[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Когда просадка по счету достигнет в процентах StopTrade_ByDrawdownPercent или в валюте StopTrade_ByDrawdownMoney, то направление сетки с большим убытком перестает обрабатываться.
Если какая-то из сеток просела больше указанного вами порога - ордера в этой сетке открываться не будут до тех пор, пока просадка по счету не опустится ниже второго (меньшего!) заданного вами уровня просадки..
Добавлены "обратные" параметры StopTrade_ByDrawdownPercent_Off (%) и StopTrade_ByDrawdownMoney_Off (деньги).
Они позволяют задать начиная с какого уровня просадки (в % и деньгах) снова разрешается выставлять ордера в просевшей бай или сэлл сетке.
Например, вы задали блокировать выставление ордеров при просадке 70% баланса и разблокировать на 60% - StopTrade_ByDrawdownPercent=70 и StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=60.
Это означает, что когда просадка достигнет значения в 70%, бот заблокирует выставление ордеров той сеткой, которая больше всего в просадке - до тех пор, пока цена развернется и просадка упадет до 60%.

Проблема заключается в том, что я просто не знаю как мне получить ответ именно на свой вопрос. Вы не поверите, но я также как и Вы умею читать. Я не спрашивал о том за что отвечают параметры. Это все описано в руководстве. Я спрашивал как это включить. Попытаюсь проще написать - ПОЧЕМУ ЭТО В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ НЕ РАБОТАЕТ? Если здесь есть хоть кто-то кто понимает принцип работы данной сетки, хотя я начинаю уже сомневаться, не могли бы Вы выложить такие сеты по которым было бы видно, что эти опции отрабатываются.

Проблема в том, что мы здесь работаем над и с конкретным ботом - а не занимаемся социальной инженерией.
То есть именно работаем.

Разница между этими 2-мя вещами состоит в том, что вопросы задаются конкретно и с приложением поясняющих документов - обычно журнала торгов или теста.
Правильно ваш вопрос должен звучать примерно так.

Я (т.е вы) считаю, что опция StopTrade_ByDrawdownPercent работает некорректно.
В тестере я задал StopTrade_ByDrawdownPercent=70 - но, даже после достижения просадки в 70% и выдачи в лог сообщения, что открытия ордеров в такой-то сетке не будет до снижения просадки, очередной ордер сетки был открыт.
Такое действие бота не соответствует описанию.
Прилагаю к сообщению лог тестера с тестом, в котором я обнаружил некорректную работу данного параметра.
(Хорошо бы еще приложить и сэт и описание параметров теста, в котором предполагаемый баг вами выявлен.)

За это мы с Qj кланяемся вам в пояс - и приступаем к изучению лога вашего тестера, выполняем тесты сами и, если надо, дорабатываем бота.

Туранчокс, мы не экстрасенсы.
Мы отсюда не видим что вы делаете - и не читаем ваши мысли.

----------

Уважаемый Старик, выражаю Вам искреннюю благодарность за столь содержательные посты, а так же за глубокое изучение сеточной торговли на рынке. Возможно это вопрос новичка, но спрошу - почему в вашей версии сетки вы отказались от старой идеи после определенного кол-ва колен, критично загружающих депо, выставлять встречный ордер, с суммарным лотом равным всем предыдущим, со стопом в безубыток или минимальный убыток, тем самым останавливая просадку и выжидая отката цены?
Может по тому что это встречный ордер убьёт депо гораздо раньше чем просадка из за низкой волатильности в данное время?

Локи - очень сложный вопрос.
http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-lokirovanie-pozitsiy-kto-primenyaet/8026/?do=findComment&comment=262681

Но вообще-то такой вариант, котором вы пишете... Так сказать, на усмотрение пользователя...
Мы подумаем.
В "Подумать" я ваш вопрос записал! :)

Молодец! =d>

[Serzhik]

Но вообще-то такой вариант, котором вы пишете... Так сказать, на усмотрение пользователя...
Мы подумаем.
В "Подумать" я ваш вопрос записал! :)

