[Статья] Управление капиталом или о чём умалчивал Карл Маркс

[Fibka]

Друзья, У вас среднестатистическая торговая система? Прибыльные сделки преобладают над убыточными и коэффициент "прибыль-фактор" положительный, риск на сделку 2 к 1, а прибыль за месяц не устраивает или вообще просадка? Тогда вам это может помочь.Для успеха в управлении, желательно, чтобы рентабельность вашей торговой системы составляла более 55%

Немного предыстории: Когда я был совсем "зеленым" трейдуном) я начинал с Д1 с не сильной ТС, и добивался некой стабильности, и через некий промежуток времени, когда я добился некого положительного для меня результата, я решил перейти на интрадэй, сделав торговлю основным видом дохода, но увы не все так было просто, я соблюдал ММ (2 к 1) и даже (3 к 1) на сделку, но естественно это не всегда получалось, так как порой приходилось выходить раньше или закрывать часть сделки, а вторую часть порой выбивало по стопу. Руководствоваться тем, чтобы не входить в сделку из-за того что цель короче или равна стопу, а стоп короче не благоприятен,я не хотел. И считаю это полной глупостью(Имхо), что бы не воспользоваться информацией, что цена с высокой вероятностью из точки "а" придет в точку "б" и на этом можно заработать. Все мы знаем, что соотношение прибыли и убытков должно быть как минимум 2 к 1,и даже у дисциплинированного трейдера , это не всегда получается, не говоря уже о трейдере который гоняется за количеством сделок. Лично я придерживался такого ММ: 2% на сделку (2 к 1) и не более 10% на все сделки, такой стандартный ММ пишут во многих статьях и обзорах. В итоге что получается? что мы ежедневно рискуем 10% от депо, а мы помним что соотношение прибыли и убытков должно быть 2 к 1, получается что в совокупности всех сделок, мы должны делать в день грубо говоря 20% от депо,что бы небыло такого, что мы рискуя 2% с соотношением 2 к 1 , 2 дня подряд делали по 4%,а на 3 день, по разным причинам, фигачем убыточные сделки одну за одной, пытаясь отыграть, ключевое слово отыграть, заработанные за эти два дня деньги, до тех пор, пока не сольем приличный процент или потеряем всю заработанную прибыль.Я с таким сталкивался, и был не столь доволен своей торговлей.
Для начало вспомним кто такие интрадэйщики, это трейдуны, которые в среднем делают 3-5 сделок в день с целью 20-40-60 пунктов.Я не говорю сейчас о скальперах, у которых 20 сделок в день. Это профи не только в анализе, но и в ММ и их математическим способностям я только завидую, я имею ввиду тех у которых стабильно отличные результаты.
Непосредственно к тактике:
Для более легких подсчетов, как для меня так и для вас я буду приводить в пример более круглые цифры, проценты, лоты. И сейчас поиграем в "допустим".
Допустим мы будем рисковать в день 5% от депо(при этом помнить, что при худших раскладах мы потерям весь депо ровно за месяц).Наша задача состоит в том чтобы прибыль росла и брать в день как минимум 5% 7.5% идеально 10% и 15%.Если мы теряем в день 5% то наш рабочий день на этом заканчивается. Сейчас кто-то спросит: " Но я рискую на сделку 5%, это чтож, 1 сделка в день?" Поэтому мы разбиваем наши 5% на N кол-во сделок, представьте, что ваши 5 % это новый открытый счет и потеряв их вы сливаетесь, а новый можно открыть только завтра.И опять вопрос: "Но разбив наши 5% на сделки,нам будет сложнее сделать 10%, так как процент на 1 сделку будет меньше".Сейчас попробуем с помощью доливки и разбивки наших 5% на 2 сделки сделать дневной план(Так же это имеет смысл, при соотношении нашей ТС 50 к 50). первая позиция-основная, (3%) и вторая или ее можно назвать резерв в 2%(для простоты подсчетов 3%-ЛОТ 0.03 и 2% лот 0.02.
Расклад 1: мы теряем 1 позицию, и рассматриваем вход 2ой позиции. потеряв и ее, закрываем терминал, рабочий день закончен.(-5%)
Расклад 2: Теряем 1ую позицию (-3%), а вторая 2% делаем прирост если 2 к 1 то (+4%) и далее либо заново риск на 3% Либо 1 заработанным %.
