Обучение языку MQL4 под MetaTrader 4

[overdrive90]

Здравствуйте, уважаемые!
Проблема вот в чем: при инициализации советника необходимо иметь историю в несколько недель по текущему инструменту и на текущем ТФ.
Как организовать проверку средствами MQL и, при необходимости, подкачку истории?
Спасибо.

Можно создать массив и заполнить его функцией ArrayCopySeries. Если с историей все ок, вернет кол-во скопированных элементов. Если же нет, вернет -1 в случае неудачи, или начнет качать историю и вернет ошибку 4066 (запрошенные исторические данные в состоянии обновления)

[usver73]

вернет кол-во скопированных элементов. Если же нет, вернет -1 в случае неудачи, или начнет качать историю и вернет ошибку 4066 (запрошенные исторические данные в состоянии обновления)

А чем он(а) отличается в данном случает от Bar?
Или все таки производится попытка подкачать историю?
В сети видел решения на dll, но как-то хочется внутренними резервами обойтись...
Попробовал, не подкачивает историю ArrayCopySeries, возвращает количество имеющихся баров.
Ручная прокрутка "решает" проблему.. :( Изменено 22 августа, 2017 пользователем usver73

[machine]

Пройтись циклом от требуемого кол-ва баров до нуля, вызывая какую-нибудь функцию, обращающуюся к истории (iTime, iHigh, ...). После каждого вызова - делать проверку на ошибки. В случае, если во время выполнения цикла были ошибки, повторить после некоторой паузы.
Не пробовал.

[usver73]

Пройтись циклом от требуемого кол-ва баров до нуля, вызывая какую-нибудь функцию, обращающуюся к истории (iTime, iHigh, ...). После каждого вызова - делать проверку на ошибки. В случае, если во время выполнения цикла были ошибки, повторить после некоторой паузы.
Не пробовал.

Попробовал.
iTime на определенной глубине ошибку не дает, возвращает 0, т.е. 01.01.1970.
Open(i) выдает ошибку "array out of range". Изменено 23 августа, 2017 пользователем usver73

[overdrive90]

Попробуй все таки ArrayCopySeries через цикл. Должно сработать. Раньше точно работало.

[usver73]

Попробуй все таки ArrayCopySeries через цикл. Должно сработать. Раньше точно работало.

Так?

   datetime arr[];
   for (int k=0; k    {
     int CountBarsArr= ArrayCopySeries(arr,MODE_TIME,Symbol(),_Period);
     Print(__FUNCTION__ , " Скопировано ", CountBarsArr, " баров из истории в массив");
     Sleep(500);
    }

Результат:

Цитата

AUDUSDf,H4: OnInit Скопировано 1707 баров из истории в массив
AUDUSDf,H4: OnInit Скопировано 1707 баров из истории в массив
AUDUSDf,H4: OnInit Скопировано 1707 баров из истории в массив
AUDUSDf,H4: OnInit Скопировано 1707 баров из истории в массив
AUDUSDf,H4: OnInit Скопировано 1707 баров из истории в массив

[Leery]

Подскажите пожалуйста что исправить в данной функции, чтобы она закрывала только тот ордер на котором сработал сигнал (в частности закрытие по времени), а не все открытые при срабатывании сигнала на одном из ордеров?

void CloseOrders(int dir)
{
double PriceClose = 0;
color Color = Black;

for (int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;

if (OrderType() == dir)
{
if((SignalExit(dir) && ExitProfit (dir, ExitPips)) || (ExitTimeProfit(dir, OrderExitHour) && ExitProfit (dir, ExitPips)))
{
if (OrderType() == OP_BUY) {PriceClose = Bid; Color = Blue;}
if (OrderType() == OP_SELL) {PriceClose = Ask; Color = Red;}

{
if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), PriceClose, Slippage, Color))
{
Print ("Не удалось закрыть ордер");
}
}
}
}
}
}

PS; извините не разобрался как отправить функцию под спойлер

[lordsamven]

Добрый день!
Сделал советник мартингейл по уроку из курса программирования в мт4. Скомпилировал, ошибки и замечания все исправил. Запустил в тестере и обратил внимание, что ордера на покупку не наращиваются при противоходе цены на заданный шаг. При этом ордера на продажу выставляются четко по алгоритму. Подскажите, плиз, что не так. Извиняюсь, если вопрос уже кем-то, но я не нашел.

