[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Vasgenich]

Получается если я буду поставлять код с блок схемами это облегчит работу? или что то еще нужно к коду. Планировалось нафигачить по больше комментариев в код.

Этого совсем не требуется. Каждый сделает это для себя, если захочет понять его алгоритмы. Ошибки же, при такой сложности кода, можно будет только в тестере отловить. Еще раз спасибо за такого бота.

[Старик]

Получается если я буду поставлять код с блок схемами это облегчит работу? или что то еще нужно к коду.
Планировалось нафигачить по больше комментариев в код.

Этого совсем не требуется. Каждый сделает это для себя, если захочет понять его алгоритмы.
Ошибки же, при такой сложности кода, можно будет только в тестере отловить. Еще раз спасибо за такого бота.

Придерживаюсь того же мнения: это не учебный бот - его задача зарабатывать.

Но код очень хорош! =d>

Могу добавить такую деталь.
Планирование разработки бота тщательное и жесткое: все обсуждение (каждая буква реально - из скайпа, форума, лички!) объединяется и группируется - а после этого описание каждой опции/алгоритма письменно детализируется до однозначности.
Снова обдумывается и обсуждается, снова прописывается - сколько надо раз...
Но, тем не менее, даже вроде очень тщательно выписанные алгоритмы, после реализации в коде, нередко приходится дорабатывать - уточнять или расширять. Рынок требует или тесты показывают.
А это, в итоге, доработка кода - и это самое неприятное в большом боте. И трудоемко, и чревато внесения новых ошибок.
Так вот, правильная структура и инструментарий бота Qj позволяет вносить очень существенные доработки и новые опции, сохраняя корректность бота в целом.
Бот на удивление быстро растет здоровеньким таким крепышом.
Оно вроде как бы так и должно быть по теории - но попробуй такую надежность и гибкость кода сделать в реальности! :) Это надо уметь...

В общем, в связи с этим ботом у меня растущие вполне серьезные ожидания.
Может, не получится воплощение Большой Мечты, до этого нам всем суметь дорасти надо и время надо...
Но что-то всё более похожее на это выкристаллизовывается из небытия. :)

-----

Я несколько страниц назад сет выкладывал по EURUSD (оптимиз. 25.01.15-24.10.15), так вот, при прогоне в тестере по 14.11.15 он имеет коэффициент восстановления 5.809 (см. прикр. рис.).
График пары бот облизал великолепно.

Мы подходим к периоду недетских штормов в рынке.
Понадобится всё, что есть в боте и что еще будет, чтобы выдерживать такой 9-й вал.
А у меня к вашему сэту вопросы по прежнему есть - у вас был фиксированный шаг, а на таком рынке это опасно...
Не расслабляйтесь! :)

jocker, напомните, пожалуйста, какой у вас вариант обработки гэпов используется?

Попробуйте задействовать новый фильтр волатильности с параметрами вокруг нижеприведенных.
VolCandleTF = PERIOD_M1
VolCandleMaxSize = 40 (для eurusd 30-45 пипс, пожалуй)
VolStopTradeTimining = 60 (45-75 секунд, имхо)
Надо посмотреть насколько этот фильтр позволяет боту "видеть" в тестере новостные импульсы и обторговывать их согласно выбранного режима обработки мартин-гэпов.

До версии 1.26 в тестере бот новостные импульсы не видел, обработка мартин гэпов реально не включалась - а это очень существенное отличие от реальности...
На нонках 6 ноября бот в тесте онлайн на евре по 120 пипсов без ордеров пропустил - и потом обторговал по уму.
По евре в тестах зависла только одна сетка с no_gap (обработка гэпов отключена) - остальные быстро закрылись в хорошие плюсы.
А в тестере эти пипсы импульса до версии 1.26 были бы обторгованы подряд, ордера строго через шаг, прибыль и просадка были бы завышены.
Надо смотреть как бот себя с новыми опциями поведет - но так, полагаем, в тестере должно быть намного реалистичней.

И не только в тестере - с 1.26 ботом можно будет эффективно торговать и на счетах с фиксированным спрэдом!

---

И еще раз напоминаю о наличии в версии бота для оптимизации/тестов специального параметра Optim_StopTrading.
Используйте этот параметр без опасений - в основной версии бота его нет, на торги онлайн этот параметр никак не влияет.

В этом параметре задается дата и время, с которого запрещается открытие новых сеток - бот доторгует до закрытия по ТР уже открытые сетки.
Если в этом параметре задать дату за 3-5 дней до конца периода оптимизации/тестирования, то есть приличный шанс, что тест закончится без сеток, которые в конце теста принудительно закрываются обычно в немалые минуса.
Это как планомерно вывести бота из торгов перед праздниками - например.

