[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[EG10]

Бот продолжает открывать ордера не смотря на запрет внутридневного планировщика.
Чтобы советник работал с 21:00 до 9:00 я задал следующие настройки планировщика:

IntraDay1StartHour 21
IntraDay1StartMinut 0
IntraDay1EndHour 23
IntraDay1EndMinut 59
IntraDay2StartHour 0
IntraDay2StartMinut 1
IntraDay2EndHour 9
IntraDay2EndMinut 0

Cейчас обратил внимание, что при таких настройках выпадает минута - с 00:00 по 00:01.
QJ, Старик, скажите как правильно планировщиком задать время торговли с 21:00 по 9:00?

У вас открывается первый ордер сетки в неположенное время?

Нет первый ордер не открывается.
QJ скажите если я в 9:00 установлю TradeSell false
TradeBuy false
затем в 21:00 TradeSell true
TradeBuy true
образовавшееся за это время изменение цены советник будет считать гэпом?

[Qj]

Бот продолжает открывать ордера не смотря на запрет внутридневного планировщика.
Чтобы советник работал с 21:00 до 9:00 я задал следующие настройки планировщика:

IntraDay1StartHour 21
IntraDay1StartMinut 0
IntraDay1EndHour 23
IntraDay1EndMinut 59
IntraDay2StartHour 0
IntraDay2StartMinut 1
IntraDay2EndHour 9
IntraDay2EndMinut 0

Cейчас обратил внимание, что при таких настройках выпадает минута - с 00:00 по 00:01.
QJ, Старик, скажите как правильно планировщиком задать время торговли с 21:00 по 9:00?

У вас открывается первый ордер сетки в неположенное время?

Нет первый ордер не открывается.
QJ скажите если я в 9:00 установлю TradeSell false
TradeBuy false
затем в 21:00 TradeSell true
TradeBuy true
образовавшееся за это время изменение цены советник будет считать гэпом?

Во первых поправьте сет, тогда минута не будет выпадать, если бот не дает такое выставить отпишитесь.

IntraDay1StartHour       21
IntraDay1StartMinut      0
IntraDay1EndHour         23
IntraDay1EndMinut        59
IntraDay2StartHour       0
IntraDay2StartMinut      0
IntraDay2EndHour         9
IntraDay2EndMinut        0

На счет гэпа, он рассчитывается от последнего ордера в независимости от того работал бот или нет. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Qj

[master_255]

Но, в порядке вводной, я бы хотел увидеть разъяснение понятия "точного входа" применительно к сеткам с разными настройками обеих направлений от 1 до 15 колен на любом рынке.

Вот индикаторщики говорят "вход точнее"...
А я хочу вообще понять о чем идет речь - какой смысл в эти слова вкладывается...

Разные настройки направлений не нужны ИМХО. Если решил что по какой то паре глобальный тренд и торговать в какую то сторону выгоднее, то полностью выключить одно направление и все.

По "точному" входу - нужно исключить самые опасные ситуации для сеток. По моему мнению это входы в конце трендов, которые растягивают самые длинные и долгие сетки. 70% сделок в них будут убыточными и пару-тройку последних вытянут все в плюс.

Индикаторами, свечными моделями, пробоем/отскоком от уровней или волновой теорией это будет достигнуто не так важно.

_____.png

[корнет]

Спойлер

По "точному" входу - нужно исключить самые опасные ситуации для сеток. По моему мнению это входы в конце трендов, которые растягивают самые длинные и долгие сетки. 70% сделок в них будут убыточными и пару-тройку последних вытянут все в плюс.

Индикаторами, свечными моделями, пробоем/отскоком от уровней или волновой теорией это будет достигнуто не так важно.

Читаю полемику по "точному входу", особенно пост процитированный под спойлером, и уже начинаю сомневаться в своей адекватности. Всегда считал, что самые вкусные заработки у сеточников получаются как раз от длинных сеток. Оказывается это не так и длинных сеток нужно избегать "точным входом". Не оптимальным подбором шага сетки, геометрии сетки, тейком, ММ. а именно "точным входом". Если это так , значит я неадекват, а если не так предлагаю модераторам или удалять подобные посты или вынести в отдельную ветку, дабы не вводить в заблуждение людей, которые только начинают вникать в форекс. Какой точный вход для сеточника, смысл? Единственный смысл "точного входа" - это входы на вершинах, с чем бот прекрасно справляется.

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем корнет

[nixxer]

Для меня разрабатываемый бот он как качественный молоток - можно стучать по шляпкам гвоздей хоть целый день и не устать. Его можно уронить с высоты 10 этажного дома или кинуть в грязь на неделю и потом достать и не обнаружить и следа ржавчины.
А если отдельным товарищам хочется добавить к молотку лазерный прицел и забивать гвозди не под прямым углом а под углом 6,5 градусов к горизонту, связанными за спиной руками и в полной темноте - нет проблем, пусть практикуются но при этом не навязывают эти свои увлечения остальным.

[корнет]

Для меня разрабатываемый бот он как качественный молоток - можно стучать по шляпкам гвоздей хоть целый день и не устать. Его можно уронить с высоты 10 этажного дома или кинуть в грязь на неделю и потом достать и не обнаружить и следа ржавчины.
А если отдельным товарищам хочется добавить к молотку лазерный прицел и забивать гвозди не под прямым углом а под углом 6,5 градусов к горизонту, связанными за спиной руками и в полной темноте - нет проблем, пусть практикуются но при этом не навязывают эти свои увлечения остальным.

=d> =d> =d>

[master_255]

корнет, все что вы перечислили безусловно важно, не только сам вход. Но какой смысл входить так чтобы первые ордера заведомо ушли в убыток я не понимаю. Можно это как то аргументировать или пример привести?

