Alpari

[Gelium]

1 минуту назад, fx-y сказал:

По валютным парам многие поставщики принимают лоты 0.01.

 

Можете привести для примера таких поставщиков?

[Gelium]

1 минуту назад, svf сказал:

Многие трейдеры уже высказались и предъявили обоснованные  претензии. Alpari это коммерческая компания и если клиенты перестанут пользоваться её услугами, то это гораздо быстрее приведёт к  изменениям в её работе.

 

Это верно, да вот только прежде чем искать счастья в другом месте, нужно убедиться, что там будет лучше. Я не скальпер и не имею опыта исполнения в других компаниях в плане скальпинга. Но тема весьма интересная. Хочется разобраться до конца. В ходе этого разбирательства выяснил, что еще у 9 ECN брокеров все работает так же как и у Альпари - market execution. Так что менять просто так шило на мыло не имеет смысла. Старый друг лучше новых двух...

[svf]

1 минуту назад, Gelium сказал:

Это верно, да вот только прежде чем искать счастья в другом месте, нужно убедиться, что там будет лучше. Я не скальпер и не имею опыта исполнения в других компаниях в плане скальпинга. Но тема весьма интересная. Хочется разобраться до конца. В ходе этого разбирательства выяснил, что еще у 9 ECN брокеров все работает так же как и у Альпари - market execution. Так что менять просто так шило на мыло не имеет смысла. Старый друг лучше новых двух...

Только этот друг, что-то уже не совсем друг

[ЮлияП]

17 минут назад, Gelium сказал:

 

Это верно, да вот только прежде чем искать счастья в другом месте, нужно убедиться, что там будет лучше. Я не скальпер и не имею опыта исполнения в других компаниях в плане скальпинга. Но тема весьма интересная. Хочется разобраться до конца. В ходе этого разбирательства выяснил, что еще у 9 ECN брокеров все работает так же как и у Альпари - market execution. Так что менять просто так шило на мыло не имеет смысла. Старый друг лучше новых двух...

 

market execution рыночное исполнение подразумевает, когда вы нажимаете в ордере купить или продать(то есть оффквотов не бывает), а если вы выставляете тейк, то он должен исполняться по цене указанной или лучше. 

[Gelium]

Как вариант улучшения ситуации с исполнением для скальперов. Можно попробовать использовать стакан Альпари из MetaTarder 5 для вычисления средневзвешенного курса.

 

Спойлер

 

Для анализа нужно использовать график не с лучшими ценами, а средневзвешенный курс под ваши объемы. Выяснить какой нужен объем в стакане, чтобы у вас было в итоге соответствующее исполнение можно видимо только опытным путем, так как не только вы скальпируете. Но это лучше, чем просто видеть лучшую цену. Может быть есть готовые индикаторы для MT5, которые показывают тиковый график по средневзвешенному курсу.

 

 

 

Изменено 11 июля, 2019 пользователем Gelium

[Gelium]

3 минуты назад, ЮлияП сказал:

 

market execution рыночное исполнение подразумевает, когда вы нажимаете в ордере купить или продать(то есть оффквотов не бывает), а если вы выставляете тейк, то он должен исполняться по цене указанной или лучше. 

 

Да, именно подразумевает. Все так подразумевают, но в итоге ваши отложенные ордера - это рыночные ордера у поставщиков ликвидности. Брокер не обязан контролировать, кто что и как у себя в голове подразумевает. А свою технологию они на форумах раскрывают подробно и полностью. И ее работа не совпадает с "подразумеваниями" трейдеров.

[Gelium]

Кстати, обратите внимание, в MetaTrader 5 идет больший поток котировок, чем в MetaTarder 4. Скорее всего, это связано с ограничениями самой платформы MT4. Но если в MT4 плотность котировок меньше, то и исполнение по рынку в итоге может быть хуже, так как часть котировок банально не поступает. Исполнение по рынку не проверял, так как обычно торгую только отложенными ордерами, но для ручного скальпинга это может быть весьма актуальным нюансом.

