Alpari

[Sergey5]

В начале 2017-го.
Но к ветке Альпари это не относится. ))

Тогда не забудьте открыть ветку "RannFX" >):) :d

[AndreyGold]

По теме :

Спойлер

Вопрос к Дмитрию Ранневу.
Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста исполнение ордера (счет ProEcn) № 804330816.

Суть: Ордер открыт по цене несуществующей в истории тиков котировке.
Уровень активации по истории тиков должен был состояться "14.12.2016 20:59:53.546" .
При этом цены к ориентировочному уровню фактического открытия ордера подошли "14.12.2016 21:00:11.830" - то есть через 18 секунд и 109 тиков. А котировку цены открытия ордера (115,745) я вообще
не обнаружил.

P.S. Претензию в Альпари отправил - жду от них ответ.

получил ответ от Альпов на мою претензию.
Вкратце:
Вначале "Не смогли -не было хеджериующего ордера" - тут лог сервера не предоставлен.
А когда смогли (тут предоставлены как я понимаю логи сервера) открытие ордера по этим логам происходило не через 18 секунд, а через 7 секунд, но при этом почему то полное несовпадение времени и уровня цен в этих логах и в истории тиков (в истории тиков ориентировочно такая картина по ценам через 11 секунд появляется).....

Первое что непонятно - связка активации СТОП ордера и рыночного открытия. Не открытие рыночного ордера влечет за собой процедуру переактивации ???

P.S. Альпари исправьте плиз глюк - пишешь ответ на претензию и если не уложился в 30 минут то вылетает, что вы ничего активного в последнее время не делали, предлагается заново залогиниться, а все что ты изложил просто пропадает. x( Периодически забываю про этот финт - наверное редко претензии пишу, тонус потерял :d
А так ведем дальнейшую претензионную переписку.
Отдельно про новости - открываем календарь ставим галочку Важные новости - и получаем картину, что не торговать в эти дни это фактически не торговать на больших ТФ. Да есть очень опасные, есть не очень опасные красные новости - но "доброе предупреждение от Альпов" получаешь всегда, когда претензией попадаешь на красную новость. При этом увеличивать стопы или не дай бог снимать их - точно на мой взгляд приведет к сливу - получается, что ждем неспокойный рынок и при этом увеличиваем риски.
Под новости можно как-то попытаться скорректировать свои действия - согласен, но избежать их все и совсем не получиться.

Изменено 21 декабря, 2016 пользователем AndreyGold

[Rann]

Разбирались совместно с Альпари.
Там все чисто.

Суть проста.

Компания отложенный ордер отменить не может, т.к. все отложенные ордера (без экспирации) являются GTC, то есть висят вечно, пока не исполнятся или пока клиент его не отменит. Если отложенный ордер не исполняется по каким-либо причинам, то он возвращается на место. Если вот так активированные, но не исполненные, ордера отменять, то многие клиенты будут очень удивлены зайдя на счет, куда делись их надежды.

Было так: ордер активировался, отреджектился и вернулся обратно. Цена уже ушла, поэтому ордер опять стал обычным отложенником. Затем, через 7 секунд, он активировался опять и исполнился. Исполнялся около секунды (потому как новости).

Поставщик вернул цену исполнения, она и попала в ордер. В тиковую историю она не попала потому, что выходила за рамки коридора по спреду.

Теоретически можно написать поставщику претензию и спросить, почему такая цена, но с вероятностью 99.999999% он ответит про новости. Тем более, цена там была в итоге. Можно сказать, что этот поставщик оказался быстрее других и знал цену заранее.

[AndreyGold]

Разбирались совместно с Альпари.
Там все чисто.

Суть проста.

Компания отложенный ордер отменить не может, т.к. все отложенные ордера (без экспирации) являются GTC, то есть висят вечно, пока не исполнятся или пока клиент его не отменит. Если отложенный ордер не исполняется по каким-либо причинам, то он возвращается на место. Если вот так активированные, но не исполненные, ордера отменять, то многие клиенты будут очень удивлены зайдя на счет, куда делись их надежды.

Было так: ордер активировался, отреджектился и вернулся обратно. Цена уже ушла, поэтому ордер опять стал обычным отложенником. Затем, через 7 секунд, он активировался опять и исполнился. Исполнялся около секунды (потому как новости).

Поставщик вернул цену исполнения, она и попала в ордер. В тиковую историю она не попала потому, что выходила за рамки коридора по спреду.

Теоретически можно написать поставщику претензию и спросить, почему такая цена, но с вероятностью 99.999999% он ответит про новости. Тем более, цена там была в итоге. Можно сказать, что этот поставщик оказался быстрее других и знал цену заранее.

Дмитрий, спасибо за разъяснение - объясните мне простую фразу, которая фигурирует во многих переписках и документах у Альпари (в том числе и в регламенте
торговых операций для счета PRO.ECN.MT4 пункт 3. Открытие позиции ): "В любом случае распоряжение будет исполнено по наилучшей доступной цене от поставщиков
ликвидности Компании."
Фиг с ним - имеем мы новости. НО инструмент является ликвидным, все распоряжения по цене и объему находятся уже у брокера. Есть доказательства, что сделки по этому инструменту осуществлялись и более того были другие цены в этот момент на рынке ..... У Альпари не один же поставщик и при запросе идет выбор лучшей цены или как все происходит ????
А тут что: 1) Мы не активируем ордер, когда должны были, а делаем это со второй попытки через 7 секунд после, когда цены становятся для клиента менее выгодны ...
2) А затем исполняем ордер по цене, которая отличалась от текущих рыночных цен (на 2016.12.14 21:00:01.939 в истории тиков стоит 115,661, а мне открывают ордер BUY по "лучшей цене" 115,745, которой даже не будет в истории тиков, а цены приблизятся к этому уровню еще только через более чем через 10 секунд, и через кучу совершенных сделок по более выгодным ценам.

