[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[Гость jadd]

Из перечисленных мной вариантов в 3-х цена возвращается к началу формирования зоны, т.е. она преодолевает расстояние k (толщина зоны) в обратном направлении. О величине k упоминалось в ветке, но довольно мало, почти незаметно. Тем не менее в информационном индикаторе ей отведено много внимания, а так же параметрам 2*k и 3*k. ИТАК, предлагаю написать самый простой советник в этой ветке! При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред и с ТП равным спреду. Попытался изобразить на рисунке ниже.
(click to show/hide)

Советник с учетом ответа #598 в приложении.

че та мало сделок бот открывает...совсем мало...

[fortran]

Советник с учетом ответа #598 в приложении.

Приветствую всех заинтересованных лиц. Спасибо rva7171 за техническую поддержку. Посмотрел на работу бота в визуальном режиме, и не совсем понял логику его работы. В настройках не нашел параметра k. Подозреваю, что я запутал всех привязкой параметра k к спреду, это было сделано для примера, связывать эти величины в боте не нужно и заморачиваться со спредом тоже, это можно задать вручную в боте. Ордера почему то открываются лишь на следующей свече, и совсем не открываются там, где должны были открыться точно. Попробую описать логику работы еще раз.
На рисунке ниже типичный случай, цена пробивает последний максимум и начинает рисовать новую зону. Толщина зоны обозначена параметром k.

Спойлер

Мы почти с уверенностью можем сказать, что цена вернется от максимума этой свечи к началу формирования зоны, т.е. проделает обратный путь от 1 к 2. Это может случиться на этой же свече или на одной из последующих, поэтому входить в рынок нам нужно сразу, не дожидаясь открытия новой свечи.

Спойлер

Т.К. мы не знаем, где будет верхняя граница зоны (она же хай свечи), то мы задаем необходимый нам параметр k вручную. Например, мы задали k = 3 пунктам. Как только толщина зоны становится равной 3 пунктам наш робот открывает ордер в селл. После этого цена может уйти еще дальше в верх и нарисовать зону толщиной в 10 пунктов. Что интересно, никто не запрещает вам продолжать открывать новые ордера в селл с интервалом в пункт или два, кому как нравится, при этом тейм будет так же на нижней границе зоны. Но мы то знаем что она вернется на уровень открытия нашего ордера и опустится еще ниже еще как минимум на 3 пункта, чтобы полностью стереть зону. Поэтому, выставив тейк на уровне скажем одного или двух пунктов мы спокойно сидим и ждем закрытия позиции с профитом. При этом если поставить параметр k = 1, по логике ордера должны открываться на каждой новой восходящей или нисходящей свече. В данный момент ордера открываются при непонятных условиях.

[Гость fortran]

Советник с учетом ответа #598 в приложении.

Приветствую всех заинтересованных лиц. Спасибо rva7171 за техническую поддержку. Посмотрел на работу бота в визуальном режиме, и не совсем понял логику его работы. В настройках не нашел параметра k. Подозреваю, что я запутал всех привязкой параметра k к спреду, это было сделано для примера, связывать эти величины в боте не нужно и заморачиваться со спредом тоже, это можно задать вручную в боте. Ордера почему то открываются лишь на следующей свече, и совсем не открываются там, где должны были открыться точно. Попробую описать логику работы еще раз.
На рисунке ниже типичный случай, цена пробивает последний максимум и начинает рисовать новую зону. Толщина зоны обозначена параметром k.

Спойлер

Мы почти с уверенностью можем сказать, что цена вернется от максимума этой свечи к началу формирования зоны, т.е. проделает обратный путь от 1 к 2. Это может случиться на этой же свече или на одной из последующих, поэтому входить в рынок нам нужно сразу, не дожидаясь открытия новой свечи.