[Старик]

45 минут назад, svf сказал:

47 минут назад, Gelium сказал:

Это верно, да вот только прежде чем искать счастья в другом месте, нужно убедиться, что там будет лучше. Я не скальпер и не имею опыта исполнения в других компаниях в плане скальпинга. Но тема весьма интересная. Хочется разобраться до конца. В ходе этого разбирательства выяснил, что еще у 9 ECN брокеров все работает так же как и у Альпари - market execution. Так что менять просто так шило на мыло не имеет смысла. Старый друг лучше новых двух...

Только этот друг, что-то уже не совсем друг

Понимаете, крупных и старых ДЦ, которым как-то можно доверить достаточно большой депо, не так уж много.

А с плечом 500 пальцев одной руки посчитать много будет - а скальперам и сеточникам это важно.  Опять таки ПАММы...

А если учесть еще и достаточно удобные и многообразные способы ввода-вывода вспомнить, позволяющие работать с ДЦ людям и с совсем малыми депо...

 

Ну и так же стоит учитывать, что дискуссия в этом топике, но в том же любимом многими ICM по сути всё так же - только они молчуны, а саппорт неделями может морозится.

Только обращение (жалоба) к их лютому регулятору на крутом английском позволяет резко ускорять решение проблем.

То, что дискуссия только в этом топике, не означает, что эта проблема только у Альпари.

Нет основания не доверять Gelium, увидевшим примерно такое же исполнение еще в нескольких ДЦ.

Вполне возможно, что периодическую нехватку ликвидности испытывают многие ДЦ и решают её одним из перечисленных мною 3х способов.

 

Естественно, что исполнение, отличное от ожидаемо идеального, просто выбешивает и хочется рвать и метать.

И всегда хочется абсолютно лучшего.

Но отношения с ДЦ напоминают отношения с женой, длящиеся годами.

И если приходит в голову мысль хлопнуть дверью, уйти и развестись, то стоит очень хорошо подумать, что другие кандидатки в жены тоже будут не мисс вселенная 2019, только борщ варить могут еще хуже.

В любом случае надо пытаться сколь возможно объективно выявлять и учитывать максимум факторов.

[Старик]

3 часа назад, Gelium сказал:

Цитата

2) отрезать замоченные кусочки хлеба - исполнять лимитники/рыночные частями.

У 80% алготрейдеров и множества ручников это взорвет торговлю и статистику и приведет к километрам жалоб на ДЦ по всему рунету ежедневно.

 

Частичное исполнение не вызовет никаких проблем, так как брокер может после полной заливки всего объема вернуть итоговый средний курс. Может сейчас так и происходит, если ордер заливается частями в разных ECN.

По моей классификации "вода на столе" это будет уже 3-й вариант исполнения лимитника по средней худшей цене - то есть «Рыночное исполнение лимитных ордеров».

Но не факт, что объединение нескольких ордеров возможно (позволяет ПО ПТК ДЦ), если ордер частично исполнялся в разных ECN - то есть у разных ПЛ.

 

А финкомиссия лишь несколько страниц назад пояснила, что ей пофиг на ликвидность - исполняй (или не исполняй) лимитки по цене выставления или расстрел.

А еще раньше финкомиссия уже решала, что если индикативная цена лимитки хоть в каком-то ДЦ была, то и ты должен был залить/исполнить - или расстрел.

В общем, расстрел по любому.

 

Проблема в том, что коммерческие организации по такой схеме реально работать долго не смогут...

Но понятно, что это никого не интересует.

[Гость AlexanderV]

30 минут назад, Старик сказал:

Проблема в том, что коммерческие организации по такой схеме реально работать долго не смогут.

 

Вообще-то RannFX по такой схеме исполняет вполне нормально, просто лимитник либо заливается по частям либо спамится до исполнения по запрошенной цене. Ниже цитата из настроек торговли. Очевидно, что когда в Альпари были технологии от AMTS, исполнение такое же было.

