[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[Currency228]

charly, ну чтож, вперед))

Советую поставить на графики эти индюки и все самому изучить, как отрабатывают зоны на истории, и все станет понятно

[charly]

а может мы хочем найти черную кошку в тёмной комнате а её вовсем там нету?

[ronwarshawsky]

а может мы хочем найти черную кошку в тёмной комнате а её вовсем там нету?

Скорее всего так и есть. Если выкинуть околонаучную мишуру о цепях Макова, то переходные зоны размера Н - суть локальные минимумы и максимумы размера Н. Потому и не перекрываются. Если наблюдается сильный тренд, то и не перекроются пока тренд не закончится. А так как рынки находятся не в тренде большинство времени, то и цены будут цикличны и будут возвращатся к "зоне возврата" от 1-го до нескольких раз. Кстати, эти зоны были вынесены на обсуждение аферистом, который пытался развести людей на перевод ему средств для частной торговли. Ничем он свои супер-прибыли не подтвердил кроме сгенерированной картинки роста прибыли.

Мой Английский на высоком уровне, но пока ничего серъёзного на тему переходных зон я на фабрике форекса не вычитал (громадное количество информации по нескольким веткам). Если кого-то интересует отрывок чего-то там - можно обсудить.

В общем всё сводится к относительно простым вопросам:

1) Наличие тренда или его отсутствие

2) Направление тренда

3) Определения конкретного момента времени "перед взрывом" (самое сложное)

4) Наличие циклических колебаний во время отсутствия тренда

Пока я вижу использование подхода Эхлера самым перспективным...
Изменено 26 сентября, 2016 пользователем ronwarshawsky

[Гость ionico]

Все ищут условия, чтобы % перекрытых зон был более 90 и до 100 :)). Но, не лучше ли найти условия, когда от 90 до 100% зоны не перекрываются? ;)

---

Добавлено: 29-09-2016 11:35:32

---

Берем дневной график. С помощью индикатора анализируем условия, при которых зоны подтверждаются в большинстве случаев. А далее - торгуем на отбой при появлении потенциальной неподтвержденной зоны с тейк профитом на прошлой подтвержденной переходной зоны.

Вот в чем заключается смысл "цена стремиться повторить свои прошлые значения". Почему именно сейчас будет повторять? Может позже, в будущем? >:d Изменено 29 сентября, 2016 пользователем vasiok4

[Currency228]

Вы не поняли основной смысл идеи
Цены повторяются сразу, чем больше времени прошло, тем меньше вероятность повторения цен
Даже при Н=2 повторяются 67% цен, так что такое невозможно, если бы цены не повторялись, то можно было бы просто входить по тренду и держать позицию пока тренд не развернется и никогда не ловить стопы

[Гость Currency228]

Вы не поняли основной смысл идеи
Цены повторяются сразу, чем больше времени прошло, тем меньше вероятность повторения цен
Даже при Н=2 повторяются 67% цен, так что такое невозможно, если бы цены не повторялись, то можно было бы просто входить по тренду и держать позицию пока тренд не развернется и никогда не ловить стопы

Это Вы меня не поняли. Нужно искать значение H, при котором цены не будут повторяться в ближайшее время.

[Currency228]

Именно такого значения не существует, но я нашел закономерность, что свечи, которые повторяются с меньшей вероятностью это свечи более 2ATR и пинбары, но это уже прайс экшен, тут не нужны дополнительные индикаторы

[Гость Currency228]

Именно такого значения не существует, но я нашел закономерность, что свечи, которые повторяются с меньшей вероятностью это свечи более 2ATR и пинбары, но это уже прайс экшен, тут не нужны дополнительные индикаторы

Вот пример, но я поздно вошел. Торговля на дневках. Тут надежнее.

1.jpg

[Currency228]

Именно такого значения не существует, но я нашел закономерность, что свечи, которые повторяются с меньшей вероятностью это свечи более 2ATR и пинбары, но это уже прайс экшен, тут не нужны дополнительные индикаторы

Вот пример, но я поздно вошел. Торговля на дневках. Тут надежнее.