Спойлер

Т.К. мы не знаем, где будет верхняя граница зоны (она же хай свечи), то мы задаем необходимый нам параметр k вручную. Например, мы задали k = 3 пунктам. Как только толщина зоны становится равной 3 пунктам наш робот открывает ордер в селл. После этого цена может уйти еще дальше в верх и нарисовать зону толщиной в 10 пунктов. Что интересно, никто не запрещает вам продолжать открывать новые ордера в селл с интервалом в пункт или два, кому как нравится, при этом тейм будет так же на нижней границе зоны. Но мы то знаем что она вернется на уровень открытия нашего ордера и опустится еще ниже еще как минимум на 3 пункта, чтобы полностью стереть зону. Поэтому, выставив тейк на уровне скажем одного или двух пунктов мы спокойно сидим и ждем закрытия позиции с профитом. При этом если поставить параметр k = 1, по логике ордера должны открываться на каждой новой восходящей или нисходящей свече. В данный момент ордера открываются при непонятных условиях.

Можете выложить индикаторов каких используйте в этой системе?

Какой параметр h советуйте использовать?? чем выше тем лучше да?

[fortran]

Не сразу заметил настройку в советнике "Проверка открытия бара...", при установке в значение false и прогоне в визуальном режиме был удивлен результатом ))) Тейк поставил 1 пункт, проскальзывание тоже, без стопа. При образовании новой зоны сразу открывается два ордера, один в бай, второй в селл с тейком 1 пункт. Прогон был на M5 на EURUSD за пятницу 06.01.2017. Кстати, если реализовать мою логику торгов, то лосей в этот день не было бы

Спойлер

Можете выложить индикаторов каких используйте в этой системе?

Какой параметр h советуйте использовать?? чем выше тем лучше да?

В теме есть все индикаторы, рекомендую почитать хотя бы первые 20 страниц чтобы иметь представление о чем вообще речь, дальше можно не читать, так о чем то другом )))) Параметр H подбирай таким, чтобы цветных зон на графике было визуально немного, но завышать значения тоже не рекомендую. У меня сейчас стоит H=20 на M5. В целом и на других таймфреймах работать будет хорошо. Чем больше H тем меньше будет сделок и наоборот.

AG_TZ.ex4
AG_TZ02.ex4
AG_TZX.ex4
RecurrenceStatisticV3_Text_Mod.ex4
Transient_Zones.ex4

[Гость fortran]

Не сразу заметил настройку в советнике "Проверка открытия бара...", при установке в значение false и прогоне в визуальном режиме был удивлен результатом ))) Тейк поставил 1 пункт, проскальзывание тоже, без стопа. При образовании новой зоны сразу открывается два ордера, один в бай, второй в селл с тейком 1 пункт. Прогон был на M5 на EURUSD за пятницу 06.01.2017. Кстати, если реализовать мою логику торгов, то лосей в этот день не было бы

Спойлер

Можете выложить индикаторов каких используйте в этой системе?

Какой параметр h советуйте использовать?? чем выше тем лучше да?

В теме есть все индикаторы, рекомендую почитать хотя бы первые 20 страниц чтобы иметь представление о чем вообще речь, дальше можно не читать, так о чем то другом )))) Параметр H подбирай таким, чтобы цветных зон на графике было визуально немного, но завышать значения тоже не рекомендую. У меня сейчас стоит H=20 на M5. В целом и на других таймфреймах работать будет хорошо. Чем больше H тем меньше будет сделок и наоборот.

Так Вы считайте что Ваш подход рабочий и прыбильный и можно смело работать?

[fortran]

Так Вы считайте что Ваш подход рабочий и прыбильный и можно смело работать?

Я такого не утверждал, я всего лишь навсего предложил еще одну стратегию основанную на обсуждаемом индикаторе. На мой взгляд именно так предлагал его использовать автор оригинальной ветки на FF, который как я помню показал выдающиеся результаты торговли. Все изложенное мной укладывается в его рассуждения, и даже те утверждения, которые ранее были загадкой, сейчас кажутся довольно логичными и вписываются в общую концепцию описанной стратегии. На данный момент это НЕ есть готовая стратегия. Это скорее ее ядро. Краеугольным камнем на данный момент является постановка стопа и вообще его рациональность. Но не имея каких-либо наработок по ядру самой системы, говорить о стопе считаю не разумным ибо недостаточно данных. Поэтому, применять в повседневной торговле не рекомендовал бы в данный момент, а вот посмотреть, как это работает и что все это из себя представляет на демо будет очень интересно. И разумеется не забывать делиться своими мыслями и идеями по улучшению.

