Gelium Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 2 часа назад, Старик сказал: Во-вторых, для хоть какой-то информативности и репрезентативности подобных графиков/сравнений на этот же график надо наложить аналогичные запросы по 3-5 ближайшим не родственным ДЦ-конкурентам (что примерно показало бы падающий интерес в основном русскоговорящего населения к форексу вообще по годам) и 3-5 наиболее популярных запросов по крипте (что показало бы куда уходят люди и их деньги). Тренд достаточно очевиден? Сравнивать с криптой Форекс нельзя, потому что крипта - это планетарный хайп. Форекс - это уже давно всем известный бизнес, который не дает тысячи процентов и всем известно, что заработать на Форекс крайне сложно. Купить поисковый трафик народа можно частично за деньги с помощью рекламы, но большую роль играет сарафанное радио. Так что Альпари уже пора переставать почивать на лаврах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 2 часа назад, W_Trader сказал: Как мне написали в ответе на претензию, котировки являются "индикативными", а конкретная сделка исполняется по ценам конкретного ПЛ, и на графике не отображаются. Так что хоть тиковые котировки смотрите - ничего не увидите (цены исполнения, т.к. на этом "индикативном" графике ее просто нет). Я думаю вы все же не правы. Даже индикативные котировки отражают лучшую цену в стакане на момент котирования. Если исполняется сделка и вы ее не видите на графике в момент исполнения, потом уровень цены исполнения обязательно должен быть пройден и в тиковой истории котировок уровень исполнения должен быть отражен. По-другому стакан работать не может. Поэтому на тиковых графиках все должно быть видно. Еще нужно учесть, что тиковые графики ASK нужно анализировать отдельно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 Может мне кто-нибудь поможет разобраться? Вот цитата из ответа Альпари ранее: Цитата 6) Хеджирование в любом случае идет напрямую. Вся разница в том, отправляются на поставщика лимитные ордера или рыночные. Поставщик скорее отклонит лимитный ордер, так как не имеет права исполнить его по цене хуже заданной. В этом плане, чем больше объем ордера, тем вероятнее, что объема ликвидности по первому уровню стакана (по лучшей цене) будет недостаточно. Если я не ошибаюсь, лимитный ордер - это отложенный ордер и он уходит в стакан при любом раскладе. Рыночный ордер исполняется сразу и клиент в итоге получает средний курс, в зависимости от объема ликвидности в стакане. Любой поставщик примет с радостью лимитный ордер и разместит его в своем стакане, так как получит комиссию. До тех пор, пока ордер не будет залит, цена в стакане не пройдет уровень выставленных ордеров. Правильно? Тогда я не понимаю, почему пишут про отклонение лимитных ордеров? Цитата При этом все ордера имеют статус Fill Or Kill, то есть должны быть исполнены в полном объеме, либо отклонены. Так при недостаточности объема первого уровня стакана исполнение продолжается по следующим, цена для которых по определению хуже. Общая же цена исполнения ордера рассчитывается как средневзвешенная и с большей долей вероятности уйдет за уровень Вашего лимитника. То есть, для исполнения ордера его надо будет проскользить в минус, а этого с лимитным ордером поставщик сделать не может и отклоняет его. Таким образом, есть прямая зависимость между объемом лимитного ордера и вероятностью его отклонения поставщиком. Допустим здесь идет речь о рыночных ордерах. Fill Or Kill объясняет проблемы с исполнением по рынку, но зачем же использовать Fill or Kill, если можно просто сделать по рынку и отдать клиенту средний курс с проскальзыванием? Все розничные брокеры выходят в итоге на одни и те же крупные банки и все в среднем будут иметь иногда проскальзывания из-за недостатка ликвидности. Это нормально. Не понятно зачем при таком раскладе устраивать трудности с Fill or Kill? Цитата В итоге имеем ситуации, когда лучшая цена (отражающаяся на графике) удовлетворяет отложенному лимитному ордеру клиента, что обязывает брокера попытаться исполнить распоряжение, отправив хеджирующий ордер поставщику. При этом поставщик не может исполнить ордер по указанной цене и отклоняет его. Эти итерации происходят по несколько раз в секунду, что иначе как спамом серверов (нашего и поставщика) назвать нельзя. Здесь снова не понятно. Об этом писал в начале. Отложенный лимитник уходит в стакан и ждет своего часа. Будет контрагент, ордер зальется по лимитной цене. Все в итоге будут счастливы. С какой такой радости поставщик ликвидности должен отказываться от лимитника и своей комиссии? Цитата Многочисленные попытки исполнить ордер, пусть даже безуспешные, создают лишнюю нагрузку, ухудшающую качество работы сервера. К примеру, если мы замечаем, что советник одного из клиентов наоткрывал предельное количество ордеров и при этом пытается открыть еще, тысячами отправляя распоряжения, которые сервер отклоняет, мы связываемся с