не понял, а какая свеча была фокус баром?

[Гость Currency228]

Именно такого значения не существует, но я нашел закономерность, что свечи, которые повторяются с меньшей вероятностью это свечи более 2ATR и пинбары, но это уже прайс экшен, тут не нужны дополнительные индикаторы

Вот пример, но я поздно вошел. Торговля на дневках. Тут надежнее.

не понял, а какая свеча была фокус баром?

Понимаете, если установить H10 по обе стороны, то можно входить сразу после появления неподтвержденной зоны, то есть от нее в сторону подтвержденной прошлой. Тогда стоп будет незначительным, а тейк профит просто огромным. Получается, что цена стремиться повторить значения прошлого, но не настоящего.

---

Добавлено: 29-09-2016 15:29:00

---

Нужно просто вычислить, при каком H зоны будут чаще всего подтверждаться. b-) Изменено 29 сентября, 2016 пользователем vasiok4

[Currency228]

При более маленьком Н, это основа методики

[Гость starcom]

При более маленьком Н, это основа методики

Как раз нужно искать что-то между наибольшим и наименьшим.

---

Добавлено: 29-09-2016 18:46:04

---

Цены не должны возвращаться обратно в зону. Так как вы предположили, что это преходяще вы не продаете с целью возвращения цены в зону. Вы продаете с ожиданием, что цена будет вновь посетить зону над зоной. Таким образом, третий вариант вы все равно победит, потому что цена будет посетить район над зоной. Другие варианты, вы получите больше пунктов, потому что цена будет не только посетить этот район выше зоны, но спуститься в него, а также. Это мой последний комментарий по этому вопросу. Спасибо людям приятно неделю.

коммент автора. Выходит, что нужно ставить отложенный на край зоны. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем vasiok4

[rva7171]

1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара
2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим
3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем
4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе
5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.
6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Как мы видим из скрина можно подобрать значение h при котором из 338 потенциальных зон только 18 образуют подтвержденую не перекрытую фрактальную зону, это случай когда наша отложка не активируется, в остальных 320 случаях цена имеет шанс активировать отложку (если ставить N=0, то это практически 100% срабатывание) и пройти сколько то пунктов в сторону нашего ордера, закрывая-пробивая потенцальную зону). Вся проблема в том что мы не знаем сколько пройдет цена в нашу сторону.... :grls:

Обычно можно легко подобрать h при котором количество не перекрытых зон равно 5-6 процентов. И еще спред тут будет нашим врагом номер один, надеюсь не надо объяснять почему.

И так дело за малым напишите советник.... :grls:

Приветствую всех.
Долго присматриваюсь к теме и подумал её оживить, если конечно ещё остался интерес у подписчиков.
Т.к. никто за долгое время не написал советника, я решился испытать свои силы. Во вложении советник по заданию "Mamotaro" построен на базе индикатора AG_TZ01 от "Бармалей", из индикатора убраны счетчики отбойных и пробойных зон. Если нужна статистика по инструменту используйте любой индикатор. Помимо Т.З. есть еще дополнения по логике работы.
1) Если выставлен SellStop ордер (на Buy аналогично) то выставление др. SellStop ордеров при возникновении новых зон игнорируется пока первая зона не подтвердится и ордер не отменится.
2) Если ордер открылся т.е. стал Sell затем закрылся и появилась новая зона в пределах предыдущей то SellStop выставляется.
3) Присутствует контроль открытия нового бара, т.е. обсчет, выставление и сопровождение ордеров идет не по тикам, а один раз на открытии бара.
Ширина зоны 96 выбрана для 5 мин. 96*5/60=8 часов - одна торговая сессия. Все настройки советника подробно расписаны во входных параметрах, думаю вопросов по ним не будет.
Пробуем тестировать, процессор грузится сильно, тесты долгие получаются, пишем замечания и пожелания для дальнейшей работы над советником. Что в моих силах постараюсь сделать.
Всем профита :).

