[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[forrest]

Старик, спасибо за оперативный ответ.765-й билд я использую для котировок от Tickstory Lite...При прочих равных условиях только переключение инструмента с AUDUSD на AUDCAD вызывает "затык" теста.В приложенном логе - иллюстрация (проход теста на AUDUSD и сбой AUDCAD).На котировках от сервера брокера таких глюков нет, поэтому, наверное, для остальных тестеров бота это неактуально...
Идея была в формировании для ботов портфеля инструментов с компромиссным соотношением риск/доходность...

20151129.log

[Старик]

forrest, всё нормально вы делаете, только портфель чуть позже попробуйте сформировать - бот всё еще дорабатывается.
Qj сейчас подопцию в обработке гэпов отложками делает, мы уже 2 месяца этот злосчастный алгоритм вырабатываем, я тоже над ним же 3-й день сижу плюс не помню сколько до этого, детали выписываю.
Ничего революционного, но сильнейшие импульсы будут обрабатываться более осмысленно и, полагаем, устойчивость бота к штормам повысится.
Когда мы скажем "Парни, вертушка в основном завершена" - вот тут портфели начинать делать и можно будет. :)

А так у вас явно сообщения тестера стратегий и они вроде не касаются собственно бота.
Используйте более поздний билд - 890 вроде стабильный.
Вы учтите, большинство вылеченных ботов с 910 билда не работают, смысл сидения в 765 билде утрачивается постепенно.
Кроме того, может не знаете, но с каждым новым билдом терминала выходит и новый билд metaeditor - меняется и компилятор, так что совместимость бота по терминалам "сверху вниз" гарантировать на 100% мы не можем.
Может, официальную версию мы и в 890 сделаем - но ниже спускаться нет смысла.
Так что я бы рекомендовал вам с котировками от Tickstory Lite попробовать подняться в 890 билд и посмотреть всё ли ОК.

[Qj]

forrest, всё нормально вы делаете, только портфель чуть позже попробуйте сформировать - бот всё еще дорабатывается.
Qj сейчас подопцию в обработке гэпов отложками делает, мы уже 2 месяца этот злосчастный алгоритм вырабатываем, я тоже над ним же 3-й день сижу плюс не помню сколько до этого, детали выписываю.
Ничего революционного, но сильнейшие импульсы будут обрабатываться более осмысленно и, полагаем, устойчивость бота к штормам повысится.
Когда мы скажем "Парни, вертушка в основном завершена" - вот тут портфели начинать делать и можно будет. :)

А так у вас явно сообщения тестера стратегий и они вроде не касаются собственно бота.
Используйте более поздний билд - 890 вроде стабильный.
Вы учтите, большинство вылеченных ботов с 910 билда не работают, смысл сидения в 765 билде утрачивается постепенно.
Кроме того, может не знаете, но с каждым новым билдом терминала выходит и новый билд metaeditor - меняется и компилятор, так что совместимость бота по терминалам "сверху вниз" гарантировать на 100% мы не можем.
Может, официальную версию мы и в 890 сделаем - но ниже спускаться нет смысла.
Так что я бы рекомендовал вам с котировками от Tickstory Lite попробовать подняться в 890 билд и посмотреть всё ли ОК.

Поддерживаю это скорее всего что то с терминалом, а не ботом. Ибо по скрину видно что ошибки еще до бота начались.

[Старик]

Спойлер

forrest, всё нормально вы делаете, только портфель чуть позже попробуйте сформировать - бот всё еще дорабатывается.
Qj сейчас подопцию в обработке гэпов отложками делает, мы уже 2 месяца этот злосчастный алгоритм вырабатываем, я тоже над ним же 3-й день сижу плюс не помню сколько до этого, детали выписываю.
Ничего революционного, но сильнейшие импульсы будут обрабатываться более осмысленно и, полагаем, устойчивость бота к штормам повысится.
Когда мы скажем "Парни, вертушка в основном завершена" - вот тут портфели начинать делать и можно будет. :)

А так у вас явно сообщения тестера стратегий и они вроде не касаются собственно бота.
Используйте более поздний билд - 890 вроде стабильный.
Вы учтите, большинство вылеченных ботов с 910 билда не работают, смысл сидения в 765 билде утрачивается постепенно.
Кроме того, может не знаете, но с каждым новым билдом терминала выходит и новый билд metaeditor - меняется и компилятор, так что совместимость бота по терминалам "сверху вниз" гарантировать на 100% мы не можем.
Может, официальную версию мы и в 890 сделаем - но ниже спускаться нет смысла.
Так что я бы рекомендовал вам с котировками от Tickstory Lite попробовать подняться в 890 билд и посмотреть всё ли ОК.

Поддерживаю это скорее всего что то с терминалом, а не ботом. Ибо по скрину видно что ошибки еще до бота начались.

Вот, и коллега сомневается, что бот виноват!...

forrest, надо бы еще 2 момента отработать для большей ясности с проблемой:
1) бот 1.26 у вас должен быть отсюда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=248996
2) прогоните еще один тест - с полной (не усеченной тестерной) версией бота. А вдруг она больше нам расскажет о вашей беде... Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Извиняюсь что не выложил новую версию, придется подождать пока до пятницы 4 декабря. Большой блок приходить переписывать связи с чем не успеваю.
Пока стоит использовать версию из данного поста. Очень рекомендуется тем у кого в сетах выключена обработка гэпа.

[Rever27]

forrest от версии 765 билда срочно отказывайтесь. Сравнивал тесты нового сова 765 и 840 - есть отличие. Скорее всего из-за использования новых функций, которых нет в 765. Tickstory прекрасно работает на 840 (на 890, честно, не пробовал).

Старик можно поподробнее описать о идее обработки ГЕПа? Просто интересно, что там можно еще придумать )
Как я вижу обработку Гепа: При новой свече(либо загрузкой терминала проверкой каждого тика) сов сравнивает расстояние от текущей цены до последнего открытого колена. И если оно больше, чем наш шаг - выставляет отложку на расстоянии шага с лотом, рассчитанным обычным способом путем умножения предыдущего лота на множитель. Если расстояние больше шага в 2 раза - выставляются, соответственно, 2 отложки и т.д. Следующее колено обычным ордером откроется, когда расстояние от ближайшей отложки до цены будет равно шагу, и лот его будет высчитываться из лота последней отложки.
Так? )

[Старик]

Rever27, не торопитесь! :)
Qj и я парни креативные, оба с хорошим специальным образованием, то есть профи - делаем что можно и делаем хорошо.
Придумали одну внешне простую, но оригинальную и гибкую опцию касательно отложек - только обсуждение идеи и алгоритма вылилось уже в 4 записки, последнюю из которых до сих пор додумываем и выписываем.
Qj сейчас борется с первым вариантом реализации в коде (там реально сложно), а я работаю над деталями предложения по вероятно финальному алгоритму.
Додумаем, утрясем, Qj сделает - выложим.
Бот будет работать на рыночных ордерах, это менять не планируем - а хренечка с отложками обещает быть весьма эффективной именно на жестких безоткатах после сильных импульсов.
Посмотрим что в итоге удастся сделать.


forrest, вы серьезно отнеситесь к тому, что с каждым билдом терминала существенно дорабатывается и metaeditor - его объем заметно растет.
Как-то я нигде в мире озабоченности по этому поводу не вижу - все коллекционируют лишь терминалы разных билдов.
А между тем то, что с каждым билдом дорабатывается и компилятор, совершенно однозначно означает, что метаквоты не дают никаких гарантий корректного исполнения на старых билдах программ, созданных с использованием компилятора более поздних версий.
Так что я бы вам весьма рекомендовал попробовать адаптировать Tickstory хотя бы к 890 билду - ведь вышел уже 920 билд терминала.

[forrest]

Парни, спасибо за внимание и доброжелательность!Есть у меня разные варианты тестирования...В том числе и на свежих билдах.
Особый поклон разработчикам - QJ и Старику... Реально хороший бот получается.
Придется купить Tickstory для нормальных тестов :)
Возможно ли "вмонтировать" включение обработки цены ботом с началом свечи?Т.е. возможность выбора потиковой обработки и обработки по началу свечи...Тестирование в режиме начала свечи давало бы быстрые результаты, сходные с реальными...