Только тем что в конце будет большой лот и в целом прибыль выше? Так при лучшем входе можно у первых ордеров сетки выставить больший тейк и они будут закрываться быстрее но с тойже прибылью. А если не дотянут до тейка то растянут сетку, в конце будет большой лот и опять таже прибыль :)

1.png
2.png

[jocker]

Спойлер

Коллега, как на духу - увидел очередные доказательства моей и цитировавшейся в ответе Монрофф точек зрения, что первый вход по индикатору в мартинах обычно путь в никуда.
Не без оговорки, что эксперимент можно продолжить - но с оговорками, что эксперимент надо проводить корректно.
Так-то цифры теста условно приемлемы, покрутить еще можно...
Мартинов используют ради прибыли - стратегия считается рисковой и используется ради высокой массы прибыли, ощутимого бабла.
Коэффициент восстановления важен, несомненно - но он зависим в т.ч. от длительности теста, не путаю?...
Давайте смотреть на цифры более внимательно и делать экономически обоснованные выводы.
Начнем с формальной доходности - тест показал ~70% годовых, что для мартинов считается, мягко говоря, не очень.
Ну можно депо чуть поменьше, типа ~2000 - тогда доходность приблизится к Ну можно лотность подрегулировать и выйдем на >100% годовых, но уже, скорее, с просадкой от 50%-60%.
Хуже то, что, подбирая оптимальные параметры для теста на истории с 2013 по сейчас, вы мимоходом настроили бота на оптимальные торги в условиях гигантского нисходящего тренда евры.
Ну мы все помним, что в этот период евра упала почти на 35 фигур - 3500 4-хзначных пипсов. Это чудовищный даунтренд.
И ваши настройки соответствуют такому снижению евры в тестируемый период: сэлл шаг 13 (густенькая сетка на отскок) - а ТР селл сеток 37-42 пипса на 12-13- коленах, что втрое больше чем ТР куда более консервативных бай сеток!!
Вы в тесте подобрали простой, но хороший сэт для периода гигантских трендов: по тренду терпим, шагаем широко и закрываемся с минимальным ТР - а против тренда на отскок/откат строим густую сетку и закрываем с ТР в 2-3 раза большим (тренд вытянет)!
И это правильно и нормально - так и надо!
Это и есть одна из главных "фишек" нашего бота - можно эффективно настроить торги даже на обвал рынка.
Но такой сэт "по тренду" принес из-за тренда примерно до половины прибыли теста - сэллов больше и их ТР в среднем ~вдвое больше!
И в данном тесте это не приемлемо - нужен тест с настройками сетки такими, какие нужны сейчас или в более флэтовый период, в первую очередь с адекватными ТР.
И это означает, что в тесте у вас, возможно, нет даже 40% годовых - что для мартина ну уж совсем никак...
Понимаете, jocker?
Бота вы по периоду теста настроили правильно - только период не тот и сэт не тот.
Для выявления гипотетических преимуществ индикаторного входа первым ордером для торгов сейчас надо выполнять тесты для рынка как ожидается сейчас - и даже непроизвольно не подбирать сэт для получения, как говорят у силовиков, неправомерной выгоды от гипертренда.
Поэтому финансовые результаты вашего теста меня не воодушевили.
Исследование, конечно, можно продолжать - но с учетом выше написанного.
Хотя я обязан отметить, что с данным входом первым ордером бот прошел гигантский даунтренд евры без существенных просадок - что, несомненно, производит впечатление!
Но к впечатлению надо добавить денег - еще 2-3 раза по столько же минимум.
И это проблема.
Еще одно, что бросается в глаза в вашем тесте - это то, что пара индикаторов на первом ордере просто убили всю торговую активность бота.
У вас 1083 сделки за 3+ года - это максимум 3 (три) ордера в 2 (два) торговых дня!!
Это примерно максимум 1 ордер первого колена в одну из сторон за сутки торгов!
О чем, блин, бот думает, сутками выцеливая где войти единственным за сутки первым ордером?!
Причем второго за сутки ордера может и не быть вообще - да и по несколько суток подряд ни одного входа может не быть!
Поставьте бота на демку без этих индикаторов - и он вам даже во флэте выставит и закроет десяток-два первых-вторых ордеров и сеток за день.
Без слез на тесты вашей зомбо-версии бота смотреть просто нельзя...

Старик, master_255 уже в 2 сообщениях аргументы использования индикаторного входа изложил. Пример советников, использующих такой подход также привел. Да, выложенный мною сет, не идеален, но позволяет работать с малым депо и на видимой дистанции не сливает. Вы спрашивали Монрофф: мол докажите, приведите аргументы про малый депо и малую просадку - аргументы привел, но Вас они не убедили >:d<.>
P.S. Старик, Вы в теме писали, про какую-то некорректность обработки отложенных первых ордеров сетки. При S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false, я интенсивно тестировал ( Изменено 22 февраля, 2016 пользователем jocker

[корнет]

Спойлер

корнет, все что вы перечислили безусловно важно, не только сам вход. Но какой смысл входить так чтобы первые ордера заведомо ушли в убыток я не понимаю. Можно это как то аргументировать или пример привести?

Только тем что в конце будет большой лот и в целом прибыль выше? Так при лучшем входе можно у первых ордеров сетки выставить больший тейк и они будут закрываться быстрее но с тойже прибылью. А если не дотянут до тейка то растянут сетку, в конце будет большой лот и опять таже прибыль :)

Если Вы выставите большой тейк. чтобы получить "такую-же прибыль", то при развороте не в Вашу сторону и растягивании большой сетки можно никогда и не добраться до тейка, т.к он далеко, мы ведь гнались за хорошей прибылью на первом лоте. Ну может у Вас открылся третий глаз, вы точно знаете куда пойдёт цена и будете ждать тейк в условном месте, тогда конечно спор здесь не уместен. :))
По-моему Вы боты путаете - это сеточник и логика его торгов в растягивании сеток.на противоходе, на этом движении заработок.