Актуальный советник см. Ответ #616
Изменено 8 января, 2017 пользователем rva7171

[fortran]

Дамы и господа, приветствую Вас! В жизни так случается, что повторяются не только цены на графике, но и жизненные ситуации. И так случилось, что в моей жизни произошел flashback в 2014 год, и я в очередной раз готов вдохнуть жизнь в эту ветку, и что то мне подсказывает, что это будет довольно интересно. Вчера ночью воткнул на график всем местным постояльцам известный индикатор зон, и как говорится что то "пошло не так", взглянул на него по-новому. Сегодня на работе перечитывал эту ветку, точнее первые страниц 20, т.к. потом все пошло не в то русло. И сейчас понимаю, что форумчанин с ником ssuhanov и возможно кто то еще "познали науку" чуть больше чем остальные. Ну да ладно воды, перейду непосредственно к делу.

Спойлер

Для тех кто внимательно следит за тем что я пишу, вероятно уже стало понятно к чему я веду. Для остальных попробую продолжить свой рассказ. Я описал 4 варианта развития событий при формировании новой зоны. 1 и 2 варианты на графике сплошь и рядом, чуть ли не на каждой свече (стертые, невидимые зоны). Варианты 3 и 4 встречаются реже, они видимы на графике. Вот нашел в ветке картинку отображающую стертые зоны (бледным, их большинство) и сформированные зоны (ярким, их почти нет, теряются на фоне бледных)

Спойлер

Из перечисленных мной вариантов в 3-х цена возвращается к началу формирования зоны, т.е. она преодолевает расстояние k (толщина зоны) в обратном направлении. О величине k упоминалось в ветке, но довольно мало, почти незаметно. Тем не менее в информационном индикаторе ей отведено много внимания, а так же параметрам 2*k и 3*k. ИТАК, предлагаю написать самый простой советник в этой ветке! При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред и с ТП равным спреду. Попытался изобразить на рисунке ниже.

Спойлер

Это будет заготовка для нашего нового бота. Почти уверен, что этот простой робот произведет на вас впечатление. И привлечет в данную ветку новые светлые головы.

[charly]

такое условие где k = 2*спред боюсь небудет, или будет один раз на всю историю... ведь к это какая то произвольная цифра и вероятность что он точно равен будет с 2*спред оочень низкая.

Изменено 5 января, 2017 пользователем test13

[fortran]

Я даже и предположить не мог что все так запущено :-o :-T
Вот средние значения параметра k на сегодняшнем графике EURUSD на разных тамфреймах полученные из статистического индикатора (M5, M15, M30 и H1 соответственно)

Спойлер

Напомню, на рисунке указаны величины в пунктах. И Чем выше ТФ тем больше параметр k. И лично я вижу что даже на M5 его средняя величина равна 3 пунктам, при моем спреде в 1 пункт заданное мной условие будет выполняться довольно часто, можно сказать постоянно. А вот кусочек сегодняшнего графика EURUSD M5:

Спойлер

И вы говорите что этого не будет никогда??? 8-> Видимо я плохо объяснил, что имел в виду :(

---

Добавлено: 05-01-2017 13:57:09

---

Что то ветка упорно не желает оживать. Попробую показать такую картинку )))

Спойлер

Картинка конечно мало о чем говорит, но все же несет в себе кое какую информацию. Изменено 5 января, 2017 пользователем fortran

[Currency228]

На самом деле сетку и так можно строить, когда цена достаточно далеко прошла в какую то сторону, для этого не обязательно иметь неповторяющиеся цены
в этой стратегии 90% сделок прибыльные, но они очень маленькие по профиту, а в случае, если цена не вернется убыток будет огромный

[Mamotaro]