Искажения от принудительного закрытия сеток в конце теста бывают нешуточные - наблюдал, что так списывалось вплоть до 20% прибыли за тестируемый период!
В итоге с этим параметром тесты получаются более однородными и статистически достоверными.

Этот простенький придуманный нами параметр на самом деле может быть весьма важен особенно при оптимизации.
Ведь в каждом из множества тысяч прогонов/тестов почти исключается фактор хаотического закрытия в конце теста разноразмерных и разновесных сеток с грубым случайным искажением результатов прогона/теста.
А это может весьма существенно повысить сравнимость результатов прогонов/тестов и позволять, возможно, значительно точнее выявлять действительно лучшие сэты. Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Старик

[Vasgenich]

И еще, некоторая противоречивое добавление... Как зачастую бывает форумах, программист спустя определенный промежуток времени, теряет интерес и забрасывает свое детище, поэтому видится правильным сделать бота максимально понятным для будущего, так сказать, постороннего вмешательства. А это вмешательство рано или поздно, после оставления его поддержки разрабом, понадобиться. Ведь метаквоты постоянно преподносят сюрпризы внося изменения в язык mql4, отчего зачастую старые индикаторы и советники перестают работать.
Другой вопрос, может быть кто то, с должным уровнем квалификации, сходу сможет править этого робота, и все это лишь пустое содрогание воздуха.
l-) Но это опять же ИМХО

Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Vasgenich

[jocker]

jocker, напомните, пожалуйста, какой у вас вариант обработки гэпов используется?

Использовался no-gap, т.е. гэпы никак не обрабатывались.

Попробуйте задействовать новый фильтр волатильности с параметрами вокруг нижеприведенных.
VolCandleTF = PERIOD_M1
VolCandleMaxSize = 40 (для eurusd 30-45 пипс, пожалуй)
VolStopTradeTimining = 60 (45-75 секунд, имхо)
Надо посмотреть насколько этот фильтр позволяет боту "видеть" в тестере новостные импульсы и обторговывать их согласно выбранного режима обработки мартин-гэпов.

Я обязательно задействую данный фильтр вместе с обработкой гэпов - новый функционал появляется очень быстро, необходимо некоторое время для осмысления использования предложенных опций.

[Старик]

Vasgenich, я думаю, вы рано начинаете беспокоиться...
Да, случаев заброшенных ботов и загубленных проектов на форуме множество - но они все не были в исходном коде.
При наличие исходного кода даже заброшенные разработчиком боты доводятся до ума - пример Милки Вэй прямо сейчас.

Разработка 100% базовой версии бота такого уровня - это 6-8 месяцев пахоты.
Эти труд и время должны быть компенсированы.
Так как исходный код бота выкладывается и продажи его пока не планируются, то заработать на боте мы сможем только самим ботом.
Так что до зарабатывания денег бот доведен будет - даже не сомневайтесь, деваться некуда. :)

На самом деле по своему сложно будет достаточно освоить возможности бота.
Идеологически бот условно простой, чистая математика, сетки полностью даже в экселе можно моделировать - но набор и гибкость настроек позволят делать ну очень многое.
Бот и проектируется специально с поддержкой возможности делать то, что на доступных ботах нормально или вообще было делать невозможно.

Но тактик торговли и допустимых сэтов может быть очень много и выбрать из них наилучшие будет непросто. :)
Qj, насколько возможно, попробует автоматизировать и хотя бы часть процесса оптимизации и подготовки сэтов - но всё равно сэты с множеством настроек готовить будет непросто.
Тут хватит работы всем и будет её выше крыши.

В общем, давайте напрягаться над тем, что этого заслуживает. :)

jocker, напомните, пожалуйста, какой у вас вариант обработки гэпов используется?

Использовался no-gap, т.е. гэпы никак не обрабатывались.

Попробуйте задействовать новый фильтр волатильности с параметрами вокруг нижеприведенных.
VolCandleTF = PERIOD_M1
VolCandleMaxSize = 40 (для eurusd 30-45 пипс, пожалуй)
VolStopTradeTimining = 60 (45-75 секунд, имхо)
Надо посмотреть насколько этот фильтр позволяет боту "видеть" в тестере новостные импульсы и обторговывать их согласно выбранного режима обработки мартин-гэпов.

Я обязательно задействую данный фильтр вместе с обработкой гэпов - новый функционал появляется очень быстро, необходимо некоторое время для осмысления использования предложенных опций.

Тут надо действовать последовательно. Даже скурпулезно.