 

Спойлер

Если опция включена, то лимитные ордера будут исполняться как Good-Til-Cancelled (GTC) ордера. Это значит, что по заявленной в лимитном ордере цене будет исполнен тот объем, который имеется в данный момент на рынке - его может хватить как на полное, так и только на частичное исполнение ордера. При частичном исполнении, оставшийся объем будет исполнен по требуемой цене, как только на рынке вновь появится ликвидность по данной цене. GTC ордер будет оставаться в рынке до момента полного исполнения по заданной цене, либо до его отмены вручную трейдером.

Если опция выключена, то лимитные ордера будут исполняться как Fill-Or-Kill (FOK) ордера. Это значит, что ордер будет либо исполнен сразу в полном объеме по указанной цене, либо, если ликвидности по данной цене в момент активации ордера на рынке будет недостаточно, то он вернется в систему и будет ждать новой активации.

Если по счету активирована настройка «Рыночное исполнение лимитных ордеров», то настройка «Частичное исполнение лимитных ордеров» на исполнение не влияет (в момент активации лимитного ордера, он будет исполнен как рыночный ордер).

 

Изменено 11 июля, 2019 пользователем AlexanderV

[Gelium]

Может не только мне будет интересно, поэтому позволю себе перепостить скриншоты сделки и рассмотреть подробно.

Сделка по франку ЮлииП:
 

Спойлер

 

 

 

Была сделка buy по 0.99106. На баре с максимумом 0.99279 Юлия успела установить лимит на 0.99278 и его в итоге закрыли по 0.99189. Что тут можно сказать? Альпари крутая компания, раз позволяет ставить ордер в 0.00001 пункте от текущей цены BID. Другие брокеры просто не принимают такие ордера из-за минимальных ограничений на расстояние установки отложенного ордера  относительно текущей цены или выдают реквоты из-за изменения цены в худшую сторону. Формально Альпари не правы, если считать, что в регламенте речь идет об индикативной текущей цене на рынке в момент установки ордера. А по сути они не должны позволять устанавливать ордера на таком расстоянии, так как у них market excecutionс FOK и по сути такие ордера не могут быть гарантированно исполнены с прибылью для клиента и компании.

 

Если такие ордера будут наносить большой ущерб, просто введут ограничения на близость ордеров относительно текущей цены, как это сделано у других брокеров. Этим Альпари защитят себя от такого рода претензий. Вот и все решение проблемы для Альпари.

 

 

[fx-y]

11 часов назад, Старик сказал:

И я бы сосредоточился на обсуждении реальных проблем - перешел бы от зависания в "Кто виноват?! к "Что делать?".

В первую очередь, нужно вернуть нормальное исполнение лимитных ордеров, т.е. без отрицательных проскальзываний. Тем более, что и ФинКом придерживается такого же мнения. Понятно, что при этом в условиях низкой ликвидности лимитные ордера часто не будут исполняться. В таком случае трейдеру никто не помешает закрыть или открыть ордер по рынку, т.е. у него не пропадет возможность хоть как-то исполнить ордер. А чтобы не было перегрузки серверов, брокеру нужно улучшить собственное ПО или арендовать его у тех, кто может это сделать.

 

Другое предложение - вернуть торговые настройки. Они позволят каким-то трейдерам включить частичное исполнение лимитных ордеров, если их не будут устраивать многочисленные Off quotes, и если они не захотят слать рыночный ордер вместо лимитного. Частичное исполнение автоматически снизит нагрузку на сервера от данной группы клиентов. Также настройки торговли позволят увидеть размеры проскальзываний в комментариях.

 

Если компания не может поддерживать функционал настроек, то можно хотя бы только вернуть размеры проскальзываний в комментариях безопционально для всех. Я понимаю, что данная функция является частью всей системы настроек. Но ведь можно же реализовать эту функцию в виде отдельного программного модуля, не связанного ни с каким веб-интерфейсом? Или это совсем уж неподъемная задача для программистов Альпари? Но тогда эту задачу можно поручить тем же аутсорс-специалистам, которые писали всю систему настроек торговли, или кому-то еще. Это же не ПАММ-систему написать. Всего-то написать программу, которая вставляет нужный текст в нужное поле.