Спойлер

1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара
2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим
3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем
4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе
5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.
6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Как мы видим из скрина можно подобрать значение h при котором из 338 потенциальных зон только 18 образуют подтвержденую не перекрытую фрактальную зону, это случай когда наша отложка не активируется, в остальных 320 случаях цена имеет шанс активировать отложку (если ставить N=0, то это практически 100% срабатывание) и пройти сколько то пунктов в сторону нашего ордера, закрывая-пробивая потенцальную зону). Вся проблема в том что мы не знаем сколько пройдет цена в нашу сторону.... :grls:

Обычно можно легко подобрать h при котором количество не перекрытых зон равно 5-6 процентов. И еще спред тут будет нашим врагом номер один, надеюсь не надо объяснять почему.

И так дело за малым напишите советник.... :grls:

Приветствую всех.
Долго присматриваюсь к теме и подумал её оживить, если конечно ещё остался интерес у подписчиков.
Т.к. никто за долгое время не написал советника, я решился испытать свои силы. Во вложении советник по заданию "Mamotaro" построен на базе индикатора AG_TZ01 от "Бармалей", из индикатора убраны счетчики отбойных и пробойных зон. Если нужна статистика по инструменту используйте любой индикатор. Помимо Т.З. есть еще дополнения по логике работы.
1) Если выставлен SellStop ордер (на Buy аналогично) то выставление др. SellStop ордеров при возникновении новых зон игнорируется пока первая зона не подтвердится и ордер не отменится.
2) Если ордер открылся т.е. стал Sell затем закрылся и появилась новая зона в пределах предыдущей то SellStop выставляется.
3) Присутствует контроль открытия нового бара, т.е. обсчет, выставление и сопровождение ордеров идет не по тикам, а один раз на открытии бара.
Ширина зоны 96 выбрана для 5 мин. 96*5/60=8 часов - одна торговая сессия. Все настройки советника подробно расписаны во входных параметрах, думаю вопросов по ним не будет.
Пробуем тестировать, процессор грузится сильно, тесты долгие получаются, пишем замечания и пожелания для дальнейшей работы над советником. Что в моих силах постараюсь сделать.
Всем профита :).

На 99-тиках не хочет тестироваться http://joxi.ru/KAgkJPncgRyQ9A

[fortran]

Я понимаю, что всем хочется больших профитов и при этом без риска, но надо быть реалистом и понимать, что такого пока нет, а может быть и не будет. Приведенные мной результаты - это результаты торговли на скорую руку, особенно последняя серия сделок, обратите внимание на время, мне просто нужна была хоть какая то статистика поэтому я создал ее буквально за несколько минут, и все в плюс. Баланс этого демо счета был 35USD (всего то!!!), и я с легкостью сделал из него 40USD, буквально за несколько минут. А это ни много ни мало, а одна седьмая часть депозита. Если вам это не интересно - ну тогда я не знаю что может вас заинтересовать. Сделки длятся очень мало - минуту или две, ну хотя по разному бывает. Вероятность срабатывания крайне высока. Как видите входил я минимальным лотом, хотя мог бы увеличить его раз в 10 смело, ну и депо в результате выросло бы в три раза. Я так понимаю сейчас на форуме это довольно актуальная тема: разгонять депо постоянно выводя профит и полный слив это ни что иное как часть стратегии. Лично я вижу в этой стратегии потенциал именно в данном ключе, причем громадный потенциал. Еще один нюанс, я торговал на M5. Цель была 1 пункт. Согласен это очень мало, но это торговля в ручную и я должен был быть прикован к графику и следить за ним, на что у меня в праздники нет особого желания и времени, при этом на том же M5 имея подходящий инструментарий можно целенаправлено ловить бОльшие профиты, например, 5 пунктов. Это будет не так часто, но будет. Мало вам 5 пунктов - не беда, переключайтесь на D1 и ловите профиты по 100 пунктов (я про 4-х значные пункты сейчас говорю). Я считаю это довольно серьезными цифрами и вероятность получения профитов будет такой же высокой, около 90%. Увы это будет далеко не каждый день, а что вы хотели. Меньше жадности! Нужен этот крайне простой советник.