[Старик]

Коллеги, хотел бы обратить внимание на то, что, хотя создаваемый бот имеет очень гибкие настройки и разные плюшки, рынок остается рынком, а мартин мартином.
И что бдительность терять нельзя, а тесты надо выполнять не только в тестере, но и дополнительно перепроверять сэты калькулятором.

Применение в тестах на демо вроде оптимизированного сэта Пацанчика для audcad показало то, что и я (каюсь) забыл перепроверить:
1) максимальные ордера 15/14/13 колен 4.50/3.75/2.89 лотов, что требует депо от 25000 (цифры примерно как в старой сетке трейдер мод)
2) депо 25000 для лотности как у Пацанчика еще и не максимальное: потому что в сэлл сетке множитель лота применяется со 2-го колена, а не с 3-го - что способствовало открытию таких крупных ордеров.
3) в audcad весьма дорогие свопы, особенно в sell ордерах - сейчас в давно висящей сэлл сетке у меня свопов в сумме уже -$660!!

В общем, настройки Пацанчика таковы, что с депо 10000 может не хватить денег на открытие даже 14 колена - а длина и шаг сетки под такую лотность высчитаны неправильно и реально не смогут покрыть сетку той длины, которая была заложена в настройках.

Когда я смогу найти 2-3 дня подряд, я сделаю оффлайн эксель модель сетки.
и вы сможете проверять ваши настройки на осмысленность и гармоничность без тестера, бота и даже без интернета. :)
Но с автономной моделью сеток надо конкретно посидеть, а у меня пока таких "окон" в рабочем графике просто нет - разве только на НГ...

Паниковать по поводу сэтов для audcad оснований, конечно, нет - но надо понимать, что они завышено агрессивны.
Часть проблем демпфирует бот: например, высокие свопы учитывает бот и принимает меры к их возмещению - ежедневно около полуночи на сколько надо пипсов отодвигая ТР сетки для компенсации начисленных ДЦ свопов.

Просто понимайте, что мульт 1.6 на 15 коленах уже ну очень немало и что для меньших депо надо использовать или меньший мульт, или/и больший мультстарт, и/или более сложную геометрию сетки.
И что если в тестах у вас не было, например, более 10 колен, то не будет лишним на калькуляторе проверить а достаточно ли депо, чтобы открыть столько и таких старших и еще больших ордеров, сколько вы задали в настройках.

Бездолларовые кроссы по своему коварны: внутридневная волатильность поменьше и торговые диапазоны не очень широки - выглядят безопасными.
Но свопы в таких кроссах из максимальных - и безоткаты в таких кроссах, если случаются по фундаментальным причинам, могут быть очень значительными (от 5 фигур), практически без существенных коррекций и длиться месяц-два и более.

В общем, не теряем бдительности! :)


P.S. скрин сделан не в самый удачный момент - просадка была и более 16000.

EAQj_-_Setka_v1.26_-_Торги-_audcad_-_20151202_-_sell_сеть_15_колен_сэт_Пацанчика.png

Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Старик

[Vladislav Kislitsyn]

Когда я смогу найти 2-3 дня подряд, я сделаю оффлайн эксель модель сетки.
и вы сможете проверять ваши настройки на осмысленность и гармоничность без тестера, бота и даже без интернета. :)
Но с автономной моделью сеток надо конкретно посидеть, а у меня пока таких "окон" в рабочем графике просто нет - разве только на НГ...

Было бы идеально. 3 раза пытался, еще во времена APMGrid - не осилил

[Старик]

Когда я смогу найти 2-3 дня подряд, я сделаю оффлайн эксель модель сетки.
и вы сможете проверять ваши настройки на осмысленность и гармоничность без тестера, бота и даже без интернета. :)
Но с автономной моделью сеток надо конкретно посидеть, а у меня пока таких "окон" в рабочем графике просто нет - разве только на НГ...

Было бы идеально. 3 раза пытался, еще во времена APMGrid - не осилил

А не так-то просто!... :)
Надо выписать вложенные if/ЕСЛИ от 6 до 8 уровней и спроектировать несколько достаточно сложно взаимосвязанных таблиц единым блоком...
Конкретный головняк - надо обложиться едой и запереться на несколько дней, чтобы ничего не отвлекало. :)

[Rever27]

Небольшие замечания по мануалу :d:

Платная версия TickStory не дает доступа к плавающему спреду, а только позволяет создать котировки, подходящие для программы tick data suite.
Так что хотите переменный спред - покупайте tick data suite http://eareview.net/tick-data-suite


Эта фраза уже написана выше по мануалу)

Старик, Вы не думали сделать контроль спреда только на 1м колене? Понимаю о его необходимости всегда, но из-за такого жесткого контроля мы можем уж очень поздно войти в рынок. А на 10 и выше колене это будет уже чересчур опасно. Да и если контролировать спред, то шаг между ордерами будут динамический, т.е. вообще не тот, что оптимизировался в тестере, и мы даже не сможет предугадать, какую просадку может такая сетка нам дать.

Хотел еще посоветовать S_TakeProffit_Level1Corr и подобные параметры вводить не в пунктах, а как коэффициент множителя.
К примеру, если у вас обычный тейк в тестере 10пп, а S_TakeProffit_Level1Corr = 5, то понятно, что 15пп сыграют свою роль тут. Но если тейк уже на 40п, то 45п - это мелочь. Множитель 1,5 в это случае сделал бы тейк первого варианта 15п, а второго 60пп. Автоматическая привязка к основной настройке.
S_GapMinPips так же было бы логично задать в коэффициенте (по вашим рекомендациям от 0.5 до 1 от начального шага сетка)

Понимаю, что это все мелочи, но на оптимизацию они могут очень сильно повлиять, вызвав кучу бесполезных проходок, которое вообще могут сместить генетику не в ту сторону.

[jocker]

Старик, Вы не думали сделать контроль спреда только на 1м колене? Понимаю о его необходимости всегда, но из-за такого жесткого контроля мы можем уж очень поздно войти в рынок. А на 10 и выше колене это будет уже чересчур опасно. Да и если контролировать спред, то шаг между ордерами будут динамический, т.е. вообще не тот, что оптимизировался в тестере, и мы даже не сможет предугадать, какую просадку может такая сетка нам дать.

Rever27, Старик изначально писал тут умопомрачительно длительную аргументацию, зачем контроль спреда (и таймер к нему) использовать в качестве одного из т.н. фильтра волатильности. Сейчас не могу найти тот пост, но всё так как есть изначально было задумано, и реализовано.

[Старик]

Спойлер

SERG20, ну что, можно снова выполнить/повторить тесты, которые вы уже дважды выполняли и выкладывали в топик. :)

Это ваши же сэты, в которых я ничего не менял, кроме того что добавился включенный фильтр волатильности.
Значения фильтра волатильности я задал "на глазок" - если хотите, можете внести какие-то еще изменения в свои сэты, включая настройки фильтра волатильности.

Было бы интересно посмотреть как бот с фильтром волатильности отторгует на тех же интервалах истории, включая большую просадку в зеландце!

Выкладываю тесты. По audcad до 10.11.2015. После, слив по селлу, придется по новой делать селовый сет.
По nzdcad особой разницы не заметил, все равно 24.08.2015. слив по бай сету.
Тесты сделаны за год с2015.01.19. по 2015.12.02. но в отчете почему то пишет с 2013.
Обновили видимо терминал, т.к. качество тестирования н.а. стало.

Спасибо за тесты!

Тут я бы отметил несколько моментов.