У вас есть тест с хорошими результатами? Очень хорошо!
Продолжаем танец вокруг него - но поэлементно меняем рисунок танца. :)

Сначала оставьте no_gap и попробуйте подобрать настройки фильтра, чтобы получать в тестере результат, сопоставимый с имеющимся.
Сейчас у вас результаты несколько приукрашенные: в тестере ордера выставляются по ходу всех импульсов через шаг - что увеличивает количество колен/лотность сеток и, скорее всего, завышает прибыль.
Но в реальности так не будет - на сильных импульсах онлайн ордера не выставляются. И там, где у вас в тестере на импульсе максимальная сетка с большой прибылью, в реале будет сетка скорее такой же длины, но с меньшими количеством колен, лотностью, просадкой и прибылью.
И, конечно, онлайн рисунок торгов был бы несколько другой, чем в тестере - места открытия и закрытия сеток были бы заметно другие.

В общем, на 1-м этапе пробуем имитировать торги, более близкие к тестам онлайн - с пропуском выставления ордеров на импульсах.
Сначала не меняйте в настройках ничего, оставьте no_gap - и попробуйте подобрать оптимальное значение VolCandleMaxSize.

После этого можно будет перейти ко второму этапу - включению обработки гэпов на лучшем из сэтов этапа 1 с фильтром.
Обе опции обработки гэпов еще будут дорабатываться и дорабатываются прямо сейчас - но тестировать можно и то, что есть, они рабочие.
А потом уточните сэты, когда выйдут доработки.

При обработке импульсов (мартин гэпов) отложками ордера должны выставляться примерно так, как в тестере без фильтра волатильности.
То есть даже на импульсах (онлайн и в тестере) сейчас ордера выставляются через шаг - но, вместо рыночных ордеров, дающих просадку, на импульсах выставляются стоп отложки, просадки не создающие.
И если тренд продолжает развитие, то получается более "легкая" по просадке сетка - так как, вместо сетки только из рыночных ордеров, часть ордеров отложки.
После мощного импульса на нонках 6 ноября на евробаксе на одной из демок было выставлено аж 4 отложки подряд - и получилась замечательно легкая по просадке сетка с очень близким ТР, которая быстро закрылась по ТР ночью в понедельник.
Вот и посмотрите как изменятся результаты теста после включения фильтра волатильности и обработки гэпов отложками - может, настройки фильтра волатильности надо будет слегка подправить.
Но эти тесты должны быть уже намного более реалистичные, более близкие к онлайн результатам торгов.

Близко по идее надо выполнить тесты и с включенными фильтром волатильности и обработкой гэпов увеличенным ордером.
Эту опцию мы тоже подумываем улучшить, она иногда подгружает сетки - но в тестах онлайн все сетки с такой обработкой гэпов/импульсов закрылись быстро и в нормальный плюс.
Здесь тоже посмотрите насколько обработка гэпов увеличенным ордером изменит результаты тестов с включенным фильтром волатильности и no_gap - и не надо ли будет подрегулировать настройки фильтра волатильности.

В итоге этих небольших исследований вы получите новые 1-2 сэта, более адаптированные для торгов онлайн.
Прибыль будет, скорее всего, несколько скромнее - но и просадка может при этом снизиться.
Ну так по теории. :)

Но это будет по прежнему сетка с фиксированным шагом - пусть даже вы задали очень разный оптимальный шаг для бай и сэлл сеток.
я тоже считаю, что для бай и сэлл сеток в большинстве пар нужен немало отличающийся начальный шаг - так как движение вверх и вниз, особенно в парах с баксом, имеет существенно разную траекторию.
Но фиксированный шаг имеет существенные недостатки.

Во-первых, если фиксированный шаг малый или средний, то сетка далеко не растянется.
Скажем, если фиксированный шаг 16 пипсов и разрешено 15 колен, то длина сетки будет 16*14=224 пипса - всего-то!
А ТР сетки где-то на 150-м пипсе... Если цена флэтит в 1.5-2.5 фигурах, то это не проблема и даже максимальный заработок.
но цена сейчас безоткатно ходит и по 500 пипсов!
И чтобы потом вернуться к ТР сетки на отметке 150 пипсов, цене надо будет пройти назад 350 пипсов - что нелегко и явный риск зависания сетки с фиксированным шагом.
Конечно, можно задать фиксированный шаг сетки в 40 пипсов - но зароботок при этом будет копеечный...

Во-вторых, если сетка выстроилась полностью и открылись все рыночные ордера, то сумма лотов достигает максимума на короткой сетке быстро.
И каждый пипс движения цены становится максимально дорогим - как в просадку, так и в прибыль.
Если флэт, то это хорошо - получится быстрое закрытие сетки с максимальной прибылью.
Но если цена собралась сходить пипсов на 500, то рано выстроившаяся сетка рано создает максимальную нагрузку на депо и депо хватит на меньше пипсов безотката.