 

Кстати через MT5 возможность частичного исполнения трейдер может указывать в параметрах каждого ордера. Было бы неплохо, если бы сервер Альпари поддерживал эту функцию. В таком случае веб-интерфейс настроек торговли, возможно, кому-то и не понадобился бы. Но в первую очередь, конечно, должно работать исполнение лимитных ордеров в виде лимитных, а не рыночных. Это базовая вещь, без которой дальше двигаться нельзя.

[Gelium]

5 минут назад, fx-y сказал:

В первую очередь, нужно вернуть нормальное исполнение лимитных ордеров, т.е. без отрицательных проскальзываний.

 

А не было никогда такого гарантированного исполнения. Большинству трейдеров ликвидности хватает и 99.9% трейдеров ничего не подозревает о market execution FOK при выводе на LP. В регламенте написано только о положительном исполнении для лимитника относительно индикативной цены, а не относительно цены лимитного ордера. Так что возвращать можно только настройку частичной заливки, что само по себе может быть очень удобно для некоторых скальперов, которые торгуют вручную и не зависят от советников без исходного кода.

 

На мой взгляд, в первую очередь сами скальперы могут улучшить свою торговлю без ожидания у моря погоды, перейдя на MT5, используя стакан и средневзвешенные курсы. Это позволит меньше полагаться на везение с market execution FOK и более реально оценивать вероятность получения прибыли, чем просмотр лучшей цены, которой по итогу исполнения может и не быть.

[Старик]

20 минут назад, fx-y сказал:

Понятно, что при этом в условиях низкой ликвидности лимитные ордера часто не будут исполняться.

я же не случайно писал, что это организационно/технологическая проблема...

Финком чудит не по децки и вносит свой вклад в нарастание хаоса.

 

1 час назад, Старик сказал:

А еще раньше финкомиссия уже решала, что если индикативная цена (лимитки) хоть в каком-то ДЦ была, то и ты должен был залить/исполнить - или расстрел.

В общем, расстрел по любому.

Кажущееся приемлемым вам решение не факт что приемлемо для кампании.

Если бы финком не смотрел котиры по всей вселенной и не предписывал ДЦ выплатить из своего кармана прибыль по факту касания лимитного ордера индикативной ценой, даже если ордер реально не был залит - то ваше предложение было бы корректным и приемлемым.

Но так как каждый трейдер может выбить через финком прибыль по факту касания хоть где-то в мире индикативной ценой уровня лимитки в Альпари, то для ДЦ это минное поле и как вам хочется выходит нельзя.

Происходящее реально крайне сложно и учитывать надо все факторы, включая довольно странные решения третьих лиц когда-то потом.

[Grail555]

59 минут назад, AlexanderV сказал:

 

Вообще-то RannFX по такой схеме исполняет вполне нормально, просто лимитник либо заливается по частям либо спамится до исполнения по запрошенной цене. Ниже цитата из настроек торговли. Очевидно, что когда в Альпари были технологии от AMTS, исполнение такое же было.

 

  Настройки торговли (Показать контент)

Если опция включена, то лимитные ордера будут исполняться как Good-Til-Cancelled (GTC) ордера. Это значит, что по заявленной в лимитном ордере цене будет исполнен тот объем, который имеется в данный момент на рынке - его может хватить как на полное, так и только на частичное исполнение ордера. При частичном исполнении, оставшийся объем будет исполнен по требуемой цене, как только на рынке вновь появится ликвидность по данной цене. GTC ордер будет оставаться в рынке до момента полного исполнения по заданной цене, либо до его отмены вручную трейдером.

Если опция выключена, то лимитные ордера будут исполняться как Fill-Or-Kill (FOK) ордера. Это значит, что ордер будет либо исполнен сразу в полном объеме по указанной цене, либо, если ликвидности по данной цене в момент активации ордера на рынке будет недостаточно, то он вернется в систему и будет ждать новой активации.