В журнале ошибок нет. Получается покупки просто пересиживаются в случае попадания в просадку.

mart001.mq4
mart001.ex4

Изменено 27 августа, 2017 пользователем lordsamven

[вут716]

Подскажите кто знает, как сделать так чтоб советник в течении дня открывал в одном направлении только одну сделку. Т.е. открыл один ордер например на покупку и все . следующий только на следующий день

[xbms]

Добрый день!
Сделал советник мартингейл по уроку из курса программирования в мт4. Скомпилировал, ошибки и замечания все исправил. Запустил в тестере и обратил внимание, что ордера на покупку не наращиваются при противоходе цены на заданный шаг. При этом ордера на продажу выставляются четко по алгоритму. Подскажите, плиз, что не так. Извиняюсь, если вопрос уже кем-то, но я не нашел.

В журнале ошибок нет. Получается покупки просто пересиживаются в случае попадания в просадку.

День добрый!

Всё в порядке, проблем не вижу.
Работает как часы...

2017-1.png
2017-2.png

[lordsamven]

Добрый день!
Сделал советник мартингейл по уроку из курса программирования в мт4. Скомпилировал, ошибки и замечания все исправил. Запустил в тестере и обратил внимание, что ордера на покупку не наращиваются при противоходе цены на заданный шаг. При этом ордера на продажу выставляются четко по алгоритму. Подскажите, плиз, что не так. Извиняюсь, если вопрос уже кем-то, но я не нашел.

В журнале ошибок нет. Получается покупки просто пересиживаются в случае попадания в просадку.

День добрый!

Всё в порядке, проблем не вижу.
Работает как часы...

Не совсем так, обратите внимание что в журнале модифицируются только ордера sell, а ордера типа buy ниодного модифицированного нет. На имитации видно что ордера buy просто пересиживают просадку до сробатывания takeprofit.

---

Добавлено: 30-08-2017 18:58:34

---

Добрый день!
Сделал советник мартингейл по уроку из курса программирования в мт4. Скомпилировал, ошибки и замечания все исправил. Запустил в тестере и обратил внимание, что ордера на покупку не наращиваются при противоходе цены на заданный шаг. При этом ордера на продажу выставляются четко по алгоритму. Подскажите, плиз, что не так. Извиняюсь, если вопрос уже кем-то, но я не нашел.

В журнале ошибок нет. Получается покупки просто пересиживаются в случае попадания в просадку.

День добрый!

Всё в порядке, проблем не вижу.
Работает как часы...

Не совсем так, обратите внимание что в журнале модифицируются только ордера sell, а ордера типа buy ниодного модифицированного нет. На имитации видно что ордера buy просто пересиживают просадку до сробатывания takeprofit.

Ниже прикрепил скрин примера. Выделил сделку 19 buy с явным пересиживанием без наращивания дополнительных позиций.

пример.jpg

Изменено 30 августа, 2017 пользователем lordsamven

[xbms]

В журнале ошибок нет. Получается покупки просто пересиживаются в случае попадания в просадку.

Да, увидел.
Проблема в функции FindLastOrderType() .
Она недописана.
Замените её на эту:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int FindLastOrderType() 
{
   int    order_type        = -1;
   int    oldticketnumber   = 0;
   int    ticketnumber      = 0;

   for(int cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) 
   {
      if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
            if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic) 
            {
                  oldticketnumber = OrderTicket();
                  if (oldticketnumber > ticketnumber) 
                  {
                     order_type = OrderType();
                     ticketnumber = oldticketnumber;
                  }
            }
      }
   }
   return (order_type);
}

[0ll]

Подскажите пожалуйста что исправить в данной функции, чтобы она закрывала только тот ордер на котором сработал сигнал (в частности закрытие по времени), а не все открытые при срабатывании сигнала на одном из ордеров?

Вам надо переписать функцию ExitTimeProfit(dir, OrderExitHour) сейчас она закрывает ордера не по времени жизни ордера, а по некому времени OrderExitHour.
Или вообще её выкинуть и заменить выражением (TimeCurrent() - OrderOenTime())/*в секундах*/ > ВремяЖизни

[Leery]

Подскажите пожалуйста что исправить в данной функции, чтобы она закрывала только тот ордер на котором сработал сигнал (в частности закрытие по времени), а не все открытые при срабатывании сигнала на одном из ордеров?
Вам надо переписать функцию ExitTimeProfit(dir, OrderExitHour) сейчас она закрывает ордера не по времени жизни ордера, а по некому времени OrderExitHour.
Или вообще её выкинуть и заменить выражением (TimeCurrent() - OrderOenTime())/*в секундах*/ > ВремяЖизни

Это выражение и написано как раз в этой функции ,а OrderExitHour это и есть ВремяЖизни, вынесенное в глобальные переменные. Просто когда открыто несколько ордеров (допустим BUY) соответственно с разным временем открытия, при достижении ВремениЖизни одним из ордеров, почему-то закрываются и все остальные, открытые гораздо позже.
Изменено 31 августа, 2017 пользователем Leery

[0ll]

Leery может код функции дадите глянуть и проверьте время жизни в секундах

[Leery]

Leery может код функции дадите глянуть и проверьте время жизни в секундах

Нет проблем ( ВремяЖизни не меняется! Первый ордер закрывается правильно и остальные одновременно с ним)

Спойлер

extern int OrderExitHour = 16;

//+------------------------------------------------------------------+
bool ExitTimeProfit (int dir, int ExitHour)
{
if(!UseExitTimeProfit) return(true);
for (int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
if ((OrderType()==OP_BUY && dir==OP_BUY) || (OrderType()==OP_SELL && dir==OP_SELL))
{
if (TimeCurrent()-OrderOpenTime() >= 60*60*ExitHour) return(true);
}
}
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool ExitProfit (int dir, double ExitProfitPips)
{
if(!UseExitProfit) return(true);
for (int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
if (OrderType()==OP_BUY && dir==OP_BUY)
{
if (Bid-OrderOpenPrice() > ExitProfitPips*_Point) return(true);
}
if (OrderType()==OP_SELL && dir==OP_SELL)
{
if (OrderOpenPrice()-Ask > ExitProfitPips*_Point) return(true);
}
}
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция закрытия ордеров |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseOrders(int dir)
{
double PriceClose = 0;
color Color = Black;

for (int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;

if (OrderType() == dir)
{
if((SignalExit(dir) && ExitProfit (dir, ExitPips)) || (ExitTimeProfit(dir, OrderExitHour) && ExitProfit (dir, ExitPips)))
{
if (OrderType() == OP_BUY) {PriceClose = Bid; Color = Blue;}
if (OrderType() == OP_SELL) {PriceClose = Ask; Color = Red;}

{
if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), PriceClose, Slippage, Color))
{
Print ("Не удалось закрыть ордер");
}
}
}
}
}
}

В void OnTick() идет проверка только есть ли открытые ордера.

[0ll]

Leery В закрывающей функции цикл по ордерам, в функции проверки времени жизни свой цикл по ордерам - который доходит до нужного ордера и выдаёт = тру; в это время в закрывающей функции другой ордер.
Мой совет: избавьтесь от лишних циклов, все проверки в один цикл. если не хотите менять структуру программы, то имейте в виду: в основном цикле ордер выбирается селектом - и становится активным, с ним можно работать в других функциях без дополнительных манипуляций.

[Leery]

Oll Спасибо огромное. буду исправлять

[usver73]

Здравствуйте.
Если при открытии ордера есть желание контролировать спред, то нужно проверить при открытии как БАЙ так и СЕЛЛ ордеров или можно проверять только при открытии БАЙ?
Спасибо.

[0ll]

Дык какая разница? или без СЛ торгуете?

[master_255]

Если стопы короткие то нужно проверять и для продаж, иначе после открытия стоп может оказаться слишком близко к цене.

[usver73]

без стопов :)
Я спросил с точки зрения входа по лучшей цене.
Когда спред расширяется (больше интересует во время открытия рынка), то раздвигаются обе цены или только Аск подпрыгивает?

Изменено 5 сентября, 2017 пользователем usver73

[master_255]

Вот тиковый график в ролловер.

EURAUD.JPG
GBPUSD.JPG

Изменено 5 сентября, 2017 пользователем master_255

[vitek01]

скрипт подкачивает котировки всех таймфреймов, не нужно выбирать каждый таймфрейм отдельно. можно в советник встроить, определив его в OnInit(). вытащил из советника поэтому некоторые переменные левые, можешь подчистить. по умолчанию i=10000баров.

Al.ex4
Al.mq4

[usver73]

скрипт подкачивает котировки всех таймфреймов, не нужно выбирать каждый таймфрейм отдельно. можно в советник встроить, определив его в OnInit(). вытащил из советника поэтому некоторые переменные левые, можешь подчистить. по умолчанию i=10000баров.

Посмотрел. Это то же самое, что советовал machine. Результат отрицательный.
Добавил Принт в подкачку часовых свеч. Выдает

0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 1970.01.01 00:00
0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 1970.01.01 00:00
0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 1970.01.01 00:00
0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 2017.05.10 11:00
0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 2017.05.10 12:00
0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 2017.05.10 13:00
0	20:04:25.620	QuoteLoader AUDCADf,H1: Load H1 2017.05.10 14:00

, т.е. в результат попадает только существующая история :(