По существу, сетка с фиксированным шагом малого и среднего размера - это максимально агрессивная сетка.
Во флэте это преимущество - но если рынок в периоде больших перемен и больших безоткатов, то сетка с фиксированным шагом максимально рискованна и минимально устойчива.
Это вроде очевидно, за годы было много ботов только с фиксированным шагом - но воспринимается это почему-то с трудом. :)


Сетка с переменным шагом лишается части недостатков и части достоинств. Каких и насколько - зависит от настроек.
Если с какого-то колена начинать увеличивать шаг сетки, то - сетка растянется шире, ТР сетки будет ближе к уходящей цене, лотность и просадка будет нарастать менее агрессивно и депо хватит выдержать заметно больший безоткат.
Платой за все эти плюсы будет меньшая прибыльность, особенно во флэте.

Но, тем не менее, в текущем опасном безоткатами рынке лучше использовать сетки с переменным шагом.
Но поиск первого приемлемого сэта сетки с переменным шагом тоже надо выполнять степенно. :)

Для начала сэт, полученный по этапам 1 и 2, стоит заново перепроверить на всё еще оптимальность начального шага для бай и сэлл.
Делать это стоит раздельно, отключая в тесте параметрами OpenFirstOrder поочередно выставление 1-х ордеров бай и сэлл сеток.
И, изменяя на 1-2-3 пипса в обе стороны фиксированный шаг, посмотрите какой шаг оптимален для сэта с включенным фильтром волатильности и обработки гэпов.

А потом, лучше так же раздельно на бай и сэл, стоит для уточненного сэта этапа 3 попробовать подобрать режим перемены шага сетки.
По легенде, абсолютное большинство сеток с малым и средним шагом закрывается на 7 колене максимум - ну, +-.
Так что, если агрессивно увеличивать шаг сетки, то это вряд ли стоит делать раньше 8 колена...
Но сетки бывают очень разные, например, одна из сэлл сеток в евробаксе у меня шаг 12; 4/+1; 11/+8 - причудливая такая.

Ладно, к 6 утра лимит букв на сегодня я, поди, уже исчерпал. :d
Теперь ваша очередь писать о результатах 3-хэтапной адаптации сэта с фиксированным шагом к реалиям рынка.
Интересно, насколько трансформируется ваш сэт и тест после подобной процедуры взросления. :)
Удачи!

[Artur Khannanov]

Ребята, вот Старик рекламировал в постах о Forex Setka ее моды, моды оказались не нужны и с ошибками. Так скажите плиз какой рекомендованный депозит, какие лоты, какие пары, вообщем какие-то шаблоны есть чтобы начать?

Буду очень признателен за ответ.

[Старик]

Ребята, вот Старик рекламировал в постах о Forex Setka ее моды, моды оказались не нужны и с ошибками. Так скажите плиз какой рекомендованный депозит, какие лоты, какие пары, вообщем какие-то шаблоны есть чтобы начать?

Буду очень признателен за ответ.

Вы не напомните что и где я "рекламировал"?

Какие и чьи моды какой программы оказались "не нужны" (кому?) и с ошибками? С какими ошибками и как вы это выяснили?

Какой депозит, какие лоты, какие пары - какая программа??!!

вы вообще о чём пишете?

---

Если вы совсем начинающий пока, то почитайте Блог - там тьма учебных материалов.
А потренироваться можете на http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963 - там есть и рабочий бот, и сэты.
Прочесть придется десятки страниц, но не беспокойтесь - это точно много менее процента от того, что вам придется изучить. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем Старик

[корнет]

Qj а можно линию безубытка визуализировать?
Если конечно это несложно. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем корнет

[Qj]

Qj а можно линию безубытка визуализировать?
Если конечно это несложно.

Визуализация всего что только можно и нужно будет на завершающем этапе базовой версии. На данный момент мы уже почти его достигли.

[jocker]

Qj у меня появилась проблема. ПО: МТ4 b. 910, TickStory lite 1.7.2.0., котировки Dukascopy пользуюсь Вашим советником в тестере стратегий. При использовании файла [EA][Qj] - Setka v1.26 optimization.ex4 на прогоне теста на истории 11.10.15-14.11.15 вообще закрывается МТ4 b. 910, в журнал не сохраняется ничего, при прогоне этого-же участка истории (11.10.15-14.11.15) и использовании [EA][Qj] - Setka v1.26.ex4 в тестере стратегий работа МТ4 b. 910 не завершается и есть возможность сохранить журнал. Посмотрите, пожалуйста, я лог из тестера стратегий и используемый сет приаттачил к данному сообщению. Заранее спасибо, удачи и терпения.

log.zip

Изменено 20 ноября, 2015 пользователем jocker

[nixxer]

Товарищ jocker нашел существенную ошибку, причем, судя по всему в самом терминале :D
На заметку разработчикам - для стресс тестов я настоятельно рекомендую генерировать нехватку памяти и другие нештатные ситуации утилитами стресс тестирования.
Ознакомиться кратко с данными утилитами можно тут _http://blogs.msdn.com/b/vijaysk/archive/2012/10/27/tools-to-simulate-cpu-memory-disk-load.aspx
p.s. видимо non-string passed в логах подразумевает что переменная каким-то образом была искажена и перестала быть строкой. Видимо надо смотреть тот же лог в предыдущем билде.
Как раз подозреваю это та самая ситуация когда разработчик не в силах повлиять на терминал с багами

Изменено 20 ноября, 2015 пользователем nixxer

[Qj]

p.s. видимо non-string passed в логах подразумевает что переменная каким-то образом была искажена и перестала быть строкой.