[Mamotaro]

fortran ваша логика вполне понятна, но я думаю что лучше входить сразу в момент начала образования зоны (так сказать на 1-ом пипсе) и в направлении развития зоны (а не наоборот как вы предлагаете), так как тренд наш друг. 95% прибыльных сделок по этой системе вообще не проблема, проблема это оставшиеся 5%.
rva7171 написал советник с отложками, в принципе даже он дает 95% прибыльных входов, правда там есть косяки с логикой входа и надо обязательно протестировать на 99-тиках, так как применяем очень "плотный к цене-пипсовый" трал (который без 99-тиков вообще нет смысла тестировать). Вариант с отложкой я предложил просто для демонстрации возможностей стратегии, а так идеальный вход конечно должен быть с рынка в момент начала формирования зоны (в принципе можно сделать как вы предлагает открытие ордера при определенной заданной пользователем ширине зоны k)
Надеюсь rva7171 не забросит разработку советника и доведет все до ума.... :grls:

[rva7171]

На 99-тиках не хочет тестироваться _http://joxi.ru/KAgkJPncgRyQ9A

Не могу понять в чем причина, массивы в советнике используются только те, что были в индикаторе AG_TZ01 это собственно таймсерии которые в MQL прописаны сами по себе. Возможно причина в контроле открытия бара, добавил отключение контроля см. вложения Transient_z_1_1, других изменений не вносил. Еще возможно это архив котировок, обнови может заработает. У меня такой проблемы не возникало.

Из перечисленных мной вариантов в 3-х цена возвращается к началу формирования зоны, т.е. она преодолевает расстояние k (толщина зоны) в обратном направлении. О величине k упоминалось в ветке, но довольно мало, почти незаметно. Тем не менее в информационном индикаторе ей отведено много внимания, а так же параметрам 2*k и 3*k. ИТАК, предлагаю написать самый простой советник в этой ветке! При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред и с ТП равным спреду. Попытался изобразить на рисунке ниже.

Вопрос к fortran - какой SL должен быть?

Актуальный советник см. Ответ #616 Изменено 8 января, 2017 пользователем rva7171

[Mamotaro]

Не помогло http://joxi.ru/KAxVMbQh4WOnqm
Может потому что я использую Tick Data Suite ..... :-?

[serval77]

Я понимаю, что всем хочется больших профитов и при этом без риска, но надо быть реалистом и понимать, что такого пока нет, а может быть и не будет. Приведенные мной результаты - это результаты торговли на скорую руку, особенно последняя серия сделок, обратите внимание на время, мне просто нужна была хоть какая то статистика поэтому я создал ее буквально за несколько минут, и все в плюс. Баланс этого демо счета был 35USD (всего то!!!), и я с легкостью сделал из него 40USD, буквально за несколько минут. А это ни много ни мало, а одна седьмая часть депозита. Если вам это не интересно - ну тогда я не знаю что может вас заинтересовать. Сделки длятся очень мало - минуту или две, ну хотя по разному бывает. Вероятность срабатывания крайне высока. Как видите входил я минимальным лотом, хотя мог бы увеличить его раз в 10 смело, ну и депо в результате выросло бы в три раза. Я так понимаю сейчас на форуме это довольно актуальная тема: разгонять депо постоянно выводя профит и полный слив это ни что иное как часть стратегии. Лично я вижу в этой стратегии потенциал именно в данном ключе, причем громадный потенциал. Еще один нюанс, я торговал на M5. Цель была 1 пункт. Согласен это очень мало, но это торговля в ручную и я должен был быть прикован к графику и следить за ним, на что у меня в праздники нет особого желания и времени, при этом на том же M5 имея подходящий инструментарий можно целенаправлено ловить бОльшие профиты, например, 5 пунктов. Это будет не так часто, но будет. Мало вам 5 пунктов - не беда, переключайтесь на D1 и ловите профиты по 100 пунктов (я про 4-х значные пункты сейчас говорю). Я считаю это довольно серьезными цифрами и вероятность получения профитов будет такой же высокой, около 90%. Увы это будет далеко не каждый день, а что вы хотели. Меньше жадности! Нужен этот крайне простой советник.