Во-первых, фильтр волатильности стоило попробовать "покрутить" в широком диапазоне - как в пипсах, так и по времени...
У меня есть подозрение, что для nzdcad свеча м1 даже 15 пп - это уже признак крутого импульса, так как у этого кросса уж слишком низкая внутридневная волатильность.
Понимаете, если не подобрать адекватных паре настроек фильтра волатильности, бот в тестере "не видит" сокрушающий силы импульсов или агрессивного тренда.
Даже если этот импульс в торгах онлайн имел силу сметающего всё вала воды из прорванной плотины, в тестере без фильтра волатильности бот импульса "не видит".
В торгах онлайн, даже на демке, при адекватных настройках контроля спрэда и/или фильтра волатильности, бот "пропустит" явный импульс и не выставит рыночных ордеров по всему импульсу - да и сам импульс не даст выставить лишний ордер, даже если бот попробует.
Но в тестере, даже на самом мощном импульсе, бот будет "нанизывать" рыночные ордера как куски шашлыка на шампур - и, наоткрывав на импульсе "нереалистичные" рыночные ордера, в тестере может/должен слиться там, где на реале бы не просто не слился, а еще и эффективно обработал бы импульс.
Я бы обратил внимание на это: результаты тестов в тестере могут весьма существенно отличаться от торгов онлайн - если не включить или не адекватно настроить фильтр волатильности.
При всей простоте и неоднозначности, в тестере стратегий только фильтр волатильности помогает боту "видеть" импульсы и правильно их обторговывать - и это существенно повышает достоверность тестов.
А достоверность тестов ключевой вопрос - надежность и адекватность сэтов, уровень безопасности депо прямо пропорциональны достоверности тестов.
Поэтому поискать для каждой пары по возможности оптимальные настройки фильтра волатильности, имхо, дело не только важное, но и первоочередное.


Во-вторых, что-то мне последнее время стали всё меньше нравиться кроссы сырьевых валют - audnzd, audcad, nzdcad...
Ну как бы да, они в парах с долларом неплохо коррелируют - что обеспечивает длительную невысокую внутридневную волатильность и достаточно безопасные торги с малой прибылью.
Но что-то еще в их пользу сказать становится всё труднее и труднее...
Сомнительным является даже само определение сырьевых валют - канадец зависит от нефти и в основном США, австралиец зависим от цен на уголь и железную руду и в основном от Китая, а зеландец зависим от цен на продовольствие, в основном молоко, и хрен знает на кого сориентирован. И что в этом общего?
Экономика во всех странах в принципе нормальная, а центробанки вменяемы как и во всех странах Британского содружества - но ключевые ставки существенно разнятся, что важно.
В общем, пока ничего не происходит, сырьевые кроссы нудно и малопрофильно еле флэтят - а если что-то меняется в фундаменте, то сырьевой кросс может безоткатно пройти 5-7-10 фигур и там снова умереть в безоткатном, еле заметном флэте.
Вот как audcad с 1 ноября безоткатно вырос уже почти на 6 фигур и пока не думает корректироваться... Висит 15 колен и лавиной растут минусовые свопы, день за днем всё дальше отодвигая ТР сетки от зоны флэта...
И что в этих кроссах хорошего для мартина?
Да даже трудно назвать что - но мартину не нужен ни мертвый флэт, ни 5-10 фигурные безоткаты с мертвым флэтом вместо достойной коррекции.
Мартину нужна хорошая внутридневная волатильность с минимумом безоткатов более 3-4 фигур и обязательно с вменяемой хотя бы 25% коррекцией.
С этой точки зрения более привлекательно выглядят любые пары, стабильно ходящие не более чем на 2-3 фигуры и энергично флэтящие внутри дня хотя бы в 50-70 пипсах.
Странно, но под это описание скорее попадают usdcad, может cadjpy, usdjpy, eurchf, eurgbp (дорогущий, правда)...
В общем, я бы не сильно доверял кроссам сырьевых валют и тщательно тестировал даже те пары, которые раньше считались опасными.


В-третьих, почему-то никогда не говорят о Tick size value (in the deposit currency) - цене 1 пипса в валюте депозита.
А цена 1 пипса достаточно серьезно колеблется у разных валютных пар - и еще и "плавает" относительно валюты депозита, так как зависит от текущих цен обеих входящих в пару валют (в валюте депозита).
(Цена пипса плавает кроме пар xxxusd при долларовом депозите - здесь 1 пипс всегда стоит $1 на 5-тизначных счетах и $10 на 4-хзначных).
Понятно, что на 4-х/2-х значных счетах цена пипса в 10 раз больше, чем на 5-ти/3-хзначных счетах.
Посмотреть этот параметр вашего счета можно с помощью прицепленных к посту скриптов.

Чего я о цене пипса заговорил?
Потому что от этого расчетного, плавающего параметра валютной пары очень существенно прямо зависят величины просадки, прибыли, ваш ММ сетки - и размер депо!!
На 06.12.2015, например, цена пипса (5-тизнак, $ депо) равна $1 для всех xxxusd, usdcad $0.7485, usdjpy $0.8124, usdchf $1.0038, audcad $0.7485, audnzd $..., nzdcad $... - а eurgbp $1.5108!!
Это, вообще-то, крайне забавные цифры - которые, кстати, очень важно правильно интерпретировать при торговле на реальных деньгах!...

Для сравнения, например, возьмем "легкие" пары usdcad (или audcad) $0.7485 или usdjpy $0.8124 - и самый "тяжелый" кросс eurgbp $1.5108.
Геометрически одинаковые (в пипсах и лотах) сетки в легких парах будут давать вдвое меньшую просадку и приносить вдвое меньше (в $) прибыли - если сравнить с eurgbp.
Для геометрически одинаковых сеток кроссу eurgbp нужен вдвое больший депо, чем для самых "легких" по цене пипса валютных пар.
Но зато на депо, достаточном для eurgbp, можно пробовать торговать сразу 2 валютных пары с минимальной ценой пипса - если геометрия сеток близка.
И/или одной "легкой" парой (на депо для eurgbp) строить вдвое более длинную или существенно более густую сетку - и/или использовать существенно большие лоты...
Представляете?

В общем, цена пипса один из очень важных факторов, который надо понимать и учитывать при разработке сэтов и, особенно, при планировании торгов на реальных деньгах.

Info.mq4
MarketBrowse.mq4

Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Старик

[SERG20]

Именно по таким критериям и была отобрана пара audcad для грида, недавно обратил внимание на nzdcad. Перед новостями отключаю сов, видимо поэтому может быть и не попадал на конские безоткаты, плюс пока еще и психология подводит 8->. Разобрался с фильтром, в тестере интересные результаты, позже выложу. Самое лучшее было бы на данный момент подобрать сет под eurusd, с хорошей доходностью, и с ней только работать.

[Старик]

Именно по таким критериям и была отобрана пара audcad для грида, недавно обратил внимание на nzdcad.
Перед новостями отключаю сов, видимо поэтому может быть и не попадал на конские безоткаты, плюс пока еще и психология подводит 8->.
Разобрался с фильтром, в тестере интересные результаты, позже выложу.
Самое лучшее было бы на данный момент подобрать сет под eurusd, с хорошей доходностью, и с ней только работать.

eurusd очень политизирована и периодически ведет себя неадекватно.
gbpusd, ранее очень техничный, сейчас выглядит парой, на которой кто-то большой рубит бабло и просто переставляет как считает нужным.
Из долларовых пар сейчас, имхо, можно потестить usdcad и usdjpy - внутри дня они достаточно волатильны, а период безоткатов у них вроде пройден.

Конские безоткаты таки действительно опасны: но фундаментальные безоткаты и новостные импульсы на статданных - это разные вещи.
Импульс вообще-то друг - он быстро растягивает сетку, но обычно приносит достойную прибыль.
Надо помнить, что прибыль от малых сеток единицы баксов - а большие сетки приносят сотни и даже тысячу каждая, в одиночку делая план месяца.
Совсем уклоняться от новостей дело сомнительное: вы гарантировано снижаете прибыль - и при этом рынок всегда найдет возможность рвануть, когда не ждете.

Так что думаем и тестируем дальше.

P.S. Qj вроде домучивает уже доработку опции обработки мартин-гэпов отложками.
Я бы сказал, что, может, стоит подождать новой версии бота.
Это не будет панацеей, потому что в рынке панацеи нет - будем реалистами.
Но вряд ли стоит выполнять широкое тестирование многих пар без включения в тесты разрабатываемой сейчас дополнительной гибкости в использовании отложек - возможно, результаты тестов и сэты могут оказаться заметно иными.

[Qj]

Да я надеюсь со всем скоро закрыть уже работу с отложками.

[Старик]

Да я надеюсь со всем скоро закрыть уже работу с отложками.