клиентом и просим его внести изменения в код советника, чтобы тот не создавал нам лишнюю нагрузку и не вынуждал нас в конечном итоге заблокировать счет. То же самое может делать и поставщик, когда видит, что брокер спамит его запросами, которые он по той или иной причине исполнить не может. Рыночное же распоряжение поставщик может исполнить по любой цене, исходя из доступной ему ликвидности. Такое распоряжение будет отклонено разве что в тех случаях, когда ликвидность для исполнения ордера в полном объеме отсуствует, что происходит реже, так как нет необходимости исполнить не хуже определенной цены. Резюмируя вышесказанное, брокер вынужден по собственному усмотрению и в рамках регламента добиваться минимизации Off Quotes на рыночных счетах, что мы и делаем. Тут понятно, что раз Fill or Kill, могут отказать в сделке по рынку. Но что тогда дальше делать? Искать другого поставщика ликвидности? В этом случае можно получить еще худшую цену. Зачем тогда Fill or Kill? Может мне поможет кто-нибудь разобраться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
W_Trader Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 В 08.07.2019 в 18:23, Gelium сказал: Я думаю вы все же не правы. Даже индикативные котировки отражают лучшую цену в стакане на момент котирования. Если исполняется сделка и вы ее не видите на графике в момент исполнения, потом уровень цены исполнения обязательно должен быть пройден и в тиковой истории котировок уровень исполнения должен быть отражен. По-другому стакан работать не может. Поэтому на тиковых графиках все должно быть видно. Еще нужно учесть, что тиковые графики ASK нужно анализировать отдельно. Т.е. на тиковых котировках цена есть, а на М1 нет. Странно как-то. К тому же в данном случае была сделка sell (по Bid). На основании чего тогда график M1 рисуют по-вашему? Как минимум должна быть "шпилька" (на 19.0 пп) в этом случае ... Но ее не было и в реале. А уж как историю котировок потом редактирует брокер, я про это вообще молчу. Изменено 8 июля, 2019 пользователем W_Trader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 Если сделка есть, а тиков BID после этого нет, значит не прав я. Но тогда это не ECN со стаканом, а торговля по принципу неттинга. Если учесть, что все розничные брокеры без своих ECN в итоге конкурируют за ликвидность и внутри брокера есть своя очередь, то получается, что ночной скальпинг - это рулетка. У одного брокера повезет, у другого не повезет. И внутри одного брокера кому-то может везти, кому-то нет. Я не практикую ночной скальпинг и проскальзывания у Альпари меня полностью устраивают. Но если бы практиковал, то подумал бы о диверсификации брокеров. Чтобы в среднем по всем брокерам портфеля было больше везения и проскальзывания усреднялись до приемлемого уровня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
СергейСергей1975 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 40 минут назад, W_Trader сказал: Как минимум должна быть "шпилька" (на 19.0 пп) в этом случае ... Да вроде как да, но если на самом деле интересно, покопайтесь в ветке Раннева, у меня там были аналогичные ситуации, странные для меня (типа покупки, которая закрылась по цене, которая висит "в воздухе" и т.п.) Мне там как-то все очень грамотно объяснили про "невидимые" цены и почему их может не быть в тиковой истории, что это нормально и так оно и должно быть. До конца я не понял, но понял, что всякое бывает в этой жизни. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
W_Trader Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 9 минут назад, СергейСергей1975 сказал: Да вроде как да, но если на самом деле интересно, покопайтесь в ветке Раннева, у меня там были аналогичные ситуации, странные для меня (типа покупки, которая закрылась по цене, которая висит "в воздухе" и т.п.) Мне там как-то все очень грамотно объяснили про "невидимые" цены и почему их может не быть в тиковой истории, что это нормально и так оно и должно быть. До конца я не понял, но понял, что всякое бывает в этой жизни. :) Совсем не интересно уже. Объяснить можно что угодно, для этого регламенты и пишут. Ну, а в жизни всякое бывает - и на Я..бывает и на Ё...бывает Изменено 8 июля, 2019 пользователем W_Trader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ЮлияП Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 Я 2 часа назад, W_Trader сказал: Т.е. на тиковых котировках цена есть, а на М1 нет. Странно как-то. К тому же в данном случае была сделка sell (по Bid). На основании чего тогда график M1 рисуют по-вашему? Как минимум должна быть "шпилька" (на 19.0 пп) в этом случае ... Но ее не было и в реале. А уж как историю котировок потом редактирует брокер, я про это вообще молчу. Совершенно верно. Любая цена проторгованная в данный период у всех поставщиков компании должна отражаться на графике в терминале этой компании. Поэтому-то график и является главным инструментом для трейдинга. И все индикаторы учитывают именно проторгованные цены. В Альпари здесь решили пойти от "противного" , как и в исполнении лимитных ордеров - наперекор "практике Best Execution, широко признанной во всей индустрии финансовых услуг". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