Расклад 3: 1 позиция пошла в прирост. либо резервной позицией доливаемся либо заходим в новую позицию.
На словах как то мутно, давайте рассмотрим управление позицией поближе.SL возьмем к примеру 20п.
Цели в 40 пунктов1 позиция лот 0,03(3%)
1."вольное плаванье" или 40/20: позиция 1(лот 0,03) прошла в нашу сторону +20пунтков, мы доливаем наш резерв или 2% Лот 0,02. Когда 1 позиция достигает 40 пунктов, закрываем 70 процентов сделки,а именно 0,02 лота в+40 а 0,01 пускаем в свободное плаванье и в бу, вторую позицию закрываем тоже, но в +20( в +40 мы ее не можем закрыть, так как цель стояла в 40п.)
Итог:1поз(0,02)(+4%);доливная поз(+2%);Лот 0,01 или (1%) ставим цель макс АДР к примеру приблизительно 80п.(+4%)
варианты финиша позиции: а)-2%долики б) +6% и б.у вольная в) 10% (дневное соотношение 2 к 1)
2."Только цель": все просто закрываем на 40 и на 20 п. прибыли. Итог: 8%(дневное соотношение 1,5 к 1)
Цели в 60 пунктов
1."40/40" 1позиция(3%) в +40 и доливка(2%) в +40
итог: а)-2% доливки б) 10%
2."60/40"] итог: а)-2%доливки б) 13%
3."вольное плаванье" 1поз+60п.(закрытие 2% или0,02) 2 позиция(2%0,02) +40п. лот 0,01 или 1% в свободное плаванье, макс адр к примеру 100п.(почему 100, потому что, вернуться цене в 60 пунктов будет сложнее чем в 40, примером ранее)
Итог: а) -2%доливки б)10% в) 15%
Думаю основную суть вы уловили,что мы должны стремиться к дневному соотношению в первую очередь а не позиционному, а если вы против доливки или нет возможности ее поставить то стоит рассматривать 2 сделки.
Хочу добавить, что в каждой ТС есть усиливающие сигналы, которые нам помогут рассчитать нужный процент на сделку и не рисковать сразу,если учитывать пример выше, 3%.К примеру приведу ТС по которой торгую сам.
1. Изначально риск стоит 0.5% на депо, после начинаю суммировать усиливающие сигналы ТС. Допустим если цена подходит к уровню, то скорее всего будет отскок от него-это основа ТС и уже можно рискнуть 0.5% после смотрю, если сделка по тренду то прибавляю еще 0.5% - уже 1%
2.Есть ли паттерн или пот. фигура на уровни в сторону нашей сделки прибавляем еще 1%
3.Есть ли дивергенция в сторону нашей сделки, еще +0.5%
4.диапазонные осцилляторы нашего ТМ и старшего ТМ в строну нашей сделки еще +0.5%
Итог: минимальный риск 0.5% максимальный(при всех удачных раскладах) 3%.
Еще один пример наращивания капитала: Наш рабочий процент 2% на сделку, но по причине частичного или раннего закрытия позиции, прибыль составила 1%. А так как наш рабочий процент составляет 2% и последующая убыточная сделка лишит нас профита, более того загонит нас в просадку. Поэтому следующую сделку считать рабочей в 50% от предыдущей профитной сделки,а именно 0,5%.и так далее с каждым профитом, поэтому тут важна положительная рентабельность. если последующие 2 сделки вдруг убыточны, опять возвращаемся к рабочему проценту.Если уходим в просадку 5%, так же снижаем процент.Думаю суть понятна без углублений.Это достаточно консервативно. Можно чуть агрессивней: все так же с рабочим процентом к примеру в 1% и усиливающими сигналами.Все лучи над сделкой сошлись и мы вошли 3% от депо, но мы забираем 1,5% по разным тому причинам. поэтому следующий рабочий процент, как поняли, 50% от профита, Только в этот раз мы еще будем наращивать процент на сделку усиливающими сигналами.Если уходим в просадку 5%, лично я для себя определил 10%, где я удваиваю рабочий процент и процент усиливающих сигналов,как только выхожу из просадки,торгую заданным стандаром.Если уж происходит так что уходим в просадку в 20%, можно утроить рабочий процент, но только сделка должна быть со всеми вашими усиливающими факторами,как особый чек лист. Это очень серьезная нагрузка на депозит, и я советую прибегать к этому с осторожностью. Конечно в этой теме хотелось бы увидеть и ваше мнения управления позициями и капиталом.Всем спасибо кто дочитал))и пожалуйста кому это помогло :) Изменено 29 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Denis Denisenko]

