[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Rever27]

Rever27, коллега, вы о чём? :)
Бот с первой секунды задуман и разрабатывается как торгующий и тестируемый одновременно в бай и сэлл бот с возможностью полностью раздельных настроек!

Никаких 2-х графиков - тут не пацаны бота делают! :)

За ссылку поклон - ввиду полностью раздельных настроек и понятного обилия входных параметров, сэты сложны и оптимизация в данном боте абсолютно критичный вопрос!
Мы еще с ней точно помучаемся!...

Тогда пардоньте, немного не так понял про разнонаправленность)

По поводу ссылки как нибудь постараюсь более подробно ответить на вопросы по ней (более примитивным языком), если они будут.
Готов и сам запустить свой комп на оптимизацию Сова, если будет реализована эта идея.
Т.к. ни один десяток раз говорил, что залог хороших сетов- это проверка на форварде (в моем случае и бекварде).
По себе знаю, что после прогона 10-20 параметров за период форварда вручную, человек просто устает от этой рутины и выбирает ближайший вариант, что не слил, с чистой душей идя спать.
С помощью этого дополнения нет нужды гонять все сеты руками. Т.е. сделали Оптимизацию, в екселе подобрали лучшие 100-200 результатов по просадке/доходности/кол-ву сделок, далее тупо загнали их в .csv файл, и тестер уже по ним проводит форвард, выдавая готовые результаты всех 100-200 вариантов, из которых уже действительно можно отбирать "идеал".

[Qj]

Полагаться только на комментарий опасно, он может быть в любой момент быть изменен в силу обстоятельств разного рода, стопаут, маржинкол или даже по вмешательству со стороны дц. На мой взгляд, надо хранить некоторые данные в csv файле в папке терминала и сверять номера ордеров и другие вещи при запуске.
Для размышлений - иногда дц может восстанавливать ордера в рынок после шпилек и т.п. Как отреагирует советник в данном случае? Понятно что это форсмажор но тем не менее

Бот задает комментарий к ордерам исключительно в информационных целях, сам он их не использует, так что пока не нужно выгружать ордера.

---

Добавлено: 10-11-2015 20:31:22

---

Спойлер

Rever27, коллега, вы о чём? :)
Бот с первой секунды задуман и разрабатывается как торгующий и тестируемый одновременно в бай и сэлл бот с возможностью полностью раздельных настроек!

Никаких 2-х графиков - тут не пацаны бота делают! :)

За ссылку поклон - ввиду полностью раздельных настроек и понятного обилия входных параметров, сэты сложны и оптимизация в данном боте абсолютно критичный вопрос!
Мы еще с ней точно помучаемся!...

По поводу ссылки как нибудь постараюсь более подробно ответить на вопросы по ней (более примитивным языком), если они будут.
Готов и сам запустить свой комп на оптимизацию Сова, если будет реализована эта идея.
Т.к. ни один десяток раз говорил, что залог хороших сетов- это проверка на форварде (в моем случае и бекварде).
По себе знаю, что после прогона 10-20 параметров за период форварда вручную, человек просто устает от этой рутины и выбирает ближайший вариант, что не слил, с чистой душей идя спать.
С помощью этого дополнения нет нужды гонять все сеты руками. Т.е. сделали Оптимизацию, в екселе подобрали лучшие 100-200 результатов по просадке/доходности/кол-ву сделок, далее тупо загнали их в .csv файл, и тестер уже по ним проводит форвард, выдавая готовые результаты всех 100-200 вариантов, из которых уже действительно можно отбирать "идеал".

Благодарю за ссылку. Очень интересный подход. Вроде все просто, когда будет закончена база бота и перейдем на его оптимизацию и чистку, то обязательно добавлю данный функционал.

---

Добавлено: 10-11-2015 20:36:34

---

+лог
ну если эта проблема осталась в старой версии и ее не сможет быть в новой то фиксней уже тогда.. но вопрос подхватывания ордеров предыдущей версии остаётся)

Благодарю за логи. Да действительно бот сам начал закрывать ордера так как подумал что цена достигла ТР, не понятно конечно почему он так думал, но возможно это было проявление ошибки, которая исправлена начиная с версии 1.25 (Работа с не 5 значными счетами), но в любом случае я добавлю больше информации в вывод.