[rva7171]

Приветствую всех заинтересованных лиц. Спасибо rva7171 за техническую поддержку. Посмотрел на работу бота в визуальном режиме, и не совсем понял логику его работы. В настройках не нашел параметра k. Подозреваю, что я запутал всех привязкой параметра k к спреду, это было сделано для примера, связывать эти величины в боте не нужно и заморачиваться со спредом тоже, это можно задать вручную в боте. Ордера почему то открываются лишь на следующей свече, и совсем не открываются там, где должны были открыться точно. Попробую описать логику работы еще раз.
На рисунке ниже типичный случай, цена пробивает последний максимум и начинает рисовать новую зону. Толщина зоны обозначена параметром k.
(click to show/hide)
Мы почти с уверенностью можем сказать, что цена вернется от максимума этой свечи к началу формирования зоны, т.е. проделает обратный путь от 1 к 2. Это может случиться на этой же свече или на одной из последующих, поэтому входить в рынок нам нужно сразу, не дожидаясь открытия новой свечи.
(click to show/hide)
Т.К. мы не знаем, где будет верхняя граница зоны (она же хай свечи), то мы задаем необходимый нам параметр k вручную. Например, мы задали k = 3 пунктам. Как только толщина зоны становится равной 3 пунктам наш робот открывает ордер в селл. После этого цена может уйти еще дальше в верх и нарисовать зону толщиной в 10 пунктов. Что интересно, никто не запрещает вам продолжать открывать новые ордера в селл с интервалом в пункт или два, кому как нравится, при этом тейм будет так же на нижней границе зоны. Но мы то знаем что она вернется на уровень открытия нашего ордера и опустится еще ниже еще как минимум на 3 пункта, чтобы полностью стереть зону. Поэтому, выставив тейк на уровне скажем одного или двух пунктов мы спокойно сидим и ждем закрытия позиции с профитом. При этом если поставить параметр k = 1, по логике ордера должны открываться на каждой новой восходящей или нисходящей свече. В данный момент ордера открываются при непонятных условиях.

Советник открывает ордер если образовалась зона толщиной К=SPREAD*2, Take Profit ставится на противоположную границу зоны, условие на вход вот это "При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред" ответ #588, плюс настраиваемые Take Profit и Stop Loss, для определения ордера Sell - Buy проверяется чтобы Bid - Ask был ниже - выше High - Low зоны. Насколько вижу понял не правильно, как должно быть.
Прошу четко по пунктам расписать все условия - Вход тогда то - если то то и то то, условия такие то, TP считаем так то, SL так то, если для чего то разные условия то расписываем так то или так то. Иначе я очень долго буду писать советника.
Также напоминаю, что Buy мы делаем по цене Ask, а Sell по цене Bid соответственно если не учитывать закрытие свечи и ставить К единицу то вход произойдет ниже для Sell - выше для Buy формируемой зоны, т.е. вообще вне зоны.
Изменено 7 января, 2017 пользователем rva7171

[Гость Jaden]

Так Вы считайте что Ваш подход рабочий и прыбильный и можно смело работать?