P.S. Чисто со стороны - это форекс лохотрон. Хотим активируем ордер, хотим не активируем. Цену какую захотим такую и напишем - мы же угадали что цена туда потом дойдет (ну жесть какая-то честное слово).
Не со стороны - я не могу понять логику двойного нарушения принципа "исполнения по наилучшей доступной цене". Скорее всего есть какие-то недоработки в связке "брокер-поставщик ликвидности", но при чем тут клиент ? Клиенту исполните ордер по обещанному принципу лучшей текущей цены и разбирайтесь потом с поставщиком или больше не работайте потом с ним.
У Вашего объяснения есть очень пугающая сторона - где вообще граница (временная или ценовая) у таких отклонений от текущей рыночной ситуации ?
Ну и конечно не предоставление нормальных логов сильно все усугубляет... Хотя по хорошему какая разница клиенту что-там было между брокером и поставщиком. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем AndreyGold

[Rann]

Дмитрий, спасибо за разъяснение - объясните мне простую фразу, которая фигурирует во многих переписках и документах у Альпари (в том числе и в регламенте
торговых операций для счета PRO.ECN.MT4 пункт 3. Открытие позиции ): "В любом случае распоряжение будет исполнено по наилучшей доступной цене от поставщиков
ликвидности Компании."
Фиг с ним - имеем мы новости. НО инструмент является ликвидным, все распоряжения по цене и объему находятся уже у брокера. Есть доказательства, что сделки по этому инструменту осуществлялись и более того были другие цены в этот момент на рынке ..... У Альпари не один же поставщик и при запросе идет выбор лучшей цены или как все происходит ????
А тут что: 1) Мы не активируем ордер, когда должны были, а делаем это со второй попытки через 7 секунд после, когда цены становятся для клиента менее выгодны ...
2) А затем исполняем ордер по цене, которая отличалась от текущих рыночных цен (на 2016.12.14 21:00:01.939 в истории тиков стоит 115,661, а мне открывают ордер BUY по "лучшей цене" 115,745, которой даже не будет в истории тиков, а цены приблизятся к этому уровню еще только через более чем через 10 секунд, и через кучу совершенных сделок по более выгодным ценам.

P.S. Чисто со стороны - это форекс лохотрон. Хотим активируем ордер, хотим не активируем. Цену какую захотим такую и напишем - мы же угадали что цена туда потом дойдет (ну жесть какая-то честное слово).
Не со стороны - я не могу понять логику двойного нарушения принципа "исполнения по наилучшей доступной цене". Скорее всего есть какие-то недоработки в связке "брокер-поставщик ликвидности", но при чем тут клиент ? Клиенту исполните ордер по обещанному принципу лучшей текущей цены и разбирайтесь потом с поставщиком или больше не работайте потом с ним.
У Вашего объяснения есть очень пугающая сторона - где вообще граница (временная или ценовая) у таких отклонений от текущей рыночной ситуации ?
Ну и конечно не предоставление нормальных логов сильно все усугубляет... Хотя по хорошему какая разница клиенту что-там было между брокером и поставщиком.

Чтобы понимать, что, как и почему происходит, надо понять логику и методологию процесса. В целом, там все достаточно просто и логично.

Смотрите на пальцах.
Что значит исполнение по лучшей цене? Это значит, что брокер всегда отправляет запрос на открытие позиции тому, контрагенту, который дает лучшую цену. В периоды новостей или неликвида контрагенты часто не отвечают за те цены, которые дают (в частности потому, что сами их перекрывают у разных банков), и, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Исправить ситуацию может только регулятор, который обязует банки давать реальные цены, но это фактически полностью отменит принцип ласт лука, что мало вероятно. А мы (брокеры и трейдеры) вынуждены работать по этим правилам, которые придумали не мы. Но других, опять же к сожалению, нет.
И зная эту ситуацию, брокер отражает ее в регламенте (что если не удалось захеджить, то извините).

Что происходит далее? Брокер видит лучшую цену и шлет туда ордер. Получает реджект (отказ). Что делать с ордером далее? Слать его тут же опять? С маркетами так и происходит (хотя тоже вечно перепосылать его нельзя), но зачем бай стоп слать? Зачем пытаться купить по 115.503, если цена 115.300? Допустим, мы купили по 115.300, а цена пошла дальше вниз, наращивая клиенту убыток. Зачем это надо? Цена не удовлетворяет условию активации, поэтому логично не активировать. Да, задним числом видно, что цена опять пошла вверх, и если бы купили по 115.300, то было бы выгоднее, но это задним числом. А если бы она пошла дальше вниз, то было бы хуже. Т.к. заранее знать куда пойдет цена невозможно, то брокер следует простой логике, если условие активации есть, он активирует, если его нет, не активирует.

Теоретически, такие вещи надо добавлять в настройки торговли, и спрашивать у трейдера, что делать, слать стоп опять, если цена откатила, или нет. Надо подумать на эту тему.

А вы, попробуйте, не применительно к своему случаю, а просто абстрактно посмотреть на ситуацию, какой вариант вы бы выбрали.
Пример.
Сейчас цена 100, вы выставили бай стоп по 110.
Цена коснулась 110, ордер активировали, но залить его не смогли и цена вернулась обратно к 100.
Далее цена может как заново пойти вверх, так и уйти вниз.
Вы бы хотели сейчас купить по 100?

И заметьте, что заранее неизвестно не только пойдет ли цена опять вверх, но и неизвестно проскользит ли ордер. Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Rann

[Sergey5]

Спойлер

Чтобы понимать, что, как и почему происходит, надо понять логику и методологию процесса. В целом, там все достаточно просто и логично.