Это скорее моя ошибка с выводом ибо когда переписывал забыл сделать преобразование. В начале было %f или %d, а переделал на %s но забыл преобразование дописать.


А сам лог просмотрю на выходных.

[Старик]

Новость от jocker формально неприятная, конечно - редко, но бывает.
Похожая до жути керня у меня последний раз еще в СССР была. :-? :)
В итоге ошибка оказалась таки в программе - хотя проявлялась как баг операционной системы или транслятора...
nixxer прав - преодолевать такое иногда бывает крайне тяжело.

Но тут тот случай, когда делай что должен и пусть будет что будет.

Первым делом Qj глянет что хотел перепроверить.
Право первой ночи у программиста не может оспорить никто! :)

У меня тоже есть подозрение, что это таки баг программы - некорректная обработка ситуации no money, недостаточно денег на открытие ордера.
Я её выловил в тесте еще 4 сентября, зафиксировал, сохранил лог - но мы тогда были заняты множеством других опций, бот быстро строился и этот сложный баг мы так тогда и не дожали, не были готовы.
Лог с этим багом и сейчас в одиночестве лежит в папке "Ошибки" на нашем файлообменнике - и до него мы бы всё равно добрались бы.
Никак не получится забыть про одинокий многомегабайтный файл с названием "20150904 - в конце тьма сообщений нет денег и еще меняется лот.log" в папке "Ошибки"! :d
Но вообще это моя недоработочка - я обязан был внести описание этого бага в перечень предложений по доработке бота. :">

Коллега же jocker, как истинный друг, решил деликатно напомнить нам о не сделанном уроке. :)
Для этого ему пришлось проявить верх изобретательности - в тесте с депо 10000 задать минимальный лот для бая 0.01, а для сэлла 0.20.
Бот, со свойственной ему исполнительностью, начал строить сэлл сетки с неслабыми ордерами, на 12 колене в просадке свободные средства ушли в минус и тест зашел в не отработанную нами ситуацию no money при открытии очередного ордера сетки.
Да так зашел, что начал убивать терминалы.

В общем, вроде понятно над чем Qj и, отчасти, мне надо работать.
А коллега jocker, полагаю, без неприемлемых ограничений сможет продолжить тестирование, задав минимальный сэлл ордер 0.02 вместо 0.20 (что он, наверно, и предполагал делать). :)
В принципе, этот баг мало кому будет мешать выполнять тесты, если в тестах просадка не будет превышать под 90% баланса с нулевыми или отрицательными свободными средствами.

Но это лишь мои предположения...
И если усилия Qj и мои не увенчаются быстрым успехом, то придется идти по полной схеме поиска терминального бага хрен знает где.

Спойлер

Рассмотрим обстоятельства и варианты широкого поиска бага - если мы не найдем баг там, где думаем.
Представим, что у нас вообще нет предположений где искать баг и, возможно, это баг терминала или чего-то еще, а не бота.

Ну, во-первых, у 910 билда МТ4 есть явные баги, которые должны быть устранены разработчиками.
Авторские корректные боты в исходниках в тестере вылетать никак не должны - а уж сносить терем и подавно.
Чё-то метаквоты недосовмещали в горячке разработки нового билда терема, преемственность чего-то не обеспечили...
Этого не должно быть, потому что этого не должно быть никогда.
Разработчики терминала, конечно, не с этой планеты - но это слишком даже для инопланетян.
Так что разработчики МТ4 должны бы доработать проблемный 910 билд - как бывало уже не раз.
Тем более что у них последнее время почти всегда первые билды каждой новой сотни проблемные для всех.

Во-вторых, надо разобраться не "улучшили" ли и метаэдитор - они его тоже неустанно правят.
У меня есть 890 терем без апгрейдов - может, будет достаточно перекомпилировать бота в его metaeditor.
Хуже будет, если это баг метаэдитора и если даже исходный код нормального бота криво компилируется в ех4.
Ожидать от них качественного апгрейда метаэдитора надежд меньше, а сроки больше.

В-третьих, надо собирать всю информацию об инциденте с тестом. Опросить всех свидетелей и провести все экспертизы. :)
И чтобы разобраться, и чтобы, если что, и записочку метаквотам отправить об их ненадлежащих морально этических качествах.