Я такого не утверждал, я всего лишь навсего предложил еще одну стратегию основанную на обсуждаемом индикаторе. На мой взгляд именно так предлагал его использовать автор оригинальной ветки на FF, который как я помню показал выдающиеся результаты торговли. Все изложенное мной укладывается в его рассуждения, и даже те утверждения, которые ранее были загадкой, сейчас кажутся довольно логичными и вписываются в общую концепцию описанной стратегии. На данный момент это НЕ есть готовая стратегия. Это скорее ее ядро. Краеугольным камнем на данный момент является постановка стопа и вообще его рациональность. Но не имея каких-либо наработок по ядру самой системы, говорить о стопе считаю не разумным ибо недостаточно данных. Поэтому, применять в повседневной торговле не рекомендовал бы в данный момент, а вот посмотреть, как это работает и что все это из себя представляет на демо будет очень интересно. И разумеется не забывать делиться своими мыслями и идеями по улучшению.

я в тестере посмотрел случай когда закроется свеча которая породила новую зону то очень часто цена возвращается в зону уже на второй свече после сигнальной.

[fortran]

"При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред"

Не увидел этого в боте. Сразу же при формировании новой зоны открывает два ордера, хотя должен открываться только один и при заданной толщине зоны.

Прошу помнить, что Buy мы делаем по цене Ask, а Sell по цене Bid соответственно если не учитывать закрытие свечи и ставить К единицу то вход произойдет ниже для Sell - выше для Buy формируемой зоны, т.е. вообще вне зоны.

Очень хорошо, что ты это тоже понимаешь, будет проще )))
Я бы попросил тебя сейчас не заморачиваться ни тейком ни стопом, не нужно их привязывать к краям зон, свечам и еще чуму то там, не надо ничего городить, просто настраиваемые фиксированные ТП и Стоп. Надеюсь с этим понятно. Сейчас самое главное осуществить вход.Для начала добавь в настройки параметр k (в пунктах)- это толщина зоны при которой мы будем входить в рынок, как только толщина зоны становится равной k пунктов мы выставляем ордер (один) сразу же, не дожидаясь закрытия свечи.

Спойлер

По поводу цен. Все зоны у нас рисуются исключительно ценой Bid. Для продаж, мы открываем ордер по цена Bid, так сказать на "вершине" рисуемой зоны, а вот закрываться мы будем по цене Ask, когда Bid достигнет нижней границы зоны. Это значит что наша цель низ зоны + спред. Для покупок немного иначе, мы покупаем по Ask, что сразу уменьшает нашу зону на величину спреда, но закрываться будет по цена Bid ровно на верхней границе зоны.

Спойлер

Можно заметить, что и в том и в другом случае величина k должна быть не менее "спред + 1" иначе вы рискуете открыться вне зоны, это касается покупок, или не дойти до тейка , это касается продаж. Изменено 7 января, 2017 пользователем fortran

[Mamotaro]

Ну в принципе как и ожидал 99% прибыльных входов и 1% убыточных..... http://joxi.ru/a2XxYK0uyxBX92 ... (:|

К сожалению этому тесту большого доверия нет, так как на тиках запустить так и не получилось.....но думаю что картина будет близкой по результату....
В принципе теже результаты получаются и в варианте с отложкой только процент прибыльных порядка 96%


По идее если входить в момент образования зоны и писовать, направление входа большого значения не имеет, хотя в более длительной перспективе входы в сторону развития зоны имеет чуть больший шанс на положительной закрытие (это мое мнение).

На счет убыточных сделок ,есть для начала такое предложение просто поставить локовый ордер в противоположном направлении. Тем самым мы зафиксируем просадку по каждому убыточному ордеру на фиксированную величину и в перспективе сможем закрыть эту пару ордеров в ноль или даже в небольшой плюс.
Т.е. что делаем - если просадка по ордеру составит N пунктов (как бы ставим виртуальный стоплос), просто открываем противоположную позицию с такойже лотностью. И дальше просто ждем когда эта пара ордеров выйдет в ноль или в плюс и фиксируем обе позиции. Так как количество убыточных сделок будет совсем маленькое то такой способ очень хорошо зафиксирует нам просаду и даже позволит ее уменьшать.