---

Добавлено: 10-11-2015 22:32:14

---

Для размышлений - иногда дц может восстанавливать ордера в рынок после шпилек и т.п. Как отреагирует советник в данном случае? Понятно что это форсмажор но тем не менее

То есть к примеру у нас была сетка из 15 длинных ордеров, по ТР закрылись все (?) и после ДЦ все (?) восстановила обратно?


Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Qj

[nixxer]

Qj, например счет был слит шпилькой от дц. Дц признается что была ошибка и восстанавливает все ордера в рынок. А рынок например уже ушел от места события на сто пунктов.

[Qj]

Qj, например счет был слит шпилькой от дц. Дц признается что была ошибка и восстанавливает все ордера в рынок. А рынок например уже ушел от места события на сто пунктов.

Бот просто продолжит обслуживать восстановленную сетку так как будто ее и не закрывали.

[Старик]

Для размышлений - иногда дц может восстанавливать ордера в рынок после шпилек и т.п. Как отреагирует советник в данном случае? Понятно что это форсмажор но тем не менее

Qj, например счет был слит шпилькой от дц. Дц признается что была ошибка и восстанавливает все ордера в рынок.
А рынок например уже ушел от места события на сто пунктов.

Вроде не проблема...
Если рынок ушел в плюс дальше уровня ТР восстановленной ДЦ сетки, то для бота это как положительное проскальзывание и он радостно тут же закроет сетку с увеличенной прибылью.
Если же цена после восстановления ордеров сетки ДЦой продолжит растягивать сетку, то блок обработки мартин-гэпов обработает как надо непроторгованный ботом участок движения цены.

Пример обработки мартин-гэпа ниже: нонфармы пятницы 6.11, бот пропустил импульс, потом выставил вместо рыночных ордеров 4 отложки, на дальнейшем движении цены достроил сетку в 10 колен - и планово закрылся на первом же миниоткате в понедельник 9.11 в 04:43 (так как ТР сетки был очень близко благодаря отложкам).
По такой же схеме (если бы она была выбрана пользователем) бот обторговал бы и сетку из ордеров, восстановленных ДЦ.

Единственное что: во время разборок с ДЦ про убитые ДЦ ордера бота включенным держать не стоит - пусть сначала ДЦ вернет/оживит все ордера.
Чтобы бот не начал обрабатывать часть сетки.
Ну это как бы понятно - и это организационный момент.

Пардон, Qj уже ответил. :)

Полагаться только на комментарий опасно, он может быть в любой момент быть изменен в силу обстоятельств разного рода, стопаут, маржинкол или даже по вмешательству со стороны дц.
На мой взгляд, надо хранить некоторые данные в csv файле в папке терминала и сверять номера ордеров и другие вещи при запуске.

Проблема рестарта бота и понимание им что происходит на графике, несомненно, существует.
Тем более что не только ДЦ, но и пользователь может руками или другим дурным ботом частично или полностью закрыть часть ордеров сетки.
Стоит ли такое пользователю делать, отдельный вопрос - но покалечить сетку пользователь может.

Комменты ордеров, имхо, достаточно надежны - поскольку их искажение происходит не так часто, как может показаться на первый взгляд.
Ведь пометки (tp, sl, stop-out...) в комментарии ордеров ДЦ вносит в уже закрытые ордера - а забота бота лишь живые ордера на графике.
Из всех пометок, остающихся в комментах рыночных ордеров на графике, мне известна только мерзопакостная отметка о частичном закрытии ордера - что в сетке теоретически возможно, но реально маловероятно.
Но пока комменты ордеров задействованы лишь для справки...

Файл тоже вроде не 100% надежен.
Разрыв связи, зависание или нештатное закрытие терминала, аварийная и даже плановая перегрузка операционки даже на VPS вполне могут привести к незакрытию файла и несохранению всей или части информации о сетках.
А раз такая вероятность пусть теоретически есть, то бот по любому должен разбираться с ситуацией на графике, если вдруг файл-летописец окажется недоступным.