Если по счету активирована настройка «Рыночное исполнение лимитных ордеров», то настройка «Частичное исполнение лимитных ордеров» на исполнение не влияет (в момент активации лимитного ордера, он будет исполнен как рыночный ордер).

 

Дмитрий на деле а не на словах показал и доказал как с минимальными средствами и грамотным подходом можно сделать конкурентного брокера с более лучшими условиями.

 

Почему у RANN FX который в 100ни раз меньше такого гиганта как Альпари исполнение и спреды лучше? Совпадение? - Не думаю!

[Gelium]

1 минуту назад, Grail555 сказал:

Почему у RANN FX который в 100ни раз меньше такого гиганта как Альпари исполнение и спреды лучше? Совпадение? - Не думаю!

 

Сами ответьте, почему на объеме в 100 раз меньше можно получить исполнение лучше?

[Gelium]

4 минуты назад, Grail555 сказал:

да неужели?))) может с адмиралом еще сравним? у них тоже обьемы маленькие? чтото не видно чтобы у них проблемы какието были? что все финита ля комедия товарищ новорег?

 

Не имею представление что конкретно и с чем вы собираетесь сравнивать, но объясню ответ на свой вопрос выше. Чем меньше объем позиции брокера, тем больше вероятность заливки по лучшей цене стакана. Чем меньше компания, тем меньше у нее объемы. Дорастет RANN FX до объемов клиентской базы Альпари, будут такие же проблемы как и у Альпари. Надеюсь объяснил понятно.

Изменено 11 июля, 2019 пользователем Gelium
Помарка.

[Гость AlexanderV]

6 минут назад, Старик сказал:

Но так как каждый трейдер может выбить через финком прибыль по факту касания хоть где-то в мире индикативной ценой уровня лимитки в Альпари, то для ДЦ это минное поле и как вам хочется выходит нельзя.

 

В решении комиссии ничего про исполнение по касанию не было, указано лишь, что лимитники должны исполняться согласно общепринятой практике.

 

3 минуты назад, Gelium сказал:

5 минут назад, Grail555 сказал:

Почему у RANN FX который в 100ни раз меньше такого гиганта как Альпари исполнение и спреды лучше? Совпадение? - Не думаю! 

 

Сами ответьте, почему на объеме в 100 раз меньше можно получить исполнение лучше?

 

С чего вы взяли, что клиенты Раннева торгуют меньшими объёмами? У него ПО адекватное и набор поставщиков, вот и вся разница

 

2 минуты назад, Gelium сказал:

Чем меньше объем позиции брокера, тем больше вероятность заливки по лучшей цене стакана. Чем меньше компания, тем меньше у нее объемы.

 

Значение имеет объём ордера, а не совокупной позиции, так что это ахинея полная.

[Gelium]

2 минуты назад, AlexanderV сказал:

С чего вы взяли, что клиенты Раннева торгуют меньшими объёмами? У него ПО адекватное и набор поставщиков, вот и вся разница

 

Про эту компанию узнал из форума только что. Смотрим сюда: https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0hhtfd2,rannforex

Выводы делайте сами.

 

2 минуты назад, AlexanderV сказал:

Значение имеет объём ордера, а не совокупной позиции, так что это ахинея полная.

 

Почитайте обсуждение. У Альпари исполнение market exceution FOK. Это может быть с больше вероятностью общая позиция, а не ордер отдельного клиента. Как торгует Rann я не знаю. Думаю это надо обсуждать в теме про Rann.

[Gelium]

3 минуты назад, Grail555 сказал:

про то и речь а тут мегамонстр 20 лет на рынке который круче всех не может предоставить похожие условия, не говоря уже про лучшие, вот и сдулся гелевый шарик...