Быстро только кошки родятся - а серьезного бота надо вынашивать столько, сколько надо. :)
Вот у нас месяцев 8-9 может и получится - вполне так по человечески. :d
Все спокойно ждут новую версию - а там тесты покажут удалось ли нам заранее всё обдумать или еще надо будет что-то сделать.

Небольшие замечания по мануалу :d:

Платная версия TickStory не дает доступа к плавающему спреду, а только позволяет создать котировки, подходящие для программы tick data suite.
Так что хотите переменный спред - покупайте tick data suite http://eareview.net/tick-data-suite


Эта фраза уже написана выше по мануалу)

Практика описания управляющих параметров бота показала, что лучше всего их описывать долго, нудно - но максимально подробно и точно.
Потому что раз в квартал безусловно найдется кто-то, кто неправильно поймет то, что вроде уже понятно всем - и неправильно настроит бота.
Поэтому на многостраничное описание параметров бота надо выделить 1-2 недели времени и каждый параметр предельно детально описать по схеме "определение - детальное описание".
При этом в детальном описании 1-2 раза могут повторяться определения - если это необходимо по смыслу.

Описание параметров будет еще много-много раз вычитываться и правиться - излишнее дублирование постараюсь убрать.
А за инфу по tick data suite спасибо - в следующей версии описания параметров поправлю в этой части.

Старик, Вы не думали сделать контроль спреда только на 1м колене?
Понимаю о его необходимости всегда, но из-за такого жесткого контроля мы можем уж очень поздно войти в рынок.
А на 10 и выше колене это будет уже чересчур опасно.
Да и если контролировать спред, то шаг между ордерами будут динамический, т.е. вообще не тот, что оптимизировался в тестере, и мы даже не сможет предугадать, какую просадку может такая сетка нам дать.

Во-первых, у нас демократия - в боте отключаются все опции вмешательства бота в ход торгов.
Вы можете вырубить нафиг всё: контроль спрэда, флэта и волатильности для первого и последующих ордеров сетки, обработку мартин-гэпов - даже регулярную (по таймеру) перепроверку корректности ТР сетки и ту можно вырубить.
Вырубить и в торгах онлайн - и в тестере.
Пока торги будут спокойные, бот будет строить сетки, очень похожие на те, что вы высчитали в тестере - в котором вы тоже вырубили всё.
Но когда рынок долбанет, цену по любому переставят на фигуру-полторы - не дав никому на импульсе войти, включая бота.
И сетка тут же перестанет соответствовать эталонной из тестера.
Но все алгоритмы оптимизации построения сетки бота при этом у вас будут отключены...
Но выбор у вас есть - мы ничего никому не навязываем.

Ну и настроить контроль спрэда вы можете очень по разному.
Задайте MaxSpread более 3-х средних спрэдов (у нас ~3) - и контроль спрэда будет срабатывать не часто.
Задайте время паузы немного больше 30 секунд и бот будет вдвое чаще дефолта проверять очнулся рынок или всё еще шквал.
В общем, я бы сказал, что есть скорее вопрос задания адекватного значения параметра MaxSpread: чтобы контроль спрэда не включался слишком часто ни на чём - но и не пропускал начало действительно сильного движения рынка.

Во-вторых, мне кажется, вы что-то упускаете в том как оно бывает в реальности...
Вот мы скоро уже 3 месяца тестим бота онлайн на уже 10 демках на уже 6 парах.
Реально на ECN счете контроль спрэда (eurusd 4, gbpusd 5 4-хзначных пипсов...) срабатывает не каждый день.
Иногда контроль спрэда срабатывает около полуночи - когда в рынке просто нет денег и спрэды из-за этого расширяются.
Иногда контроль спрэда срабатывает без новостей при проходе ценой какого-то уровня: причем значимого движения цены при этом может не быть вообще - просто быки с медведями в моменте усиленно бьют друг другу морды, что приводит спрэд в волнение.
Иногда ДЦ перед плановой новостью расширяет спрэд - но новость может оказаться ни о чем и опять никто никуда не двинется.
В общем, чаще всего контроль спрэда срабатывает либо без последствий, либо когда надо и как надо - за сколько-то секунд до или после начала действительно сильного движения цены, когда действительно не стоит пробовать лезть в рынок и лучше подождать 30-60 секунд и лишь потом посмотреть остепенился ли рынок или всё еще буянит.

В-третьих, я вообще не очень понимаю о чем вы беспокоитесь...
Бот открывает очень много первых ордеров сеток - вплоть до от трети всех ордеров, возможно. Тут очень трудно не успеть войти первым ордером...
Наоборот, мы сделали фильтр для входа первым ордером - по телам или теням, вы можете задать минимум и максимум диапазона, в который должны уложиться ваши свечи, чтобы вы вошли в рынок.
Стоит ли входить первым ордером сетки в глухом флэте? Можно, но если не хотите - вот вам фильтр.
Стоит ли входить в рынок, если 2-3 свечи м5 это движение 50-60 пипсов и более? Ведь цена же явно прет куда-то как скипидаром намазанная. Оно вам надо? Вот вам фильтр - можете не входить, успеете, цена и через час, и завтра, и через год будет тусоваться, никуда она от вас не денется.

Что касается 10 и более колена, то надо смотреть на реальные цифры: более 7 колен менее 10% сеток - а на 10 колене обычно просадка еще в пределах 1000. Так что это еще далеко не напряг, 10%-15% просадки и прибыли - и даже он возникает достаточно редко.
Реальный напряг начинает начинаться после 12 колена - да и то уровень напряга очень зависит от настроек сетки.
Реально бояться надо успеть выставить крупный ордер в начале импульса против вас - а если спрэд расширен, но реально импульса нет, то за 30-60 секунд паузы в торгах цена далеко не уйдет.
Опасаетесь пауз в торгах? Управление этими рисками (паузами) вам доступно по максимуму.

На самом деле и контроль спрэда, и фильтр волатильности лишь клапаны, через которые немного стравливается пар из перегретого котла рынка.
Работу клапанов, как и всё в этом боте, можно гибко регулировать: повышая порог включения - и уменьшая время паузы/стравливания пара.
Не клапанов надо опасаться, а рыночного движения, которого бот не обработает в вашу пользу - если клапаны отключить.
Но вы можете их отключить - ваше право. Проверяйте в тестах, подбирайте оптимум...

Хотел еще посоветовать S_TakeProffit_Level1Corr и подобные параметры вводить не в пунктах, а как коэффициент множителя.
К примеру, если у вас обычный тейк в тестере 10пп, а S_TakeProffit_Level1Corr = 5, то понятно, что 15пп сыграют свою роль тут.
Но если тейк уже на 40п, то 45п - это мелочь. Множитель 1,5 в это случае сделал бы тейк первого варианта 15п, а второго 60пп.
Автоматическая привязка к основной настройке.

Понимаю, что это все мелочи, но на оптимизацию они могут очень сильно повлиять, вызвав кучу бесполезных проходок, которое вообще могут сместить генетику не в ту сторону.

Нет, это-то как раз далеко не мелочи.
Но, по моему, вы не вполне корректно интерпретируете систему настроек бота...

Но на эту тему отвечу вам позже - сейчас полшестого утра и надо хотя бы часа 3 поспать перед торгами. :( :)

S_GapMinPips так же было бы логично задать в коэффициенте (по вашим рекомендациям от 0.5 до 1 от начального шага сетка)

Была такая мысль, но мы её тогда недодумали.
Согласен, минимальный гэп не обязательно, но можно сделать пропорциональным шагу - начальному или текущему шагу сетки.
Но...
GapMinPips не одна из переменных управления геометрией сетки, а порог срабатывания/включения алгоритмов обработки мартин-гэпов.
Если цена оказалась минимум на GapMinPips дальше уровня открытия очередного ордера, значит есть нарушение расчетной геометрии сетки:
- и надо разбираться что там за фигня в рынке, чего это и куда цена скачет и
- или открыть где стоим рыночный ордер расчетно большего размера,
- или пытаться выставить одну или больше отложек вместо уже не открытых где расчетно надо рыночных ордеров.