Опять таки: если пользователь изменил настройки и сетку надо торговать иначе, чем записано в файле - как торговать?
Ведь настройки пользователя это приказ для бота - новый прямой приказ...

Конечно, беспредел пользователей в настройках тоже пытаемся взять под контроль...
Qj сумел освоить изумительный инструментарий для контроля входных параметров - теперь методично придумываем все новые и новые недопустимые единичные и комбинации настроек, которых уже десятки.
Блокируем любую алогичность входных параметров - и бот не стартует, пока все настройки бота не пройдут лабиринт контроля синтаксиса и семантики.

В итоге, имхо, бот должен после рестарта суметь достоверно обсчитать ордера на графике без подсказок - что Qj, на мой взгляд, весьма надежно реализовал.
А как приблизиться к теоретически максимальной безопасности... Может и csv файл... Думать надо.

P.S. Если совсем навскидку, то при рестарте бота критична инфа о № последнего колена в бай и сэлл сетках и, м.б., способе обработки гэпов.
Такой минимум информации, в принципе, можно с минимумом труда засунуть в 3 глобальные переменные - и этим попробовать повысить надежность бота.

---

Для размышлений - иногда дц может восстанавливать ордера в рынок после шпилек и т.п. Как отреагирует советник в данном случае?
Понятно что это форсмажор но тем не менее

То есть к примеру у нас была сетка из 15 длинных ордеров, по ТР закрылись все (?) и после ДЦ все (?) восстановила обратно?

Увы, скорее на левой котировке случился стоп-аут - но после разборок с ДЦ ордера удалось восстановить.

Хотя, теоретически, и ваш вариант не исключен - но здесь инициатором было бы ДЦ. :)

EAQj_-_Setka_v1.25_-_Торги-_eurusd_-_20151106_-_нонфармы_4_отложки_на_импульсе_ТР_сетки_10_ордеров_43пп.png
EAQj_-_Setka_v1.25_-_Торги-_eurusd_-_20151109_-_нонки_импульс_4_отложки_вместо_рыночных_-_10_колен_закрыты_на_первом_миниоткате.png

Изменено 11 ноября, 2015 пользователем Старик

[nixxer]

Из разряда шальная мысль на заметку: важные данные можно хранить или дублировать в комментариях отложенного ордера с ценой которая заведомо не будет рядом с рыночными ценами, например, 10.0 для GBPUSD. В некоторой степени такой ордер имеет больше шансов сохраниться у пользователя чем файл или глобальные переменные что также является файлом по сути.

[Старик]

Красиво! =d> :)

А чё - ещё и на другом графике. :d

А графические объекты, надписи/текст на экране?
20 фигурами выше?

И если графическим объектам можно присваивать имена - то наверно их имена можно и считывать?

Интересненько... :)

Изменено 11 ноября, 2015 пользователем Старик

[jocker]

Qj у меня вопрос: В предыдущих версиях 1.23-1.24 при закрытии сетки по ТП в лог выводилась информация: "Блок контроля закрытия сетки по ТР начал свою работу" и далее "Блок контроля закрытия сетки по ТР завершил свою работу" - в текущей версии таких записей в лог не выводится: этот блок контроля закрытия сетки работает сейчас в советнике или пока отключен ?

[Qj]

Qj у меня вопрос: В предыдущих версиях 1.23-1.24 при закрытии сетки по ТП в лог выводилась информация: "Блок контроля закрытия сетки по ТР начал свою работу" и далее "Блок контроля закрытия сетки по ТР завершил свою работу" - в текущей версии таких записей в лог не выводится: этот блок контроля закрытия сетки работает сейчас в советнике или пока отключен ?

Да он всегда работает, просто не всегда получается так что сетка еще не донца закрылась и модуль это увидел. Чаще всего все ордера закрываются до того как дойдет до модуля. Данный модуль лишь страховка.