fx-y Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 4 часа назад, Gelium сказал: Если я не ошибаюсь, лимитный ордер - это отложенный ордер и он уходит в стакан при любом раскладе. В стакан брокера ордер не уходит, поскольку Альпари не использует технологию ECN (используется лишь само слово ECN). В стакан поставщика ордера также не уходят, поскольку поставщиков несколько, и заранее неизвестно, в чей стакан класть ордер. Да и нельзя класть ордер в стакан, если запрещено частичное исполнение. 4 часа назад, Gelium сказал: Зачем тогда Fill or Kill? Потому что так проще (не нужно решать проблемы частичного исполнения), да и по регламенту нужно слать именно FOK-ордера. По-хорошему, им надо убрать из регламента ограничение на FOK-ордера, разрешить частичное исполнение и при недостатке ликвидности слать поставщику лимитные IOC-ордера. В итоге лимитные ордера могли бы заливаться по частям. Это лишь один из возможных нормальных вариантов решения проблемы с исполнением. Если бы хотели, давно бы сделали. А они вместо нормального клиенто-ориентированного решения проблемы с исполнением лимитов врубили маркет-ордера на радость поставщику. Некомпетентность программистов. Подозреваю, что их поставщик просек это и теперь специально шлет им дырявый стакан с минимальным объемом первого банда с выгодной ценой (приманка) и огромным маркапом на все следующие банды. Это его бизнес, и он должен зарабатывать на уязвимостях в глупых технологиях брокеров. А в итоге за всё платят клиенты брокера. Но долго это продолжаться не может. Думаю, максимум через полгода Альпари всё-таки усовершенствуют свои технологии или хотя бы заменят ушлого поставщика. В кухню как-то не верится. Кухонные методы должны быть более изощренные и малозаметные, и они вводились бы в работу постепенно, а не так резко и со скандалами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Старик Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 9 часов назад, Gelium сказал: 10 часов назад, Старик сказал: Во-вторых, для хоть какой-то информативности и репрезентативности подобных графиков/сравнений на этот же график надо наложить аналогичные запросы по 3-5 ближайшим не родственным ДЦ-конкурентам (что примерно показало бы падающий интерес в основном русскоговорящего населения к форексу вообще по годам) и 3-5 наиболее популярных запросов по крипте (что показало бы куда уходят люди и их деньги). Тренд достаточно очевиден? Сравнивать с криптой Форекс нельзя, потому что крипта - это планетарный хайп. Форекс - это уже давно всем известный бизнес, который не дает тысячи процентов и всем известно, что заработать на Форекс крайне сложно. Купить поисковый трафик народа можно частично за деньги с помощью рекламы, но большую роль играет сарафанное радио. Так что Альпари уже пора переставать почивать на лаврах. Коллега, я надеюсь вы меня не троллите... У каждого бизнеса, каковым является и ДЦ, есть разные этапы жизненного цикла. И у конкурирующих бизнесов, в зависимости от этапа их жизненного цикла, может быть разная узнаваемость и частота поисковых запросов. У 20-ти летней Альпари всё свое, поскольку это ДЦ от 2-х раз старше своих основных конкурентов среди русскоязычных. И пик интереса к Альпари больше, чем если просуммировать уровни запросов основных конкурентов вместе взятых. Надо сравнивать Альпари с основными конкурентами - но при этом делать поправку на возраст конкурентов и на каком этапе жизненного цикла они сейчас. Что касается что крипта хайп, то пофиг - вопрос куда уходят потенциальные новые клиенты ДЦ и их деньги. И если вы сравните динамику запросов по крипте и ДЦ, то увидите мощную обратную корреляцию. Если пытаться делать выводы про конкретное ДЦ по динамике поисковых запросов, то надо смотреть динамику запросов ближайших конкурентов и смежных рынков, куда могут уйти клиенты и деньги. Причем делая поправки на этапы жизненного цикла как у прямых конкурентов в индустрии, так и конкурирующих за деньги смежных рынков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rihter Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 27 минут назад, fx-y сказал: По-хорошему, им надо убрать из регламента ограничение на FOK-ордера, разрешить частичное исполнение и при недостатке ликвидности слать поставщику лимитные IOC-ордера. Так оно ж так и было, покуда не отключили сервис настроек исполнения. Ну то есть среди настроек была настройка "Разрешить частичное исполнение лимитных ордеров". Беда была в том, что почти никто из трейдеров этой настройкой не пользовался. Это мне очень чётко, логично и подробно разъяснил один из сотрудников Альпари в приватной переписке, однако под конец эта переписка запнулась