Стоит ли порог контроля нарушения геометрии сетки делать каким-то образом пропорциональным шагу сетки?
GapMinPips скорее определяется техническими характеристиками счета в конкретном ДЦ и должен соответствовать скорее им...
Подумаем с Qj насчет вашего варианта задания GapMinPips, но явных преимуществ я в нем пока не вижу. :) Изменено 7 декабря, 2015 пользователем Старик

[Rever27]

Старик Мне интересно читать об вариантах улучшения Мартингейла в этой ветке по самой простой причине - Я сам занимаюсь в основном мартинами уже более 2 лет. И сам ищу лазейку, которая бы защитила сетку от полноценного слива, будь то даже хеджирование с разрулом на определенном колене )
По поводу колен сетки смею не согласиться, на каждой паре оно будет всегда разное. К примеру мой сов: GBPCAD на 7 колене я уже начинаю волнения. А по AUDJPY на 12 колене я спокоен, как слон, зная, что она может построить и 16 штук. Тут, если вы хотите точно знать, на что способна каждая ваша пара, нужно записывать в свободную ячейку тестирования через OnTester свой расчет этих значений. Где то я описывал, как правильно нужно использовать эту возможность. Но в конктретном случае можно просто убрать при тестировании ограничение количества колен (поставить 20 штук), и записывать в OnTester значение максимально открытого колена. Тогда после теста вы будете видеть, на сколько колен максимум способен конкретный сет. и когда на реале их откроется больше - паниковать )

По поводу спреда на 10 колене, конечно я лучше войду в рынок при расширенном спреде в 10 пунктов, чем пропущу движение и войду только через 30-40 пунктов полета цены, но со спредом в 2-4пп)
Тут нужно придумать что то более серьезное, чем простая проверка его стабилизации через определенное время. Возмножно сравнивать текущую волатильность на рынке, и если она огромная (вышла новость), то забивать на фильтр и входить в рынок, чтобы не растянуть сетку. Если ее нет, но контролировать спред до победного, но тоже с максимальным ограничением времени или длины свечи. К сожалению сам еще точно не додумал для себя этот момент.

А по поводу коэффициентов - это просто совет опытного тестера. Изначально, первые пол года у меня все параметры тоже были в пунктах, и порой выдавалась полная ахинея. Сейчас и для обычных систем у меня значения БУ, Тралла и т.п. заданы в проценте он тейка, стопа и т.п. А не левые пункты, которые не привязаны ни к чему.
Так же понял, что нужно стараться максимально уменьшать количество параметров тестирования. К примеру, если есть выключатель какой то функции true/false, то лучше вместо него в самом оптимизируемом параметре прописать выключатель на значении 0. К примеру при оптимизации доп.тейка (0 - выкл, > 0 уже параметры оптимизации).

В общем, тут можно развивать мысли и споры просто бесконечно. Лишь бы они рождали новые, стабильные идеи для нестабильного Мартина )

[Старик]

Старик Мне интересно читать об вариантах улучшения Мартингейла в этой ветке по самой простой причине - Я сам занимаюсь в основном мартинами уже более 2 лет.
И сам ищу лазейку, которая бы защитила сетку от полноценного слива, будь то даже хеджирование с разрулом на определенном колене )

Ну вот видите как хорошо: не прошло и полгода, как выяснилось, что вы сами давно занимаетесь мартинами - и даже то ли продаете, то ли продвигаете некоего коммерческого бота, неясно своего или чужого.
А то только про опытного тестера разговор шёл... :)
Это переводит дискуссию в несколько иное, более профессиональное русло...

На всякий случай напоминаю, что реклама коммерческих продуктов в целом на форуме прямо запрещена.
Пока максимум, что я встречал, это в подписях ссылки/виджеты на мониторинги, в которых допускается мониторинги собственных коммерческих продуктов.
Нет виджетов, нечего показывать на mуfxbook - значит, надо ждать, когда будет что реально показать людям.
Ну или открывайте собственный топик с указанием "только обсуждение" и предупреждением "мартингейл" если мартингейл.

Но никак не подпись "Мой коммерческий Совенок" с прямой ссылкой на сайт продаж - это прямо запрещенная на форуме прямая реклама неважно чьего коммерческого продукта.
Перечитайте правила форума и приведите в соответствие...
Это я серьезно.

---

По поводу колен сетки смею не согласиться, на каждой паре оно будет всегда разное. К примеру мой сов: GBPCAD на 7 колене я уже начинаю волнения. А по AUDJPY на 12 колене я спокоен, как слон, зная, что она может построить и 16 штук. Тут, если вы хотите точно знать, на что способна каждая ваша пара, нужно записывать в свободную ячейку тестирования через OnTester свой расчет этих значений. Где то я описывал, как правильно нужно использовать эту возможность. Но в конктретном случае можно просто убрать при тестировании ограничение количества колен (поставить 20 штук), и записывать в OnTester значение максимально открытого колена. Тогда после теста вы будете видеть, на сколько колен максимум способен конкретный сет. и когда на реале их откроется больше - паниковать )

Ну я вообще-то о другом - что при средних настройках более 90% сеток закрывается не выше 7-го колена. Большинство на 2-4.
А вы пишете о ваших напрягах относительно, понятно, разновесных сеток разных валютных пар, видимо, на одном или одинаковых депо.
Но это разные вопросы: на каких коленах закрывается большинство сеток - и что мы при этом чувствуем, если депо почему-то одинаковый для разных пар, хотя должен быть разный.

В-третьих, почему-то никогда не говорят о Tick size value (in the deposit currency) - цене 1 пипса в валюте депозита.
А цена 1 пипса достаточно серьезно колеблется у разных валютных пар - и еще и "плавает" относительно валюты депозита, так как зависит от текущих цен обеих входящих в пару валют (в валюте депозита).
(Цена пипса плавает кроме пар xxxusd при долларовом депозите - здесь 1 пипс всегда стоит $1 на 5-тизначных счетах и $10 на 4-хзначных).
Понятно, что на 4-х/2-х значных счетах цена пипса в 10 раз больше, чем на 5-ти/3-хзначных счетах.
Посмотреть этот параметр вашего счета можно с помощью прицепленных к посту скриптов.

Чего я о цене пипса заговорил?
Потому что от этого расчетного, плавающего параметра валютной пары очень существенно прямо зависят величины просадки, прибыли, ваш ММ сетки - и размер депо!!
На 06.12.2015, например, цена пипса (5-тизнак, $ депо) равна $1 для всех xxxusd, usdcad $0.7485, usdjpy $0.8124, usdchf $1.0038, audcad $0.7485, audnzd $..., nzdcad $... - а eurgbp $1.5108!!
Это, вообще-то, крайне забавные цифры - которые, кстати, очень важно правильно интерпретировать при торговле на реальных деньгах!...

Для сравнения, например, возьмем "легкие" пары usdcad (или audcad) $0.7485 или usdjpy $0.8124 - и самый "тяжелый" кросс eurgbp $1.5108.
Геометрически одинаковые (в пипсах и лотах) сетки в легких парах будут давать вдвое меньшую просадку и приносить вдвое меньше (в $) прибыли - если сравнить с eurgbp.
Для геометрически одинаковых сеток кроссу eurgbp нужен вдвое больший депо, чем для самых "легких" по цене пипса валютных пар.
Но зато на депо, достаточном для eurgbp, можно пробовать торговать сразу 2 валютных пары с минимальной ценой пипса - если геометрия сеток близка.
И/или одной "легкой" парой (на депо для eurgbp) строить вдвое более длинную или существенно более густую сетку - и/или использовать существенно большие лоты...
Представляете?

В общем, цена пипса один из очень важных факторов, который надо понимать и учитывать при разработке сэтов и, особенно, при планировании торгов на реальных деньгах.

На самом деле в мартинах всё считается - вдоль и впоперек.
Заранее всё известно - и какие будут просадки на любом колене, и какой депо по минимуму нужен на каждый вариант сетки для каждой пары.
Хотя, вместо прямого счета, можно вести оценку/учет по парам по коленам.
Но, имхо, проще прямо считать в пипсах и деньгах, а не мерять удава в попугаях. :)

---

По поводу спреда на 10 колене, конечно я лучше войду в рынок при расширенном спреде в 10 пунктов, чем пропущу движение и войду только через 30-40 пунктов полета цены, но со спредом в 2-4пп)
Тут нужно придумать что то более серьезное, чем простая проверка его стабилизации через определенное время.
Возмножно сравнивать текущую волатильность на рынке, и если она огромная (вышла новость), то забивать на фильтр и входить в рынок, чтобы не растянуть сетку.
Если ее нет, но контролировать спред до победного, но тоже с максимальным ограничением времени или длины свечи.
К сожалению сам еще точно не додумал для себя этот момент.