Смотрите на пальцах.
Что значит исполнение по лучшей цене? Это значит, что брокер всегда отправляет запрос на открытие позиции тому, контрагенту, который дает лучшую цену. В периоды новостей или неликвида контрагенты часто не отвечают за те цены, которые дают (в частности потому, что сами их перекрывают у разных банков), и, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Исправить ситуацию может только регулятор, который обязует банки давать реальные цены, но это фактически полностью отменит принцип ласт лука, что мало вероятно. А мы (брокеры и трейдеры) вынуждены работать по этим правилам, которые придумали не мы. Но других, опять же к сожалению, нет.
И зная эту ситуацию, брокер отражает ее в регламенте (что если не удалось захеджить, то извините).

Что происходит далее? Брокер видит лучшую цену и шлет туда ордер. Получает реджект (отказ). Что делать с ордером далее? Слать его тут же опять? С маркетами так и происходит (хотя тоже вечно перепосылать его нельзя), но зачем бай стоп слать? Зачем пытаться купить по 115.503, если цена 115.300? Допустим, мы купили по 115.300, а цена пошла дальше вниз, наращивая клиенту убыток. Зачем это надо? Цена не удовлетворяет условию активации, поэтому логично не активировать. Да, задним числом видно, что цена опять пошла вверх, и если бы купили по 115.300, то было бы выгоднее, но это задним числом. А если бы она пошла дальше вниз, то было бы хуже. Т.к. заранее знать куда пойдет цена невозможно, то брокер следует простой логике, если условие активации есть, он активирует, если его нет, не активирует.

Теоретически, такие вещи надо добавлять в настройки торговли, и спрашивать у трейдера, что делать, слать стоп опять, если цена откатила, или нет. Надо подумать на эту тему.

А вы, попробуйте, не применительно к своему случаю, а просто абстрактно посмотреть на ситуацию, какой вариант вы бы выбрали.
Пример.
Сейчас цена 100, вы выставили бай стоп по 110.
Цена коснулась 110, ордер активировали, но залить его не смогли и цена вернулась обратно к 100.
Далее цена может как заново пойти вверх, так и уйти вниз.
Вы бы хотели сейчас купить по 100?

И заметьте, что заранее неизвестно не только пойдет ли цена опять вверх, но и неизвестно проскользит ли ордер.

Дмитрий, надеюсь что эти условия только для открытия новых ордеров?
СЛ исполняются в любом случае?

[Rann]

Дмитрий, надеюсь что эти условия только для открытия новых ордеров?
СЛ исполняются в любом случае?

А зачем СЛ срабатывать, если цена откатила? Вдруг вылезет.
Если условие активации будет действительным, то закрывать будет до упора, пока не закроет по любой возможной цене.

[AndreyGold]

Спойлер

Дмитрий, спасибо за разъяснение - объясните мне простую фразу, которая фигурирует во многих переписках и документах у Альпари (в том числе и в регламенте
торговых операций для счета PRO.ECN.MT4 пункт 3. Открытие позиции ): "В любом случае распоряжение будет исполнено по наилучшей доступной цене от поставщиков
ликвидности Компании."
Фиг с ним - имеем мы новости. НО инструмент является ликвидным, все распоряжения по цене и объему находятся уже у брокера. Есть доказательства, что сделки по этому инструменту осуществлялись и более того были другие цены в этот момент на рынке ..... У Альпари не один же поставщик и при запросе идет выбор лучшей цены или как все происходит ????
А тут что: 1) Мы не активируем ордер, когда должны были, а делаем это со второй попытки через 7 секунд после, когда цены становятся для клиента менее выгодны ...
2) А затем исполняем ордер по цене, которая отличалась от текущих рыночных цен (на 2016.12.14 21:00:01.939 в истории тиков стоит 115,661, а мне открывают ордер BUY по "лучшей цене" 115,745, которой даже не будет в истории тиков, а цены приблизятся к этому уровню еще только через более чем через 10 секунд, и через кучу совершенных сделок по более выгодным ценам.

P.S. Чисто со стороны - это форекс лохотрон. Хотим активируем ордер, хотим не активируем. Цену какую захотим такую и напишем - мы же угадали что цена туда потом дойдет (ну жесть какая-то честное слово).
Не со стороны - я не могу понять логику двойного нарушения принципа "исполнения по наилучшей доступной цене". Скорее всего есть какие-то недоработки в связке "брокер-поставщик ликвидности", но при чем тут клиент ? Клиенту исполните ордер по обещанному принципу лучшей текущей цены и разбирайтесь потом с поставщиком или больше не работайте потом с ним.
У Вашего объяснения есть очень пугающая сторона - где вообще граница (временная или ценовая) у таких отклонений от текущей рыночной ситуации ?
Ну и конечно не предоставление нормальных логов сильно все усугубляет... Хотя по хорошему какая разница клиенту что-там было между брокером и поставщиком.

Чтобы понимать, что, как и почему происходит, надо понять логику и методологию процесса. В целом, там все достаточно просто и логично.

Смотрите на пальцах.
Что значит исполнение по лучшей цене? Это значит, что брокер всегда отправляет запрос на открытие позиции тому, контрагенту, который дает лучшую цену. В периоды новостей или неликвида контрагенты часто не отвечают за те цены, которые дают (в частности потому, что сами их перекрывают у разных банков), и, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Исправить ситуацию может только регулятор, который обязует банки давать реальные цены, но это фактически полностью отменит принцип ласт лука, что мало вероятно. А мы (брокеры и трейдеры) вынуждены работать по этим правилам, которые придумали не мы. Но других, опять же к сожалению, нет.
И зная эту ситуацию, брокер отражает ее в регламенте (что если не удалось захеджить, то извините).