и я в результате так и не опубликовал переданную им информацию, хотя планировал. Его слова о том, что почти никто не пользовался этими настройками (а на слово лично я никому не верю) подтверждаются очень яркими фактами с форума Альпари. Например, один из крупнейших по объёму инвестиций управов (ник _FOX_) жёстко, злобно и очень долго (причём на глазах у сотен инвесторов) ругался у себя в ветке с админами Альпари, совершенно игнорируя их аргументы (ну примерно как здесь сейчас некоторые делают выводы без достаточных на то оснований). Короче, он наезжал на качество исполнения лимитных ордеров на своём ПАММе в десятках постов, однако настройками так и не пользовался. Принцип трейдера прост: вот вынь да положь (брокер) исполнение лимитника, а остальное его (трейдера) не колышет. (Те посты Фокса сейчас искать не буду, но все они есть в ветке его ПАММа на форуме Альпари.) И это очень типичная реакция трейдеров, в этом я с тем общавшимся со мной сотрудником полностью согласен. Ну о каких настройках может идти речь, если большинство трейдеров не только регламент и справку не читали, но ещё и не представляют себе технологию исполнения ордеров на поставщиках ликвидности! Более того, многие писали на форуме Альпари, что не знают, где эти настройки находятся (а они, пока были, находились в карточке счёта, которая доступна при просмотре конкретного своего счёта через ЛК). По факту, Альпари опубликовали своё решение об отключении сервиса настроек исполнения как раз спустя какое-то время после бесконечных публичных скандалов в ветке этого крупнейшего управляющего (повторюсь, у него сотни или даже тысячи инвесторов на ПАММе). Но это могло быть и совпадением по времени - насчёт процессов внутри Компании я не в курсе. ___ Возвращаясь к приведенной выше цитате: "...и при недостатке ликвидности слать поставщику лимитные IOC-ордера". Сходу не соображу, но вроде ж без ведома трейдера так делать нельзя? В смысле, компании нельзя самой без ведома трейдера врубать "частичное исполнение". Работа советников от этого поломается. То есть это было бы гораздо более страшным вмешательством компании в торговлю клиента, чем замена лимитного исполнения на маркет-исполнение. Последнее ведёт к отрицательным проскальзываниям, но саму работу советников не нарушает. Вот и получилась у Компании тупиковая ситуация. Им самим без ведома клиента врубать частичное исполнение нельзя, а клиенты не хотят ничего слышать и тупо упираются - вынь да положь гарантированное исполнение лимитника по заявленной цене (и настройками не пользуются, только скандалят и обвиняют компанию, не слушая аргументы). ___ Этим постом я не оправдываю решения Альпари - я считаю их ошибочными. Не раз (причём даже злобно) писал об этом на их форуме, напишу и здесь ещё раз ниже. Я считаю, что у них были более приличные варианты решения описанных проблем. Но проблемы-то были. 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rihter Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 8 июля, 2019 7 часов назад, Gelium сказал: Может мне кто-нибудь поможет разобраться? Вот цитата из ответа Альпари ранее: Цитата 6) Хеджирование в любом случае идет напрямую. Вся разница в том, отправляются на поставщика лимитные ордера или рыночные. Поставщик скорее отклонит лимитный ордер, так как не имеет права исполнить его по цене хуже заданной. В этом плане, чем больше объем ордера, тем вероятнее, что объема ликвидности по первому уровню стакана (по лучшей цене) будет недостаточно. Если я не ошибаюсь, лимитный ордер - это отложенный ордер и он уходит в стакан при любом раскладе. Рыночный ордер исполняется сразу и клиент в итоге получает средний курс, в зависимости от объема ликвидности в стакане. Любой поставщик примет с радостью лимитный ордер и разместит его в своем стакане, так как получит комиссию. Перескажу ту информацию, которую я запомнил из слов Раннева (стопроцентную точность не гарантирую). Лимитные ордера в случае "активации" (касания ценой) отправляются поставщику ликвидности (LP) в качестве лимитных (если в настройках исполнения не задано иное), но с очень коротким временем действия (типа FOK). Заранее они не отправляются LP, так как заранее не известно, какому именно поставщику надо будет отправлять - т.е. у какого именно поставщика будет подходящая цена. Почему их отправляют на короткое время (как FOK) - опять же потому, что заранее не известно, у кого будет лучшая цена на следующих тиках. Легко себе представить ситуацию, что у поставщика, которому отправили лимитный ордер, цена тут же отскочила, и ордер не исполнился. А у других поставщиков цена появилась ещё раз. Поэтому - лимитные ордера отправляются на LP с типом FOK. А что происходит в малоликвидное время? На лучших бандах стакана у поставщика ликвидности имеются лишь малые объёмы, однако в терминал в качестве бид и аск транслируются именно лучшие значения цен. Итого: цена коснулась - ордер отправляется поставщику. Но у него на лучшем банде стакана мало средств - ордер не может залиться. Поставщик возвращает ордер с отказом. На следующем тике цена там же - брокер снова отправляет этот же ордер поставщику. У поставщика на лучшем банде опять мало средств, и он снова отвечает отказом. И так 100500 раз в секунду. Ордер зальётся только в том случае, если цена уверенно пересечёт его уровень, и в результате не только первый уровень стакана поставщика, но и другие предложения банков-клиентов этого LP (т.