[nsk]

Предлагаю вернуться к типу ТП. Старик, ваш скрин: закрыта мини сеточка с мини профитом, а если бы она закрылась фигурой ниже? Это уже было бы не на пиво, а на пиво на месяц :d, а если бы это была бы средняя сеточка, а если еще покрупней??
Мой скрин: уже вторая сетка по моему любимому audcad, закрывается не так как хотелось бы. Я предпологал, куда цена может скакнуть, и немного завысил ТП, но мой оптимизм оказался весьма скромен :( . Имхо, как бы не были редки такие случаи, пренебрегать ими НЕЛЬЗЯ. Прибыль (возможная), может быть значительной!
Qj, сложно ли ввести параметр используемого ТП, типовой, уже использованный , или же виртуальный, когда ТП не ставится, а закрываться сетка начнет после достижения заданного виртуального ТП. Используем его иногда, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК , конечно когда ожидаются новости, способные сильно двинуть рынок.
Нужно продумать логику закрытия, особенно если цена коснулась виртуального ТП и тут же отскочила, наверняка, закрытие начиная с самого большого прибыльного ордера первым, и далее по убывающей, чтобы минимизировать возможную потерю, или же по факту: есть сработка виртуального ТП - закрываем, откатила - ничего страшного, сетка продолжается. Короче, тут продумать нужно, сообща. И все-таки чтобы это было параметром, чтобы если новости не было, вернули стандартный ТП.

EAQj_-_Setka_v1.25_-_Торги-_eurusd_-_20151109_-_нонки_импульс_4_отложки_вместо_рыночных_-_10_колен_закрыты_на_первом_миниоткате.png
EAQj_-_Setka_v1.24_-_audcad_-_2015112_-_Две_сетки_-__профит_мог_быть_больше_.jpg

Изменено 12 ноября, 2015 пользователем nsk

[Старик]

nsk, вы продолжаете предлагать нам играть с рынком в "Ладошки".
А ведь рынок бьет так, что без кистей можно остаться.

Свечи в кенгуру новостные, календарные - заранее известные. Важность тоже известна.
Увеличьте ТР в обе стороны на 20-30 пипсов на ночь - ведь не обязательно будет импульс, но цена может за ночь "добрести" до увеличенного ТР на новостях.

Положительно проскальзывание серверного ТР в 7 и 14 пипсов 4-хзначных пипсов на импульсе нами зафиксировано.

Ордера ботом закрываются как надо - со старшего к младшим. В случае если сетка не закрылась по серверному ТР.

Но я же выкладывал график audcad, на котором цена после 84 пипсового шипа вниз за 11 секунд выросла на 130+ 4-хзначных пипсов.
При таком движении цены и виртуальном ТР вся сетка могла закрыться на 100-130 4-хзначных пипсов хуже - в минус фигуру!
И вы предлагаете нам с этим играться...

[JR]

Из собственного опыта: очень часто на больших сетках (от 10 колен) закрытие сетки не по ТП (виртуальный ТП, как вы говорите, или принудительное закрытие, хоть ботом CloseAll, хоть руками) приводит к весьма существенным потерям депозита. Даже если первым закрывается самый большой ордер, последующее движение против нас на несколько пунктов достаточно для оставшихся ордеров, чтобы лишить вас 4-8 процентов от депо. А практика показывает, когда ооочень нужно, сетка закрывается вручную (ботом) ооочень медленно :-ss
Ну а если брокер не закрывает по ТП сетку... бегите от этого брокера.

[Qj]

Тестовая версия 1.26

---

Добавлено

• Добавлены параметры еще одного уровня регулирования множителя лота MultLevel3 и MultСorrLevel3.
  Позволяют второй раз в одной сетке изменить формулу вычисления множителя лота - в т.ч. зафиксировать неизменным текущее значение.
  Позволяет максимально гибко изменять множитель лота - например, применять разные формулы/поправки на средних и максимальных ордерах сетки.
  Параметры раздельны для длинных и коротких позиций.