фортран, а зачем напряг то? Флаг вам в руках, берёте кредит разгоняйте по этой систем и будет Вам счастье.

Но, по моему не все так радужно. Самой большой проблемой тут будет найти место для правильного СЛ а без СЛ работать нельзя потому что в любой момент можете нарватся на 5% которых состовляет лоси.

Между прочим, несмущает ли Вас что автор данной методике на зарубежном форуме пожизненно забанен так как его обвиняет в мошиничество.

[fortran]

Вопрос к fortran - какой SL должен быть?

Стоплосс пока не нужен особо, нужно всего 3 параметра:
1. Толщина зоны в пунктах (k) - грубо говоря это отступ от предыдущего максимума.
2. Величина Тейка.
3. Величина Стоплоса.
Проще говоря, при пробитии последнего максимума (начинает рисоваться зона) на расстоянии k мы открывает ордер на продажу. Для начала этого будет вполне достаточно. Если поискать, то на форуме вероятно уже есть нечто подобное, только не привязанное к зонам.

Между прочим, несмущает ли Вас что автор данной методике на зарубежном форуме пожизненно забанен так как его обвиняет в мошиничество.

Ни сколько не смущает. Мой здравый смысл подсказывает, что его стратегия торговли тут совсем не при чем.
Вот результаты торговли за сегодня. Поигрался с лотом, для удобства применил в торговле отложки и в дополнение ПроТрейдер для сопровождения сделок.

Спойлер

Далее. Забегая вперед хочу сказать пару слов о так всех беспокоящем СтопЛосе. Как я говорил ранее, цена может пойти против нас лишь в 1 из 4 возможных случаев (уже неплохие шансы на победу!). Это случай, когда цена пробивает зону и не возвращается. Первый вариант Стопа - это закрывать убыточную сделку при окончательном формировании зоны, т.е. когда она перекрасилась в красносинюю на графике. Второй вариант - так как цена пробила нашу зону, следовательно на новой свече опять начнет рисоваться зона. Пересчитываем лот с учетом удаления нового ордера от старого (входим в рынок увеличенным лотом) и закрываем оба ордера по профиту. Вероятность, что будут пробиты две зоны сразу еще более низкая. Третий вариант - сопровождение ордера агрессивной сеткой (можно сеткой с этого форума). При маленьком тейке агрессивная сетка закроется довольно быстро. Кстати с этой сеткой у меня как то не сложилось. Или я чего то не углядел или косяк в боте, но селл ордера сопровождает на ура, а вот бай ордера закрывает сразу после открытия, т.е. тейк выставляет на уровень открытия и тут же закрывает. Именно поэтому у меня в первом отчете два минуса! Это пока все что касается стопа на данный момент. Изменено 6 января, 2017 пользователем fortran

[rva7171]

Из перечисленных мной вариантов в 3-х цена возвращается к началу формирования зоны, т.е. она преодолевает расстояние k (толщина зоны) в обратном направлении. О величине k упоминалось в ветке, но довольно мало, почти незаметно. Тем не менее в информационном индикаторе ей отведено много внимания, а так же параметрам 2*k и 3*k. ИТАК, предлагаю написать самый простой советник в этой ветке! При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред и с ТП равным спреду. Попытался изобразить на рисунке ниже.
(click to show/hide)

Советник с учетом ответа #598 в приложении.


Актуальный советник см. Ответ #616 Изменено 8 января, 2017 пользователем rva7171