Первым свидетелем в данном деле является, понятное дело, коллега jocker! :)
У него хотелось бы узнать, желательно поминутно, что точно он делал до того, как обнаружил труп терминала 910 билда у себя в компе.
Но, полагаю, приложенные им лог и сэт можно засчитать как пояснительную записку и временно к коллеге больше не приставать.

---

Ну а если наши подозрения на конкретный баг в боте не подтвердятся и придется вести широкий поиск бага, то схема может быть примерно такая.

На сейчас у нас 4 основных подозреваемых (бот, terminal.exe, metaeditor.ехе и TickStory), 2-3 потенциальных подозреваемых - и мы пока реально не знаем баг или конфликт кого с кем привел к инциденту с тестом.
Для того, чтобы предварительно определить главного подозреваемого, необходимо поочередно менять условия выполнения теста - исключая подозреваемых по одному.

Последовательность первых действий может быть примерно такой:

1) попробовать повторить 1:1 аварийно завершившийся тест каждой версии бота 2-3 раза, в т.ч. с одной перезагрузкой компа между тестами.
1а) Как дополнительный вариант - попробовать повторить тест 1:1, но на версии бота 1.25
2) попробовать повторить 1:1 аварийно завершившийся тест бота 1.26 на паре других компьютеров, лучше и с другой операционкой.
3) билд 910, боты 1.26 (оба) - выполнить те же тесты 1:1 (но без тикстори) на котировках терминала.
4) билд 902 или 890, боты 1.26 (оба) - выполнить те же тесты 1:1 (но без тикстори) на котировках терминала.
5) билд 902 или 890, боты 1.26 (оба) - выполнить те же тесты 1:1 на котировках тикстори.
6) если все варианты тестов НЕ прошли и бот собран в 902 билде (MetaEditor 1198) или выше, то надо выполнить компиляцию (сборку) бота на мэтаэдиторе билда 890 (metaeditor 1174) и повтор тестов 1)-5) с ботом, откомпилированном в предшествующем вроде рабочем metaeditor.
7) отдельная проверка - онлайн торги 1.26 на демке 910 билда на той же паре, что и в оборванном тесте.
(наши тесты на 6 парах на 10 демках 902 билда по пятницу включительно - все ОК!)

Что касается анализа результатов тестов...

Если 1) даст хотя бы одно нормальное завершение проблемного теста ботом 1.26, то, возможно, комп устал, глюкнул и достаточно было перегрузиться - но в целом предположительно случайный сбой в тестах.
Но если проблемный тест бота 1.26 не проходит и при нескольких попытках, в тест ботом 1.25 проходит - из-под подозрений начинает выводиться только комп.

Если 2) проходит, то, вполне возможно, что проблемы только на конкретном компе - скорее операционка, хотя может и с железом.
Если не проходит - проблема, по крайней мере, не в железе и не в операционной системе.

Если 3) проходит - под подозрением тикстори (несовместимость котировок?) и билд 910, конфликтующий с тикстори, не успевающими догонять творческий порыв метаквотов.
Если не проходит, то тикстори, вероятно, не виновата и просто оказалась в ненужное время в ненужном месте - нужно разбираться дальше.

Если 4) проходит - усиливается подозрение на 910 билд и его возможный конфликт с тикстори - но больше на котировки тикстори.
Если не проходит - критично усиливается подозрение на бота (код или компилятор).
Здесь можно перекомпилировать бота в 890 билде (metaeditor 1174) и повторить тесты, начиная с 3) - хотя можно и с 1).

Если 5) проходит, то это почти 100% 910 билд таки кривой или просто конфликтует с тикстори. Бот, скорее всего, не виновен.
Если НЕ проходит (тем более если прошло 4) - надо разбираться с кодом бота (последние правки, работа с другими ТФ...)

Если 7) работает, бот (проблемной сборки) нормально торгует - усиливается подозрение на кривой тестер 910 билда и его конфликт с тикстори.

Ну в общем кто в теме, тот знает куда грести.
Надо разбираться - обстоятельно и жестко.
Но nixxer прав - в такие истории лучше не попадать, мозги может вынести напрочь, пока найдешь как обойти и пока сделаешь это.

---

P.S. jocker и другие коллеги!
Когда крепко "застряли" с этим или любым другим ботом, стоит сходу выполнить пункты 1)-5)
Это вам посильно, необременительно и сходу очень существенно прояснит ситуацию - в первую очередь для вас самих.
Ну и конечно надо тут же сообщать о ЧП на форум - с инфой о пробных тестах 1)-5).

Терминал и метаэдитор из 890 билда прикрепил к посту - взял робофорексовские, но они вроде одинаковы для всех.

Если не хотите, чтобы терминал обновлялся, то в терминале заменить на старый terminal.exe (из архива) и в свойствах ярлыка терминала на рабочем столе подправить строку вызова терминала, чтобы окончание строки вызова терминала выглядело ...\terminal.exe" /skipupdate
/skipupdate это параметр запрета обновления - в этом случае терминал и не будет пытаться обновляться.

У меня в ярлыках вызова терминала есть еще и параметр /portable (т.е. у меня в ярлыках терминалов ...\terminal.exe" /portable /skipupdate).
/portable отвечает за то, чтобы вся инфа по терминалу хранилась в каталоге терминала - тогда терминал можно запускать с флэшки на любом компе и можно копировать/архивировать со всей информацией терминала.
Ну так по теории. :)

Параметры вызова терминала /portable и /skipupdate можно применять вместе и порознь в любом порядке - только разделять пробелом.

Имхо, стоит иметь резервный неторговый терминал с одним из стабильных билдов - для контрольных тестов ботов и индикаторов в проблемных ситуациях.

MT4_terminal_b890.rar

Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Старик

[jocker]

Старик, я сделал часть из изложенного под спойлером.
Используемое ПО: МТ4 b. 910, TickStory lite 1.7.2.0., котировки Dukascopy, интервал прогона 11.10.2015-14.11.2015, версии совтника Qj FSTM 1.24, 1.25, 1.26. и соответствующие им версии для оптимизации.
Результаты такие:
Qj FSTM 1.24:
[EA][Qj] - Setka v1.24 optimization - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче,
[EA][Qj] - Setka v1.24 - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.25:
[EA][Qj] - Setka v1.25 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.25 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.26:
[EA][Qj] - Setka v1.26 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.26 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.

reportsMT4b910.zip

Изменено 21 ноября, 2015 пользователем jocker

[Qj]

Старик, я сделал часть из изложенного под спойлером.
Используемое ПО: МТ4 b. 910, TickStory lite 1.7.2.0., котировки Dukascopy, интервал прогона 11.10.2015-14.11.2015, версии совтника Qj FSTM 1.24, 1.25, 1.26. и соответствующие им версии для оптимизации.
Результаты такие:
Qj FSTM 1.24:
[EA][Qj] - Setka v1.24 optimization - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче,
[EA][Qj] - Setka v1.24 - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.25:
[EA][Qj] - Setka v1.25 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.25 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.26:
[EA][Qj] - Setka v1.26 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.26 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.

Одно понятно что между 1.24 и 1.25 были какие-то изменения которые все убивают. Буду смотреть изменения между этими версиями. Благодарю.

[Xipi]

Автор поясните пожалуйста фразу "Бота ставить только на USD счета!" С чем это связано, и что имеется ввиду - нельзя ставить на центовик или счет в евро (например).

[Старик]

Автор поясните пожалуйста фразу "Бота ставить только на USD счета!"
С чем это связано, и что имеется ввиду - нельзя ставить на центовик или счет в евро (например).

Да, нельзя.

Пока бот не до конца обучен работать на счетах с депо, отличном от USD.
Это, кстати, достаточно непростой вопрос. Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Старик

[nsk]

Автор поясните пожалуйста фразу "Бота ставить только на USD счета!"
С чем это связано, и что имеется ввиду - нельзя ставить на центовик или счет в евро (например).

Да, нельзя.
Пока бот не до конца обучен работать на счетах с депо, отличном от USD.
Это, кстати, достаточно непростой вопрос.

Вроде на центовых работает.. Причем у одного брокера центовый счет отображается в самих долларах(например депо 50 долларов), у других в центах, т.е. скажем депо 5000 центов. Вроде все корректно.

[Старик]

Центовые счета обрабатываются в ДЦ как полноценные долларовые или евровые - только ДЦ "знает", что на счету центо-доллары, а не настоящие доллары.
И пересчитывает всё 100:1.
Для нас и для ботов практически нет различий в обычных и центовых счетах - торгуются одинаково.

[EA][Qj] - Setka v1.26 должен корректно работать на долларовых реальных и центовых счетах - причём как денежных, так и демо.
Но бот интенсивно, практически непрерывно дорабатывается, перерабатывается и все еще находится в периоде тестов - не забываем!


И да, есть немногие ДЦ, где на отдельных центовых счетах показывают именно доллары, а не умноженные на 100 центодоллары.
Чем вносят еще больший бардак в эти и без того серьезно переусложненные темы счетов цент/доллар и разных валют депозита.
Вынужден сообщить, что бот на таком счете нами пока не тестировался. :"> :)

[Monroff]

Всем привет! походу ошибка. Настройки входа 3 свечи, мин пипс 0.
На графике орд. Селл не открылся после 4 свечей, а затем после 3 решил открыться. Думаю изза нулевой свечи. её надо тоже включать ведь? или я не прав? условие обычно ведь "больше или равно"..

4svechi.jpg

Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Monroff

[Старик]

:) Да, возможно, третья свеча (из первой четверки) была нулевой длины - цена открытия была равна цене закрытия.
И она не засчиталась.