Добрый день ;)

Интересный подход :) хочу поделиься своим методом ММ.
Риск на день 5% (15 пп)
3 валютные пары

Профит 15% (45 пп)
Вход ТОЛЬКО ОДНОЙ СДЕЛКОЙ !!!

Теперь непосредственно к методу торговли :)

Входы ищу с 8.00 до 18.00 по терминалу. У меня своя отработана ТС
для себя вы ее найти должны сами >:d
И САМОЕ ВАЖНОЕ !!!!
Взять с рынка 30 пп (10%) за неделю l-)

Получается каждую неделю по 10% а это своего рода грааль ;)

Все гениальное просто :)

[Arioh]

по внутридневной ТС у меня риск на сделку 5%, за день более 4-х не открываю, сложно уследить.
SL 5% = 10п
TP 20% = 40п
торговля по важным новостям, так что приходится тщательно подбирать качественные сделки, чтоб поменьше лосей ловить.
но при таком раскладе из 10 сделок надо ловить 9 лосей, чтоб уйти в минус, а это сложно если не дурак. так же иногда беру контроль над сделкой в свои руки и тогда профит бывает или больше или меньше. но метод этот эффективен только для этой ТС.

по другой ТС на дневках риск на все сделки 50%, экстремальный вариант использую, но там мультивалютная тоговля, общий лось раскидан на 20 ордеров, а профит нефиксированный, как повезёт (раз было аж 860п за день), за всё время абсолютного лося получить так и не удалось, и врятли получится.

вообще подход всегда подстраивается под конкретную систему и метод торговли. циферки конечно прикольно теоретически расписывать, но гораздо нагяднее это делать с конкретным примером торговли.

[DimkaDi]

У меня все намного проще с подходами.

Торгую на H1, встаю в самом начале движения, если опоздал или не дотянулось - не встаю, жду следующий возможности входа.

Риск 5% не сделку и не более 15% на все сделки (итого их получается 3 где-то).

SL - не ограничен пунктами (хотя обычно в среднем около 40пп, но зависит от пары)
TP - не имеет привязки к количеству пунктов и процентов, т.к. может быть 1/2, 1/3, 1/4 - зависит от реальной цели.

Никаких ограничений по процентам на день - неделю нет, т.к. сделки держу от пары часов - до нескольких дней, бывает и 10%, бывает и 50% (т.к. это мой основной заработок).

Торгую как и простые движения (часто использую корреляция на сделках), так и новостные.

Вот такой простой подход

[Fibka]

класс)

Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Fibka

[Илья Петров]

по внутридневной ТС у меня риск на сделку 5%, за день более 4-х не открываю, сложно уследить.
SL 5% = 10п
TP 20% = 40п
торговля по важным новостям, так что приходится тщательно подбирать качественные сделки, чтоб поменьше лосей ловить.
но при таком раскладе из 10 сделок надо ловить 9 лосей, чтоб уйти в минус, а это сложно если не дурак. так же иногда беру контроль над сделкой в свои руки и тогда профит бывает или больше или меньше. но метод этот эффективен только для этой ТС.

по другой ТС на дневках риск на все сделки 50%, экстремальный вариант использую, но там мультивалютная тоговля, общий лось раскидан на 20 ордеров, а профит нефиксированный, как повезёт (раз было аж 860п за день), за всё время абсолютного лося получить так и не удалось, и врятли получится.

вообще подход всегда подстраивается под конкретную систему и метод торговли. циферки конечно прикольно теоретически расписывать, но гораздо нагяднее это делать с конкретным примером торговли.

Могу не совсем понимать математику вашей системы, но свашими цифрами достаточно четырём сделкам которые вы в день открываете уйти в минус и минус, почему 9 из 10 могут быть убыточны вообще не пойму ещё бы понял 2 в плюс 8 в минус, это ноль.

[ironwolf]

Можно использовать числовой ряд - это, так сказать, облегченный мартин. Попробую объяснить.

Берем за единицу (1) нашу минимальную ставку, к примеру, 0,1 лота.
В начале серии числовой ряд имеет вид (0)

Итак, начинаем торговать.

1 сделка с лотом 0,1 - лось
Ряд принимает вид:
(1)

2 сделка с лотом 0,1 - лось
Добавляем справа этого лося, и ряд выглядит уже так:
(1,1)

3 сделка - складываем две крайние цифры ряда - 1+1=2. Открываем сделку с лотом 0,2 и... опять лось.
Добавляем справа этого лося:
(1,1,2)

4 сделка - складываем крайние цифры ряда - 1+2=3, в нашем случае 0,3 лота - профит - зачеркиваем две крайние цифры ряда
Ряд принимает вид:
(1)

5 сделка = 0,1 лота - лось

(1,1)

6 сделка = 0,2 лота - лось

(1,1,2)

7 сделка = 0,3 лота - лось

(1,1,2,3)
По правилам, сложив две крайние цифры ряда, мы должны ставить 0,4 лота. Но допустим мы при этом выходим за пределы принятого максимального риска на сделку. Тогда правое значение ряда 3 мы можем разбить на 1+2. При этом 1 всегда ставится в начало ряда. После разбивки имеем ряд вида:

(1,1,1,2,2)

8 сделка = 0,3 лота - профит
Зачеркиваем крайние цифры ряда, получаем:
(1,1,2)

9 сделка = 0,3 лота - профит

(1)

10 сделка = 0,1 лота - лось

(1,1)

11 сделка = 0,2 лота - профит

(0)

Серия закончена.

Таким образом, если вы торгуете даже при СЛ=ТП, и если ваша система хоть как-то работает, рано или поздно вы закончите серию в прибыль равную ТП со ставкой 0,1 лота (конечно при условии что соблюдается ММ - к примеру мин. риск - 1%, максимальный - 4%). А если у вас еще в добавок соотношение ТП и СЛ = 2 к 1, то это я не знаю как надо торговать, чтобы слиться. Понятно, что стопы и тейки ставятся у всех по-разному, в зависимости от ситуации на графике, стратегии и т.п. Ну тут уже можно и поиграться, усложнить ряд, использовать дробные значения.... Хотя по мне так это лишнее и очень все усложняет

Автор, кстати, недвусмысленно намекнул, что без участия трейдера (то есть если сделки от балды) слив рано или поздно не избежен.