3dx]

дать возможность указывать ему время торговли. Всё же рынок в разные сессии может показывать разные результаты с одними настройками

Довольно здравая мысль. Поддерживаю.
А еще выкладываю на суд общественности сову собственной разработки.

Здравствуйте настройки оставлять как есть или надо подбирать?

[chinchi19]

Добрый день!
Сегодня тестировал советник Transient_z&k_1- rva7171, который выложил rva7171 Появились вопросы и предложения.

1. При прогоне советник открывает только СЕЛЛ ордера. За три месяца прогона не одного БАЙ нет. Может это я нахимичил. Прилагаю сет с настройками по которым прогонял. Посмотрите, что не так.

2. Открывался в сторону зоны с отложками, как вариант "МАМОТАРО", торговля по тренду. За три-четыре месяца набираются открытые ордера, которые уходят в просадку, до слива депозита. Где бы мы не начинали торговлю, все равно это будет случаться. Установка SL любой величины, лишь не надолго затягивает слив.

Как один из вариантов решения может быть следующие рассуждения. Форекс - область человеческой деятельности построенная на вероятности того или иного события. Вероятность, что сделка закроется в + составляет по моим прикидкам за прогоны около 80-90%. Что из этого следует? При такой вероятности мы можем использовать ПИРАМИДИНГ. На рисунке 1 в приложении я отметил тот факт, что за каждой сделкой ушедшей в просадку, следует сделка в плюс. Какова вероятность события, что сделка следующая за отрицательной будет в минусе - 10-20%. Значит мы можем увеличить ЛОТ сделки следующей за отрицательной сделкой и с вероятностью 80-90% закрыть эти сделки в общий плюс.

Рассуждаем дальше. Какова вероятность Что 2 сделки ПОДРЯД будут минусовые. Вероятность 1 минусовой сделки составляет 10-20% или 0.1-0.2 Вероятность того, что 2 сделки подряд будут минусовые
посчитаем как 0.1х0.1=0.01. 0.2х0.2=0.04. Значит вероятность события 2 минусовых сделок будет в пределах 1-4%. Уже не плохо.

Посчитаем вероятность того, что 3 (ТРИ) сделки подряд будут минусовые. 0.1х0.1х0.1=0.001, 0.2х0.2х0.2=0.008. Значит, что вероятность получить 3 сделки подряд составляет от 1-й до 8 тысячных процента. Это уже хорошо. Я думаю. что пирамидинг можно применить в этом советнике и в этой ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ. Нужно свой ММ строить из расчета 3-х, для особо осторожных 4-х колен пирамидинга. Рассчитывать ДЕПОЗИТ и Риск на сделку исходя из этих показателей.

На том отрезке прогона, что я мог видеть, за каждой сделкой уходящей в просадку, следовала сделка в плюс. Я даже пронумеровал, и на рисунке видно, что можно посмотреть в эту сторону. Для реализации пирамидинга необходимо, чтобы советник отслеживал количество незакрытых сделок к моменту открытия следующего ордера. Если есть хоть один не закрытый ордер, следующий ордер должен быть открыт лотом обеспечивающим закрытие обоих сделок в плюс.

Конечно, я понимаю, что это с вероятностями все хоролшо, а на форексе, цена может так погулять с увеличенным лотом, что мало не покажется. И все же , наверно, стоит попробовать применить пирамидинг как опцию. Хочешь включил, хочешь выключил.

С уважением,

Transient_zk_1-_rva7171-SL.gif
Transient_zk_1-_rva7171-SL.htm
РИСУНОК_1.png
Transient_zk_1-_rva7171-SL.set

Изменено 11 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Очередной день демо торгов

Спойлер

На графике торгует советник Transient_z&k_1, сделки сопровождаются советником ProTreder. Т.к. вопрос с выходом из подвисших позиций пока не решен, то в ProTreder включена опция построения сетки без изменения лота и с пересчетом тейка. Шаг сетки задан равным 2 пункам. Результаты такой торговли приведены выше.
В ближайшее время попробую реализовать в своем советнике идею, которую изложил chinch19. Я тоже немного ранее выдвигал данный вариант выхода из сделки, и так как у него (у варианта) уже появились сторонники, начну именно с него как с наиболее перспективного. Вот еще бы программировать научиться нормально))))

[chinchi19]

Добрый день!