Думаю, да, надо учитывать свечи нулевой длины как одинаковые с соседними.
Надо подумать как: вопрос не слишком критичный - но путаницу свеча нулевой длины может внести изрядную.

P.S. Свечи нулевой длины еще одна особенность 4-хзнака. В 5-тизначных счетах таких свечей практически нет вообще.

Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Старик

[Artur Khannanov]

Поставил я вашего бота на forex4you на демо на 25000. Пока что-то слабо рубит бабло) С 2015.11.20 по 2015.11.23 результат 25027.50.

Правильно я ведь понял, что его также как и первоначальную версию настраивать на одном графике только на SELL, другом только на BUY.

По-моему, дохрена оперативки жрет.

Так вы же программу пишете оптимальную учитывающие гепы и прочие вещи, она и произошла от SETKA TRADER.

За веткой SETKA TRADER Вы изначально следили, пока она не переросла в модификации.

Цель то данной модификации, насколько я это понял, сделать такие настройки сетки, чтобы они отрабатывали гепы и просадки проходили без сливов. Но сетка должна рубить бабло.

Вы о коде думаете, а я о деньгах. Как бы сделать так чтобы она бабло рубило. Это все равно что взять тачку и хачику в аренду отдать, тачка окупится пару раз, потом разобьется. Логика в этом.

Данная стратегия, данный советник, программа если хотите, мне лично мне представилась именно такой тачкой, в которую нужно вложить и с нее же получить. Программа учитывает гепы (нештатные ситуации) и сообщает владельцу когда тачка заехала не туда, когда ее нужно тормозить (просадка).

Это же бизнес.

Примерно так)

111.png

[nixxer]

Да, только русскоговорящий человек ожидает доходности от бизнеса 100%, ой извините, 1000% после вложений и желательно конечно за три дня или максимум три недели одну неделю чтобы все отбилось. Это нормальное стремление заработать в 10 раз больше вложенного или сразу в 100 раз, пусть будет в сто раз больше, будет чем похвастататься.
Так что господа, покажите вы уже человеку где находится поле множителя лота, уважайте время бизнесмена, торопится человек. Потом вместе посмеемся над результатами.

[Старик]

Artur Khannanov, вам сильно понравится этот ваш пост где-то через год.
Может, даже попросите его удалить. :)

Понимаете, купить, а тем более получить машину в подарок мало.

Надо еще изучить правила уличного движения.

Ну и потом, чтобы куда-то поехать и доехать, не достаточно сесть в машину и сказать "Поехали!"
Ключ в зажигание надо вставить, на педали нажимать и руль поворачивать.
Заправлять тоже надо не забывать.

Я даже не знаю с чего вам начать...
Наверно, почитайте что-нибудь про стратегию Мартингейл. Гугл в помощь.
Вот это непременно прочтите!! http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/sovetniki-osnovnye-nastroyki-martingeyl-sovetnikov/11724/?do=findComment&comment=242634
Потом ознакомьтесь все же с настройками нашего бота, в тестере погоняйте как следует, оптимизацию выполните, сэты оптимальные подберите - хотя бы для одной пары.
К этому времени вы начнете понимать куда вы попали и что вы вообще делаете.

Причем начать можете с сетки трейдер - она во много раз проще и как раз для новичков.
Дорастете до нашего бота - приходите. Тогда и поговорим по существу.


Но вы не сомневайтесь - выговор боту сегодня же будет в приказе!
А то ишь чего надумал - бабло не рубит.
Совсем от рук отбился...

---

Правильно я ведь понял, что его также как и первоначальную версию настраивать на одном графике только на SELL, другом только на BUY.

Тестовая версия 1.26
Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.26.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA][Qj] - Setka v1.26.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике.
В терминале разрешены торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий.
Корректная работа версии бота для тестера вне тестера на графиках демо и реал счетов НЕ гарантируется.

Изменено 24 ноября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Старик, я сделал часть из изложенного под спойлером.
Используемое ПО: МТ4 b. 910, TickStory lite 1.7.2.0., котировки Dukascopy, интервал прогона 11.10.2015-14.11.2015, версии совтника Qj FSTM 1.24, 1.25, 1.26. и соответствующие им версии для оптимизации.
Результаты такие:
Qj FSTM 1.24:
[EA][Qj] - Setka v1.24 optimization - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче,
[EA][Qj] - Setka v1.24 - тест проходит, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.25:
[EA][Qj] - Setka v1.25 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.25 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.
Qj FSTM 1.26:
[EA][Qj] - Setka v1.26 optimization - тест не проходит, вылетает из МТ4, лога и отчета тестера нет.
[EA][Qj] - Setka v1.26 - тест не проходит до конца, но из мт4 не вылетает, лог и отчет тестера в аттаче.

Благодарю за проделанный труд. Вы можете прогнать все тоже самое для терминала 902 билда?