Да, я тоже считаю, что этот момент вы недодумали.
Не скажу, что мы его на 100% додумали - но у нас есть план, который, имхо, достаточно отвечает реальностям рынка.

В принципе, разница в подходах понятна: вы опасаетесь любого растяжения сетки - даже до открытия очередного, более крупного ордера, и пытаетесь открыть очередной рыночный ордер вне зависимости от наличия импульса в любую сторону.
Мы менее опасаемся растяжения сетки с уже открытыми ордерами и предпочитаем, при проявлении признаков волатильности в рынке, взять паузу в 30-60 секунд - и потом осмысленно обработать новую ситуацию в рынке путем выставления корректирующих рыночных или отложенных вместо рыночных ордеров.

--

А по поводу коэффициентов - это просто совет опытного тестера.
Изначально, первые пол года у меня все параметры тоже были в пунктах, и порой выдавалась полная ахинея.
Сейчас и для обычных систем у меня значения БУ, Тралла и т.п. заданы в проценте он тейка, стопа и т.п.
А не левые пункты, которые не привязаны ни к чему.

В мартингейле пункты очень даже привязаны к чему - к деньгам и к графику.
Пункт одна из базовых единиц всех расчетов терминала и форекс графиков вообще.
Я не бы не рискнул пункты считать "левыми", особенно применительно к мартингейлу - скорее, "левым" в мартингейле является вычисление уровня в пунктах через умножение на какой-то коэффициент.

Совсем не прислушиваться к вашим советам неправильно - вы действительно опытный тестер.
Можете поверить, всё написанное вами я весьма внимательно обдумываю.

Но и у меня тоже есть некоторый опыт с мартинами с конца 2008...
Возможно, это субъективно, но я считаю, что в мартинах лучше/правильнее использовать настройки, которые окончивший школу человек мог бы вычислять устно и без использования калькулятора.
То, что человек может легко посчитать в уме, человеку легко представить, обдумать, спрогнозировать и легко проконтролировать даже в ходе нервных торгов.

То есть я предпочитаю вычислять шаг сетки как "текущий + 2 пипса" - чтобы это высчитать и представить, даже таблицу умножения не надо знать.

А вы предпочитаете вычислять очередной шаг сетки как "текущий * 1.035", причем для фиксированного прироста шага сетки коэффициент/множитель (в примере 1.035) на каждом шаге сетки надо уменьшать до (например) 1.031, 1.027...
Без калькулятора такое не вычислит никто - а представить себе такую сетку я даже не знаю как...

Так что мы пока попробуем продолжить работать по старинке, прибавляя пипсы к пипсам без использования вспомогательной компьютерной техники.

---

Так же понял, что нужно стараться максимально уменьшать количество параметров тестирования.
К примеру, если есть выключатель какой то функции true/false, то лучше вместо него в самом оптимизируемом параметре прописать выключатель на значении 0.
К примеру при оптимизации доп.тейка (0 - выкл, > 0 уже параметры оптимизации).

В общем, тут можно развивать мысли и споры просто бесконечно. Лишь бы они рождали новые, стабильные идеи для нестабильного Мартина )

А у нас нет лишних параметров для тестирования - если внимательно присмотреться.
У нас нет лишних true/false - всё, которые есть, управляют режимами работы, а не дополнительными числовыми параметрами.
Если оптимизировать/тестировать сетки раздельно, то вы увидите, что в боте есть абсолютно минимальный набор отключаемых опций для проектирования сеток с практически любыми торговыми идеями - и минимум фильтров для контроля ситуации в рынке.
А вот как настраивать бота - это уже вопрос торговых идей и их проверки тестированием.
Бот задуман как скрипка: можно пробовать играть Моцарта - вопрос умеешь ли лабать.

Но с данным вашим посылом я полностью согласен - оптимизации подлежит минимум параметров и все не нужные должны легко вырубаться.
Насколько понимаю, пока у нас именно так. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Старик

[SERG20]

Новые тесты с фильтром, с2015.01.19. по 2015.12.05. проходят три года, и сеты. У кого есть возможность прошу проверить, терминал робофорекс, audcad спред 40 п., nzdcad спред 60 п. пятизнак т.к. качество н.а. Очень хороший фильтр получился. =d> Спасибо за интересную сову. Предидущий мой пост прошу удалить, там неверные тесты. 8-}

Setka_v1.26_test.zip
EAQj-Setka_v1.26_audcad_1.set
EAQj-Setka_v1.26_NZDCAD1.set

[Старик]

Новые тесты с фильтром, с2015.01.19. по 2015.12.05.
проходят три года,
и сеты.
У кого есть возможность прошу проверить, терминал робофорекс, audcad спред 40 п., nzdcad спред 60 п. пятизнак т.к. качество н.а.
Очень хороший фильтр получился. =d> Спасибо за интересную сову.
Предидущий мой пост прошу удалить, там неверные тесты. 8-}

Воооот!... =d>
Это уже интересно: это уже первый вариант условно-боевых сэтов для 2-х кроссов, проходящих 3 года - и 3 каких мощных года!

Конечно, это лишь предварительные (с вопросами) сэты всё еще разрабатываемого бота - но, тем не менее:
- в nzdcad, вместо слива на безоткатном провале рынка 24 августа 2015 года, в тесте за 10,5 месяцев прибыль 160% с просадкой 35% (в деньгах)
- в audcad за те же 10.5 месяцев прибыль 140% с просадкой 23% (в деньгах)
- в принципе (но это надо перепроверить), оба этих кросса можно было бы параллельно торговать на одном (общем, в тесте 50000) депо с прибыльностью 300% за 10.5 месяцев и с максимальной (из теста) суммарной просадкой до 58%.
Причем просадка, возможно, была бы и ощутимо меньше 58% - так как просадка могла быть в обеих парах не одновременно...
Всё это лишь предварительные тесты - но цифры весьма достойные.


Это первые сэты для первой версии бота (начиная с 1.26) с фильтром волатильности - первые сэты тестов в тестере, существенно более близких к торгам онлайн.
Давайте немного более внимательно рассмотрим эти первые сэты.
Просто ознакомимся с ними как одним из возможных прототипов сэтов для торгов на реале.


Так что же произошло, почему бот в ранее тоскливо сливном тесте nzdcad вдруг стал без напряга проходить "черный понедельник" 24 августа - в чем отличие?
Основное отличие этих сэтов/тестов в том, что SERG20 включил фильтр волатильности и задал обработку мартин-гэпов отложками.
Бот в тестере начал "видеть" какую-то часть импульсов цены - благодаря фильтру волатильности.
И, увидев часть импульсов, бот перестал на участках реальных импульсов "изображать" в тестере нереалистичное открытие цепочек лишних рыночных ордеров, вместо которых начал (где понял и было можно) выставлять отложки.
Такой тест стал намного более реалистичным и стал намного ближе к вероятным торгам онлайн на этом участке истории.

Более осмысленная обработка импульсов дала целый набор последствий: сетки стали легче, отчасти короче и закрываться на значительно меньших откатах - что, в итоге, в тесте привело к беспроблемному прохождению мирового обвала рынков в "черный понедельник" 24 августа с пиковой просадкой всего в 35%.
Причем важно чётко понимать: это не приукрашивание теста в тестере, а проявление возможностей бота в торгах онлайн - а в торгах онлайн бот тоньше чувствует рынок и торгует лучше.
В общем, начинаем и в тестере видеть возможности, которые мы с Qj в данного бота закладываем. :)


У данных тестов/сэтов есть целый ряд нюансов - часть заложенных, часть надо обдумать.