Почему не мартин? Про мартин писать не хочется так как это более высокие риски, но боюсь горячие головы сразу предложат этот вариант. Да возможет и мартин, но это повышает наши риски в 10-раз по сравнению с локированием. Сами видите на тесте длиной в 11 лет советник не слился и даже закрылся в небольшой плюс, если просадкой управлять с помощью лока, результат будет во много раз лучше и риски слива будут практически равны нулю.

rva7171 прошу все таки поковырять код чтоб советник можно было тестировать на тиковых данных, ибо любые не тиковые тесты в данном случае это как "вилами по воде водить", так как подразумевается пипсовка. А вход просто сделайте по заданной пользователем ширине образующейся зоны в пипсах (желательно именно в пипсах, пункты в нашем случае это слишком толсто, только 5-ти знак без вариантов). И можно предусмтотреть режим реверсированного входа, т.е. чтобы можно было потестировать оба направления входа - как в сторону развития зоны как предлагаю я так и в обратную сторону как предлагает fortran
Тейк и стоп фиксированные заданные пользователем, если стоп равен 0 то он не выставляется.
Да еще заметил в версии с отложками косяки входов но с уверенностью сказать не могу так как тестироватл по ценам открытия и это может быть вызвано именно режимом тестов ,но иногда ордера открываются вообще не понтяно почему или прям парами селл и бай об этом писал выше fortran

[fortran]

По идее если входить в момент образования зоны и писовать, направление входа большого значения не имеет, хотя в более длительной перспективе входы в сторону развития зоны имеет чуть больший шанс на положительной закрытие (это мое мнение).

Вот именно с этим утверждением я не соглашусь. В сделанном мной тесте именно пробойные сделки закрылись в минус. При этом все противотрендовые сделки закрылись по тейку, даже несмотря на то, что открывались без отступа.

А вход просто сделайте по заданной пользователем ширине образующейся зоны в пипсах (желательно именно в пипсах, пункты в нашем случае это слишком толсто, только 5-ти знак без вариантов).

Вот с этим я бы тоже поспорил. Не знаю как вы, а я планирую брать десятки может даже сотри пунктов на дневных графиках, т.к. по моей стратегии это само собой разумеется, в отличии от вашего подхода.

[Mamotaro]

По идее если входить в момент образования зоны и писовать, направление входа большого значения не имеет, хотя в более длительной перспективе входы в сторону развития зоны имеет чуть больший шанс на положительной закрытие (это мое мнение).

Вот именно с этим утверждением я не соглашусь. В сделанном мной тесте именно пробойные сделки закрылись в минус. При этом все противотрендовые сделки закрылись по тейку, даже несмотря на то, что открывались без отступа.

А вход просто сделайте по заданной пользователем ширине образующейся зоны в пипсах (желательно именно в пипсах, пункты в нашем случае это слишком толсто, только 5-ти знак без вариантов).

Вот с этим я бы тоже поспорил. Не знаю как вы, а я планирую брать десятки может даже сотри пунктов на дневных графиках, т.к. по моей стратегии это само собой разумеется, в отличии от вашего подхода.

Так при моем подходе ваши пробойные сделки и закроются в плюс как раз.... :p

О десятках и сотнях пунктов забудьте сразу, ибо стратегия предсказывает нам только перекрытие зоны в несколько пунктов....так что увеличение тейка до 20-100 пунктов это не про эту стратегию...можете сразу забыть, ибо таких зон если они и есть будет очень мало....зоны большой величины, это как раз обычно пробойные зоны, которые при вашем подходе торгуются в минус.... >:d

[fortran]

Так при моем подходе ваши пробойные сделки и закроются в плюс как раз....

Советник сейчас открывает два ордера (один бай и один селл) в момент формирования зоны (это как раз Ваш подход), и все противотрендовые сделки закрылись по тейку, а вот ваши пробойные принесли убыток тесту.

О десятках и сотнях пунктов забудьте сразу, ибо стратегия предсказывает нам только перекрытие зоны в несколько пунктов....так что увеличение тейка до 20-100 пунктов это не про эту стратегию...можете сразу забыть, ибо таких зон если они и есть будет очень мало....зоны большой величины, это как раз обычно пробойные зоны, которые при вашем подходе торгуются в минус....