Что происходит далее? Брокер видит лучшую цену и шлет туда ордер. Получает реджект (отказ). Что делать с ордером далее? Слать его тут же опять? С маркетами так и происходит (хотя тоже вечно перепосылать его нельзя), но зачем бай стоп слать? Зачем пытаться купить по 115.503, если цена 115.300? Допустим, мы купили по 115.300, а цена пошла дальше вниз, наращивая клиенту убыток. Зачем это надо? Цена не удовлетворяет условию активации, поэтому логично не активировать. Да, задним числом видно, что цена опять пошла вверх, и если бы купили по 115.300, то было бы выгоднее, но это задним числом. А если бы она пошла дальше вниз, то было бы хуже. Т.к. заранее знать куда пойдет цена невозможно, то брокер следует простой логике, если условие активации есть, он активирует, если его нет, не активирует.

Теоретически, такие вещи надо добавлять в настройки торговли, и спрашивать у трейдера, что делать, слать стоп опять, если цена откатила, или нет. Надо подумать на эту тему.

А вы, попробуйте, не применительно к своему случаю, а просто абстрактно посмотреть на ситуацию, какой вариант вы бы выбрали.
Пример.
Сейчас цена 100, вы выставили бай стоп по 110.
Цена коснулась 110, ордер активировали, но залить его не смогли и цена вернулась обратно к 100.
Далее цена может как заново пойти вверх, так и уйти вниз.
Вы бы хотели сейчас купить по 100?

И заметьте, что заранее неизвестно не только пойдет ли цена опять вверх, но и неизвестно проскользит ли ордер.

Дмитрий Тут два вопроса по этому ордеру:
1 Перенос активации Ордера
2 Исполнение рыночного ордера после повторной активации

В начале отвечу на простой вопрос, который Вы задали про покупку по цене 100.
Как Вы описали ситуацию - конечно не хотел бы.
По моей статистике ситуации, где ордер активировался по более выгодной мне цене, а потом ордер ушел в СЛ, встречаются довольно часто. А вот статистку сколько раз при этом ордер мне не открывали из-за отката активации я не собирал. Чтобы четко ответить - если встанет выбор нанесу историю тиков на свою историю сделок и приму решение. (если будет возможность получить историю тиков за большой период ).

Далее по первому вопросу - в регламенте дыра, там ничего не сказано, что происходит с активацией ордера если рыночный ордер реджектится. Варианта тут три, а не два - полная отмена ордера, заново размещаем рыночный ордер, заново вешаем активацию. По текущей ситуации выбран не самый оптимальный для
клиента вариант - повторная активация, момент спорный (но не худший) фиг с ним. При этом могли Альпари бы логом это и подтвердить.

Самое интересное это второй вопрос, по которому у меня основная претензия о несоблюдении принципа лучшей цены - открытие рыночного ордера после активации. Напишу вторым постом чуть позже...

[Rann]

А вот статистку сколько раз при этом ордер мне не открывали из-за отката активации я не собирал.

Если стоп ордер не открыли, значит сэкономили вам денег. Другого варианта тут нет.

полная отмена ордера

Нет такого варианта. Ордера GTC брокер отменять не может. Только клиент.

[AndreyGold]

А вот статистку сколько раз при этом ордер мне не открывали из-за отката активации я не собирал.

Если стоп ордер не открыли, значит сэкономили вам денег. Другого варианта тут нет.

полная отмена ордера

Нет такого варианта. Ордера GTC брокер отменять не может. Только клиент.

Ок - в моем текущем случае, ордер мне не открыли при первой активации и я "проиграл". И скорее всего еще были ордера, которые в прошлом мне режектили, цена не доходила второй до уровня активации и при этом мои деньги экономились. Просто этого сейчас мы не знаем было такое или нет.

По второму моему вопросу "2 Исполнение рыночного ордера после повторной активации"

Цитирую ответ Альпари:
"2016.12.14 21:00:00.769 '5809141' order #804330816 sell 0.10
'USDJPY' activated at 115.50300 sl/tp:[115.21800/0.00000] - ордер активировался и поступил в очередь на исполнение"
2016.12.14 21:00:01.939 '5809141' order #804330816 buy 0.10
USDJPY opened at 115.74500 - позиция была открыта

Во вложенном файле экселя я желтыми строчками отметил тики, которые по времени совпадают с фактической активацией и фактическим временем открытия ордера по ответу от Альпари.

Цена на рынке
после активации была 115,641 (32ая строка)
В момент открытия 115,661 (46ая строка)

До уровня фактического открытия 115,745 цена дошла через 68 тиков (115ая строка) .
Средняя цена тика пока "шли к цене открытия" была 115,640

Как тут выполнен пункт регламента о исполнении по лучшей цене ??? Кругом цены и до и после 115,6XX а мы соглашаемся с предложением на открытие по цене 115,745.

обработка_ticks_5809141_USDJPY_14-12-2016_21-02.xlsx

[Argentum1]

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Argentum1

[AndreyGold]

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

На самом - деле в точку !!! От Альпари (как ни странно) ни где не могу получить толковый ответ.
- Тут представитель молчит.
- Официальный ответ на претензию - жесткий шаблон с выдержкой из логов без четких пояснений, с припиской "не лезьте в новости".
- Сходил в офис, получил пару неплохих советов, но прокомментировать и объяснить клиенту, как и почему в моей ситуации сработало не могут (или не знают, или запрещено ну или просто боятся правду сказать :d)

Так что Дмитрию, Респект.

P.S. Отдельно ОГРОМНОЕ спасибо ресурсу tradelikeapro.ru, за создание возможности получить высококвалицированный ответ по существу.

[Argentum1]

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

На самом - деле в точку !!! От Альпари (как ни странно) ни где не могу получить толковый ответ.
- Тут представитель молчит.
- Официальный ответ на претензию - жесткий шаблон с выдержкой из логов без четких пояснений, с припиской "не лезьте в новости".
- Сходил в офис, получил пару неплохих советов, но прокомментировать и объяснить клиенту, как и почему в моей ситуации сработало не могут (или не знают, или запрещено ну или просто боятся правду сказать :d)

Так что Дмитрию, Респект.