[master_255]

Большой тейк только для первых двух-трех ордеров. Растянулись больше коррекция тейка в минус.

[Serzhik]

Всех с наступающим Праздником!
Ребята, влезу в ваш разговор, каждый из вас прав, прав в том что сеточники должны зарабатывать именно на ширине своих сеток, как и правы те кто за точный и размеренный вход. Со своей стороны анализировал историю и пришел к выводу что бот должен выдерживать как минимум 300 пунктов безотката. Конечно выстроить такую сеть легко, минимальный лот, не завышенный мульт, увеличение шага сетки. Все это просто, но на выходе минимальная прибыль, не забывая о том что это все таки мартин, где риск на сделку 100%, т.е. рано или поздно сольем...
И здесь вопрос стоит немного в другом, в пресловутом входе в первую сделку, и суть этого входа в том что бы не входить на пиках, как это в основном делает сов анализируя 2-3 минутные свечи, исходя из мониторинга получается всегда так.
Возможно анализируя тренд как то можно и не входить на самых хаях или лоях, чуть пропуская тренд вперед и экономя на этом колени.
Что то подобное выработоно в VelociGrid, хотя испытывая его меня жутко бесят его многочасовые и даже суточные ожидания точки входа. Но как утверждает автор, тем самым мы убережены от входа с пика тренда и минимизирум просадку. Здесь возможно время сыграет в нашу пользу. Только бы вот знать когда начнется безоткатный тренд.
И ещё, простота бота подкупает (я про молоток), но простота хуже воровства (с).
Чего то тут надо усложнять...

[Старик]

Спойлер

Коллега, как на духу - увидел очередные доказательства моей и цитировавшейся в ответе Монрофф точек зрения, что первый вход по индикатору в мартинах обычно путь в никуда.
Не без оговорки, что эксперимент можно продолжить - но с оговорками, что эксперимент надо проводить корректно.
Так-то цифры теста условно приемлемы, покрутить еще можно...
Мартинов используют ради прибыли - стратегия считается рисковой и используется ради высокой массы прибыли, ощутимого бабла.
Коэффициент восстановления важен, несомненно - но он зависим в т.ч. от длительности теста, не путаю?...
Давайте смотреть на цифры более внимательно и делать экономически обоснованные выводы.
Начнем с формальной доходности - тест показал ~70% годовых, что для мартинов считается, мягко говоря, не очень.
Ну можно депо чуть поменьше, типа ~2000 - тогда доходность приблизится к Ну можно лотность подрегулировать и выйдем на >100% годовых, но уже, скорее, с просадкой от 50%-60%.
Хуже то, что, подбирая оптимальные параметры для теста на истории с 2013 по сейчас, вы мимоходом настроили бота на оптимальные торги в условиях гигантского нисходящего тренда евры.
Ну мы все помним, что в этот период евра упала почти на 35 фигур - 3500 4-хзначных пипсов. Это чудовищный даунтренд.
И ваши настройки соответствуют такому снижению евры в тестируемый период: сэлл шаг 13 (густенькая сетка на отскок) - а ТР селл сеток 37-42 пипса на 12-13- коленах, что втрое больше чем ТР куда более консервативных бай сеток!!
Вы в тесте подобрали простой, но хороший сэт для периода гигантских трендов: по тренду терпим, шагаем широко и закрываемся с минимальным ТР - а против тренда на отскок/откат строим густую сетку и закрываем с ТР в 2-3 раза большим (тренд вытянет)!
И это правильно и нормально - так и надо!
Это и есть одна из главных "фишек" нашего бота - можно эффективно настроить торги даже на обвал рынка.
Но такой сэт "по тренду" принес из-за тренда примерно до половины прибыли теста - сэллов больше и их ТР в среднем ~вдвое больше!
И в данном тесте это не приемлемо - нужен тест с настройками сетки такими, какие нужны сейчас или в более флэтовый период, в первую очередь с адекватными ТР.
И это означает, что в тесте у вас, возможно, нет даже 40% годовых - что для мартина ну уж совсем никак...
Понимаете, jocker?
Бота вы по периоду теста настроили правильно - только период не тот и сэт не тот.
Для выявления гипотетических преимуществ индикаторного входа первым ордером для торгов сейчас надо выполнять тесты для рынка как ожидается сейчас - и даже непроизвольно не подбирать сэт для получения, как говорят у силовиков, неправомерной выгоды от гипертренда.
Поэтому финансовые результаты вашего теста меня не воодушевили.
Исследование, конечно, можно продолжать - но с учетом выше написанного.
Хотя я обязан отметить, что с данным входом первым ордером бот прошел гигантский даунтренд евры без существенных просадок - что, несомненно, производит впечатление!
Но к впечатлению надо добавить денег - еще 2-3 раза по столько же минимум.
И это проблема.
Еще одно, что бросается в глаза в вашем тесте - это то, что пара индикаторов на первом ордере просто убили всю торговую активность бота.
У вас 1083 сделки за 3+ года - это максимум 3 (три) ордера в 2 (два) торговых дня!!
Это примерно максимум 1 ордер первого колена в одну из сторон за сутки торгов!
О чем, блин, бот думает, сутками выцеливая где войти единственным за сутки первым ордером?!
Причем второго за сутки ордера может и не быть вообще - да и по несколько суток подряд ни одного входа может не быть!
Поставьте бота на демку без этих индикаторов - и он вам даже во флэте выставит и закроет десяток-два первых-вторых ордеров и сеток за день.
Без слез на тесты вашей зомбо-версии бота смотреть просто нельзя...

Старик, master_255 уже в 2 сообщениях аргументы использования индикаторного входа изложил. Пример советников, использующих такой подход также привел. Да, выложенный мною сет, не идеален, но позволяет работать с малым депо и на видимой дистанции не сливает. Вы спрашивали Монрофф: мол докажите, приведите аргументы про малый депо и малую просадку - аргументы привел, но Вас они не убедили >:d<.>
P.S. Старик, Вы в теме писали, про какую-то некорректность обработки отложенных первых ордеров сетки. При S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false, я интенсивно тестировал (

Про отложки - это очень плохо, бот обязан их видеть и убивать, если они не соответствуют параметрам сетки, которую ему предписано строить.
Если отложки соответствуют настройкам/MinLot бота и отложек не больше чем можно - не вопрос, пусть живут.
Но бот должен видеть и проверять болтающиеся на графике отложки на соответствие настройкам сетки.
А бот их пока не видит - и это наша существенная и трудоёмкая недоработка...
Которую я уже не первую неделю пытаюсь формализовать, чтобы взять под контроль.

Про индикаторы - пока master_255 вместе с вами конкретно "путается в показаниях".
У вас нет ясности и нет ясного плана.
Есть томление духа - но нет ясного понимания о чём вы пытаетесь сказать и вы не можете ясно сказать то, чего вы до конца не понимаете.
Я ж не случайно попросил master_255 сформулировать термины и критерии.
Но их у вас нет, четких терминов и критериев - и, в итоге, пока вы рассказываете нам о неких неясных мечтах. :)

Вот nixxer фишку сформулировал правильно: это молоток - который мы стараемся сделать максимально удобным и максимально травмобезопасным.
Но именно молоток - для ежедневного и непрерывного выстукивания денег из рынка.

Но отсутствие терминов и критериев дело такое: подумает master_255 - может, что-то и придумает.
Хуже то, что пока есть явная путаница с базовыми понятиями и просто арифметикой мартинов.
А тут не мы, а рынок экзаменует - и он не простит...

Цитата

Разные настройки направлений не нужны ИМХО.

ReflectSellSettingsToBuy=true
??

А вот у меня как перед глазами сэт с названием, например, gbpusd вверх 350пп вниз 550пп.
Который будет приносить прибыль в обе стороны.
Целые стопки таких сэтов для множества валютных пар - которые можно будет менять на лету в случае какого-то ЧП с какой-то из валют!

Вы точно уверены, что раздельные настройки направлений не нужны?!

Цитата

Если решил что по какой то паре глобальный тренд и торговать в какую то сторону выгоднее, то полностью выключить одно направление и все.

Что такое вырубить полбота против основного движения я понимаю - это вырубить основные сетки и ~70%-80% прибыли и оставить лишь 20%-30% прибыли.
И я до невменяемости хочу узнать что, в таком случае, в этой фразе скрывается под определением "выгодности".

Я не придираюсь к словам - я пытаюсь понять о чём вы думаете...
Тренд может длиться и месяц, и 2-3. Полбота и минимум половину прибыли на 2-3 месяца вырубаем?!
И в чем будет выгода - если минимум полприбыли за месяцы выкидаем?!

Цитата

По "точному" входу - нужно исключить самые опасные ситуации для сеток.
По моему мнению это входы в конце трендов, которые растягивают самые длинные и долгие сетки.
70% сделок в них будут убыточными и пару-тройку последних вытянут все в плюс.

Вообще-то АpMGrid и FxHunter примерно так и входят: пропускают все движения - и входят на откат.
И замечательно вроде входят...

Начиная с сеток в 3 колена, в 100% всех мартинов мира сетки закрываются по ТР именно так, как вы описали - в плюсе 2-3 последних наибольших ордера, остальные в минусе.
Это мартин, это базовая математика мартинов - и вообще стандартная арифметика.
Если по какой-то причине вы не согласны даже с арифметикой - в вашем распоряжении сетки в 1 и максимум 2 ордера.

Вы не пытаетесь из мартина сделать скальпера?

Может, вы интуитивно склоняетесь к ApMGrid?
Это хороший бот - но он уже есть и мы не его повторно разрабатываем...

Насчет не продавать на лоях и не покупать на хаях я вас услышал.
Но пока в тестах самый успешный у нас именно такой...
Смотрим на этот печатный станок и думаем как же нам контролировать его ошеломляющее трудолюбие...

Ну и вообще-то безиндикаторный вход тоже от экстремумов за полкилометра входить позволяет...
Вопрос есть ли в этом смысл.

Цитата

Но какой смысл входить так чтобы первые ордера заведомо ушли в убыток я не понимаю.
Можно это как то аргументировать или пример привести?

А вы можете 100% гарантировать, что при любом индикаторном входе минимальные первые ордера типа 0.01 лота не уйдут в убыток?
Тоже ведь не можете.
Но, пытаясь добиться этой сомнительной цели, сводите торги ботом к одному ордеру 0.01 лота в сутки!!!
Да какие бы у вас цели не были - один ордер 0.01 в сутки никогда не принесет вам деньги.

Цитата

Так при лучшем входе можно у первых ордеров сетки выставить больший тейк и они будут закрываться быстрее но с тойже прибылью.
А если не дотянут до тейка то растянут сетку, в конце будет большой лот и опять таже прибыль :)

Коллега, вы меня простите, но я вас иногда просто не догоняю...
Лучший вход в вашем изложении - это не входить на экстремумах.
Практически в тесте индикаторная попытка всегда не входить на экстремумах привела к 1 входу 1 ордером 0.01 в сутки.
Я не знаю можно ли согласиться с тем, что удвоение ТР почему-то должно ускорить его достижение...
Но уж что касается закрытия с той же прибылью...

Мы все знаем, что прибыль от сетки вычисляется как (сумма лотов ордеров сетки) * (цена пипса) * (ТР в пипсах).
Это исключительно важная формула.

Так вот, если ТР 15 пп увеличить до 30, то с одного ордера 0.01 лота это рост "индикаторной" прибыли с $1.5 до $3 в день.
С гэпом на фунте было бы ну $10...
А у меня за сегодня в 3-х тестах с мультом 1.4-1.5 на gbpusd (с гэпом) закрылись 2 средних 9-10 колен сетки + мелочь всякая с прибылью $449, $745, $832...

И этот гигантский разрыв напрочь игнорировать нельзя - как будто его нет.
Мы говорим об абсолютно разных торгах.
Вы про $3 в день - а я про сотни $ в тот же день...

Мультивалютность отдельная тема...
Да, при низких просадках в тестах на один депо можно пробовать посадить торги на нескольких парах.
Да, это должно повысить отдачу от денег.
Но там свои риски торгов несколькими парами одновременно...

Почему я и говорю - объясните в понятных терминах о чём вы.
Я об очень качественном молотке - а вы?

И здесь вопрос стоит немного в другом, в пресловутом входе в первую сделку, и суть этого входа в том что бы не входить на пиках, как это в основном делает сов анализируя 2-3 минутные свечи, исходя из мониторинга получается всегда так.

А вы не пробовали разбираться с реально монстром под названием безиндикаторный вход?
Мы ж его ни разу не случайно именно таким делали...
Это пусть не классический, но анализ свечей.
Поменяйте только ТФ, настройки и фильтры 10 раз - и вы получите торги 10 совершенно разными ботами.

В этом боте немало очевидного невероятного.
Мы с вами еще его сообща изучать будем - в том числе на моделях... :d

---

Добавлено: 22-02-2016 23:25:28

---

Ради интереса - маленький тест на внимательность...

В топике была инфа (в таблице и словами), что сетки с единственным ордером, закрывающимся по ТР, на некоторых парах составляют 40%-45% - а вместе с 2-хордерными сетками так 60%-70% всех сеток.
И упоминалось, что если просто увеличить MultStart на 1 (единицу) против имеющегося, то можно без роста нагрузки на депо использовать вдвое больший MinLot.

То есть без даже минимального риска можно удвоить прибыль от наименьших 60%-70% сеток.

Кто-то уже использует?! :) Изменено 23 февраля, 2016 пользователем Старик

[EG10]

Бот продолжает открывать ордера не смотря на запрет внутридневного планировщика.
Чтобы советник работал с 21:00 до 9:00 я задал следующие настройки планировщика:

IntraDay1StartHour 21
IntraDay1StartMinut 0
IntraDay1EndHour 23
IntraDay1EndMinut 59
IntraDay2StartHour 0
IntraDay2StartMinut 1
IntraDay2EndHour 9
IntraDay2EndMinut 0

Cейчас обратил внимание, что при таких настройках выпадает минута - с 00:00 по 00:01.
QJ, Старик, скажите как правильно планировщиком задать время торговли с 21:00 по 9:00?

Бот продолжает открывать ордера, сопровождая имеющуюся сетку - с этим понятно.
С планировщиком также разобрался. Спасибо за ответы.

Но прошу обратить внимание на то как и где бот открывает ордера,сопровождая сетку.
Открывает по паре ордеров с шагом примерно 50 пунктов... я таких параметров не задавал.
Скрин и логи приложены.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

[Старик]

Но прошу обратить внимание на то как и где бот открывает ордера,сопровождая сетку.
Открывает по паре ордеров с шагом примерно 50 пунктов... я таких параметров не задавал.
Скрин и логи приложены.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Боту больше не наливайте!

24 февраля внимательно, как мы разбирались http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=264476 , посмотрите в журнале что вы реально задавали и с каким шагом бот пытался открывать ордера.
Я в примере цветом и шрифтом выделил куда смотреть и что читать.

Если вы увидите, что сетка строится иначе, чем вы задали, таки прикрепите скрин и логи (потому что в этот раз вы ничего не прикрепили) и тогда мы посмотрим.

[EG10]

Цитата

Автор: EG10
« : Февраль 23, 2016, 10:37:01 am » Цитата
Цитата: EG10 от Февраль 22, 2016, 04:34:01 pm
Бот продолжает открывать ордера не смотря на запрет внутридневного планировщика.
Чтобы советник работал с 21:00 до 9:00 я задал следующие настройки планировщика:

IntraDay1StartHour 21
IntraDay1StartMinut 0
IntraDay1EndHour 23
IntraDay1EndMinut 59
IntraDay2StartHour 0
IntraDay2StartMinut 1
IntraDay2EndHour 9
IntraDay2EndMinut 0

Cейчас обратил внимание, что при таких настройках выпадает минута - с 00:00 по 00:01.
QJ, Старик, скажите как правильно планировщиком задать время торговли с 21:00 по 9:00?
Бот продолжает открывать ордера, сопровождая имеющуюся сетку - с этим понятно.
С планировщиком также разобрался. Спасибо за ответы.

Но прошу обратить внимание на то как и где бот открывает ордера,сопровождая сетку.
Открывает по паре ордеров с шагом примерно 50 пунктов... я таких параметров не задавал.
Скрин и логи приложены.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Цитата

Автор: Старик
« : Февраль 23, 2016, 11:05:21 am » Цитата
Цитата: EG10 от Февраль 23, 2016, 10:37:01 am
Но прошу обратить внимание на то как и где бот открывает ордера,сопровождая сетку.
Открывает по паре ордеров с шагом примерно 50 пунктов... я таких параметров не задавал.
Скрин и логи приложены.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Боту больше не наливайте!

24 февраля внимательно, как мы разбирались http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=264476 , посмотрите в журнале что вы реально задавали и с каким шагом бот пытался открывать ордера.
Я в примере цветом и шрифтом выделил куда смотреть и что читать.

Если вы увидите, что сетка строится иначе, чем вы задали, таки прикрепите скрин и логи (потому что в этот раз вы ничего не прикрепили) и тогда мы посмотрим.

Скрин, логи и сет были приложены к моему посту, который я процитировал, поэтому не стал прикладывать повторно.
Прилагаю и к этому посту.

Setka16.jpg
ночной1.set
20160222.log
20160222_1.log

[Старик]

EG10, ОК.

Судя по скрину и логу, бот работал со сбоями/багами, которые Qj уже вроде победил.
В обновлении такого быть уже не должно.
Но густые сетки показали необходимость доработать и так крайне, максимально сложный блок расчета и выставления отложек - с чем Qj сейчас напряженно борется.
Сетка на скрине из-за бага абсолютно ненормальная и говорить об одном не там выставленном ордере просто бессмысленно.
Все эти проблемы должны уйти с обновлением бота - над чем Qj напряженно работает.

Коллеги, на будущее просьба ко всем - по возможности точно указывайте к какому ордеру или эпизоду в торгах у вас есть претензии.
№ ордера, дата, время, бай/сэлл, лот - детализуйте информацию по возможности!...

А то коллега выложил лог 4+ мегабайта, экранов 150 информации и говорит - я, грит, такой ордер не задавал...
И нам тогда надо на этих 150 экранах попробовать угадать каким именно ордером коллега недоволен... :)

Показывайте пальцем если что-то не так - не надо стесняться! :d

[Monroff]

Прекратите наезжать на Jocker уже! :d Всё понятно, что есть возможности разные в боте, заменяющие индикаторный вход (косвенно) Однако вход по индикатору это всё эе несколько другой критерий, Много ума не надо, чтоб понять, что с индикатором будет меньше входов, но! ведь Есть разные настройки в боте, которыми можно компенсировать ограничения, да элементарно например увеличивая начальный лот, Т.П., и вообще.. не обязательно ведь входить на юольших уровнях Индикатора, там так же есть гибкие возможности и по Таймфрейму и по уровню (ну предположим по CCI -40/+40, или вообще "Не хуже линии нуля" -и это достаточно будет, даже без тестов скажу!)
================
Старик, как там ваши графики? У меня ппц ЕвроДоллар и ЕвроЕна В глубочайшей попе, просадки по 400-450пп., вчера почти был слив. (Хотя как ни странно Фунт 2 раза успел закрыться, хотя основная атмосфера шороха из Великобритании пришла..) Хз что делать, будет ли откат уже? :-ss

Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Monroff

[jocker]

Доброго вечера!
Qj, выявил некоторый баг. У Вас встроен модуль контроля за лотностью сетки (пипец, какая удобная штука), если пользователь изменяет стартовый лот на меньший, а сетка уже начала строится то данный модуль множит последний ордер в сетке на множитель при установке следующего колена. Обнаружил, что при построении sell-сетки второй ордер обрабатывается данным модулем контроля, а третий уже нет. Т.е. получилась ситуация, при которой первый ордер, выставленный вручную был больше, чем заданно в сете, второй ордер бот открыл с применением множителя к предыдущему ордеру, а третий ордер бот открыл согласно установок в сете.
Краткое изложение лога:

Спойлер

Цитата

2 13:53:43.539 Открыть Sell EURUSD,M5: open #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 ok
0 13:53:43.539 Открыть Sell EURUSD,M5: The order was put
0 13:53:43.539 Открыть Sell EURUSD,M5: uninit reason 0
0 13:53:43.562 Script Открыть Sell EURUSD,M5: removed
0 13:53:43.562 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Устанавливаю ТР 1.098340 по таймеру.
2 13:53:43.773 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 sl: 0.00000 tp: 1.09834 ok
0 14:50:47.105 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Расчетный лот 0.28 меньше последнего 0.50. Применяю множитель 1.40000 к последнему.
0 14:50:47.105 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - При открытии ордера №2 по цене 1.10074 и лоту 0.70000 будет доступна маржа 8372.38522
0 14:50:47.105 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Пробуют открыть колено № 2, шаг 0.00160
2 14:50:47.617 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: open #1418695565 sell 0.70 EURUSD at 1.10076 ok
0 14:50:47.617 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Обновляю ТР 1.09929
2 14:50:47.855 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418695565 sell 0.70 EURUSD at 1.10076 sl: 0.00000 tp: 1.09929 ok
2 14:50:48.055 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 sl: 0.00000 tp: 1.09929 ok
0 17:46:40.945 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - При открытии ордера №3 по цене 1.10244 и лоту 0.78000 будет доступна маржа 8535.23064
0 17:46:40.945 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Пробуют открыть колено № 3, шаг 0.00160
2 17:46:41.330 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: open #1418717894 sell 0.78 EURUSD at 1.10245 ok
0 17:46:41.330 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Обновляю ТР 1.10022
2 17:46:41.570 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418717894 sell 0.78 EURUSD at 1.10245 sl: 0.00000 tp: 1.10022 ok
2 17:46:41.836 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418695565 sell 0.70 EURUSD at 1.10076 sl: 0.00000 tp: 1.10022 ok
2 17:46:42.023 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 sl: 0.00000 tp: 1.10022 ok

Полный лог в приложении.

log.log

Изменено 24 февраля, 2016 пользователем jocker

[Monroff]

подробней пожалуйста (со слова бесплатный :d )

Держи _http://www.argolab.net/vps-amazon.html

Эмм.., нет, спасибо!) ради бесплатного ВПС на год, регистрироваться на каком то сайте, выкладывая всю информацию о своей карте.. Стрёмно это как то =)

[корнет]

Спойлер

подробней пожалуйста (со слова бесплатный :d )

Держи _http://www.argolab.net/vps-amazon.html

Эмм.., нет, спасибо!) ради бесплатного ВПС на год, регистрироваться на каком то сайте, выкладывая всю информацию о своей карте.. Стрёмно это как то =)

Я тоже так подумал :)) Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Старик

[Старик]

Доброго вечера!
Qj, выявил некоторый баг. У Вас встроен модуль контроля за лотностью сетки (пипец, какая удобная штука), если пользователь изменяет стартовый лот на меньший, а сетка уже начала строится то данный модуль множит последний ордер в сетке на множитель при установке следующего колена. Обнаружил, что при построении sell-сетки второй ордер обрабатывается данным модулем контроля, а третий уже нет. Т.е. получилась ситуация, при которой первый ордер, выставленный вручную был больше, чем заданно в сете, второй ордер бот открыл с применением множителя к предыдущему ордеру, а третий ордер бот открыл согласно установок в сете.
Краткое изложение лога:

Спойлер

Цитата

2 13:53:43.539 Открыть Sell EURUSD,M5: open #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 ok
0 13:53:43.539 Открыть Sell EURUSD,M5: The order was put
0 13:53:43.539 Открыть Sell EURUSD,M5: uninit reason 0
0 13:53:43.562 Script Открыть Sell EURUSD,M5: removed
0 13:53:43.562 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Устанавливаю ТР 1.098340 по таймеру.
2 13:53:43.773 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 sl: 0.00000 tp: 1.09834 ok
0 14:50:47.105 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Расчетный лот 0.28 меньше последнего 0.50. Применяю множитель 1.40000 к последнему.
0 14:50:47.105 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - При открытии ордера №2 по цене 1.10074 и лоту 0.70000 будет доступна маржа 8372.38522
0 14:50:47.105 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Пробуют открыть колено № 2, шаг 0.00160
2 14:50:47.617 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: open #1418695565 sell 0.70 EURUSD at 1.10076 ok
0 14:50:47.617 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Обновляю ТР 1.09929
2 14:50:47.855 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418695565 sell 0.70 EURUSD at 1.10076 sl: 0.00000 tp: 1.09929 ok
2 14:50:48.055 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 sl: 0.00000 tp: 1.09929 ok
0 17:46:40.945 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - При открытии ордера №3 по цене 1.10244 и лоту 0.78000 будет доступна маржа 8535.23064
0 17:46:40.945 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Пробуют открыть колено № 3, шаг 0.00160
2 17:46:41.330 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: open #1418717894 sell 0.78 EURUSD at 1.10245 ok
0 17:46:41.330 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: [Инфо][Короткие] - Обновляю ТР 1.10022
2 17:46:41.570 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418717894 sell 0.78 EURUSD at 1.10245 sl: 0.00000 tp: 1.10022 ok
2 17:46:41.836 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418695565 sell 0.70 EURUSD at 1.10076 sl: 0.00000 tp: 1.10022 ok
2 17:46:42.023 Qj FSTM 1.29 EURUSD,M5: modify #1418689980 sell 0.50 EURUSD at 1.09914 sl: 0.00000 tp: 1.10022 ok

Полный лог в приложении.

Эта ситуация уже давно в проработке и будет взята под контроль.
Правда, в перечне Предложений по доработке она пока в "замороженной дорабатываемой" части.
я выписываю анализ и предложение, а Qj к рассмотрению еще не принимал - лишь предложил выписать по человечески, как алгоритм, а не как мечту. :d

При OpenFirstOrder=false должно контролироваться наличие на графике рыночных и отложенных ордеров с мэджиком бота и их лот сверяться с MinLot.
Потому что нефиг в бота всякую гадость совать: или выставленный вами вручную ордер уменьшайте - или настройки бота меняйте.
Но бот не промолчит о том, что с вашим кривым "ручным" ордером депо сливается на раз-два - и заблокирует работу, пока ручной ордер и настройки бота не приведете в соответствие.

Но это пока лишь выписываемый план - а не реальность.
В реальности сейчас то, что видели. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Старик

[Kozubus]

Эмм.., нет, спасибо!) ради бесплатного ВПС на год, регистрироваться на каком то сайте, выкладывая всю информацию о своей карте.. Стрёмно это как то =)

Amazon - не "какой- то сайт", а многомиллиардная корпорация , по капитализации соизмеримая , скажем с Газпромом , в которой, например, держат номера своих кредитных карт почти все американцы и безопасность там на уровне. Как Вы понимаете, там есть у кого тырить персональные данные и ресурсы посерьёзнее Вас :) Но выбор, безусловно, за Вами :)
P.S. Вышесказанное не означает, что Amazon однажды не захочет зачарджить Вас за свои качественные услуги :)

[Старик]

Старик, как там ваши графики?
У меня ппц ЕвроДоллар и ЕвроЕна В глубочайшей попе, просадки по 400-450пп., вчера почти был слив.
(Хотя как ни странно Фунт 2 раза успел закрыться, хотя основная атмосфера шороха из Великобритании пришла..)
Хз что делать, будет ли откат уже? :-ss

Евроиена у меня сегодня закрылась на 16 коленах, наковыряв 1331 за 3.5 дня. :d
Как обычно, за счет марш-бросков иены.
Это при том, что мульт у меня 1.5 и бот его пока еще и неправильно считает/занижает на последних коленах.
Дурдом в рынке вообще-то.

С евробаксом похуже: камиказде 2000 помер, на остальных по 15 колен с ТР на 1.111+-, что недалеко - но евра грустная совсем.
Действительно есть серьезные долгосрочные фундаментальные причины для её снижения - постоянно оказывающие на неё давление.
Причем негативных факторов много, сама пара тяжелая, двигать в ней цену субъектам дорого - и её проще сползать, чем расти.
Банки серьезные опять на паритет в 2016 посматривать стали.
Но это не означает, что не может быть технического отскока или коррекции на 1.5-2 фигуры - которые могут разрядить ситуацию.
Тем более на подходе в марте очередное важное заседание ЕЦБ - а там ребята вполне решительные собрались и без комплексов.

По фунту тоже сложно: так показатели у Британии здоровые - но референдум о членстве в ЕС сам по себе ударит по экономике и валюте.
Причем по любому ударит даже на уровне обсуждения - уже бьет по инвестиция в экономику.
http://www.forexpf.ru/news/2016/02/22/b2af-boris-dzhonson-o-vozdushnykh-sharikakh-pylesosakh-i-drugikh-trudnostyakh-zhizni-.html
Обсуждение выхода из ЕС в Британии крайне серьезное и есть серьезный реальный шанс, что большинство проголосует за.
Так что по фунту и 1.30 не исключено - а высочайшая волатильность просто гарантируется.
Тем не менее фунт дает минимально необходимые отскоки и на 3-х тестовых счетах, начиная с депо-камикадзе 1500, с начальными/максимальными мультами 1.4/1.5 (все с 3-го колена) за 3.5 дня текущей недели безумная прибыль 667, 1061 и 1189 соответственно. :d
И сейчас в работе обычненькие 2-4 коленные сеточки - и нулевой напряг.

По дням недели в чате высказывалось мнение, что во многих активах четверг часто "разворотный" день недели.
Первые 3 дня куда-то давят - а в четверг могут и развернуть или скорректировать.
Ну и давно заметили, что четверг вроде стал "бывшей пятницей" - в четверг часто пиковая волатильность на неделе...

Субъективно у меня впечатление, что мелкие и средние спекули вместе с банками "забили" на "тяжелый" евродоллар и мутные usdchf и audusd...
И "варят бабки" на высокой волатильности фунта и иены - может, отчасти канадца.
А чё: цена пункта нормальная - и круглосуточная ликвидность в фунте и иене достойные, любые нужные трейдерам объемы без проблем можно прокачать.
Вот их и гоняют туда-сюда неподецки под благовидными предлогами... Изменено 25 февраля, 2016 пользователем Старик

[jocker]

Спойлер

Эта ситуация уже давно в проработке и будет взята под контроль.
Правда, в перечне Предложений по доработке она пока в "замороженной дорабатываемой" части.
я выписываю анализ и предложение, а Qj к рассмотрению еще не принимал - лишь предложил выписать по человечески, как алгоритм, а не как мечту. :d
При OpenFirstOrder=false должно контролироваться наличие на графике рыночных и отложенных ордеров с мэджиком бота и их лот сверяться с MinLot.
Потому что нефиг в бота всякую гадость совать: или выставленный вами вручную ордер уменьшайте - или настройки бота меняйте.
Но бот не промолчит о том, что с вашим кривым "ручным" ордером депо сливается на раз-два - и заблокирует работу, пока ручной ордер и настройки бота не приведете в соответствие.
Но это пока лишь выписываемый план - а не реальность.
В реальности сейчас то, что видели.

Старик, ИМХО, конечно, но мне кажется Вы (Вы + Qj) уж очень черезмерно углубились в дебри обработки ордеров и данного бота в частности. Всё-таки, согласитесь, автоматизированный анализ нахождения отложек на графике с оценкой их объемов, местонахождения, типов и т.п. как Вы писали на предыдущей странице - это мегамного в реализации для данного бота. Причем, что очень много скрытых опций (контроль закрытий сетки, обработка старта, ошибок и т.п.) реализованных в данном боте даже в коммерческих советниках не встретишь, не говоря уже о проектах open source.

[Qj]

Спойлер

Эта ситуация уже давно в проработке и будет взята под контроль.
Правда, в перечне Предложений по доработке она пока в "замороженной дорабатываемой" части.
я выписываю анализ и предложение, а Qj к рассмотрению еще не принимал - лишь предложил выписать по человечески, как алгоритм, а не как мечту. :d
При OpenFirstOrder=false должно контролироваться наличие на графике рыночных и отложенных ордеров с мэджиком бота и их лот сверяться с MinLot.
Потому что нефиг в бота всякую гадость совать: или выставленный вами вручную ордер уменьшайте - или настройки бота меняйте.
Но бот не промолчит о том, что с вашим кривым "ручным" ордером депо сливается на раз-два - и заблокирует работу, пока ручной ордер и настройки бота не приведете в соответствие.
Но это пока лишь выписываемый план - а не реальность.
В реальности сейчас то, что видели.

Старик, ИМХО, конечно, но мне кажется Вы (Вы + Qj) уж очень черезмерно углубились в дебри обработки ордеров и данного бота в частности. Всё-таки, согласитесь, автоматизированный анализ нахождения отложек на графике с оценкой их объемов, местонахождения, типов и т.п. как Вы писали на предыдущей странице - это мегамного в реализации для данного бота. Причем, что очень много скрытых опций (контроль закрытий сетки, обработка старта, ошибок и т.п.) реализованных в данном боте даже в коммерческих советниках не встретишь, не говоря уже о проектах open source.

Как минимум проверка на входе всех параметров бота может сильно сэкономить время для оптимизации отбраковывая не правильные параметры до прохода на истории, а так же сразу же говорит пользователю о проблемах минимизируя наши проблемы как разработчиков. В данный момент мы лишь правим ошибки и дописываем минимальную работу, которая должна быть в любом боте.