Вы так и не попытались понять саму идею. На картинке ниже часть дневного графика EURUSD декабрь. Можно было взять все 100 пунктов (я про 4-х значные пункты). Так что забудьте про свои несчастные пипсы и еще раз перечитайте то, что я предлагаю. Потому что "пробой фрактала", а именно это предлагаете Вы, уже давно избитая и никому не интересная тема.

И да, чтобы не быть голословным, вот показания статистического индикатора, опять же показания с дневного графика EURUSD

Поясню что тут указано. Тут сказано, что средняя ширина зоны 29 пунктов, а максимальная 166 пунктов. Лично мне это говорит, с дневных свеч можно уверенно стричь по 20 пунктов и можно по 100 пунктов, но чуть реже. Ну а вам желаю удачи в пробивании фракталов.
Изменено 7 января, 2017 пользователем fortran

[Mamotaro]

Советник сейчас открывает два ордера (один бай и один селл) в момент формирования зоны (это как раз Ваш подход)

Я где то говорил открывать 2 сделки???? @-)
Изменено 7 января, 2017 пользователем Mamotaro

[fortran]

Я где то говорил открывать 2 сделки????

Печалька, уважаемый! Вы вообще читаете последние сообщения??? Новый бот который нам любезно предоставил rva7171 работает некорректно. Он открывает сразу два ордера вместо одного (на бай и на селл) при формировании зоны! Вы ведь настаиваете на открытии позиций в самом начале формирования зоны. Поэтому я и говорю, что ордера открытые ботом на пробой, закрылись не все.

Раз уж речь зашла про график D1.

Спойлер

Хочу заметить, что на нем нет ни единой пробитой зоны, а это значит что все сделки за последний год по предлагаемой мной стратегии закрылись по тейку. Но без пересиживания не обошлось.

[Mamotaro]

Вы похоже плохо тестировали.... http://joxi.ru/E2pVnBJhBdN77r .... :p
Да две сделки он ИНОГДА открывает...но этот косяк я заметил еще в версии с отложками.....о чем и написал выше....надо смотреть логику индикатора, и кстати советник еще и пропускает кучу входов, тоже не понятно по чему....и как видите даже открытие сделок в 2-х направлениях не уменьшает количесто прибыльных...так что направление входа это не самый главный повод для споров, хотя ваш подход однозначно имеет более низкое мат ожидание.... :p

[rva7171]

Объединил оба подхода к торговле от Mamotaro и от fortran, теперь советник может торговать как отложенными STOP ордерами на пробой формируемых зон, так и Market ордерами при формировании зон против тренда. Изменил логику по входам и убрал ошибку теперь не должно открываться два противоположных ордера от одной зоны (было при сильном движении когда зона оказывалась внутри бара). Убрал пересчет пунктов к 4-х знаку, теперь все настройки на 5-ти знак, для 4-х знака нужно вносить соответственно ПАРАМЕТР / 10. Убрал контроль открытия бара, расчеты и торговля только по тикам.

При установке
Торговать Stop ордерами= true - будет работа STOP ордерами на пробой зоны, с отступом Отступ от зоны только для Stop ордеров±SPREAD в зависимости от направления входа. Выставление ордера происходит на баре который формирует зону если нет другого ордера в пределах прошлой или текущей формируемой зоны. Если ордер закрывается в пределах текущей формируемой зоны и началось формирование новой зоны то новый ордер выставляется от новой зоны. Сформированные зоны не учитываются, если ордер не активировался до подтверждения зоны то он удаляется.

При установке
Торговать Stop ордерами= false - будет работа ордерами по рынку против формируемой зоны при ширине зоны равной или больше К ширина зоны только для расчета входа по Market. Каждый раз при формировании новой зоны производится вход.

В представленных советниках нет обработки ошибок открытия и сопровождения ордеров, поэтому можно тестировать и проверять на демо, на реал ставить не советую.
Пока как то так - всем профитов.