• Добавлены "обратные" параметры StopTrade_ByDrawdownPercent_Off (%) и StopTrade_ByDrawdownMoney_Off (деньги).
  Они позволяют задать начиная с какого уровня просадки (в % и деньгах) снова разрешается выставлять ордера в просевшей бай или сэлл сетке.
  Например, вы задали блокировать выставление ордеров при просадке 70% баланса и разблокировать на 60% - StopTrade_ByDrawdownPercent=70 и StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=60.
  Это означает, что когда просадка достигнет значения в 70%, бот заблокирует выставление ордеров той сеткой, которая больше всего в просадке - до тех пор, пока цена развернется и просадка упадет до 60%.


• Добавлен параметр CandlesToOpen1Order_OpenClose (будет дорабатываться, пока тестируется).
  Предназначен для работы только с параметрами CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips - фильтрами для комбинации свечей, после которых бот открывает первые ордера сеток.
  Сейчас, при значение true, бот, открывая первый ордер, берет размер сравниваемых с фильтрами отдельных свечей по ценам открытия/закрытия (тело), а при =false использует high-low. Однако такой фильтр позволяет не входить первым ордером сетки на импульсе, но не позволяет надежно фильтровать глухой флэт, где пользователь тоже мог бы запретить открывать/начинать сетку.
  Позднее предполагаем перейти к сравнению с CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips всего движения цены в пределах группы CandlesToOpen1Order свечей - по open-close или high-low крайних свечей, в зависимости от значения добавленного нами параметра CandlesToOpen1Order_OpenClose


• Добавлен безиндикаторный фильтр волатильности - параметры VolCandleTF (таймфрэйм измеряемой текущей свечи), VolCandleMaxSize (максимально допустимый размер текущей свечи в пипсах, high/low) и VolStopTradeTimining (время блокировки выставления ордеров в секундах).
  Данные параметры позволяют ограничить выставление ордеров при сильной волатильности, на импульсах - что крайне полезно для здоровья депо.
  Как только размер (high/low) текущей свечи таймфрэйма VolCandleTF (рекомендуем м1) превысит допустимый размер VolCandleMaxSize пипсов, выставление ордеров блокируется на VolStopTradeTimining секунд.
  Фильтр волатильности дополняет спрэд контроль и позволяет корректно обрабатывать "внезапные" импульсы цены, даже если они не сопровождаются существенным ростом спрэда.
  С внедрением данного фильтра ботом можно будет более эффективно торговать и на счетах с фиксированным спрэдом - где контроль спрэда не работает и распознавать и обрабатывать мартин гэпы боту сложнее.
  Мы надеемся, что данный фильтр волатильности, в отличие от фильтра спрэда, будет эффективно работать и в тестере - что позволило бы создавать максимально точные сэты, достаточно реалистично обторговывая в тестере новостную волатильность.


• Добавлены новые сообщения в лог

Исправлено

• Исправлена ошибка с установкой ТР отложенному ордеру, который находится после ТР сетки (ближе к началу сетки).

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.26.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA][Qj] - Setka v1.26.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике. В терминале разрешены торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий.
Корректная работа версии бота для тестера вне тестера на графиках демо и реал счетов НЕ гарантируется.

Теперь версии с новой функциональностью будут выходить гораздо реже ( возможно раз в месяц ), чтобы максимально их проверить перед публикацией.
По возможности раз в неделю будут выходить версии с исправлениями.

Мы пока в тестовом периоде - помните об этом!
Бота ставить только на USD счета!

Формально мы еще на этапе разработки бота и стабильной, глубоко протестированной версии бота пока нет!
Так что пока ставить бота на реал очень существенный риск и вы должны понимать риски, которые этим на себе берете!

Прошлые версии

1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.02
1.01
1.00
0.99

EAQj_-_Setka_v1.26.zip
EAQj_-_Setka_v1.26.set
EAQj_-_Setka_v1.23_-_описание_управляющих_параметров_и_настроек_-_20151106.pdf

Изменено 27 мая, 2016 пользователем Qj

[VVVitaliy]

Подскажите, куда заливать файлы source code, простите если вопрос глупый...?