 

Ну вы как дети малые... Совсем ничего про маркетинг не слышали? Нужно раскрутить новую компанию - исполнение the best, все убытки по проскальзываниям на себя. Набрана клиентская база, прощай туризм, начинается эмиграция. Все трейдеры консервативны и будут терпеть ухудшение условий до поры до времени. Но пока the best, все писяют кипятком на форумах, как же там хорошо где нас нет...

 

Кстати, вот вам еще вариант для скальперов - мигрировать по новым компаниям, которые только набирают клиентскую базу и пытаются переманивать клиентов у конкурентов за счет торговых условий.

[fx-y]

9 минут назад, Gelium сказал:

Чем меньше компания, тем меньше у нее объемы. Дорастет RANN FX до объемов клиентской базы Альпари, будут такие же проблемы как и у Альпари.

Дело вовсе не в размере компании. Полгода назад у Альпари не было таких проблем, хотя капитала в ПАММ-счетах было даже больше, чем сейчас.

[Gelium]

9 минут назад, fx-y сказал:

Дело вовсе не в размере компании. Полгода назад у Альпари не было таких проблем, хотя капитала в ПАММ-счетах было даже больше, чем сейчас.

 

И что из этого следует? Пол года назад и Fox не имел таких прибылей. Может это он весь стакан забирает?  И ликвидности в LP могло быть на порядок больше. Реально мы не знаем почему сейчас у Альпари конкретно у вас прибыль меньше, а в другом месте больше. Можно сколь угодно долго предъявлять претензии, но нужно осознать, что при такой схеме работы никто из розничных брокеров с market execution не может вам гарантировать хорошее исполнение для лимитных ордеров. Вариантов улучшить ситуацию конкретно у вас много: MT5, стакан, средневзвешенный курс, диверсификация брокеров. Пробуйте. Через пол года на конкретных сделках у пятерки брокеров расскажите что вышло в итоге. Думаю всем будет интересно.

Изменено 11 июля, 2019 пользователем Gelium
Помарка.

[Гость AlexanderV]

32 минуты назад, Gelium сказал:

Про эту компанию узнал из форума только что. Смотрим сюда: https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0hhtfd2,rannforex

Выводы делайте сами.

 

Это вода. Поисковые запросы ни о чём не говорят.

 

32 минуты назад, Gelium сказал:

Почитайте обсуждение. У Альпари исполнение market exceution FOK. Это может быть с больше вероятностью общая позиция, а не ордер отдельного клиента. Как торгует Rann я не знаю. Думаю это надо обсуждать в теме про Rann.

 

Про общую позицию - ваши домыслы, не имеющие значения.

 

Как исполнять - дело Альпари, но суть в том, что у Раннева клиенты торгуют примерно такими же объёмами, плюс он делит ликвидность в Адмиралом, и никаких проблем. С технологиями АМТС у Альпари также не было проблем.

Изменено 11 июля, 2019 пользователем AlexanderV

[Finchi]

Дискуссия зашла в тупик. Проблема заключается не только в том что ухудшилось исполнение и убрали настройки торговли, а прежде всего в том, что компания использует "индивидуальный подход" к каждому клиенту и сама решает как исполнять его ордера. На практике это выглядит так: у первого клиента все исполняется как и раньше, у второго клиента точно такие же заявки при любых объемах (от 0,01 до нескольких лотов) скользят по 200 пипсов и так все время.

[Gelium]

4 минуты назад, Finchi сказал:

Дискуссия зашла в тупик. Проблема заключается не только в том что ухудшилось исполнение и убрали настройки торговли, а прежде всего в том, что компания использует "индивидуальный подход" к каждому клиенту и сама решает как исполнять его ордера. На практике это выглядит так: у первого клиента все исполняется как и раньше, у второго клиента точно такие же заявки при любых объемах (от 0,01 до нескольких лотов) скользят по 200 пипсов и так все время.

 

И есть логи разных клиентов одних и тех же сделок с разным итоговым исполнением? Если да, интересно было бы посмотреть. А как сотрудники Альпари объясняют такое ухудшения для одних и тех же параллельных сделок?