е. другие банды) подойдут под уровень цены этого ордера. Однако ночью в районе 0:00 это происходит нечасто, поэтому лимитные ордера отправляются поставщику сотни раз - получается "флуд" (или "спам"), возникает перегрузка серверов, каналов связи и т.п. (если верить словам сотрудников брокера). 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rihter Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 В 07.07.2019 в 12:58, Alpari_RU сказал: Исходя из данных анализа торговой активности клиента компания оставляет за собой право выбирать, как хеджировать клиента. Это дурацкая ничего не поясняющая формулировка, которая пошла ещё от Татьяны_RSH на форуме Альпари (я с ней как раз скандалил там из-за этой формулировки). Звучит примерно как "это не вашего ума дело" и, соответственно, резко настраивает клиентов против вас. Результат не заставляет себя ждать: В 07.07.2019 в 14:35, eBaykal сказал: Приехали. То есть плагин. В 07.07.2019 в 16:12, Finchi сказал: Такая политика не пойдет вашей компании на пользу. < картинка: КУХНЯ> В 07.07.2019 в 15:39, andy.lugansk сказал: Ну наконец то. Никаких сказок про мифических виноватых поставщиков - смысла в этом больше нет. Официальный ответ - клиент анализируется по истории торговли, и принимается решение о судьбе исполнения его сделок впредь. Однако, какая связь между словами, которые родом "от админа Татьяна_RSH", и такими выводами? Т.е., какая связь между ответом представителя Альпари и плагином? Я понимаю, что все трейдеры конспирологи (сам такой), но всё же не стоит терять трезвомыслие. Представитель Альпари сказал, что "исходя из данных анализа торговой активности клиента" (это есть безобразие, согласен) компания начинает посылать лимитные ордера клиентов на LP в качестве маркетов. Про плагин сколько-нибудь достаточной информации в этих словах нет. Более того. Кое-кто из присутствующих здесь трейдеров приводил в не очень публичном месте информацию о том, что его(её) ордера действительно хеджировались на одном очень известном поставщике ликвидности. Эту информацию (о поставщике ликвидности) засветила Финансовая Комиссия в своём ответе на его(её) претензию (если захочет, то присутствующий(ая) здесь трейдер подтвердит мои слова). Так что ответы представителей Альпари похожи на правду. По крайней мере сходятся с информацией из других источников. Вот только каждый раз удивляюсь (да простят меня сотрудники Альп), ну почему они так ***слабо*** отвечают и разъясняют всё клиентам... 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rihter Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 В 08.07.2019 в 01:33, Gelium сказал: Альпари теряет популярность, FXTM наоборот, наращивает. Андрей Дашин является совладельцем обоих компаний, но акционеры Альпари по ходу дела уходят в минус, а владелец FXTM с таким трендом в долгосрочной перспективе уйдёт в плюс. Если один из главных владельцев Альпари заинтересован в таком раскладе, то все происходящее логично и понятно. Нет, не логично и не понятно. Если клиенты уходят из Альпари, то это ни разу и ни с какой точки зрения не означает, что они перейдут в другую компанию Дашина. Это будут для него в подавляющем большинстве случаев просто потерянные клиенты. Однако в 2018 году в Альпари действительно сменился гендиректор и, вероятно, ещё какие-то топ-менеджеры. Часть топ-менеджеров пришла из другой компании Дашина (эта информация была где-то в новостях, возможно у "форекс-магнатов", точно уже не помню). Такое ощущение, что это сыграло какую-то роль, но это лишь моё ощущение. Изменено 9 июля, 2019 пользователем Rihter 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rihter Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 Собственно, зашёл-то я сейчас сюда ради того, чтобы продублировать здесь свой пост с форума Альпари (боюсь, что там его могут немножко "подрезать", хотя справедливости ради надо сказать, что мои посты режут там крайне редко, за что админам Альпари отдельное спасибо). Вот текст этого моего поста (а цитату взял отсюда), ну может быть чуть переборщил с пафосом, сорри: В 07.07.2019 в 22:23, ЮлияП сказал: Ответ по претензии: В целях расследования инцидента Резолюционный Комитет Финансовой Комиссии внимательно изучил документальные свидетельства, предоставленные сторонами диспута. Проанализировав материалы претензии, Комитет пришел к следующим заключениям: 4. ...