P.S. Отдельно ОГРОМНОЕ спасибо ресурсу tradelikeapro.ru, за создание возможности получить высококвалицированный ответ по существу.

Поддерживаю! =d> ЖдёмС очередной авторитетный пост Дмитрия! :d

[Rann]

Ок - в моем текущем случае, ордер мне не открыли при первой активации и я "проиграл". И скорее всего еще были ордера, которые в прошлом мне режектили, цена не доходила второй до уровня активации и при этом мои деньги экономились. Просто этого сейчас мы не знаем было такое или нет.

По второму моему вопросу "2 Исполнение рыночного ордера после повторной активации"

Цитирую ответ Альпари:
"2016.12.14 21:00:00.769 '5809141' order #804330816 sell 0.10
'USDJPY' activated at 115.50300 sl/tp:[115.21800/0.00000] - ордер активировался и поступил в очередь на исполнение"
2016.12.14 21:00:01.939 '5809141' order #804330816 buy 0.10
USDJPY opened at 115.74500 - позиция была открыта

Во вложенном файле экселя я желтыми строчками отметил тики, которые по времени совпадают с фактической активацией и фактическим временем открытия ордера по ответу от Альпари.

Цена на рынке
после активации была 115,641 (32ая строка)
В момент открытия 115,661 (46ая строка)

До уровня фактического открытия 115,745 цена дошла через 68 тиков (115ая строка) .
Средняя цена тика пока "шли к цене открытия" была 115,640

Как тут выполнен пункт регламента о исполнении по лучшей цене ??? Кругом цены и до и после 115,6XX а мы соглашаемся с предложением на открытие по цене 115,745.

С первым вопросом я так понимаю все ясно и его больше комментить не надо?

По второму.
Желтым отмечены индикативные тики, а на новостях индикативность гораздо индикативнее, чем на спокойном рынке. Дают одни цены, а исполняют по другим. Причем, легко может быть, что даже специально, но как я писал выше, к сожалению, мы с этим ничего поделать не можем. Можем написать претензию поставщику, но на новостях это просто трата времени.

Пункт регламента выполняется так, что брокер шлет ордер всегда туда, где лучшая индикативная цена, а там уже как повезет. Есть поставщики, которые всегда исполняют хуже, чем показывают, таких мы в итоге отключаем. Но на новостях почти все являются такими. Исключение составляет только пожалуй только LMAX, он обычно что показывает, то приблизительно и исполняет, он на новостях может реджектить до 99% ордеров.

Соглашаться или не соглашаться с исполнением мы не можем, т.к. это рыночный ордер, а не ордер по запросу (от которых давно уже все отказались).

---

Добавлено: 23-12-2016 16:25:56

---

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

Ресурс есть, ссылку прям конкретную давать не буду, Павлу не понравится, а не конкретную скажу. Моя фамилия точка ру. Думаю, Павел не должен быть против, мой ресурс точно аудиторию на себя не перетянет, он не конкурент раскрученным форумам.

[eBaykal]

брокер шлет ордер всегда туда, где лучшая индикативная цена

А можно, скажем в настройках, сделать так, чтобы ордер дробился и отправлялся на, например, 10 лучших индикативных цен/поставщиков?

[Huncker]

Хотелось бы адресовать вопрос представителю компании.

Как всем известно, в ночь с 6 на 7 октября 2016 года произошел обвал фунта на 6 %! Как я понимаю, за минутной свечой скрывается колоссальный разрыв тиков. Следовательно все отложенные и стоповые ордера по оставленным заявкам не сработали, а сработали по самой доступной цене (т.е , как правило в нижних границах этой огромной свечи). Данное событие оставило под вопросом саму привлекательность торговли, т.к фунт является если не первым, то одним из наиболее ликвидных инструментов. В связи с этим интересует ряд вопросов, направленных как в адрес всех брокеров РФ, так и к вам, как к одной из компаний, предоставляющей одни из наиболее выгодных условий:

1. Какие действия вы принимаете в таких случаях? Ссылаетесь на форс-мажор или разрыв котировок прописанный в регламенте, или просите составление претензии с ее дальнейшим рассмотрением в КРОУФР?
2. Влияет ли тип счета клиента (в том числе ECN,NDD,STP счета) на действия компании, направленные в сторону удовлетворения открытых и отложенных позиций клиента в подобных случаях?
3. Опираясь на данный конкретный случай, какие меры вы предпринимаете и планируете предпринять в будущем во избежание подобных случаев? Какую защиту вы могли бы предоставить существующим и будущим трейдерам?

Еще раз повторюсь, данные вопросы не адресованы компании лично. Полагаю, что ответы на данные вопросы со стороны представителя любой брокерской компании позволит оценить перспективы дальнейшего развития как всего рынка специализированных услуг дилинга, так и уровень защищенности рядовых трейдеров. Буду рад вашему ответу!

[AndreyGold]

Спойлер

Спойлер

Ок - в моем текущем случае, ордер мне не открыли при первой активации и я "проиграл". И скорее всего еще были ордера, которые в прошлом мне режектили, цена не доходила второй до уровня активации и при этом мои деньги экономились. Просто этого сейчас мы не знаем было такое или нет.

По второму моему вопросу "2 Исполнение рыночного ордера после повторной активации"

Цитирую ответ Альпари:
"2016.12.14 21:00:00.769 '5809141' order #804330816 sell 0.10
'USDJPY' activated at 115.50300 sl/tp:[115.21800/0.00000] - ордер активировался и поступил в очередь на исполнение"
2016.12.14 21:00:01.939 '5809141' order #804330816 buy 0.10
USDJPY opened at 115.74500 - позиция была открыта

Во вложенном файле экселя я желтыми строчками отметил тики, которые по времени совпадают с фактической активацией и фактическим временем открытия ордера по ответу от Альпари.