Вчера прогонял советник Transient_z&k_1- rva7171, выложеный rva7171 в варианте «Foftran», когда сделки открываются не в сторону зоны, рыночными ордерами, контр трендовый вариант. Сет в приложении. Поведение советника в этом случае заметно носит другой характер, чем вариант «МАМОТАРО »
Характерный пример работы советника на скрине в приложении «Вариант Foftran» На скрине выделил скобкой участок открытых ордеров, который привел в данном, конкретном случае к сливу. Конечно, можно было уменьшить лот, увеличить депозит и ждать, может быть цена вернется и закроет все эти ордера в плюс. Это хороший вариант развития событий. А если не вернется? Если попали в хороший тренд, то проблемы обеспечены. Желательно такую ситуацию не создавать. Что я могу предложить:

- Открываться ЛИМИТНЫМИ отложками. В этом случае не все ордера будут рыночными. Какая-то отложка не активируется и нагрузка на депозит уменьшится.

- Ввести фильтр «МАКСМ СПРЕД». Вполне возможно, что во время такого движения увеличивается спред. И в настройках советника, варьируя величину максимального спреда, можно избежать нескольких ордеров. Такое часто используют в советниках.

- Ввести фильтр времени, сколько времени в секундах запретить советнику открывать ордера после расширения спреда. Вывести в настройки.

- Ввести фильтр расстояния между ордерами. В настройках иметь возможность указать после какого по счету ордера расстояние увеличивать и насколько увеличивать.

- Ввести ПИРПМИДИНГ. В нашем случае на скрине ордер № 8 закрылся в плюс. Нам достаточно движения цены в 10 пунктов в нашем направлении, чтобы все, что в низу закрылось и не копило просадку.

Конечно, это уменьшит прибыльность, но и уменьшит вероятность возникновения очень больших просадок. И конечно, все это выявится лишь при тестировании в тестере и на демо счетах. А потом дойдет время и на центовых счетах. Желательно предусмотреть в настройках всех фильтров возможность включения и отключения фильтра.

С уважением,

Вариант_Foftran.png
Transient_zk_1-_rva7171_Foftran.set

Изменено 11 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Что то вы все напутали. На последних страницах речь всего о двух вариантах торговли, это вариант который предлагает Мамотаро: торговля от начала зоны в сторону её образования, т.е. тогровля по тренду; и мой вариант - торговля из уже нарисованной зоны в сторону её начала, т.е. противотрендовая торговля. У вас на скрине сделки открываются против тренда, как предлагал делать я. В выложенном мной советнике сделки открываются также рыночными ордерами, а вот в первой версии моего советника сделки открывались лимитными отложками.

[chinchi19]

Уважаемый fortran!
Спасибо, что указали на мою ошибку. Я исправлю это в 2-х моих постах посвященных работе бота.
Сделаю это в течении этого дня. Успехов в нелегкой работе по написанию советника!
С уважением,

P.S. Уже внес исправления в 2 поста. Прошу посмотреть и если все так, поставьте лайк в этом посте и для нас ситуация будет ясна.

Я прогонял в тестере только бот от rva7171. Ваш бот буду пробовать тестить, когда выложите новую модификацию, с новыми возможностями. Тестирование провожу На котировках ТИКСТОРИ в терминале РОБОФОРЕКС.

Изменено 12 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Продолжаю выкладывать результаты торговли. Ух! Ну и денек сегодня. Сегодняшние результаты не уместились на один экран. Примерно до 18 по Москве был сделан профит двух предыдущих дней. Потом началось... ну вы и сами видите что.

Спойлер

Если бы не сетка, то меня постигли бы довольно сильные просадки. И я хотел было написать, что "сегодня впервые открылось 4-е колено сетки", но не тут то было. ))) В конце дня открылись максимальные все 10 колен. И честно, говоря пока я писал этот пост закрылась самая страшная на сегодняшний день сетка. Ее пришлось откровенно пересиживать. И тем не менее сегодня удача на моей стороне.

Спойлер

Вот как на графике выглядели ордера которые открывал советник



А вот те же ордера, но дополненные сеткой

Работу над улучшением советника пока не начинал ((( Дай бог это случиться в выходные, но постараюсь сделать что-нибудь пораньше.

[Currency228]

fortran, а в тестере стратегий советник тестируется? какие результаты? и что делает советник, если цена не вернулась к повторению своих значений за h свечей?

[fortran]

fortran, а в тестере стратегий советник тестируется? какие результаты? и что делает советник, если цена не вернулась к повторению своих значений за h свечей?

В тестере советник работает. Вот примерный результат работы.

Спойлер

Все что умеет мой советник, это открытие ордеров и выставление тейкпрофита. Если ордер не закрывается по тейку, то он так и висит. Именно поэтому на данный момент мной применяется сторонний советник для сопровождения ордеров. Несколькими постами выше есть идеи по выходу из сделки, и возможно в недалеком будущем данные идеи будут реализованы в новой версии советника.