Один из нюансов в том, что с моей подачи SERG20 провел тест с растущим ТР сетки: чем выше колено - тем больше текущее ТР сетки.
Традиционно принято резко ограничивать ТР сетки на старших коленах, снижая до 10-7 пипсов.
Я этому огорчился (и жаба ж давит!) и предложил увеличивать ТР по мере роста сетки вплоть до 25 пипсов на максимальном 15 колене.
А это достаточно резкое действие: увеличить ТР на старших коленах с 7-10 пипсов до 20-25 пипсов - это всего-то в 2-3 раза повысить прибыль. :d
Выполненные SERG20 тесты показали, что радикальное (в разы) повышение ТР старших колен сетки, по крайней мере в данном тесте, прошло на ура и не привело ни к существенному росту просадки, ни к какому-то заметному зависанию сеток в обеих тестах.
И над продолжением эксперимента в этом направлении стоит поработать, так как никто толком не знает какой оптимальный ТР сеток и насколько (а может и во сколько раз!) мы урезаем сами себе прибыль, ограничивая ТР старших ордеров сеток традиционными 7-10 пипсами.

Еще одним очень странным нюансом данных тестов есть то, что первые ордера открываются на 2-х свечах м1.
То есть, если нет явного импульса и отключен фильтр входа 1-м ордером (а в сэтах он отключен), то бот реально открывает 1-й ордер сетки практически где угодно и почти немедленно - максимум 2 минутных свечи в одну сторону от уровня закрытия предыдущей сетки.
В сочетании с не самым малым мультом в основном со второго колена и небольшими ТР младших колен сеток, бот:
- открывает чуть ли не максимально возможное количество сеток практически "где стоим"
- благодаря "быстрому" закрытию и повторному открытию большого количества малых сеток, бот "осваивает" львиную долю хода цены и
- благодаря облегченному настройками, "быстрому" закрытию малых сеток, бот как может "препятствует" формированию длинных многоордерных сеток и "близко сопровождает" движение цены малыми легко закрывающимися сетками.
В общем, все это достаточно сильно отличается от традиционного для трейдеров представления о том, что первым ордером сетки в рынок надо входить исключительно по сигналам кучи индикаторов на старших для мартина ТФ м15 и выше - ну хотя бы 3 свечи м5 с реверсом...
В тестах сетки открывали по 2 свечам м1 - вообще без размышлений и выжиданий, где стоим... И, как видите, неплохо.
Вот ведь какая фигня, товарищи...


Также можно отметить, что сэты ассиметричны, но я не сказал бы, что радикально ассиметричны.
Сетки динамичные, шаг сетки начинает увеличиваться примерно с середины и растет достаточно агрессивно.
А вот лотность сеток ровная - практически без коррекции, так как пары с низкой ценой пункта и нагрузка на депо растет умеренно.
Только в nzdcad в бай сетках мульт применяется с 3-го колена и потом динамично ограничивается, что дает существенно меньшую лотность, чем при мульте со 2-го колена. Но это связано с провалом рынка в "черный понедельник" и вполне приемлемо.
Но поскольку обе пары имеют невысокую цену пункта, то в целом большой нагрузки на депозит не возникает даже при применении мульта со 2-го колена.


Немного чисто технических замечаний/вопросов по тестам/сэтам:

1) повторяю, что для запрета в тестах торговать в какую-то сторону надо использовать S_OpenFirstOrder=0 (false) или B_OpenFirstOrder=0 (false).
Во-первых, это корректное управление ботом! А на запрет торговать на уровне терминала мы бота не проектируем и не проверяем.
Во-вторых, как в сэте, так и в настройках в отчете теста должно быть видно, что бот торгует в одну сторону - это крайне важно для отчета и сэта!
Парни, у нас не дубовый илан, где для старта одного бота надо кучу графиков и ломать терминал: здесь один график пары, один бот - и всё, что надо, задается в настройках бота и должно быть видно в отчетах тестера.

2)
B_MultLevel2=11
B_MultCorr=-0.10000000
B_MultLevel3=14
B_MultСorrLevel3=-0.10000000
В сэте nzdcad последние 2 параметра задавать было не надо (задать=0) - они дублируют предыдущих два.
Тут важно не забывать обнулять дефолтные настройки бота, если они конфликтуют или дублируют ваши.
В будущем, я думаю, большинство дефолтных настроек мы, может, будем задавать равными 0 - чтобы в бота для торгов сначала надо было бы загрузить какой-то сэт.

3) SERG20, вот здесь вопрос по audcad
B_Mult=1.60000000
B_MultStart=2
B_MultLevel2=12
B_MultCorr=-0.50000000
B_MultLevel3=14
B_MultСorrLevel3=-0.10000000
с 12 колена мульт режется на 0.5??!! Т.е. 12 колено мульт 1.10, 13-е колено мульт 0.6, 14-е мульт 0.5, а 15-е колено мульт 0.4??
Вы не ошиблись, именно B_MultCorr=-0.50, а не =-0.05?
-0.5 применительно к мульту это очень много - это не коррекция, а гильйотина. :)
Просто мульт меньше единицы в мартинах теоретически допустим, бот обработает - но я не припоминаю применения мульта Пожалуйста, дополнительно проверьте в тесте - уж очень радикальные у вас настройки в этой части данного сэта...

4) SERG20, вы в комментарии к сэтам/тестам не отметили тестировали ли вы повторно, после подбора параметров сеток, несколько значений фильтра VolCandleMaxSize=30 и VolStopTradeTimining=60.
Я не утверждаю, что изменение ваших настроек фильтра волатильности обязательно улучшит результаты тестов - но попробовать еще раз дошлифовать и так неплохие сэты стоит!
Я бы рекомендовал вам учесть и перепроверить вопросы 1)-3) и, достигнув оптимума в этой части разработки сэта, прогнать тесты (можно тесты только в обе стороны, так как фильтр волатильности общий) с разным значениями параметра VolCandleMaxSize.
Понимаете, значения VolStopTradeTimining 60-75 секунд выглядит оптимально: мы на первой трети/половине текущей минутной свечи увидели импульс - и нет смысла повторно проверять продолжается ли импульс ранее первой трети/половины следующей минутной свечи!
А вот порог, уровень признания движения цены "да, эта импульс" VolCandleMaxSize=30 пипсов/минута для данных не слишком волатильных пар мне кажется несколько завышенным - и возможно, вы "не видите" в тестере значимой части реальных импульсов. А это должно весьма заметно влиять на результаты тестов...
Я бы рекомендовал для каждой пары раздельно проверить не будут ли более оптимальными значения VolCandleMaxSize, например, 25-20-15 пипсов - и посмотреть/сравнить результаты тестов по критерию прибыль/просадка.
Возможно, оптимальными значениями VolCandleMaxSize для nzdcad окажется 16, а для audcad окажется 21 пипс - кто знает...
А может, ваши значения VolCandleMaxSize=30 оптимальны и мне лишь кажется, что это много.
Но, имхо, это заслуживает отдельной, дополнительной перепроверки! :)


SERG20, вы не напрягайтесь, что я так подробно "препарирую" выложенные вами сэты. :)
Во-первых, они вполне могут стать базовыми для будущих рекомендованных сэтов и есть смысл попробовать довести сэты до максимума.
А во-вторых, нам всем есть смысл осваивать возможности бота и технологию создания и шлифовки сэтов для него - нам всем это полезно.
Ваши сэты заслуживают того, чтобы совместно поработать над ними и попробовать довести их до совершенства.


В общем, коллеги, первые предварительно устойчивые сэты для торгов онлайн вроде есть - тестируем их, проверяем, пытаемся улучшить.
Сообща смотрим что еще можно сделать, чтобы дойти через пару месяцев к прибыльной торговле разрабатываем ботом. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Старик

[Rever27]

На всякий случай напоминаю, что реклама коммерческих продуктов в целом на форуме прямо запрещена.

На форуме нет возможности прикручивать полноценный виджет в подпись. Надпись убрал, оставлю картинку.

Цитата

Но с данным вашим посылом я полностью согласен - оптимизации подлежит минимум параметров и все не нужные должны легко вырубаться.
Насколько понимаю, пока у нас именно так.