Цена на рынке
после активации была 115,641 (32ая строка)
В момент открытия 115,661 (46ая строка)

До уровня фактического открытия 115,745 цена дошла через 68 тиков (115ая строка) .
Средняя цена тика пока "шли к цене открытия" была 115,640

Как тут выполнен пункт регламента о исполнении по лучшей цене ??? Кругом цены и до и после 115,6XX а мы соглашаемся с предложением на открытие по цене 115,745.

С первым вопросом я так понимаю все ясно и его больше комментить не надо?

По второму.
Желтым отмечены индикативные тики, а на новостях индикативность гораздо индикативнее, чем на спокойном рынке. Дают одни цены, а исполняют по другим. Причем, легко может быть, что даже специально, но как я писал выше, к сожалению, мы с этим ничего поделать не можем. Можем написать претензию поставщику, но на новостях это просто трата времени.

Пункт регламента выполняется так, что брокер шлет ордер всегда туда, где лучшая индикативная цена, а там уже как повезет. Есть поставщики, которые всегда исполняют хуже, чем показывают, таких мы в итоге отключаем. Но на новостях почти все являются такими. Исключение составляет только пожалуй только LMAX, он обычно что показывает, то приблизительно и исполняет, он на новостях может реджектить до 99% ордеров.

Соглашаться или не соглашаться с исполнением мы не можем, т.к. это рыночный ордер, а не ордер по запросу (от которых давно уже все отказались).

Спойлер

---

Добавлено: 23-12-2016 16:25:56

---

Уважаемый Дмитрий! Читаю Ваши посты и Вы первый с чьих уст мне все понятно, грамотно и ясно излагаете. Скажите, а есть ли источники по мимо данного форума где возможно ознакомится с Вашим виденьем форекса, технически, системы тонкости его работы со стороны брокера и т.д.? Взгляд изнутри так сказать. Было бы очень интересно почитать и думаю не только мне. Спасибо.

Ресурс есть, ссылку прям конкретную давать не буду, Павлу не понравится, а не конкретную скажу. Моя фамилия точка ру. Думаю, Павел не должен быть против, мой ресурс точно аудиторию на себя не перетянет, он не конкурент раскрученным форумам.

Дмитрий - спасибо как всегда подробно и понятно.
Понятно, что зарабатывать на этом рынке можно не потому-что форекс не лохотрон, а вопреки тому, что форекс лохотрон. Может эмоционально но что-то другие мысли после
" а на новостях индикативность гораздо индикативнее, чем на спокойном рынке. Дают одни цены, а исполняют по другим. Причем, легко может быть, что даже специально," в голову пока не лезут.
В любой момент с любым счетом получается могут сделать что угодно, при чем как я понимаю
легко может быть, что даже специально. А трейдерам остается верить на слово .....

Мне уже интересно, а уйти работать с "западным" брокером, с контролем со стороны рабочих регулирующих органов, куда в случае чего можно пожаловаться и откуда брокер может получить проверку своих действий, а в случае химии и по башке - это случайно не выход при текущем имеющемся раскладе, чтобы сузить индикативность, исполнения по специально не тем ценам и уход от принципа веры на слово ?
Так как лучше Альпов на Российском рынке со всеми их плюсами и минусами я никого не вижу.

В двух словах - ситуацию я понял, она меня пугает и не устраивает. И дело не касается конкретно этого ордера - на нем я заработал, да и риски при открытии у меня всегда маленькие. Но ситуация постоянного хождения по минному полю мягко говоря нервирует.

Еще раз спасибо за ответы. Изменено 24 декабря, 2016 пользователем AndreyGold

[Rann]

брокер шлет ордер всегда туда, где лучшая индикативная цена

А можно, скажем в настройках, сделать так, чтобы ордер дробился и отправлялся на, например, 10 лучших индикативных цен/поставщиков?

Так и происходит. Бьется согласно стакану и отправляется.

---

Добавлено: 23-12-2016 22:02:02

---

Дмитрий - спасибо как всегда подробно и понятно.
Понятно, что зарабатывать на этом рынке можно не потому-что форекс не лохотрон, а вопреки тому, что форекс лохотрон. Может эмоционально но что-то другие мысли после
" а на новостях индикативность гораздо индикативнее, чем на спокойном рынке. Дают одни цены, а исполняют по другим. Причем, легко может быть, что даже специально," в голову пока не лезут.
В любой момент с любым счетом получается могут сделать что угодно, при чем как я понимаю
легко может быть, что даже специально. А трейдерам остается верить на слово .....

Мне уже интересно, а уйти работать с "западным" брокером, с контролем со стороны рабочих регулирующих органов, куда в случае чего можно пожаловаться и откуда брокер может получить проверку своих действий, а в случае химии и по башке - это случайно не выход при текущем имеющемся раскладе сузить индикативность, исполнения по специально не тем ценам и уход от принципа веры на слово ?
Так как лучше Альпов на Российском рынке со всеми их плюсами и минусами я никого не вижу.

В двух словах - ситуацию я понял, она меня пугает и не устраивает. И дело не касается конкретно этого ордера - на нем я заработал, да и риски при открытии у меня всегда маленькие. Но ситуация постоянного хождения по минному полю мягко говоря нервирует.

Еще раз спасибо за ответы.

На мой взгляд, уход к западному регулируемому брокеру эту ситуацию не изменит, т.к. там те же контрагенты, а подставы подобные именно от них, точне от банков, на которые они выводят. Пока регуляторы с банками не начнут бороться, ничего не изменится. Но тут, я почти уверен, что если с банками начнут бороться и поборют их, то это все кончится всемирным расширением спреда, т.к. у банков возрастут риски, которые одни должны будут отыграть чем-то другим. Система сбалансирована, и изменение одного ее параметра, обязательно повлечет симметричное изменение в другом. В регулируемой компании есть смысл открывать счет если заводишь очень большие деньги, например, сотни тысяч, там будет поспокойнее.