---

Добавлено: 12-01-2017 07:26:51

---

Как говорится "утро началось не с кофе"!

Спойлер

Резкое движение цена на 24 пункта спровоцировало открытие двух сеток, к счастью обе довольно скоро закрылись по тейку.
С сегодняшнего дня решил увеличить отступ k с 35 до 45, что в свою очередь повлечет за собой незначительное уменьшение количества сделок. При этом был увеличен тейк с 20 до 30 пипсов, что позволит оставить доходность примерно на том же уровне что и ранее. А так же был увеличен шаг сетки с 20 до 30 пипсов.
Ждем вечернего отчета! Очень интересно как система переживет сегодняшние новости. Изменено 12 января, 2017 пользователем fortran

[chinchi19]

Добрый день!

Так по жизни получилось, что идеи автора ТС на FF, который не был искренним до конца, излагая свою стратегию, разными людьми в нашей ветке понимаются по разному. И даже советники разрабатываются разные.

ИДЕЯ МАМОТАРО. Если образовалась зона, которую нарисовал ИНДИКАТОР, то с вероятностью 90% цена будет в этой зоне. Сделку нужно открывать по ТРЕНДУ, в сторону зоны. Я думаю, что МАМОТАРО прав на 100%.

ИДЕЯ ФОРТРАН. . Если образовалась зона, которую нарисовал ИНДИКАТОР, то с вероятностью 90% цена отскочит от этой зоны. Сделку нужно открывать ПРОТИВ тренда , от зоны. Я думаю, что ФОРТРАН прав на 100%.

В доказательство моего утверждения, что оба правы, привожу в приложении скрин "МАМОТАРО+ФОРТРАН". На скрине пара Евр/Дол. М5. Время 11-12 января сего года.

Начинаем анализировать детали этого скрина.

1. Трендовая торговля с точки 1 в 9.00 утра до точки 3 в 20.00 совершит 3 (три) потенциально ошибочных входа в точках 1,2,3. которые будут уходить в просадку и значительно больше сделок будет закрыто в плюс. Мало того, я предполагаю (даже утверждаю), что с ОГРОМНОЙ вероятностью, следующая сделка, которая откроется после просадочной, будет плюсовой. А это позволяет эффективно применить пирамидинг. Когда плюсовая сделка отработает и за себя и за ту, что уходит в просадку. Если не закрывать зависающие сделки, то их количество будет только расти и накопившись за время продолжительного тренда сольют депозит.

Рассмотрим, как будет идти трендовая торговля в период от точки 3 до точки 4. Это ночной флет. И трендовая торговля совершит множество потенциально ошибочных входов и очень мало входов плюсовых. Торговать трендовой торговлей в период флета не рекомендуется. Выхлоп будет маленький, а проблемы будут возникать часто.

У трендовой торговли на этом индикаторе очень большой потенциал. Использовать трендовую торговлю продуктивней во время работы ЛОНДОНСКОЙ, ФРАНКФУРТСКОЙ и АМЕРИКАНСКОЙ бирж.

2. Контр трендовая торговля с точки 1 по точку 3 совершит множество потенциально ошибочных входов и у трейдера будут проблемы, что с этими сделками делать. С точки 3 до точки 4 с 20.00 до 9.00 контр трендовая торговля на коне. Цена постоянно отбивается от зоны. Будет больше плюсовых сделок. Если торговать трендовые дневные участки, то применять пирамидинг проблематично. Лучше в этот период применять сетку.

В связи с выше изложенным, хотелось бы в советнике иметь возможность настройки советника торговать в определенные часы по тренду и в определенные часы против тренда.
Но желательно торговать круглые сутки.

Я отчетливо понимаю, что цена не ходит по расписанию, как трамвай по рельсам. Это форекс! В процессе тестирования советника будут выявляться новые преграды, но мы для этого и собрались, чтобы сообща их преодолеть.

Вывод: Прав МАМОТАРО и прав ФОРТРАН, цена действительно ходит так, как они утверждают, только эти утверждения верны для разного состояния рынка. И оба эти состояния рынка должны приносить нам прибыль.

С уважение,

MAMOTARO_+_FOFTRAN_2.png

Изменено 12 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Привет всем, кто следит за этой темой, пусть даже и молча.
chinch19, спасибо, что все же исправил мой ник ))) Я не соглашусь с твоим утверждением, но и опровергать его тоже не буду, ибо каждое мнение имеет право на существование. Я каждый день и уже почти неделю выкладываю результаты своей торговли на демо счете, без всякого подгона под историю, без оптимизаций и прочего, я изложил теорию почему именно так я хочу торговать, нарисовал тонну картинок. Для меня это что то значит, это материал с которым можно работать, это наглядные результаты. Кроме моих результатов и торгов я больше ничего в теме не наблюдаю. Ну кроме голословных и бездоказательных заявлений, что мой подход имеет меньшее математическое ожидание. Сдается мне, что Мамотаро уже пакует доллары в мешки и с нами ему стало не интересно, т.к. пробой фрактала, который "обсосали" на всех форумах рунета, оказался для него золотым дном. Ну ладно, хоть кому то фартит, а я опубликую очередной торговый день, который опять же не обошелся без сюрпризов.

Спойлер

Это результат с начала января

[Currency228]

3 зоны с огромным значением H подряд, хорошая возможность для небольшого села с перспективой более длинного

[charly]

Спойлер

Добрый день!

Так по жизни получилось, что идеи автора ТС на FF, который не был искренним до конца, излагая свою стратегию, разными людьми в нашей ветке понимаются по разному. И даже советники разрабатываются разные.

ИДЕЯ МАМОТАРО. Если образовалась зона, которую нарисовал ИНДИКАТОР, то с вероятностью 90% цена будет в этой зоне. Сделку нужно открывать по ТРЕНДУ, в сторону зоны. Я думаю, что МАМОТАРО прав на 100%.

ИДЕЯ ФОРТРАН. . Если образовалась зона, которую нарисовал ИНДИКАТОР, то с вероятностью 90% цена отскочит от этой зоны. Сделку нужно открывать ПРОТИВ тренда , от зоны. Я думаю, что ФОРТРАН прав на 100%.

В доказательство моего утверждения, что оба правы, привожу в приложении скрин "МАМОТАРО+ФОРТРАН". На скрине пара Евр/Дол. М5. Время 11-12 января сего года.

Начинаем анализировать детали этого скрина.

1. Трендовая торговля с точки 1 в 9.00 утра до точки 3 в 20.00 совершит 3 (три) потенциально ошибочных входа в точках 1,2,3. которые будут уходить в просадку и значительно больше сделок будет закрыто в плюс. Мало того, я предполагаю (даже утверждаю), что с ОГРОМНОЙ вероятностью, следующая сделка, которая откроется после просадочной, будет плюсовой. А это позволяет эффективно применить пирамидинг. Когда плюсовая сделка отработает и за себя и за ту, что уходит в просадку. Если не закрывать зависающие сделки, то их количество будет только расти и накопившись за время продолжительного тренда сольют депозит.

Рассмотрим, как будет идти трендовая торговля в период от точки 3 до точки 4. Это ночной флет. И трендовая торговля совершит множество потенциально ошибочных входов и очень мало входов плюсовых. Торговать трендовой торговлей в период флета не рекомендуется. Выхлоп будет маленький, а проблемы будут возникать часто.

У трендовой торговли на этом индикаторе очень большой потенциал. Использовать трендовую торговлю продуктивней во время работы ЛОНДОНСКОЙ, ФРАНКФУРТСКОЙ и АМЕРИКАНСКОЙ бирж.

2. Контр трендовая торговля с точки 1 по точку 3 совершит множество потенциально ошибочных входов и у трейдера будут проблемы, что с этими сделками делать. С точки 3 до точки 4 с 20.00 до 9.00 контр трендовая торговля на коне. Цена постоянно отбивается от зоны. Будет больше плюсовых сделок. Если торговать трендовые дневные участки, то применять пирамидинг проблематично. Лучше в этот период применять сетку.

В связи с выше изложенным, хотелось бы в советнике иметь возможность настройки советника торговать в определенные часы по тренду и в определенные часы против тренда.
Но желательно торговать круглые сутки.

Я отчетливо понимаю, что цена не ходит по расписанию, как трамвай по рельсам. Это форекс! В процессе тестирования советника будут выявляться новые преграды, но мы для этого и собрались, чтобы сообща их преодолеть.

Вывод: Прав МАМОТАРО и прав ФОРТРАН, цена действительно ходит так, как они утверждают, только эти утверждения верны для разного состояния рынка. И оба эти состояния рынка должны приносить нам прибыль.

С уважение,

а как быстро цена покрывают зону??? на 1 или 2 свечи после сигнальной???? Изменено 12 января, 2017 пользователем Pavel888

[chinchi19]

fortran! Я ваш коллего в теме. Я не за "по тренду или против тренда". Я за создание советника, поскольку только это практически чего-то стоит. Тема, то похоже умирала. Вы и Мамотаро её как из уголька костер оживили. А как в вашу команду спасателей пришел rva7171, то народ стал кучковаться и с интересом молча читать.

Скоро и писать и в тестировании будут учавствовать. Я только опасаюсь, чтобы команда не рассыпалась из-за какого-то слова или предложения неуклюжего. Останется или расширится команда активных штыков и дело продвигаться будет быстрей.

Как только rva7171, советник выложил, многие тестировать начали. Советнику, всего несколько дней. Дай бог, чтобы твоя разработка совершенствовалась и твой бот получал новые функции. Это всем и тебе тоже только на пользу. Нет здесь конкурентов, есть форумчане с разными мыслями и поведением, но от этого разнообразия мы все в выигрыше.

С нетерпением ждем твои и rva7171, версии. Если какие-то мои слова, предложения, мысли тебе показались, мягко скажем, неправильными, извини за мое неумение изложить материал по другому. Я очень рад, что-ты деятельный человек и хотел, чтобы всегда был в этой ветке. Тестирование бота сначала в тестере, потом на демо и на центе, только этот процесс даст нам хороший бот. Удачи нам всем!
НО ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОМАНДА НЕ РАЗВАЛИЛАСЬ! ТОГДА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

С уважением,

charly! Это дело не предсказуемое, на счет свеч. Может быть по разному. Я точно не могу предсказать. Все носит вероятностный характер. Уже есть первые версии. Ставь на демо и много интересного уже увидишь. Удачи..
Изменено 12 января, 2017 пользователем chinch19

[vladimirjurav]

Привет всем, кто следит за этой темой, пусть даже и молча.

Кроме моих результатов и торгов я больше ничего в теме не наблюдаю.

fortran. Привет. Тема интересная, требует серьезного подхода, дальнейшей разработки и доработки. Действительно пока наблюдаю молча. Полностью согласен в теории с вами обоими, как и другие здесь высказывающиеся. Молодцы что возродили ветку. =d> Обязательно надо продолжать.. Присоединюсь к Вам, надеюсь скоро, только закончу тестить другого советника...

[fortran]

а как быстро цена покрывают зону??? на 1 или 2 свечи после сигнальной????

А вот это как повезет. Это форекс, тут все непредсказуемо. Вот только что закрылась сделка. Цена вернулась уже на этой же свече.

А могла не вернуться вообще. НИКОГДА!

Спойлер

fortran! Я ваш коллего в теме. Я не за "по тренду или против тренда". Я за создание советника, поскольку только это практически чего-то стоит. Тема, то похоже умирала. Вы и Мамотаро её как из уголька костер оживили. А как в вашу команду спасателей пришел rva7171, то народ стал кучковаться и с интересом молча читать.

Скоро и писать и в тестировании будут учавствовать. Я только опасаюсь, чтобы команда не рассыпалась из-за какого-то слова или предложения неуклюжего. Останется или расширится команда активных штыков и дело продвигаться будет быстрей.

Как только rva7171, советник выложил, многие тестировать начали. Советнику, всего несколько дней. Дай бог, чтобы твоя разработка совершенствовалась и твой бот получал новые функции. Это всем и тебе тоже только на пользу. Нет здесь конкурентов, есть форумчане с разными мыслями и поведением, но от этого разнообразия мы все в выигрыше.

С нетерпением ждем твои и rva7171, версии. Если какие-то мои слова, предложения, мысли тебе показались, мягко скажем, неправильными, извини за мое неумение изложить материал по другому. Я очень рад, что-ты деятельный человек и хотел, чтобы всегда был в этой ветке. Тестирование бота сначала в тестере, потом на демо и на центе, только этот процесс даст нам хороший бот. Удачи нам всем!

С уважением,

Как и два года назад здешние обитатели видели в этих зонах лишь поддержку и сопротивление, глупые уровни, пытались торговать их на пробой или на отбой. И два года назад я предложил кардинально иной подход, другой взгляд на эти зоны, т.к. я читал оригинальную ветку на FF, и не просто читал, а пытался понять каждое слово автора, разгадать его загадки, которыми он изъяснялся. В тему тогда пришло много людей, ею заинтересовались, особенно когда я пару раз предсказал цену. И возможно очень немногие тогда поняли, что я объяснял и пытался донести. Затем я забросил эту тему и она ушла в другое русло, но мне все равно покоя не давала. И вот сейчас, спустя два года я додумал то, что не получилось додумать тогда и мне это кажется крайне перспективным направлением. Основное, что я понял, что нужно торговать не от зоны, не на пробой зоны, а внутри зоны.

На скорую руку кое что приделал к своему советнику:
[EA][fortran] - OtherSide v2.1
1. Изменил параметры для входа в бай. Теперь вход осуществляется более корректно.
2. Добавил контроль размера спреда. При поступлении сигнала на открытие ордера проверяется размер спреда. Ордер не откроется, если значение спреда превышает заданное.
3. Добавил на экран информацию о текущем спреде, о заданном значении спреда, и сообщение о превышении размера спреда.
[EA][fortran] - OtherSide v2.2
1. При установке StopLoss в значение 0, стоп не выставляется.

Мои знания в программировании находятся на уровне табуретки. Бот может работать неверно. Выкладываю вместе с исходником для добровольцев желающих помочь общему делу.
Тест бота за эту неделю. БЕЗ СТОПОВ.

Спойлер

EAfortran_-_OtherSide_v2.1.mq4
EAfortran_-_OtherSide_v2.1.ex4
EAfortran_-_OtherSide_v2.2.ex4
EAfortran_-_OtherSide_v2.2.mq4

Изменено 12 января, 2017 пользователем fortran

[Mamotaro]

Как и два года назад здешние обитатели видели в этих зонах лишь поддержку и сопротивление, глупые уровни, пытались торговать их на пробой или на отбой. И два года назад я предложил кардинально иной подход, другой взгляд на эти зоны, т.к. я читал оригинальную ветку на FF, и не просто читал, а пытался понять каждое слово автора, разгадать его загадки, которыми он изъяснялся. В тему тогда пришло много людей, ею заинтересовались, особенно когда я пару раз предсказал цену. И возможно очень немногие тогда поняли, что я объяснял и пытался донести. Затем я забросил эту тему и она ушла в другое русло, но мне все равно покоя не давала. И вот сейчас, спустя два года я додумал то, что не получилось додумать тогда и мне это кажется крайне перспективным направлением. Основное, что я понял, что нужно торговать не от зоны, не на пробой зоны, а внутри зоны.

Вот только не надо тут строить из себя Колумба который открыл миру Америку....ничего нового лично мне вы не открыли....и ничего граального в ваших результатах торговли на демо-счете с применением мартина пока не вижу, обычная работа с сеткой, ничего выдающегося и слив еще впереди...

Да да вы один и первый конечно предложили торговать внутри зоны.....Колумб вы наш.....

Кстати все таки склоняюсь к тому что отложку надо выставлять не дожидаясь закрытия фокусного бара, а сразу как начала образовываться переходная зона, т.е. 1 пункт зоны и сразу ставим отложку.

И вообще это так сказать исследовательский вариант советника (который потом можно будет довести до ума), так сказать показать сам принцип работы транзитных зон, ибо советник даст как минимум 90%+ профитных сделок, основной проблемой будет разруливание убыточных сделок. Но это потом для начала надо просто показать как это работает.

Ладно это все лирика, вернемся к нашим баранам (а то тут никто ничего не делает). Прервал тест по тикам М1, так как он длился уже больше 40 часов, вот результаты за 2,5 года 2004-2006

http://joxi.ru/a2XxYK0u10D6Q2

Что имеем в сухом остатке даже при отступе 2 пункта от зоны и тейке 5 пунктов, 1599 сделок закрылось в плюс (да конечно, надо же торговать только внутри зоны, это же грааль...бла..бла..бла... v:) ) и только 41 сделка закрылась в убыток. Как видите даже торговля вне зоны дает весьма не плохие результаты по проценту прибыльных, естественно если бы мы открывались сразу в момент начала формирования зоны (так сказать на первых пипсах) в сторону ее развития, то цифра 41 могла бы уменьшиться примерно до 5-20 убыточных имхо.

Жду от rva7171 что он допилит советник
1) до адекватной скорости тестирования, боюсь в тормозах скорее всего виноват индикатор и правильнее было бы все таки вшить расчет поиска зон в сам советник. Без нормальной скорости тестов адекватно работать с советником будет очень проблематично.
2) вход маркет ордером по направлению в сторону развития зоны, по сути реверс варианта торгов предложенного fortran

После чего будем отрабатывать варианты разруливания убыточных ордеров и снижения количества убыточных сделок. Изменено 12 января, 2017 пользователем Mamotaro

[fortran]

На минутном графике???? Зона размером в 700(!) свечей???? Вы хотя бы соображаете что делаете??? Вы индикатор то с такими параметрами на минутный график то ставили??? И как? Дождались хоть одной зоны то? x_x Вам ведь наверное и в голову не пришло, что можно включить часовой график и установить зону размером в 12 свечей и получить тоже самое извращение, которым вы занимались, да и тест на часах занял бы куда меньше времени. Но нет, думать это не про Вас. Про Вас - это хамить тем, кто хотя бы пытается думать, бездумно нажать кнопку "Старт" в тестере и упорно по 40 часов ждать неизвестно чего. Грамотный подход! За 2,5 года 1600 сделок. В среднем 2-3 сделки в день. Не густо скажу я вам. Даже для лота 0.1 не густо. А еще как предательски кривая эквити не желает подниматься вверх. Не могу не согласиться - не грааль.

На правах Колумба тоже приложу тест последней версии советника с адекваными настройками. Тест закончился в 2007 году.

Спойлер

Изменено 12 января, 2017 пользователем fortran

[Mamotaro]

А ничего что нам надо увеличивать h чтобы повышать вероятность перекрытия зоны? Или вы про это не в курсе Колумб вы наш, учите матчасть....какой замечательный красивый слив...... =d>

Изменено 12 января, 2017 пользователем Mamotaro

[fortran]

А ничего что нам надо увеличивать h чтобы повышать вероятность перекрытия зоны? Или вы про это не в курсе Колумб вы наш, учите матчасть....какой замечательный красивый слив...... =d>

Разумеется я подучу мат. часть. Но вы, вероятно, глядя на вот эту картинку увидите "фигу", она ни о чем вам не скажет.

Спойлер

И конечно же в институте вы не проходили такое понятие математического анализа как ЛИМИТ (lim), а если проходили, то явно мимо прошли. И раз вы так подкованы в мат. части, что же вас остановило на цифре 700, почему бы пару мультов не вписать? Наверняка тест был бы идеальный :-?
И да, мой тест слился. Хотя бы потому, что начальное депо всего 100, а не 10000. Впрочем, нам не известно как ваш советник повел бы себя в 2007 году, судя по всему вы не дошли до этого момента, ваш тест прервался примерно в середине 2006, не так ли? И тем не менее процент успешных сделок на порядок выше чем у вас, даже несмотря на крайне низкие шансы (по вашей теории) на перекрытие зон при h=20. Вот такой вот парадокс. Но я как Ванга предвижу в свой адрес дальнейшее извержение дерьма из вашего "шибко умного" рта. А поэтому прекращаю дискутировать с вами ибо не хочу стать невеждой на вас похожим.

[Mamotaro]

Да-да лимиты мы в школе вроде не проходили....или я прогулял..наверное ягу пил с пацанами в падике... :grls:

Остановил тест совы в самом конце тестирования в визуальном режиме, вот такая замечательная картинка получается http://joxi.ru/DrlNMbyuvbdO62 , а вот так если совсем сильно уменьшить http://joxi.ru/YmE8p9ZS0bLxGr.


Какие можно сделать из этого выводы и предложения:
1) По результатам тестов всех имеющихся советников. Бай ордера дают максимум убытков. Надо разбираться откуда берется такой такой перекос, при чем он очень приличный порядка 3-4%, можно конечно предположить что рынок обновляет лои охотнее чем хаи......но 3-4% слишком большая разница....подозреваю какйто косяк в логике советников, т.е. в селл входим по-другому чем в бай.

2) По картинкам которые выложил выше видно что убыточные ордера в итоге группируются в плотные скопления. Отсюда вытекает элементарный способ ограничения убытков. Задать минимальное разрешенное расстояние между открытыми ордерами в N пунктов. Т.е. перед открытием ордера проверять есть ли на расстоянии N пунктов от него уже открытые ордера, если есть то ордер не открываем.

Пока такие мысли.... :-b

[chinchi19]

Добрый день!
Был в теме ТЕСТИРОВАНИЕ.
Там спецы обсуждают эту тему, что и как делать. Скопировал те вопросы и ответы, чтобы всю ветку на читать и выкладываю. Может эта информация пригодится в нашей ветке. Через недельку пост уберу, чтобы ветку не за..ть

"Ребят, подскажите. Тестирую трендовый советник,собственной разработки. В мт4 с его историей на днях. Купил помощнее комп, но даже с ним тестирование занимает 90 часов, правда загрузка проца на 15%.
возможно так долго из-за того что торговля построена на отложенных ордерах. Но все же есть ли патчи или может метод какой, что бы ускорить тестирование советника?