Это и не была претензия к параметрам бота, а скорее немного сторонняя мысль, которая появилась в голове при написании сообщения :)

[Monroff]

Ребзя, незнаю с чем связано но не хочет терминал в последнее время видеть скачаные котировки.. =(
Собственно немогя проверить сам -спрошу. Насчёт этих 2 удачных сетов.. Это жёсткий подгон под историю или нет? =) Что я имею ввиду.. Если все параметры сделать + - небольшую разницу то результат будет пропорционально отличаться от показаний этих сетов? или рядом будут сливы? Надеюсь вы поняли о чём я..
( К примеру при мультилоте 1,5 доход =50% просадка = 40%;
при мульте 1,4 дох=40%, прос =30%;
при мульте 1,6 дох=60%, прос 50%)
-это системность и уверенность в сете (а не то, чтобы случайно поймалось прохождение)

[Старик]

На всякий случай напоминаю, что реклама коммерческих продуктов в целом на форуме прямо запрещена.

На форуме нет возможности прикручивать полноценный виджет в подпись. Надпись убрал, оставлю картинку.

Насколько помню, у десятков форумчан виджеты в подписях.
Причем ссылки активные - из подписей прямой переход на мониторинги своих и чужих продуктов.

Откройте топик с оговоркой [только обсуждение] и [осторожно - мартингейл] со ссылкой на сайт продаж в первом посту.
Так выкладываются коммерческие разработки наших форумчан.

Ссылку на такой топик в подписи давать можно.

Вы поймите - ни у кого нет цели ограничивать форумчан, тем более полезных форуму людей, в их собственных разработках и личных заработках!
Но есть прямое общее правило - рефссылки и прямая реклама запрещены. Иначе форум утонул бы в рекламе и флуде.
И есть по сути одно исключение - форумчане могут выкладывать свои коммерческие продукты в одном подфоруме и с оговоркой [только обсуждение] и [осторожно - мартингейл].

И вот на такие топики, насколько понимаю, можно ссылаться и в подписях: типа в подписи "мой бот" - и ссылка на топик на нашем форуме.

Запрет нацелен на залетных рекламеров.
Но разработчики-форумчане имеют возможно описать свои коммерческие продукты и ссылаться на такие топики на нашем форуме даже в подписи. :) \M/
Но с виджетами - чтобы люди видели, что им предлагают не кота в мешке... :)

Цитата

Но с данным вашим посылом я полностью согласен - оптимизации подлежит минимум параметров и все не нужные должны легко вырубаться.
Насколько понимаю, пока у нас именно так.

Это и не была претензия к параметрам бота, а скорее немного сторонняя мысль, которая появилась в голове при написании сообщения :)

Это очень правильная мысль, которую я на 100% разделяю.
Это правильно и с точки зрения оптимальности и минимальности кода - и со стороны оптимизации тестирования.
Это правильно и со стороны эргономики - достаточности и удобства для человека.

---

Добавлено: 10-12-2015 09:54:48

---

Ребзя, незнаю с чем связано но не хочет терминал в последнее время видеть скачаные котировки.. =(
Собственно немогя проверить сам -спрошу. Насчёт этих 2 удачных сетов.. Это жёсткий подгон под историю или нет? =) Что я имею ввиду..
Если все параметры сделать + - небольшую разницу то результат будет пропорционально отличаться от показаний этих сетов? или рядом будут сливы? Надеюсь вы поняли о чём я..
( К примеру при мультилоте 1,5 доход =50% просадка = 40%;
при мульте 1,4 дох=40%, прос =30%;
при мульте 1,6 дох=60%, прос 50%)
-это системность и уверенность в сете (а не то, чтобы случайно поймалось прохождение)

По сэтам вопросы правильные, об этом и писал - перепроверяем и улучшаем.
И это ж не оптимизация с бэктестом и форвардом, а просто тесты на определенном отрезке истории.
Но с важной оговоркой - проходят 3 года.
Так что перепроверяем результаты тестов на этом и других периодах, чтобы исключить случайности, и пробуем их улучшить.

Что касается просто изменения начального значения Mult, то на пропорции статистики теста в худшую сторону они влиять не должны - если не менять остальные настройки.
Тут важно, что это "легкие" кроссы - с низкой стоимостью пипса/лота в $.
Может, Mult=1.6 даже завышенный для текущего рынка и на другом историческом участке
Может, Mult можно поднять до 1.7-1.9 (раздельно для сэлл и бай!) - и тесты будут пройдены даже с лучшим отношением прибыль/просадка и много большей прибылью.
К сожалению, эксель модель сеток еще не готова и проверить достаточно ли депо 10000 на 0.01 лота для этих сэтов пока руками утомительно и сложно...

Первым делом Mult можно повысить на той сетке, где просадка меньше - до выравнивания уровня сэлл и бай просадок в тесте.
Практически Mult можно поднимать до тех пор, пока пиковая просадка не превысит начальный депо.
Можно задать CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=50000 и поднимать Mult до тех пор, пока не сработает программный стопаут...
Понятно, что это крайности и даже баловство - но в тесте вычислить максимальный Mult для этих сэтов и теста этого периода истории так можно.

Но чтобы перепроверить сэты, надо изменить ход торгов - и начальный Mult единственное, что на ход торгов влияет лишь опосредствованно.
Надо, чтобы ордера, хоть немного, но открывались не там, где сейчас, сетки строились по другому и закрывались хоть немного в других местах.
Самое простое - хотя бы на 1 торговый день в любую сторону изменить дату начала теста, даже не меняя сэты. Лучше всего отторговать сэты на полностью других участках истории (скажем, 2013-2014 г.г.) и если проходят без существенного ухудшения результатов - то это действительно хорошие сэты для данных пар. Причем надо ж еще понимать и характер пар, и какие были торги в тестируемые годы...
И любое изменение настроек бота тоже должно, в разной степени, влиять на ход торгов - изменяя геометрию и арифметику сеток.
Ну, это как бы всем известно - хотя вопрос совсем не такой простой и с ним нужно хорошо разобраться, чтобы успешно торговать таким гибким ботом.
Потому что хороший сэт немного произведение искусства: шаги, геометрия сетки оптимально обрабатывают волатильность пары - а мульт и ТР оптимально грузят депо в динамическом взаимодействии с геометрией сетки и ценой пипса пары.

К чему я всё это веду?
Проверяя сэт на устойчивость и пытаясь убедиться, что сэт не просто хорошая подгонка к торгам на тестировавшемся участке истории, надо учитывать как минимум пару обстоятельств:

1) перепроверять сэты стоит на других участках истории, которые всё же по возможности похожи на вероятное будущее.
Без какого-то совершенно экстраординарного развития событий, допустим, трудно представить еще одно падение евры на 35 фигур или 3500 пипсов.
Для таких экстраординарных событий надо разрабатывать специальные экстраорднарные сэты и специальный ММ - и о вероятности таких событий мы будем что-то предполагать.
Обычные же, особенно агрессивные сэты надо разрабатывать и перепроверять под наиболее вероятную волатильность максимум где-то в 4-5 (ну может 6) фигур с импульсами и откатами.

2) Сэты надо не только проверять на устойчивость и не подгонку, но и пытаться искать более привлекательные варианты.
И тут надо видеть и соблюдать тонкую грань, за которой тестируемый сэт настолько изменяется, что уже перестает быть тестируемым сэтом.
Я как-то встречал на форуме фразу, что, типа, в тесте меняю шаг сетки на 5 пипсов и смотрю а остался ли сэт по прежнему устойчивым.
Но сетка с начальным шагом 15 и 20 пипсов - это абсолютно разные сетки, с разными геометрией и арифметикой, ММ.
Имхо, в рамках теста сэта на устойчивость не стоит менять настройки более чем на плюс/минус 1 пипс и плюс/минус 1 колено - кроме, может, фильтров волатильности и входа первым ордером, где допустимо плюс/минус 2-3 пипса.
И если настройки проверяемого сэта корректируются больше - то это уже тест другого сэта и по его результатам нельзя делать заключения об устойчивости или неустойчивости начального сэта.

Это пара важных моментов относительно проверки сэтов на устойчивость.
Сэты на устойчивость надо перепроверять обязательно - но делать это надо адекватно и зряче.
И различать перепроверку сэта на устойчивость и переработку начального сэта с целью получения сэта, лучше проверяемого начального. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Старик