Индустрия стремится отучить трейдеров торговать на новостях. Некоторые трейдеры, понимая это, уже открываются до новостей и закрываются сразу после того, как цена успокоится. Риски подобные, что там, что там непонятно где в итоге окажется цена, но проскальзываний нет, и не надо долго ждать и нервничать, все разрешается очень быстро. С этим надо научиться жить.

---

Добавлено: 23-12-2016 22:05:55

---

Хотелось бы адресовать вопрос представителю компании.

Как всем известно, в ночь с 6 на 7 октября 2016 года произошел обвал фунта на 6 %! Как я понимаю, за минутной свечой скрывается колоссальный разрыв тиков. Следовательно все отложенные и стоповые ордера по оставленным заявкам не сработали, а сработали по самой доступной цене (т.е , как правило в нижних границах этой огромной свечи). Данное событие оставило под вопросом саму привлекательность торговли, т.к фунт является если не первым, то одним из наиболее ликвидных инструментов. В связи с этим интересует ряд вопросов, направленных как в адрес всех брокеров РФ, так и к вам, как к одной из компаний, предоставляющей одни из наиболее выгодных условий:

1. Какие действия вы принимаете в таких случаях? Ссылаетесь на форс-мажор или разрыв котировок прописанный в регламенте, или просите составление претензии с ее дальнейшим рассмотрением в КРОУФР?
2. Влияет ли тип счета клиента (в том числе ECN,NDD,STP счета) на действия компании, направленные в сторону удовлетворения открытых и отложенных позиций клиента в подобных случаях?
3. Опираясь на данный конкретный случай, какие меры вы предпринимаете и планируете предпринять в будущем во избежание подобных случаев? Какую защиту вы могли бы предоставить существующим и будущим трейдерам?

Еще раз повторюсь, данные вопросы не адресованы компании лично. Полагаю, что ответы на данные вопросы со стороны представителя любой брокерской компании позволит оценить перспективы дальнейшего развития как всего рынка специализированных услуг дилинга, так и уровень защищенности рядовых трейдеров. Буду рад вашему ответу!

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Rann

[Huncker]

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все.

Спасибо за оперативный ответ! Просто следуя общепринятой логике имеем:

1. Хорошим результатом на форекс "негласно" считается доход в размере 20-30% от депозита в год.
2. Хотя бы один подобный обвал в год лишает трейдера не только годовой прибыли, но и, порой, части или даже полной потери средств.
3. Следовательно, даже с соблюдением ММ при таких условиях ставит под сомнение рентабельность совершаемых операций.

Хотелось бы услышать ваше мнение. Существуют ли в природе брокеров "гарантированный стоп", "заявка", обеспеченная, например, бОльшим размером комиссии с депозита трейдера в качестве страхового обеспечения. Условие гарантированного исполнения заявки, где трейдер платит не только за брокерскую услугу (спред ,комиссия,своп), но и дополнительно оплачивает отдельную "пеню", направленную на формирование страхового фонда, который пригодится в подобных случаях.

Например. Хочешь защитить позицию от подобных проделок, то помимо всех комиссий за предоставление услуг взимается дополнительный спред или комиссия, которая гарантирует прибыль/убыток даже в случае возникновения подобных ценовых разрывов и т.д. Не хочешь - тогда какие вопросы?

Такой подход, по моему мнению, вполне справедлив, и не в коем случае не будет ущемлять ни интересы трейдера, ни брокера, поставляющего услуги.

[AndreyGold]

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все.

Спасибо за оперативный ответ! Просто следуя общепринятой логике имеем:

1. Хорошим результатом на форекс "негласно" считается доход в размере 20-30% от депозита в год.
2. Хотя бы один подобный обвал в год лишает трейдера не только годовой прибыли, но и, порой, части или даже полной потери средств.
3. Следовательно, даже с соблюдением ММ при таких условиях ставит под сомнение рентабельность совершаемых операций.

Хотелось бы услышать ваше мнение. Существуют ли в природе брокеров "гарантированный стоп", "заявка", обеспеченная, например, бОльшим размером комиссии с депозита трейдера в качестве страхового обеспечения. Условие гарантированного исполнения заявки, где трейдер платит не только за брокерскую услугу (спред ,комиссия,своп), но и дополнительно оплачивает отдельную "пеню", направленную на формирование страхового фонда, который пригодится в подобных случаях.

Например. Хочешь защитить позицию от подобных проделок, то помимо всех комиссий за предоставление услуг взимается дополнительный спред или комиссия, которая гарантирует прибыль/убыток даже в случае возникновения подобных ценовых разрывов и т.д. Не хочешь - тогда какие вопросы?

Такой подход, по моему мнению, вполне справедлив, и не в коем случае не будет ущемлять ни интересы трейдера, ни брокера, поставляющего услуги.

Вообще один пути вроде бы есть - торговать без кредитного плеча, закупая валюту и непользуясь стоп-лосами, тогда рискуем только провалом курса, а не всем депозитом (если только это не какая-нибудь африканская экзотика, которая может в фантики превратится.)

[Alpari_RU]

Хотелось бы адресовать вопрос представителю компании.

Как всем известно, в ночь с 6 на 7 октября 2016 года произошел обвал фунта на 6 %! Как я понимаю, за минутной свечой скрывается колоссальный разрыв тиков. Следовательно все отложенные и стоповые ордера по оставленным заявкам не сработали, а сработали по самой доступной цене (т.е , как правило в нижних границах этой огромной свечи). Данное событие оставило под вопросом саму привлекательность торговли, т.к фунт является если не первым, то одним из наиболее ликвидных инструментов. В связи с этим интересует ряд вопросов, направленных как в адрес всех брокеров РФ, так и к вам, как к одной из компаний, предоставляющей одни из наиболее выгодных условий:

1. Какие действия вы принимаете в таких случаях? Ссылаетесь на форс-мажор или разрыв котировок прописанный в регламенте, или просите составление претензии с ее дальнейшим рассмотрением в КРОУФР?
2. Влияет ли тип счета клиента (в том числе ECN,NDD,STP счета) на действия компании, направленные в сторону удовлетворения открытых и отложенных позиций клиента в подобных случаях?
3. Опираясь на данный конкретный случай, какие меры вы предпринимаете и планируете предпринять в будущем во избежание подобных случаев? Какую защиту вы могли бы предоставить существующим и будущим трейдерам?