Вы хорошие и правильные вопросы задаете, себе и нам.
Первое самое Важное оптимизация кода советника, постарайтесь убрать все лишние, графические обьекты, функции комментариев и прочее не относящееся к торговой стратегии.
Второе постарайтесь уменьшить в коде количество циклов и проверок, старайтесь применять if () else , в место , if () if(), при большом выборе используй те оператор switch и так далее ...
Старайтесь не использовать код на каждом тике который должен срабатывать только при услових ...
По поводу железа
Важны частота камня, ссд накопитель, и оперативная память, наверно оперативная память самая важная так как должна быстро пулять блоки инструкций...
Операционка 64 бита, вот наверно и все мож что и забыл....

f999145 чуть расширю ответ voldemar227. Бывает анализируют историю закрытых ордеров на каждом тике (это про лишние циклы)
или используют требовательные к ресурсам индикаторы, типа рекурсивного ТМА - Вы как тренд определяете?
В общем от реализации кода зависит, у меня были случаи когда после оптимизации кода тестирование происходило в 100-и раз быстрее без потери качества так сказать..."

С уважением,
Изменено 14 января, 2017 пользователем chinch19

[fortran]

Пятница получилась довольно скучной, сделок было мало.
А вот вся неделя в целом выглядит довольно неплохо.

Спойлер

[charly]

Mamotaro, fortran

По ходу вы оба предлагали открытся уже тогда когда новая зона ещё не до конца сформировался, то есть, сигнальная свеча которая породила новую зону незакрылась. Я непонимаю обоснование этого подхода потому что одна и та же свеча которая породила зону сама немогут закрыть эту зону потому что в любом случае остается ТЕНЬ у свечи которая останется в зоне.
Вот пример, свеча на красном квадрате. При формировании нижней тени мы могли открытся по методу фоттрана на покупку и в данном случае такой прием тут принес бы прыбиль но, тень же некуда не девался и зона все равно остался незакрыта....

---

Добавлено: 15-01-2017 08:05:19

---

Дамы и господа, приветствую Вас! В жизни так случается, что повторяются не только цены на графике, но и жизненные ситуации. И так случилось, что в моей жизни произошел flashback в 2014 год, и я в очередной раз готов вдохнуть жизнь в эту ветку, и что то мне подсказывает, что это будет довольно интересно. Вчера ночью воткнул на график всем местным постояльцам известный индикатор зон, и как говорится что то "пошло не так", взглянул на него по-новому. Сегодня на работе перечитывал эту ветку, точнее первые страниц 20, т.к. потом все пошло не в то русло. И сейчас понимаю, что форумчанин с ником ssuhanov и возможно кто то еще "познали науку" чуть больше чем остальные. Ну да ладно воды, перейду непосредственно к делу.

Спойлер

Для тех кто внимательно следит за тем что я пишу, вероятно уже стало понятно к чему я веду. Для остальных попробую продолжить свой рассказ. Я описал 4 варианта развития событий при формировании новой зоны. 1 и 2 варианты на графике сплошь и рядом, чуть ли не на каждой свече (стертые, невидимые зоны). Варианты 3 и 4 встречаются реже, они видимы на графике. Вот нашел в ветке картинку отображающую стертые зоны (бледным, их большинство) и сформированные зоны (ярким, их почти нет, теряются на фоне бледных)

Спойлер

Из перечисленных мной вариантов в 3-х цена возвращается к началу формирования зоны, т.е. она преодолевает расстояние k (толщина зоны) в обратном направлении. О величине k упоминалось в ветке, но довольно мало, почти незаметно. Тем не менее в информационном индикаторе ей отведено много внимания, а так же параметрам 2*k и 3*k. ИТАК, предлагаю написать самый простой советник в этой ветке! При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред и с ТП равным спреду. Попытался изобразить на рисунке ниже.

Спойлер

Это будет заготовка для нашего нового бота. Почти уверен, что этот простой робот произведет на вас впечатление. И привлечет в данную ветку новые светлые головы.

У вас тут нехватает один вариант развитие события который довольно часто встречаются - цена не всегда полностю покрывает зону, мало того, зона на одной и той же сигнальной свече может менять место дислокации.
Давай пример

Свеча 1 после закрытие образовала зону с границами А-B. Свеча 2 с верхней тенью уменьшала размер зоны до А-D - это то что случился. Но вполне мог быть и следующий вариант - свеча 2 могла быть бычей без нижней тени и сразу после свеч 1 пойти вверх -и тут 2 варианта

1) остается незакрытая зона C-B и уменьшается зона А-C
2) остается незакрытая зона C-B и зона А-C стерается полностью


какой ваш комментар по этому поводу? Изменено 15 января, 2017 пользователем charly