нельзя не отметить тот факт, что по своему определению ордер Take Profit предполагает исполнение по заявленной цене, либо по лучшей цене на момент исполнения ордера. Используя ордер данного типа, трейдер понимает и ожидает, что его торговый приказ, отданный брокеру, будет гарантированно исполнен по цене не хуже, чем он запросил. Финансовая Комиссия также придерживается данного подхода, поскольку именно это и есть практика Best Execution, широко признанная во всей индустрии финансовых услуг. Это совершенно фантастическая новость! (я много "бодался" с сотрудниками Альпари, в том числе через ЛС, поэтому хорошо представляю себе положение дел) Предлагаю администрации Альпари: Вернуть настройки исполнения (которые были ещё со времён их реализации Ранневым и вплоть до мая 2019), иного приличного выхода в ситуации, озвученной Финансовой Комиссией, просто нет! Причём предлагаю вернуть настройки в полном объёме - ведь объём не столь принципиален, когда речь идёт о возврате, так что лучше сделать так, чтобы это было наиболее привлекательным для клиентов - чем больше возможностей, тем больше привлекательность, больше клиентов в Компании. Организовать более полное информирование всех клиентов, в том числе впервые открывающих счета ECN-типов, о назначении настроек исполнения и о необходимости их использования в случае низкой ликвидности (например, возможна рекомендация включать при необходимости частичное исполнение лимитных ордеров). Как вариант, можно выводить эту информацию подробно на экран при каждом открытии нового счёта с необходимостью поставить галку "ознакомлен, согласен". Во избежание озвученной ранее перегрузки серверов/каналов связи бесконечно отсылаемыми в адрес LP, но не исполняющимися из-за недостатка ликвидности лимитными ордерами, поработать над оптимизацией программного обеспечения и над повышением качества поставщиков ликвидности! Только так и подобает поступать приличной брокерской компании, а не так, как порубили всё, что попалось под руку, ваши новые менеджеры к настоящему моменту! (в результате репутацию себе подпортили - надо побыстрее всё исправить и забыть о подобной практике!) Специалистам виднее, но по логике есть много вариантов решения этой проблемы перегрузки системы повторами неисполнившихся ордеров - например, можно отсылать ордера поставщику ликвидности на более продолжительное время, если это возможно согласно протоколу - ведь за большее время выше вероятность того, что ордер будет залит поставщиком по запрошенной цене (и это не единственное возможное решение). Впоследствии рекламировать наличие настроек исполнения в Альпари - это привлекает клиентов! Клиентам-форумчанам предлагаю не оставлять этот вопрос без внимания! У кого были проблемы - обращайтесь в Финансовую Комиссию, это право, данное вам самой компанией Альпари! Ваши обращения подтолкнут нынешних менеджеров компании к тому, чтобы наконец одуматься и вернуться к прежней практике компании, практиковавшейся в лучшие её годы: Изменено 9 июля, 2019 пользователем Rihter 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ЮлияП Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 7 часов назад, Rihter сказал: Более того. Кое-кто из присутствующих здесь трейдеров приводил в не очень публичном месте информацию о том, что его(её) ордера действительно хеджировались на одном очень известном поставщике ликвидности. Эту информацию (о поставщике ликвидности) засветила Финансовая Комиссия в своём ответе на его(её) претензию (если захочет, то присутствующий(ая) здесь трейдер подтвердит мои слова). "По информации, полученной от брокерской компании Alpari: 27.04.2019 на счет Клиента была начислена отрицательная корректировка дивидендов по длинной позиции на DAX30 (см. стейтмент). Мы объяснили Клиенту, что размер корректировки дивидендов не определяется компанией Альпари. Это зависит от параметров, установленных нашими поставщиками ликвидности. Прилагаем общее уведомление LMAX о выплатах обратного дивиденда для DAX30. " (эту претензию даже не стали рассматривать) Я тут подумала, это все-таки поставщик на CFD на индексы. Изменено 9 июля, 2019 пользователем ЮлияП 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Player 2 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 7 часов назад, Rihter сказал: Его слова о том, что почти никто не пользовался этими настройками (а на слово лично я никому не верю) подтверждаются очень яркими фактами с форума Альпари. Например, один из крупнейших по объёму инвестиций управов (ник _FOX_) жёстко, злобно и очень долго (причём на глазах у сотен инвесторов) ругался у себя в ветке с админами Альпари, совершенно игнорируя их аргументы (ну примерно как здесь сейчас некоторые делают выводы без достаточных на то оснований). Короче, он наезжал на качество исполнения лимитных ордеров на своём ПАММе в десятках постов, однако настройками так и не пользовался. Принцип трейдера прост: вот вынь да положь (брокер) исполнение лимитника, а остальное его (трейдера) не колышет. (Те посты