Еще раз повторюсь, данные вопросы не адресованы компании лично. Полагаю, что ответы на данные вопросы со стороны представителя любой брокерской компании позволит оценить перспективы дальнейшего развития как всего рынка специализированных услуг дилинга, так и уровень защищенности рядовых трейдеров. Буду рад вашему ответу!

Здравствуйте.

1. Все спорные случаи рассматриваются в рамках претензий в индивидуальном порядке.
2. Тип счета безусловно влияет на обработку позиций Компанией, начиная от уровня Stop Out и заканчивая скоростью исполнения ордеров.
3. В данном случае ситуация абсолютно рыночная, и, к сожалению, все риски, связанные с подобными событиями, остаются на Клиентах.

[Rann]

Мое мнение такое. Никто трейдера защитить в подобных ситуациях не сможет, и не будет. У брокеров задач застраховать себя, поэтому они режут плечи, отключают инструменты и т.п. Ситуации, подобные франку и фунту это форс-мажор, никто на себя форс-мажор брать не будет, поэтому эти риски на трейдерах так и останутся. По большому счету все упирается в правила управления капиталом. СОблюдая их, риски невелики, но потенциальная прибыль не большая. Понятно, что большинство приходит на форекс за сотнями или тысячами процентов прибыли, поэтому и статистика у форекса такая, что 95% проигрывают все.

Спасибо за оперативный ответ! Просто следуя общепринятой логике имеем:

1. Хорошим результатом на форекс "негласно" считается доход в размере 20-30% от депозита в год.
2. Хотя бы один подобный обвал в год лишает трейдера не только годовой прибыли, но и, порой, части или даже полной потери средств.
3. Следовательно, даже с соблюдением ММ при таких условиях ставит под сомнение рентабельность совершаемых операций.

Хотелось бы услышать ваше мнение. Существуют ли в природе брокеров "гарантированный стоп", "заявка", обеспеченная, например, бОльшим размером комиссии с депозита трейдера в качестве страхового обеспечения. Условие гарантированного исполнения заявки, где трейдер платит не только за брокерскую услугу (спред ,комиссия,своп), но и дополнительно оплачивает отдельную "пеню", направленную на формирование страхового фонда, который пригодится в подобных случаях.

Например. Хочешь защитить позицию от подобных проделок, то помимо всех комиссий за предоставление услуг взимается дополнительный спред или комиссия, которая гарантирует прибыль/убыток даже в случае возникновения подобных ценовых разрывов и т.д. Не хочешь - тогда какие вопросы?

Такой подход, по моему мнению, вполне справедлив, и не в коем случае не будет ущемлять ни интересы трейдера, ни брокера, поставляющего услуги.

Мой опыт говорит о том, что можно стремиться к 100% годовых.
Гарантированные стопы лет 5-10 назад существовали в IG Markets, именно за дополнительную комиссию, сейчас не знаю. Но это уже не рынок, на мой взгляд. Точно рассчитать размер комиссии нереально, а значит будет перекос либо в сторону компании, либо в сторону трейдера. Что-то мне подсказывает, что трйдер вряд ли окажется в более выгодном положении при условиях, которые назначает компания.

[Argentum1]

Здравствуйте! Ночью при смене сессии сильно раздвигается спред особенно по экзотике, Альпы этим не так страдают как например Робо. Означает ли это причастность банков к избавлению таким образом от высокочистотников или это просто "не удачный" набор поставщиков ликвидности? Влияет ли кол-во трейдеров (их объемов) на расширение спреда у контрагентов при смене торговых сессий? Какие выводы можно сделать если у одного брокера спред расширился ночью, а у другого нет или не так выражено?

[andy.lugansk]

Здравствуйте! Ночью при смене сессии сильно раздвигается спред особенно по экзотике, Альпы этим не так страдают как например Робо.

вы о каком типе счетов? Про.ецн бывает показывает и поболее робо. Ецн1 обратите внимание на максимальные границы спреда в околоролловерное время, они неизменны/идентичны в любую ночь, и не имеют ничего общего с реальными ценами исполнения в это время.
Хотя на этой неделе приятно был удивлен, когда на ICM (сейчас наверно одни из минимальных спредов индустрии) на экзотике в ролловер мне вышибло стопы, а на альпах в аналогичной сделке пронесло.

[Argentum1]

Здравствуйте! Ночью при смене сессии сильно раздвигается спред особенно по экзотике, Альпы этим не так страдают как например Робо.

вы о каком типе счетов? Про.ецн бывает показывает и поболее робо. Ецн1 обратите внимание на максимальные границы спреда в околоролловерное время, они неизменны/идентичны в любую ночь, и не имеют ничего общего с реальными ценами исполнения в это время.
Хотя на этой неделе приятно был удивлен, когда на ICM (сейчас наверно одни из минимальных спредов индустрии) на экзотике в ролловер мне вышибло стопы, а на альпах в аналогичной сделке пронесло.

в робо тестирую Pro-Cent и на экзотике значительное расширение спреда ночью бывает болезненно для моих стопов. В альпах на стандарте не устраивает фиксированный спред, многоват (Про.есн в альпах не тестировал). Вот собственно и причина вопроса. Пытаюсь понять какой тип счета и у какого брокера для меня подойдет больше. Интересно видение опытных форумчан. Благодарю.