Так понятно что вся ответственность на пользователе... Вот у меня сейчас просадка висит на юсд/йена, открылось максимальное кол-во колен (шагов) на росте йены после Йелен (вот как созвучна эта пара оказалась :d), йена остановилась, больше не растет, бот торгует только в селл, копеечки зарабатывает. Если цена пойдёт к тейку первой сетки она закроется и всё будет по плану, сработает тейк, вырастет профит, просадка уйдёт в ноль. Но, если йена продолжит укреплятся то просадка начнет расти.... а бы бы лок, нам было бы всё равно на это, мы защищены от одностороннего движения по конкретной паре.
И ещё моё мнение по сеточной торговле - торговать одновременно на двух или нескольких парах намного оптимальней, потому что абсолютно прямой зависимости пар небывает никогда, а значит одна одна из пар будет вытягивать депозит, более чем другая его загружать, или хоть как то компенсировать, хотя не исключена вероятность загрузки депозита всеми парами, и вот тут уже просто необходим ЛОК. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем Serzhik

[jocker]

Спойлер

Но вообще-то такой вариант, котором вы пишете... Так сказать, на усмотрение пользователя...
Мы подумаем.
В "Подумать" я ваш вопрос записал! :)

Так понятно что вся ответственность на пользователе... Вот у меня сейчас просадка висит на юсд/йена, открылось максимальное кол-во колен (шагов) на росте йены после Йелен (вот как созвучна эта пара оказалась :d), йена остановилась, больше не растет, бот торгует только в селл, копеечки зарабатывает. Если цена пойдёт к тейку первой сетки она закроется и всё будет по плану, сработает тейк, вырастет профит, просадка уйдёт в ноль. Но, если йена продолжит укреплятся то просадка начнет расти.... а бы бы лок, нам было бы всё равно на это, мы защищены от одностороннего движения по конкретной паре.
И ещё моё мнение по сеточной торговле - торговать одновременно на двух или нескольких парах намного оптимальней, потому что абсолютно прямой зависимости пар небывает никогда, а значит одна одна из пар будет вытягивать депозит, более чем другая его загружать, хотя не исключена вероятность загрузки депозита всеми парами, и вот тут уже просто необходим ЛОК.

Имхо, можно использовать argoguardian 2.2 (ссылка на статью прямо под чатом на главной) на отдельном графике совместно с Qj FSTM 1.29 и локируйтесь сколько душе угодно (если точно знаете что и как делать). Изменено 14 февраля, 2016 пользователем jocker

[Старик]

Но вообще-то такой вариант, котором вы пишете... Так сказать, на усмотрение пользователя...
Мы подумаем.
В "Подумать" я ваш вопрос записал! :)

Так понятно что вся ответственность на пользователе... Вот у меня сейчас просадка висит на юсд/йена, открылось максимальное кол-во колен (шагов) на росте йены после Йелен (вот как созвучна эта пара оказалась :d), йена остановилась, больше не растет, бот торгует только в селл, копеечки зарабатывает. Если цена пойдёт к тейку первой сетки она закроется и всё будет по плану, сработает тейк, вырастет профит, просадка уйдёт в ноль. Но, если йена продолжит укреплятся то просадка начнет расти.... а бы бы лок, нам было бы всё равно на это, мы защищены от одностороннего движения по конкретной паре.
И ещё моё мнение по сеточной торговле - торговать одновременно на двух или нескольких парах намного оптимальней, потому что абсолютно прямой зависимости пар небывает никогда, а значит одна одна из пар будет вытягивать депозит, более чем другая его загружать, или хоть как то компенсировать, хотя не исключена вероятность загрузки депозита всеми парами, и вот тут уже просто необходим ЛОК.

Serzhik, локи очень серьезная вещь...
И чрезвычайно опасная.
И чрезвычайно дорогая.
Вы пока видите лишь благостную идею - но не видите динамику и цену вопроса.

То, как вы себе видите локирование... Оно само по себе может снести депозит за считанные минуты.

Лок надо открывать со стопом, как минимум равным ТР старшего ~15-го колена - не меньше 10 пипсов хотя бы.
А прибыль от закрытия 15-тиколенной сетки по ТР (обычно тоже 10+- пипсов) где-то $1000-$2000 при стартовом лоте 0.01.

И если открыть лок объемом как все ордера 15-ти коленной сетки и он закроется по обязательному хоть какому-то стопу (примерно равному ТР сетки), то от закрытия локового ордера по стопу и фиксируемый убыток выразится в списании с баланса $1000-$2000.

И этот убыток от попытки выставления лока может быть каждый раз, когда бот будет пытаться выставить лок "от Serzhik" - если цена не будет давать переводить локовый ордер в БУ.

Цена очень легко может и 5, и 10 раз пройтись вверх-вниз по уровню, где должен выставляться лок.
И добрая половина открываемых локовых ордеров может закрыться по стопу - слив депозит за считанные часы.

Так, как вы себе представляете защиту локированием, может приводить к уполовиниванию, а то и сливу депо именно работой локового ордера.

Чтоб было понятнее, распечатайте график с вашей 15-тиколенной сеткой и нарисуйте синусоиду на том уровне, на котором, по вашему мнению, должен открываться гигантский локовый ордер.
И посчитайте сколько денег депо уйдет на покрытие стопов гигантского локового ордера, если цена зафлэтит и будет шляться туда-сюда через уровень, на который вам хотелось бы поставить лок - каждый раз закрывая лок со стопом $1000-$2000...

Когда я пишу "подумаем" - это означает, что мы очень долго и очень обстоятельно думать будем. :)
Прежде чем всё же надумать делать что вы предлагаете или нет...

[Serzhik]

Старик, тёзка, я ведь в своем посте так и подитожил:


Может я не правильно выразился, но даже теретически понимаю что лок не всегда будет работать в нашу пользу...

Цитата

Может по тому что это встречный ордер убьёт депо гораздо раньше чем просадка из за низкой волатильности в данное время?

Изменено 14 февраля, 2016 пользователем Serzhik

[Старик]

Старик, тёзка, я ведь в своем посте так и подитожил:


Может я не правильно выразился, но даже теретически понимаю что лок не всегда будет работать в нашу пользу...

Цитата

Может по тому что это встречный ордер убьёт депо гораздо раньше чем просадка из за низкой волатильности в данное время?

:"> Да, не въехал в смысл фразы... :d
Верно.
Есть даже почти общепринятый термин "дребезжание цены".
Со всеми вытекающими...

Вариант лока без стопа вообще геморный и тоже не имеет явного решения - там можно зависнуть в максимальной просадке навсегда.
И, в итоге, лишиться депо на свопах - что было бы вообще садизмом.

Но мы подумаем - лок сетки со стопом как опция теоретически имеет право жизнь...
Но явно не первоочередная - слишком много еще надо сделать неотложного.

[Serzhik]

Старик, тёзка, я ведь в своем посте так и подитожил:


Может я не правильно выразился, но даже теретически понимаю что лок не всегда будет работать в нашу пользу...

Цитата

Может по тому что это встречный ордер убьёт депо гораздо раньше чем просадка из за низкой волатильности в данное время?

:"> Да, не въехал в смысл фразы... :d
Верно.
Есть даже почти общепринятый термин "дребезжание цены".
Со всеми вытекающими...

Вариант лока без стопа вообще геморный и тоже не имеет явного решения - там можно зависнуть в максимальной просадке навсегда.
И, в итоге, лишиться депо на свопах - что было бы вообще садизмом.

Но мы подумаем - лок сетки со стопом как опция теоретически имеет право жизнь...
Но явно не первоочередная - слишком много еще надо сделать неотложного.

---

Добавлено: 15-02-2016 00:05:27

---

Да, тоже постараюсь спрогнозировать локи, но уже представляю "дребезжания" цены, это сразу смерть депозита... но ведь согласитесь, не так уж и часто цена дребезжит? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Serzhik

[va40pud]

Примите, пожалуйста, мои "анализы". Считал на "скорую руку".
Выходные пропали (в гостях были). i-) Разберусь с резами на неделе. :-?
Разработчикам спасибо!

С уважением va40pud

Внес исправления в Итоги торговли

Отчет_EURJPY_M1_1.12.15-11.2.16.gif
Qj-Setka_v1.29_opt_EURJPY_M1_1.12.15-11.2.16.gif
Итоги_торговли_EURJPY_M1_1.12.15-11.2.15.gif

Изменено 15 февраля, 2016 пользователем va40pud

[Старик]

va40pud, спасибо - таки надо разбираться...
Такой длительной просадки онлайн у меня и близко не было...

Значит, в бэктесте торги идут совсем не так, как происходили у нас.
Интересно, в какой момент они так разворачиваются.

---

Добавлено: 15-02-2016 02:31:45

---

Спойлер

Старик, тёзка, я ведь в своем посте так и подитожил:


Может я не правильно выразился, но даже теретически понимаю что лок не всегда будет работать в нашу пользу...

Цитата

Может по тому что это встречный ордер убьёт депо гораздо раньше чем просадка из за низкой волатильности в данное время?

:"> Да, не въехал в смысл фразы... :d
Верно.
Есть даже почти общепринятый термин "дребезжание цены".
Со всеми вытекающими...

Вариант лока без стопа вообще геморный и тоже не имеет явного решения - там можно зависнуть в максимальной просадке навсегда.
И, в итоге, лишиться депо на свопах - что было бы вообще садизмом.

Но мы подумаем - лок сетки со стопом как опция теоретически имеет право жизнь...
Но явно не первоочередная - слишком много еще надо сделать неотложного.

Да, тоже постараюсь спрогнозировать локи, но уже представляю "дребезжания" цены, это сразу смерть депозита... но ведь согласитесь, не так уж и часто цена дребезжит?

Дребезжит и флэтит - поверьте...
Если бы не это, уже было бы вполне достаточно ботов с качественно решенной проблемой локирования.
Попыткам разобраться с локированием уже много лет и я знаю, что очень сильные люди бывало до года тратили время на безрезультатные попытки запрограммировать лок.
В лучшем случае удавалось уменьшить потери/затраты денег на попытках локирования.
Но обойти "синусоиду" движения цены таки сложно - на промежуточных "полочках" при безотках и перед разворотом цена обычно хорошо флэтит, крайне затрудняя попытки локирования.

Вообще-то в боте предусмотрена идея разумной компенсации ручного вмешательства...
Если видите, что цена там в шустрых фунте, иене разгоняется на длинный забег - блокируйте/запрещайте открытие ордеров TradeSell или TradeBuy, дайте цене пробежать 100-200-300 пипсов без открытия лишних ордеров.
Увидите, что цена остановилась - разрешите боту открывать ордера, бот обработает гэп и выставит отложечки минимально необходимого размера и почти всегда наиболее оптимальным образом...
Если безоткат продолжится - отложки не нагрузят депо, это вам не вся сетка из рыночных ордеров.
Если же развернется, то выставляемых ботом 3-2 отложек обычно достаточно для быстрого закрытия сетки на первом отскоке.

Понятно, что это требует возможности мониторить торги и есть свои риски.
Но такие разрывы цены бот обрабатывает обычно очень эффективно, в других ботах такого обычно нет - и это важно. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Старик

[Strigh]

А вы, если хотите, можете провести более детальные бэктесты и сообщить нам выводы, к которым придете.

Провел тесты с привязкой сетов к их датам(в завершении торгов старался также указывать с датой и время), но ленился ставить время в начале, всегда было 00:00 :">
Эти результаты очень близки к онлайну как по приросту баланса(~6800) так и просадке(

Спойлер

Можно предположить, что советник мог закрыться на уровне отмеченным красной линией, но даже если бы в том случае на хвосте открылось следующее колено(что вряд ли), до тейка все равно не хватило ~20 пунктов:

Спойлер

Может работа советника ненадолго прерывалась? Хотя мартингепы обрабатывались отложками, контроль спреда был отключен.
Тестил все на версии optimization. Архив со стейтами прикрепляю, тут выложу только проблемный:

Спойлер

EAQj_-_Setka_v1.29_-_Strigh_-_DetailedStatement_-_eurjpy_-_20151201-20160212.rar

[Вася]

Так как считать на калькуляторе каждый раз новую пару стало влом...

Для всех любителей Иланов, Сеток, Мертингейлов:
Сделал таблицу расчетов просадок, колен, сеток и.т.д. любых сеток. (Нужно заполнить зеленые поля - и все!!! )

Расчет_сетки-мартина.xls

[va40pud]

va40pud, спасибо - таки надо разбираться...
Такой длительной просадки онлайн у меня и близко не было...

Значит, в бэктесте торги идут совсем не так, как происходили у нас.
Интересно, в какой момент они так разворачиваются.

Старик, так в тестере выглядит просадка. Это 15-коленная корзина buy/

15-ти_коленная_корзина_buy_EURJPY_M1_31.12.15-27.1.16.png
Просадка_31.12.15-27.01.16_buy_15_колен.gif

Изменено 15 февраля, 2016 пользователем va40pud

[Monroff]

Старик, я думаю Идея Туранчокса более перспективная по сравнению с Локированием.. Уж лучше имхо временно (например в течении суток или до закрытия просадочной сети ордеров) увеличить (доходность) контр ордеров-колен, при хорошей просадке в противоположной стороне, Локирование пугает что то, да и как то выходит мне кажется за рамки сути этого робота..

[Kozubus]

Старик, я думаю Идея Туранчокса более перспективная по сравнению с Локированием.. Уж лучше имхо временно (например в течении суток или до закрытия просадочной сети ордеров) увеличить (доходность) контр ордеров-колен, при хорошей просадке в противоположной стороне, Локирование пугает что то, да и как то выходит мне кажется за рамки сути этого робота..

Хороши обе идеи. Пусть разработчик сам ставит приоритет. А Вас локирование пусть не пугает, ведь эту стрессовую и точную работу будет делать робот. Все, что улучшает работу советника, вряд ли выходит за рамки его сути. И Ваша мысль тоже очень интересная.

[Serzhik]

Наткнулся на интересную свежую статью по оптимизации сеточников под любые пары. Не знаю, можно ли здесь давать ссылки на сторонние ресурсы.

Спойлер

http://www.argolab.net/optimiziruem-mult.html

[Strigh]

Также вдогонку к верхней ссылке хотел бы рекомендовать сделать бесплатный впс на амазоне. На арголабе все просто и понятно расписано как установить. Недавно себе сделал и очень рад :d
Видимо стоило прикрепить ссылку:

Спойлер

_http://www.argolab.net/vps-amazon.html

Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Strigh

[EG10]

Экспериментирую с ночной торговлей с 21:00 по 9:00. Прилагаю скрин.
Согласно настроек бот уже должен был увидеть гэп и выставить отложки, но не выставил.
В чём причина?

Setka11.jpg

[Старик]

Экспериментирую с ночной торговлей с 21:00 по 9:00. Прилагаю скрин.
Согласно настроек бот уже должен был увидеть гэп и выставить отложки, но не выставил.
В чём причина?

Надо разбираться.
Начните с рестарта терминала (для закрытия файлов журналов) и, после этого, прикрепления логов эксперта и терминала к вашему посту.
Чтобы разбираться, надо видеть отчет бота о работе.

Вы же в курсе - экстрасенсов на форуме нет... :)

Спойлер

• Добавлены новые параметры IntraDay№StartHour, IntraDay№StartMinute, IntraDay№EndHour, IntraDay№EndMinute позволяют задать временной промежуток в течение (внутри) дня, в который разрешается открывать первый ордер сетки.
  Главным/старшим планировщиком в боте остается планировщик начала и конца торгов в течение недели TradeStartDay|TradeStartHour|TradeStartMinute-TradeEndDay|TradeEndHour|TradeEndMinute.
  Внутридневные планировщики IntraDay№... работают только в те дни недели, когда выставлять первые ордера сеток разрешено главным/недельным планировщиком.
  Если задан хоть один планировщик IntraDay№..., открытие первых ордеров сеток будет не круглосуточным, а будет возможно только в интервалы времени, заданные в планировщиках группы IntraDay№....
  (Внутридневные планировщики IntraDay№... ближе всего к планировщикам множества ночных скальперов: когда открывать новые ордера можно несколько часов в сутки - а в остальное время ордера только сопровождаются.)
  Группа (5 штук) планировщиков IntraDay№... позволяют разрешить открытие первых ордеров (новых сеток), например, в течение 2-х часов, начиная с 31-й минуты после открытия торгов в Азии, в Лондоне и в США - в общей сложности 6 часов в сутки. Тогда в остальные 18 часов в сутки сетки, открытые в интервалах IntraDay№..., будут разрастаться и полностью обслуживаться - но новые сетки вне интервалов IntraDay№... открываться не будут.
  Настройки планировщиков IntraDay№... внутри дня одинаковые/единые для всех дней недели.
  Если вам нужны разные настройки планировщиков IntraDay№... для разных дней недели - когда надо корректируйте настройки руками.
  С появлением новых параметров был полностью переписан планировщик - будьте внимательны.

Кстати, EG10, а почему вообще должны быть гэпы и выставление отложек?!
Ведь внутридневный планировщик задает время открытия только первых ордеров сеток - а открытые в это время сетки сопровождаются круглосуточно.

Или у вас после 9-ти утра новые (не первые) колена сеток вообще не открывались? Тогда да, бот работает не так как должен.

Но с 21 до 09 у вас разрешено открывать первые ордера сеток - то есть S_OpenFirstOrder=true и B_OpenFirstOrder=true.
А с 09 до 21 у вас запрещено открывать первые ордера сеток - то есть S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false.
И не более того.
Но после 09:00 боту разрешено открывать 2 (второй) и последующие ордера сеток, первые ордера которых были открыты до 09:00 - и круглосуточно строить хоть 15 коленные сетки.

Давайте будем разбираться что там у вас - а то совсем непонятно... Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Старик

[Туранчокс]

Старик, я думаю Идея Туранчокса более перспективная по сравнению с Локированием.. Уж лучше имхо временно (например в течении суток или до закрытия просадочной сети ордеров) увеличить (доходность) контр ордеров-колен, при хорошей просадке в противоположной стороне, Локирование пугает что то, да и как то выходит мне кажется за рамки сути этого робота..

Спасибо, что заметили, что я дал идею по улучшению робота, ато все в работе, всем некогда, только у меня есть время перебирать алгоритм криво работающей сетки.

[jocker]

Спойлер

Старик, я думаю Идея Туранчокса более перспективная по сравнению с Локированием.. Уж лучше имхо временно (например в течении суток или до закрытия просадочной сети ордеров) увеличить (доходность) контр ордеров-колен, при хорошей просадке в противоположной стороне, Локирование пугает что то, да и как то выходит мне кажется за рамки сути этого робота..

Спасибо, что заметили, что я дал идею по улучшению робота, ато все в работе, всем некогда, только у меня есть время перебирать алгоритм криво работающей сетки.

Турачокс, Имхо, конечно, но Вы были бы поаккуратнее на поворотах, код работает очень быстро и в рамках заявленных возможностей, разработчик делает максимум для систематической правки найденных багов паралельно с продолжением работы над функционалом. Учитывая статус разработки [os] сложно вообще вести разговор в такой тональности.

[Serzhik]

Старик, я думаю Идея Туранчокса более перспективная по сравнению с Локированием.. Уж лучше имхо временно (например в течении суток или до закрытия просадочной сети ордеров) увеличить (доходность) контр ордеров-колен, при хорошей просадке в противоположной стороне, Локирование пугает что то, да и как то выходит мне кажется за рамки сути этого робота..

Спасибо, что заметили, что я дал идею по улучшению робота, ато все в работе, всем некогда, только у меня есть время перебирать алгоритм криво работающей сетки.

Эх, было бы все так просто... У меня сегодня йена закрыла сетку с макс. кол-вом ордеров бай после безоткатного укрепления йены. Цена наконец то пошла вверх и закрыла сетку бай с хорошим профитом, но когда цена была в самом низу открылась сетка сел, и сейчас уже 6 колено. А если цена так же безоткатно пойдет вверх, а мы бы начинали уже с увеличенного лота?

[va40pud]

Старик, я прогнал все выложенные Сеты за декабрь-январь. Получилось, что этот mt_09 - 1.27 - 20151221 - eurjpy 4-хзнак
дает наименьшее "вымя" (в полтора раза меньше, чем с последним сетом) и длиться оно с 31.12 по 8.01, а не
с 31.12 по 27.01. Прикладываю табличку итогов для этого сета. Сравнивайте.

С уважением va40pud

Это_с_setом__mt_09_-_1.27_-_20151221_-_eurjpy_4-хзнак.png

Изменено 15 февраля, 2016 пользователем va40pud

[Туранчокс]

Турачокс, Имхо, конечно, но Вы были бы поаккуратнее на поворотах, код работает очень быстро и в рамках заявленных возможностей, разработчик делает максимум для систематической правки найденных багов паралельно с продолжением работы над функционалом. Учитывая статус разработки [os] сложно вообще вести разговор в такой тональности.

Код действительно быстро работает. Нужна не скорость, а точность. Я уже дал сюда в тему 3 предложения по улучшению работы робота, пока заметили только одно да и то как то странно заметили. Нашел еще один баг, уже 4-й по счету. На паре евро-фунт не открывает больше 2-х колен. настройки по дефолту. Как Вы вообще этим торгуете? Этот проект можно вести бесконечно и он никогда не заработает

[Старик]

Старик, я думаю Идея Туранчокса более перспективная по сравнению с Локированием.. Уж лучше имхо временно (например в течении суток или до закрытия просадочной сети ордеров) увеличить (доходность) контр ордеров-колен, при хорошей просадке в противоположной стороне, Локирование пугает что то, да и как то выходит мне кажется за рамки сути этого робота..

Спасибо, что заметили, что я дал идею по улучшению робота, ато все в работе, всем некогда, только у меня есть время перебирать алгоритм криво работающей сетки.

Эх, было бы все так просто...
У меня сегодня йена закрыла сетку с макс. кол-вом ордеров бай после безоткатного укрепления йены.
Цена наконец то пошла вверх и закрыла сетку бай с хорошим профитом, но когда цена была в самом низу открылась сетка сел, и сейчас уже 6 колено.
А если цена так же безоткатно пойдет вверх, а мы бы начинали уже с увеличенного лота?

Абсолютно верное замечание - в этом суть проблемы!

Коррекции бывают разные: как правило, согласно фибо уровней от 23.6% до 61.8% - как минимум, от длины растянувшейся до максимума сетки.
Но это минимум.
На самом деле коррекция идет от (или к) всего движения цены (волны), которое точно превышает размер максимально растянувшейся сетки.
И, например, 50% коррекция (от всего движения цены, волны) может быть и больше 100% длины растянувшейся до максимума сетки.

В итоге, если удвоить лот "по Туранчокс", то на обратном/коррекционном движении цены можно слить депо со свистом - не пройдя и 2/3, а то и половины от только что успешно закрывшейся максимальной сетки с ординарным лотом.

Это не значит, что никто нее должен использовать предложение Туранчокс - своими деньгами каждый распоряжается сам как хочет.
Но надо понимать степень авантюрности и опасности этой схемы обогащения! :d
Может когда-то и мы реализуем такую опцию по просьбам пролетариев форекса - но точно не сейчас.

Турачокс, Имхо, конечно, но Вы были бы поаккуратнее на поворотах, код работает очень быстро и в рамках заявленных возможностей, разработчик делает максимум для систематической правки найденных багов паралельно с продолжением работы над функционалом. Учитывая статус разработки [os] сложно вообще вести разговор в такой тональности.

Код действительно быстро работает. Нужна не скорость, а точность. Я уже дал сюда в тему 3 предложения по улучшению работы робота, пока заметили только одно да и то как то странно заметили. Нашел еще один баг, уже 4-й по счету. На паре евро-фунт не открывает больше 2-х колен. настройки по дефолту. Как Вы вообще этим торгуете? Этот проект можно вести бесконечно и он никогда не заработает

Тестовая версия 1.29 (Собрана под 910 build)

Еще вопросы?

[корнет]

Спойлер

Турачокс, Имхо, конечно, но Вы были бы поаккуратнее на поворотах, код работает очень быстро и в рамках заявленных возможностей, разработчик делает максимум для систематической правки найденных багов паралельно с продолжением работы над функционалом. Учитывая статус разработки [os] сложно вообще вести разговор в такой тональности.

Код действительно быстро работает. Нужна не скорость, а точность. Я уже дал сюда в тему 3 предложения по улучшению работы робота, пока заметили только одно да и то как то странно заметили. Нашел еще один баг, уже 4-й по счету. На паре евро-фунт не открывает больше 2-х колен. настройки по дефолту. Как Вы вообще этим торгуете? Этот проект можно вести бесконечно и он никогда не заработает

Специально для Турачокса, бери считай по сколько колен на евро-фунте сетки закрыты.

EURGBP.JPG