---

Добавлено: 14-11-2015 15:40:36

---

При установке [EA][Qj] - Setka v1.26 optimization на график слетает при переключении окон валютных пар Изменено 14 ноября, 2015 пользователем VVVitaliy

[Старик]

Подскажите, куда заливать файлы source code, простите если вопрос глупый...?

Никуда.
Это исходный код бота как справка для программистов.
Не программистам этот архив даже копировать не следует.

Для тестов и торговли вам нужны исключительно .ex4 файлы из архива [EA][Qj] - Setka v1.26.zip - что и написано в инструкции.

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.26.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника устанавливать в одном экземпляре на график

Ознакомитесь с инструкций http://tradelikeapro.ru/kak-ustanovit-foreks-sovetnik-universalnaya-instruktsiya-mini-f-a-q/

При установке [EA][Qj] - Setka v1.26 optimization на график слетает при переключении окон валютных пар

Это специальная версия бота предназначена исключительно для использования в тестере стратегий. Исключительно!
Из нее удалена существенная часть кода (и добавлена спецвставка) для ускорения оптимизации/тестирования в тестере.

Ставить эту версию на график, а потом начинать сигать по тайфрэймам именно то, что никому делать не следует.

Вообще не рекомендуется лишний раз переключать тайфрэймы на графике, где установлен бот - бот при каждой смене таймфрэйма стартует "с нуля", выполняет море расчетов и выдает километр информации в журнал торгов.
Особенно не рекомендуется на графике, где бот, прыгать по таймфрэймам на реальных счетах.

Но за подсказку спасибо - предупреждение о применении версии optimization только в тестере в пост релиза версии 1.26 добавлено. :) Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Старик

[VVVitaliy]

Спасибо! За разъяснения!!!

Я пытался найти в ветке, не нашел... версию 1.26 мы также ставим на 2 графика с настройкой на одном в long а на другом в short или на одном торговля ведется? и подскажите таймфрейм М1? и какую лучше тестировать валютную пару?

Спасибо! будут данные поделюсь

[Старик]

VVVitaliy, я заранее высчитал ваши возможные следующие вопросы и заранее ответил на них в посте с релизом версии 1.26. :)
Ну это нормальные вопросы новичков, особенно в топике другого бота - так что на них лучше заранее отвечать в описании каждой новой версии.

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.26.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA][Qj] - Setka v1.26.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике. В терминале разрешены торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий, корректная работа версии для тестера вне тестера на графиках демо и реал счетов НЕ гарантируется.

Тесты с Qj мы ведем совместно.
В основном тесты на м5 и м15, используя разные варианты входов первым ордером сетки и максимально разнящиеся настройки - для тестирования корректности работы максимума режимов/параметров бота.
Сейчас 8 демок, тестируем бота на audcad, eurusd, gbpusd, usdchf, планируем добавить usdjpy, audusd и некоторые кроссы.
Пока на всех демках всё ОК.

[VVVitaliy]

Спасибо, закинул на vps, на демо, будут интересные данные сообщу... >:d

---

Добавлено: 14-11-2015 18:54:23

---

Спасибо, закинул на vps, на демо, будут интересные данные сообщу... >:d

Планируете ли Вы создать коммерческую версию, или все тесты пока ради тестов. Я бы подумал над покупкой... Пока только в течение года, консервативные роботы применяю, могу дать ссылку на мониторинг myfxbook реальные счета, для интереса Изменено 14 ноября, 2015 пользователем VVVitaliy

[Старик]

Спасибо, закинул на vps, на демо, будут интересные данные сообщу... >:d

Интересно. Ссылку на мониторинг можете дать здесь или в личку, если не хотите здесь.

А вот настройки, с которыми вы начали тесты, интереснее всего. Возможно, что-то подскажу.

Планируете ли Вы создать коммерческую версию, или все тесты пока ради тестов. Я бы подумал над покупкой...

Ну конечно мы пишем бота ради тестов на демке! :)
Нет ничего слаще, чем годами долбать демку - в этом вам каждый трейдер признается.

Нет, коммерческую версию пока не планируем.
Большая часть базовой версии бота уже выложена в исходном коде в открытом доступе и останавливаться пока не собираемся.
Мы с Qj рассчитываем, что публичная базовая версия бота будет настолько развитой, что, после многих месяцев бесплатной пахоты над созданием бота мы, вместе с форумчанами, и сами будем достойно зарабатывать этим ботом.
Ну а дальше, как говорит знакомый офицер, война покажет план.

Предлагаю вернуться к типу ТП. Старик, ваш скрин: закрыта мини сеточка с мини профитом, а если бы она закрылась фигурой ниже? Это уже было бы не на пиво, а на пиво на месяц :d, а если бы это была бы средняя сеточка, а если еще покрупней??
Мой скрин: уже вторая сетка по моему любимому audcad, закрывается не так как хотелось бы. Я предпологал, куда цена может скакнуть, и немного завысил ТП, но мой оптимизм оказался весьма скромен :( .
Имхо, как бы не были редки такие случаи, пренебрегать ими НЕЛЬЗЯ. Прибыль (возможная), может быть значительной!
Qj, сложно ли ввести параметр используемого ТП, типовой, уже использованный , или же виртуальный, когда ТП не ставится, а закрываться сетка начнет после достижения заданного виртуального ТП.
Используем его иногда, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК , конечно когда ожидаются новости, способные сильно двинуть рынок.

Из собственного опыта: очень часто на больших сетках (от 10 колен) закрытие сетки не по ТП (виртуальный ТП, как вы говорите, или принудительное закрытие, хоть ботом CloseAll, хоть руками) приводит к весьма существенным потерям депозита.
Даже если первым закрывается самый большой ордер, последующее движение против нас на несколько пунктов достаточно для оставшихся ордеров, чтобы лишить вас 4-8 процентов от депо.
А практика показывает, когда ооочень нужно, сетка закрывается вручную (ботом) ооочень медленно :-ss
Ну а если брокер не закрывает по ТП сетку... бегите от этого брокера.

Вопрос остается сложным и спорным, но заслуживающим рассмотрения.

JR, согласен, моя практика закрытия ордеров не по серверному ТР тоже в основном негативная.
Более того, по случайности у нас в тестах в течение пары недель работал именно виртуальный ТР - и, будучи очень занятые работой, мы с опозданием обратили внимание на этот факт именно из-за выраженно убыточного (в плюс, но заметно хуже) закрытия сеток ботом.
Причем это было заметно на всех сетках - не только больших.
Отсюда и мое окрепшее негативное отношение к виртуальному ТР.

Более того, в тестах мы увидели и терминальные свойства виртуального ТР - потому что, как выяснилось, оно может полностью вырубаться терминалом/ДЦ именно в тот момент, когда должно работать.
Мы увидели в журналах, именно ночью на импульсах, сообщения "market is closed" - рынок закрыт.
Т.е. на тонком ночном рынке, на мощных новостях Китая/Океании ДЦ от десятков секунд на импульсах просто прекращают торги, объявляя рынок закрытым - и включают торги после того, как цена проскакала свои 50-100 пипсов или в одну сторону, или в обе.
Бот при "market is closed" просто вырубается - вместе с любым виртуальным ТР. Напрочь.
А закрытие ордеров происходит только если есть ТР или стоп на сервере.

Причем положительное проскальзывание серверного ТР может говорить даже о том, что даже там был "market is closed" и сервер закрыл ордера лишь когда "очнулся" от импульса.
Но сервер закрыл сетку ордеров по ТР в плюс против уровня ТР!

Конечно, если смотреть на н4 график, то по этим свечам цена типа еще фигуру прошла и это ж сколько можно было заработать!...
Но на малых графиках видно больше деталей и понятно, что картина абсолютно не такая благостная.
И что вообще это всё чистой воды лотерея - торговля сеткой ордеров на импульсах без стопов с неконтролируемым и не прогнозируемым отключением виртуального ТР.

Понятно, что если всё же соберемся делать виртуальный ТР сетки, то сделаем его по уму - есть определенное понимание.
Но если ДЦ бота временно вырубает на импульсе - то самый умный виртуальный ТР тоже окажется в бессознательном состоянии.
И это надо понимать.

Но в чём nsk прав, так это в том, что такие строго календарные импульсы рынка грех совсем оставлять без внимания.
Действительно, тот же австралиец очень ходкая валюта, бурно реагирующая на новости на относительно тонком азиатском рынке.
В этом смысле австралиец напоминает фунт - только для кенгуру новостями являются не только австралийские, но и из Китая, Азии.
Вот только виртуальный ТР не панацея, даже если выписать его очень хорошо.
Но в ряде случаев временно увеличивать на ночь под новости ТР сеток пусть частичное, но решение.

[Qj]

Я смотрю очень активно качается исходный код бота. Вы если качаете и находите ошибки отписывайтесь хотя бы :(

[Vasgenich]

Я смотрю очень активно качается исходный код бота. Вы если качаете и находите ошибки отписывайтесь хотя бы :(

Так все качают, наверное, поглазеть на произведение искусства)))
Какие ошибки?! Как вообще можно так кодить?! Просто тихий шок, там даже никаких фишек не подсмотришь.

[Qj]

Я смотрю очень активно качается исходный код бота. Вы если качаете и находите ошибки отписывайтесь хотя бы :(

Так все качают, наверное, поглазеть на произведение искусства)))
Какие ошибки?! Как вообще можно так кодить?! Просто тихий шок, там даже никаких фишек не подсмотришь.

Спасибо конечно за комплимент, но почему там не может быть ошибок и почему не посмотреть фишек?
Я еще планировал чистить эту мусорку.

[Vasgenich]

Спасибо конечно за комплимент, но почему там не может быть ошибок и почему не посмотреть фишек?
Я еще планировал чистить эту мусорку.

Чтобы искать ошибки, и перенимать плюшки, надо знать и держать в голове всю структуру совы, в данном случае, по причине объединения множества включаемых файлов, даже хоть сколько нибудь понять его работу, в принципе очень и очень сложно. Поэтому если ставить задачу по освоению механизма работы сего бота, ИМХО, надо брать ватман и чертить карты, схемы, попутно принимая какой-нибудь ноотроп с валерьянкой.

[Qj]

Спасибо конечно за комплимент, но почему там не может быть ошибок и почему не посмотреть фишек?
Я еще планировал чистить эту мусорку.

Чтобы искать ошибки, и перенимать плюшки, надо знать и держать в голове всю структуру совы, в данном случае, по причине объединения множества включаемых файлов, даже хоть сколько нибудь понять его работу, в принципе очень и очень сложно. Поэтому если ставить задачу по освоению механизма работы сего бота, ИМХО, надо брать ватман и чертить карты, схемы, попутно принимая какой-нибудь ноотроп с валерьянкой.

Получается если я буду поставлять код с блок схемами это облегчит работу? или что то еще нужно к коду. Планировалось нафигачить по больше комментариев в код.

[jocker]

но почему там не может быть ошибок и почему не посмотреть фишек?

Для того, Qj, чтоб можно было найти в Вашем коде ошибки, нужно быть по меньшей мере, сопоставимым по уровню программистом, т.е. находится с Вами в одной весовой категории, а таковых на форум заходят единицы. Я несколько страниц назад сет выкладывал по EURUSD (оптимиз. 25.01.15-24.10.15), так вот, при прогоне в тестере по 14.11.15 он имеет коэффициент восстановления 5.809 (см. прикр. рис.). График пары бот облизал великолепно.

---

Добавлено: 16-11-2015 21:31:28

---

Планировалось нафигачить по больше комментариев в код.

ИМХО, этого более чем достаточно - обладая нужной квалификацией програмист разберется - а без квалификации - и комментарии с блок-схемами не помогут.

setka_trader2.jpg

Изменено 16 ноября, 2015 пользователем jocker