Transient_zk_1.ex4

Изменено 9 января, 2017 пользователем rva7171

[Mamotaro]

rva7171 спасибо за проделанную работу, на прогоне по ценам открытия ордера вроде бы открываются как надо и без ошибок.

Но на тиках все таже история, нужен тиковый режим тестирования, без него трал невозможно проверить http://joxi.ru/MAjGebkuvVP49r

И да можете убрать режим с отложками, наш с fortran подход не отличается ни чем кроме направления входа. Сделайте просто 2 режима входа маркет ордерами с возможностью реверсировать направление входа (так сказать тренд (Mamotaro) и контртренд (Foftran)). Отложки я в начале предлагал потому что думал что это проще реализовать в коде. Хотя отложки пока можно не убирать, так как нет возможности сделать нормальные тесты, а просто добавить флажок для реверсирования маркет ордеров.

Сейчас основная проблема это заставить советника тестироваться на 99 тиках! \M/

[rva7171]

rva7171 спасибо за проделанную работу, на прогоне по ценам открытия ордера вроде бы открываются как надо и без ошибок.

Но на тиках все таже история, нужен тиковый режим тестирования, без него трал невозможно проверить http://joxi.ru/MAjGebkuvVP49r

И да можете убрать режим с отложками, наш с fortran подход не отличается ни чем кроме направления входа. Сделайте просто 2 режима входа маркет ордерами с возможностью реверсировать направление входа (так сказать тренд (Mamotaro) и контртренд (Foftran)). Отложки я в начале предлагал потому что думал что это проще реализовать в коде. Хотя отложки пока можно не убирать, так как нет возможности сделать нормальные тесты, а просто добавить флажок для реверсирования маркет ордеров.

Сейчас основная проблема это заставить советника тестироваться на 99 тиках! \M/

Подшаманил индикатор, действительно на тиковых данных от Tickstory была ошибка при обращении к сериям данных High[] и Low[]. Сейчас вроде работает нормально. Перезалил советник в Ответ #616 загрузите заново и пробуйте, должно работать. Изменено 8 января, 2017 пользователем rva7171

[Mamotaro]

Вроде заработало на тиках но при значения ширины зоны больше 104 http://joxi.ru/E2pVnBJhBdPk5r выдает вот такую ошибку http://joxi.ru/YmE8p9ZSZnOXNr но это уже прогресс! :grls:

[fortran]

Первый день торговли советником. EURUSD. M5. Ширина зоны 24 свечи. k = 35 пипсов. Тейк 20 пипсов. БЕЗ СТОПА!

Спойлер

[rva7171]

Вроде заработало на тиках но при значения ширины зоны больше 104 http://joxi.ru/E2pVnBJhBdPk5r выдает вот такую ошибку http://joxi.ru/YmE8p9ZSZnOXNr но это уже прогресс!

Странно пропустил те же массивы данных в обработке логики ордеров но у меня ошибку не выдала. Поправил везде должно работать перезалил в Ответ #616 скачивайте пробуйте.

[Mamotaro]

Теперь работает с любой шириной зоны..... =d>

Но возникла другая проблема...тестирование запредельно долгое.... :-b

Вот этот прогон с 2004 по 2011 занял порядка 16 часов ....... http://joxi.ru/brRLnQNFQwX5d2 @-)

С этим надо что то делать....иначе тестирование и дальнейшая доработка будет весьма проблематичной .... :-?

[rostislavis]

Во-первых спасибо, коллеги, за такой интересный взгляд на тему, и написание советника.
Во-вторых, пожелание по сову: дать возможность указывать ему время торговли. Всё же рынок в разные сессии может показывать разные результаты с одними настройками.
Спасибо.

[fortran]

дать возможность указывать ему время торговли. Всё же рынок в разные сессии может показывать разные результаты с одними настройками

Довольно здравая мысль. Поддерживаю.
А еще выкладываю на суд общественности сову собственной разработки.

OtherSide2.ex4