Фокса сейчас искать не буду, но все они есть в ветке его ПАММа на форуме Альпари.) И это очень типичная реакция трейдеров, в этом я с тем общавшимся со мной сотрудником полностью согласен. Ну о каких настройках может идти речь, если большинство трейдеров не только регламент и справку не читали, но ещё и не представляют себе технологию исполнения ордеров на поставщиках ликвидности! Я как-то объяснял на Альпари, в тщетной попытке изменить этот их новый подход, почему трейдеры не пользуются настройками (вообще-то пользуются, но речь идет о том почему они не пользуются ими именно определенным и крайне невыгодным для себя образом). Но тот пост удалили. Я догадался сделать скриншот через полчаса после его публикации: Спойлер Те аргументы от Альпари, которые игнорировал _FOX_, несостоятельны. Что еще с ними можно делать кроме игнорирования? Объяснять профессионалам элементарные вещи (как я делал в том удаленном посте, и, как оказалось, впустую тратя время)? Там же я говорил что главная проблема здесь не в клиентоориентированности, а в чисто юридических вопросах: в нарушении брокером договора, и предположительно нарушении условий брокерской лицензии. Поэтому решение той комиссии для меня как раз-таки является ожидаемым. По моему предположению, тут могут быть и гораздо более серьезные последствия, но повторюсь что это уже лишь предположение, и точно условий лицензии я не знаю. Хотя продолжение той практики со стороны компании означает что их юристы считают что проблем быть не должно. С другой стороны, у Финансовой Комиссии уже другое мнение. Посмотрим что будет дальше. 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 9 часов назад, Старик сказал: Коллега, я надеюсь вы меня не троллите... И в мыслях не было. Цитата У каждого бизнеса, каковым является и ДЦ, есть разные этапы жизненного цикла. И у конкурирующих бизнесов, в зависимости от этапа их жизненного цикла, может быть разная узнаваемость и частота поисковых запросов. У 20-ти летней Альпари всё свое, поскольку это ДЦ от 2-х раз старше своих основных конкурентов среди русскоязычных. И пик интереса к Альпари больше, чем если просуммировать уровни запросов основных конкурентов вместе взятых. Надо сравнивать Альпари с основными конкурентами - но при этом делать поправку на возраст конкурентов и на каком этапе жизненного цикла они сейчас. Поисковые запросы показывают популярность у новичков. Довольные постоянные клиенты ничего не ищут. Поэтому поисковые запросы отражают только уровень интереса определенной категории и никак не отражают объем клиентской базы. Как индикатор маркетинговых усилий и работы сарафанного радио индикатор популярности через запросы может быть вполне адекватным. Если есть лучшие индикаторы популярности брокеров, покажите их. Очень интересно было бы ознакомиться. Цитата Что касается что крипта хайп, то пофиг - вопрос куда уходят потенциальные новые клиенты ДЦ и их деньги. И если вы сравните динамику запросов по крипте и ДЦ, то увидите мощную обратную корреляцию. Посмотрите графики популярности темы биткоина и Форекса и вы на них не увидите корреляции: Корреляции нет, потому что это совершенно разные аудитории. Толпа покупает крипту на хайпе с целью купить и держать. Хайпы на крипте сезонные. Поэтому нет никакого процесса ухода с Форекса на крипту и после дампа назад на Форекс. Всем ответившим выше на мои вопросы спасибо. Я понял, что Альпари отдают клиентам лучшие котировки из нескольких стаканов. Когда доходит дело до исполнения сделки, они выбирают стакан какого-то LP и пробуют туда вывести позицию по рынку с Fill or Kill. Для ночных скальперов это создает определенные проблемы, так как индикативные лучшие цены могут сильно отличаться от итогового исполнения. Такая ситуация будет у всех брокеров, которые работают по такой же схеме. Предложенный Rihter вариант с частичной заливкой однозначно правильный, так как это единственный способ трейдеру получить заливку лимитником без отрицательных проскальзываний. Решение комиссии показало, что дальше все желающие могут писать претензии и требовать с Альпари компенсацию за отрицательное проскальзывание. Так что по сути у них всего два варианта: платить или дать клиентам выбор. А доработка советников под такое исполнение - это проблема пользователей советников, а не Альпари. В плане реального исполнения гораздо проще ситуация с криптобиржами и одним стаканом. Достаточно просто считать средневзвешенный курс под нужный объем и нужные для анализа данные есть в наличии. А в случае брокера, который хеджируется в разных ECN, даже и не знаю что можно придумать. Причем в историю котировок даже не загружают объемы сделок. Так что можно только опытным путем вычислить какие будут проскальзывания и для какого объема. И уже с этими данными настраивать свои советники для скальпинга. Изменено 9 июля, 2019 пользователем Gelium Убрал пустые строки с конца поста. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 7 часов назад, Rihter сказал: Нет, не логично и не понятно. Если клиенты уходят из Альпари, то это ни разу и ни с какой точки зрения не означает, что они перейдут в другую компанию Дашина. Это будут для него в подавляющем большинстве случаев просто потерянные клиенты. Графики популярности поисковых запросов не имеют никакого отношения к уходу клиентов! Они показывают только успешность рекламы и работу сарафанного радио. Чем лучше рекламируется компания и чем чаще ее рекомендуют знакомым, том больше к ней интерес. Но интересоваться можно годами, а торговать там, где привык. Не стоит делать на основании графиков поисковых запросов выводы о решениях клиентов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 19 минут назад, румус сказал: Думаю вы излишне спешите с выводами. Не все увлекаются ночным скальпингом. Для других методов торговли исполнение Альпари достаточно хорошее, чтобы зарабатывать. А ночным скальперам придется еще годами пробовать разных брокеров, чтобы найти что-то лучшее и там в итоге работать. Так что Альпари как работала, так и продолжит работать. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Curator Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 Счёт PRO.ECN Ордер на продажу sell stop объёмом 2.15 был выставлен по цене 1390.50, исполнение на самом конце фитиля по цене 1389.74 Ни о какой средневзвешенной цене даже и речи не идёт, исполнение было по наихудшей доступной цене. После срабатывания стоп-лосса, цена пошла в нужную сторону. Совпадение, не более. Изменено 9 июля, 2019 пользователем Curator 3 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ЮлияП Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 1 час назад, Player 2 сказал: Я как-то объяснял на Альпари, в тщетной попытке изменить этот их новый подход, почему трейдеры не пользуются настройками (вообще-то пользуются, но речь идет о том почему они не пользуются ими именно определенным и крайне невыгодным для себя образом). Но тот пост удалили. Этот ваш пост я продублировала на другом популярном ресурсе. Спасибо вам за него. А про ночной скальпинг, уже писала на форуме Альпари - если зимой значимые новости по киви ровно в полночь выходят, то любой клиент Альпари может попасть на исполнение по паре новозеландца и кроссов с ним, затронет ваш тейк, а исполнится он по любой цене, а кроссы там летают и по две фигуры в легкую. Да и такие провалы как в январе этого года по всем парам много сюрпризов принесут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Grail555 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 В 06.07.2019 в 08:10, Finchi сказал: После такого честного ответа от представителя компании решил вывести более 80% депозита. Исполнили заявку практически моментально. 3 года торгую на форексе, 3 года с Альпари, но эволюция компании меня разочаровала. Ночники торгуют прибыльно до тех пор, пока их не заметят. Бизнес план: убрать настройки проскальзывания, скользить по 20.0 пунктов в минус. Пока настройки проскальзывания не вернуться вместе с нормальными торговыми условиями с Альпари работать опасно, ИМХО. Часть средств оставил только для сравнения с другими брокерами. дауж почитал каменты ужаснулся, столько негатива давненько небыло... если все так как вы говорите это 100% кухня и никаким межбанком не пахнет, ведь если сделки реально выводятся и компания зарабатывает на комиссиях то она заинтересована чтобы клиенты зарабатывали больше прискорбно но у себя тоже заметил резкое падение доходности стратегии которая раньше приносила неплохой плюс.. нехорошо все это, но мы ведь оптимисты надеемся на лучшее))) ну аче? давайте сделаем вид что все хорошо, ничего не было и дадим компании исправиться! Изменено 9 июля, 2019 пользователем Grail555 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Gelium Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 3 минуты назад, Grail555 сказал: если все так как вы говорите это 100% кухня и никаким межбанком не пахнет, ведь если сделки реально выводятся и компания зарабатывает на комиссиях то она заинтересована чтобы клиенты зарабатывали больше Почему кухня и "межбанком не пахнет"? Если сделки выносятся в ECN и исполнение в итоге не устраивает, это не значит, что компания кухня без хеджирования. Большинство брокеров Форекс работают точно по такой же схеме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Grail555 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Alpari Опубликовано 9 июля, 2019 В 08.07.2019 в 14:27, valerii.badaev@gmail.com сказал: Вот под такой формулировкой вешается плагин.Нас, оказывается,хеджируют. про какой плагин речь? про этот? https://www.youtube.com/watch?v=_jjWo0VaY7E Изменено 9 июля, 2019 пользователем Grail555 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Опубликовал pavlus777,
Всегда актуальный редирект на рабочий домен
Рекомендовал pavlus777
13 реакций
Перейти к сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти